《非寿险精算综合实验》教学大纲

《非寿险精算综合实验》教学大纲课程代码开课单位保险系课程总学时36学分2实验学时36实验学分2实验项目数18课程类别独立实验课程先修课程保险学原理，财产保险，风险理论，非寿险精算实务适用专业保险（风险管理与精算）

一、课程性质目的与培养要求课程性质《非寿险精算综合实验》是保险（风险管理与精算）专业的专业必修课课程目的非寿险精算涉及多门课程和大量的专业技术方法，开设本课程的目的主要有四个方面一是便于学生熟练掌握非寿险精算的基本技术和方法；二是通过实验使学生理解非寿险精算中基本的数量关系及其变动的规律性;三是培养学生借助计算机实现非寿险精算计算和分析的思维能力；四是提高学生综合运用专业知识解决实际问题的能力培养要求学生应巩固本课程的先行课程中所学知识，了解非寿险精算的基本职能和运行过程，掌握非寿险精算的基本技术和方法，并用于计算和验证非寿险精算中的数量特征、数量关系及其变动的规律性，具备从事非寿险精算辅助工作的能力

二、学时分配实验十六再保险

（三）（综合性实验）

1、实验目的弄清再保险自留额计算的调节系数模型的原理与方法，并运用于计算各种再保险形式下的最佳自留额弄清再保险定价的原理与方法

2、实验要求及学时实验要求运用调节系数模型的方法，计算成数再保险、溢额再保险、停止损失再保险形式下的最佳自留额运用燃烧成本法、摊收法、帕累托定价法、危险定价法计算再保险价格学时分配共2学时，讲解1学时，实验练习1学时

3、实验环境及材料保险实验室硬件设备、非寿险精算综合实验教学软件

4、实验内容

（1）验证性实验运用调节系数模型计算成数再保险、溢额再保险、停止损失再保险形式下最佳自留额运用燃烧成本法、摊收法、帕累托定价法、危险定价法计算再保险价格

（2）综合性实验比较分析各种计算再保险自留额的方法之间的差异，比较分析各种再保险定价方法的运用条件第六章非寿险定价实务实验十七非寿险定价实务

（一）（综合性实验）

1、实验目的弄清特定承保条件的形式，掌握增长限额因子定价方法、免赔额保单定价方法、无赔款折扣定价方法

2、实验要求及学时实验要求弄清特定承保条件的形式，掌握增长限额因子定价的ILF经验法、ILF模型法，掌握免赔额保单定价的LER经验数据法、危险曲线法，掌握无赔款折扣定价方法学时分配共2学时，讲解1学时，实验练习1学时

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4、实验内容

（1）验证性实验运用ILF经验法、ILF模型法进行增长限额因子定价，运用LER经验数据法、危险曲线法进行免赔额保单定价，运用无赔款折扣定价方法进行无赔款保单定价

（2）分析性实验比较分析各种特定承保形式保单定价方法及运用条件实验十八非寿险定价实务

（二）（综合性实验）

1、实验目的弄清特殊保单的含义，掌握索赔提出式保单、追溯保费制保单的定价方法、NCD和BMS系统构建与应用

2、实验要求及学时实验要求弄清特殊保单含义、形式和理赔分布，掌握索赔提出式保单、追溯保费制保单的定价方法，NCD和BMS系统构建与应用学时分配共2学时，讲解1学时，实验练习1学时

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4、实验内容

（1）验证性实验索赔提出式保单的定价原理和方法，追溯保费制保单的定价原理和方法NCD和BMS系统设计与应用

（2）综合性实验比较分析各种特定承保形式保单和特殊保单的定价方法及运用条件，BMS系统设计与应用

六、实验报告的要求按照学校规定的格式进行撰写注每门课程至少有一项综合性或设计性实验项目，并用*号标示；实验类型指演示性、验证性、综合性、设计性中的哪一类实验

三、考核方式、方法及实验成绩评定办法考核方式参见《广东金融学院实验课程成绩评定的实施意见》考核方法参见《广东金融学院实验课程成绩评定的实施意见》实验成绩评定成绩考核采用优秀、良好、中等、及格、不及格五级记分制参见《广东金融学院实验课程成绩评定的实施意见》四教材及参考教材使用教材《非寿险精算综合实验教程》，江正发编著，自编教材，2014年12月参考教材《风险理论》，吴岚、王燕主编，中国财政经济出版社，2006年11月《精算数学与实务一非寿险精算部分》，肖芸茹主编，中国财政经济出版社，2007年11月《非寿险精算》，韩天雄主编，中国财政经济出版社，2010年11月五大纲内容第一章损失分布拟合实验一损失分布拟合

