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2023年初级银行从业资格考试《风险管理》模拟卷
（一）.【单选题】下列不属于信用风险管理委员会（江南博哥）可以考虑重新设定限额的是（）A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化正确答案D参考解析在下列情况下，信用风险管理委员会（或类似的机构）可以考虑重新设定/调整限额经济和市场状况的较大变动、新的监管机构的建议、年度进行业务计划和预算、高级管理层决定的战略重点的变化故本题选D.【单选题】风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（）A.方差一协方差法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.收益率曲线法正确答案D参考解析商业银行可根据实际情况自主选择风险价值计量方法，包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等.【单选题】设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略（）A.风险规避B.风险转移C.风险对冲D.风险分散正确答案D参考解析商业银行风险管理的主要策略
（1）风险分散
（2）风险对冲
（3）风险转移
（4）风险规避
（5）风险补偿风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”的古老投资格言形象地说明了这一方法.【单选题】（）负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程A.董事会和股东会B.董事会和风险管理委员会C.董事会和高级管理层D.股东会和风险管理委员会正确答案C参考解析董事会和高级管理层负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理/规划部门，负责识别、评会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，若借款人到期不能如约偿还贷款本息，则由担保人代为清偿.【单选题】下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是A.进入或退出市场的决策B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C.提供新产品/服务D.建立企业级风险管理信息系统的决策正确答案B参考解析在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别其中，在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险，如进入或退出市场，提供新产品/服务，接受或拒绝战略合作伙伴，建立企业级风险管理信息系统等重要决策，应当保持长期内在一致性，并有助于支持短期目标的实现B项属于中观管理层面的内容.【单选题】商业银行对单家企业或企业集团的风险暴露不超过0万元100500300200正确答案B参考解析商业银行对单家企业或企业集团的风险暴露不超过500万元
35.【单选题】下列商业银行的风险事件中，不属于操作风险类别的是A.财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚B.营业场所及设施因地震彻底损毁C.理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并相应赔偿D.在春节期间，企业和个人从银行取现，商业银行在春节期间会经历资金紧张正确答案D参考解析A、B、C项属于操作风险类别，D项属于流动性风险.【单选题】商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%5%6%3%正确答案A参考解析商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%o.【单选题】商业银行与借款人签订贷款合同时，要求借款人提供抵押，当借款人财务状况恶化，违反贷款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行抵押来尽量减少损失，这种风险管理的方法属于A.风险缓释B.风险分散C.风险规避D.风险补偿正确答案A参考解析风险缓释的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响，商业银行所使用的缓释工其应能够起到实质性地减少风险的作用，抵质押担保就是典型的风险缓释措施，风险缓释通常贯穿于银行的日常经营活动之中.【单选题】商业银行与借款人签订贷款合同时，要求借款人提供抵押，当借款人财务状况恶化，违反贷款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行抵押来尽量减少损失，这种风险管理的方法属于A.风险缓释B.风险分散C.风险规避D.风险补偿正确答案A参考解析风险缓释的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响，商业银行所使用的缓释工其应能够起到实质性地减少风险的作用，抵质押担保就是典型的风险缓释措施，风险缓释通常贯穿于银行的日常经营活动之中.【单选题】如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于
0.
10.
20.
30.4正确答案B参考解析核心存款比例二核心存款+总资产=200・1000=
0.2o
39.【单选题】关于其他一级资本工具的合格标准，下列表述错误的是A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后.自发行之日起3年后方可赎回C.发行机构不得为工具发行提供抵押或保证D.本金的偿付必须得到国务院银行业监督管理机构的事先批准正确答案B参考解析其他一级资本工具的合格标准，自发行之日起，至少5年后方可由发行银行赎回，但发行机构不得形成赎回权将被行使的预期，且行使赎回权应得到国务院银行业监督管理机构的事先批准.【单选题】商业银行流动性风险预警信号不包括A.商业银行所发行的股票价格下跌B.批发融资或资产证券化的利差扩大C.商业银行的外部评级上升D.资产规模急速扩张或收购规模急剧增大正确答案C参考解析银行应高度关注预警体系，以下是一些示例性的预警信号
①银行收入下降；
②资产质量恶化；
③银行评级下调；
④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大；
⑤股价大幅下跌；
⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大；
⑦无法获得市场借款.【单选题】商业银行的时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变A.资产负债期限结构B.资产负债币种结构C.资产负债分布结构D.以上均正确正确答案A参考解析因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变
42.【单选题】在客户信用评价中，由品德因素、资本因素、还款能力因素、抵押因素和经营环境因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是5cs系统5Ps系统CAMELS系统4cs系统正确答案A参考解析对企业信用分析的5cs系统使用最为广泛品德Character资本Capital还款能力Capacity抵押Collateral经营环境Condition
43.【单选题】根据不同的管理需要和本质特性，银行资本不包括A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实体资本正确答案D参考解析根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本主要有账面资本、经济资本和监管资本三个概念.【单选题】商业银行的风险暴露不包括A.公司风险暴露B.零售风险暴露C.股权风险暴露D.衍生品风险暴露正确答案D参考解析商业银行的风险暴露包括主权风险暴露、金融机构风险暴露、公司风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露.【单选题】（）应按季计提，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的l%oA.专项准备B.一般准备C.特种准备D.坏账准备正确答案b参考解析银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的设
45.【单选题】（）应按季计提，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1%A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.坏账准备正确答案B参考解析银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的l%o.【单选题】《商业银行贷款损失准备管理办法》规定，贷款拨备率基本标准为
2.5%拨备覆盖率基本标准为（）300%200%150%100%正确答案C参考解析《商业银行贷款损失准备管理办法》设置两项重要监管指标，其中贷款拨备率基本标准为
2.5%拨备覆盖率基本标准为150%该两项标准中的较高者为商业银行贷款损失准备的监管标准.【单选题】流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更（），涉及的范围更（）A.简单；小B.复杂；广C.简单；广D.复杂；小正确答案B参考解析流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险.【单选题】我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法试行》这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时:短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难，其属于商业银行面临的OA.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险正确答案B参考解析监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险例如，我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法试行》，在显著改变商业银行经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难.【单选题】下列关于扩散融资的说法中，正确的是A.资金来源为非法所得B.行为目的为政治目的C.资金量大，交易隐蔽D.资金环形流动正确答案C参考解析扩散融资的资金来源往往合法，行为目的是将资金用于军事目的，资金量大、交易隐蔽，资金点到点流动.【单选题】下列不属于营运能力指标的是oA.总资产周转率B.存货周转率C.应收账款周转率D.总资产收益率正确答案D参考解析营运能力指标包括总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率、固定资产周转率等指标.【单选题】下列关于市值重估的说法中，错误的是oA.市值重估应当由前台部门负责B.前台、中台、后