（一）（设计性实验）

1、实验目的弄清用数理统计方法进行损失分布拟合的原理，掌握损失次数分布拟合的方法

2、实验要求及学时实验要求弄清用数理统计方法进行损失分布拟合的原理和应用条件，掌握损失次数分布拟合的常用模型的建模、参数求解、模型检验的方法和步骤学时分配共2学时，讲解1学时，实验练习1学时

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4、实验内容

（1）设计性实验针对所掌握的损失数据，分别用二项分布、负二项分布、泊松分布、几何分布等模型拟合损失次数分布

（2）分析性实验针对同一组损失数据，通过检验，选出最优的分布模型实验二损失分布拟合

（二）（设计性实验）

1、实验目的弄清用数理统计方法进行损失分布拟合的原理，掌握损失金额分布拟合的方法

2、实验要求及学时实验要求弄清用数理统计方法进行损失分布拟合的原理和应用条件，掌握损失金额分布拟合的常用模型的建模、参数求解、模型检验的方法和步骤学时分配共2学时，讲解1学时，实验练习1学时

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4、实验内容

（1）设计性实验针对所掌握的损失数据，分别用正态分布、指数分布、对数正态分布、帕累托分布、韦伯分布等模型拟合损失次数分布

（2）分析性实验针对同一组损失数据，通过检验，选出最优的分布模型实验三损失分布拟合

（三）（验证性实验）

1、实验目的弄清用贝叶斯方法进行损失分布拟合的原理，掌握损失分布拟合的贝叶斯方法

2、实验要求及学时实验要求弄清用贝叶斯方法进行损失分布拟合的原理和应用条件，掌握损失分布拟合的贝叶斯后验分布的常用模型建模、参数求解、模型检验的方法和步骤学时分配共2学时，讲解1学时，实验练习1学时

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4、实验内容验证性实验针对所掌握的损失数据和先验分布假设，分别求解损失后验分布的模型并进行模型参数的贝叶斯估计实验四损失分布拟合

（四）（验证性实验）

1、实验目的弄清用随机模拟方法进行损失分布拟合的原理，掌握损失分布拟合的随机模拟方法

2、实验要求及学时实验要求弄清用随机模拟方法进行损失分布拟合的原理和应用条件，掌握常用的生成随机数和随机分布模型的方法和步骤学时分配共2学时，讲解1学时，实验练习1学时

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4、实验内容验证性实验针对预定的条件，分别用数学方法、反函数法生成所需的随机数和常用的损失分布模型第二章保险风险模型实验五保险风险模型

（一）（验证性实验）

1、实验目的弄清短期个体风险模型的原理，掌握卷积法、矩母函数法、近似法等方法求解保单组合的总损失分布的方法

2、实验要求及学时实验要求弄清短期个体风险模型的原理和应用条件，掌握卷积法、矩母函数法、近似法等方法求解保单组合的总损失分布的方法和步骤学时分配共2学时，讲解1学时，实验练习1学时

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4、实验内容

（1）验证性实验针对所掌握的损失数据，分别用卷积法、矩母函数法、近似法等方法求解保单组合的总损失分布

（2）分析性实验针对同一组损失数据，比较各种方法和模型的拟合效果实验六保险风险模型

（二）（综合性实验）

1、实验目的弄清短期聚合风险模型的原理，掌握理赔总量模型、复合泊松模型、聚合理赔量的近似模型等求解保单组合的总损失分布的方法

2、实验要求及学时实验要求弄清短期聚合风险模型的原理和应用条件，掌握公式法、总和法、分解法、迭代法、近似法等方法求解保单组合的总损失分布的方法和步骤学时分配共2学时，讲解1学时，实验练习1学时

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4、实验内容

（1）验证性实验针对所掌握的损失数据，分别用公式法、总和法、分解法、迭代法、近似法等方法求解保单组合的总损失分布

（2）分析性实验针对同一组损失数据，比较各种方法和模型的拟合效果实验七保险风险模型

（三）（综合性实验）

1、实验目的弄清短期个体风险模型和短期聚合风险模型的原理与应用条件，能够根据掌握的资料选择恰当的方法，求解保单组合的总损失分布

2、实验要求及学时实验要求弄清短期个体风险模型和短期聚合风险模型的原理和应用条件，灵活运用短期个体风险模型和短期聚合风险模型的方法，求解保单组合的总损失分布学时分配共2学时，讲解1学时，实验练习1学时

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4、实验内容

（1）综合性实验针对所掌握的损失数据，比较各种方法计算总理赔分布的效果，选择最佳的计算方法和结果

（2）分析性实验针对同一组损失数据，比较各种方法和模型的拟合效果第三章非寿险保费厘定实验八非寿险保费厘定

（一）（验证性实验）弄清非寿险保费厘定的基本原理，掌握均衡保费计算的平行四边形法、费用分析方法和非寿险保费厘定的纯保费法和损失率法

2、实验要求及学时实验要求弄清非寿险保费厘定的基本概念和基本原理，弄清均衡保费的含义和计算方法，弄清费用分类和费用分析的方法，掌握非寿险保费厘定的纯保费法和损失率法学时分配共2学时，讲解1学时，实验练习1学时

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4、实验内容

（1）验证性实验针对所掌握的经验数据，用平行四边形法计算均衡保费，用纯保费法和损失率法计算非寿险保费

（2）分析性实验根据经验资料，对费用进行合理分类，计算固定费用因子、可变费用因子和利润因子实验九非寿险保费厘定

（二）（综合性实验）

1、实验目的弄清最终损失预测和趋势分析的基本原理，掌握最终损失预测的损失进展法、损失频率与平均损失额趋势分析的方法

2、实验要求及学时实验要求弄清最终损失预测和趋势分析的基本原理，掌握流量三角形的构造方法以及最终损失预测的损失进展法，掌握损失趋势分析的线性模型和指数模型法学时分配共2学时，讲解1学时，实验练习1学时

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4、实验内容

（1）验证性实验针对所掌握的经验数据，用损失进展法预测最终损失，用长期趋势测定的方法进行损失趋势分析

（2）分析性实验针对计算的平均损失进展因子，结合经验判断，确定选定损失进展因子，合理选择趋势分析的方法和确定趋势因子实验十非寿险保费厘定

（三）（综合性实验）弄清级别费率厘定的基本原理，掌握级别费率厘定的方法和步骤

2、实验要求及学时实验要求:弄清级别费率厘定的基本原理与基本程序，掌握级别费率厘定的方法和步骤包括均衡保费计算、最终损失预测、趋势因子计算、费用分析、整体指示费率计算、级别相对数计算与选定、冲销因子计算及对费率修正、级别费率厘定等学时分配共2学时，讲解1学时，实验练习1学时

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4、实验内容

（1）综合性实验针对所掌握的经验数据，按照正确的程序、恰当的方法、合理的参数设定，进行级别费率厘定

（2）分析性实验根据计算结果，结合经验判断，合理确定选定损失进展因子、趋势因子、级别相对数、冲销因子等参数的选定结果第四章非寿险责任准备金实验十一非寿险责任准备金

（一）（验证性实验）

1、实验目的弄清非寿险责任准备金意义和分类，掌握未到期责任准备金的计算方法

2、实验要求及学时实验要求掌握未到期责任准备金的计算方法，包括二分之一法、八分之一法、二十四分之一法、三百六十五分之一法学时分配共2学时，讲解1学时，实验练习1学时

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4、实验内容

（1）验证性实验针对所掌握的经验数据，采用二分之一法、八分之一法、二十四分之一法、三百六十五分之一法计算未到期责任准备金

（2）分析性实验根据经验资料，对各种方法计算的未到期责任准备金进行比较分析实验十二非寿险责任准备金

（二）（综合性实验）弄清未决赔款准备金的基本原理，掌握未决赔款准备金计算的流量三角形、链梯法以及平均每案赔付额法

2、实验要求及学时实验要求弄清未决赔款准备金的概念，掌握流量三角形的构造方法、链梯法及其推广方法、已发生每案赔付额法（PPCI）、已结案每案赔付额法（PPCF）计算未决赔款准备金的方法学时分配共2学时，讲解1学时，实验练习1学时

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4、实验内容

（1）验证性实验根据所掌握的经验数据，编制索赔次数、索赔额的流量三角形，运用链梯法、PPCI法和PPCF法计算未决赔款准备金

（2）分析性实验在考虑通货膨胀和利息等因素的情况下，运用链梯法、PPCI法和PPCF法计算未决赔款准备金，并比较计算结果实验十三非寿险责任准备金

（三）（综合性实验）

1、实验目的弄清未决赔款准备金的基本原理，掌握未决赔款准备金计算的修正IBNR法、准备金进展法，并对各种方法的运用条件和计算结果进行比较分析

2、实验要求及学时实验要求掌握未决赔款准备金计算的修正IBNR法、准备金进展法，并对各种计算未决赔款准备金方法的运用条件和计算结果进行比较分析，选择恰当的计算方法和结果学时分配共2学时，讲解1学时，实验练习1学时

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4、实验内容

（1）验证性实验根据所掌握的经验数据，运用修正IBNR法、准备金进展法计算未决赔款准备金

（2）分析性实验:对各种计算未决赔款准备金方法的运用条件和计算结果进行比较分析，选择恰当的计算方法和结果第五章再保险实验十四再保险

（一）（验证性实验）

1、实验目的弄清再保险的意义和分类、原保险人和再保险人损失分布的数理模型掌握再保险最佳自留额计算的相对自留额模型

2、实验要求及学时实验要求在弄清再保险含义和分类的基础上，弄清各种再保险形式下损失分布的数理模型，掌握成数再保险、溢额再保险、停止损失再保险形式下最佳自留额计算的相对自留额模型的原理和方法学时分配共2学时，讲解1学时，实验练习1学时

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4、实验内容

（1）验证性实验运用相对自留额模型计算成数再保险、溢额再保险、停止损失再保险形式下最佳自留额的方法

（2）分析性实验再保险自留额的影响因素、决策变量和决策原理实验十五再保险

（二）（验证性实验）

1、实验目的弄清再保险自留额计算的财务稳定系数模型、绝对自留额模型的原理与方法，并运用于计算各种再保险形式下的最佳自留额

2、实验要求及学时实验要求运用财务稳定系数模型、绝对自留额模型的方法，计算成数再保险、溢额再保险、停止损失再保险形式下的最佳自留额学时分配共2学时，讲解1学时，实验练习1学时

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4、实验内容

（1）验证性实验运用财务稳定系数模型、绝对自留额模型计算成数再保险、溢额再保险、停止损失再保险形式下最佳自留额的方法

（2）分析性实验财务稳定系数模型、绝对自留额模型计算再保险自留额的原理及其比较分析实验项目编号实验项目名称实验类型学时1*损失分布拟合

（一）设计性22*损失分布拟合

（二）设计性23损失分布拟合

（三）验证性24损失分布拟合

（四）验证性25保险风险模型

（一）验证性26保险风险模型

（二）综合性27*保险风险模型

（三）综合性28非寿险保费厘定

（一）验证性29非寿险保费厘定

（二）综合性210*非寿险保费厘定

（三）综合性211非寿险责任准备金

（一）验证性212非寿险责任准备金

（二）综合性213*非寿险责任准备金

（三）综合性214再保险

（一）验证性215再保险

（二）验证性16*再保险

（三）综合性217非寿险定价实务

（一）综合性218*非寿险定价实务

（二）综合性2。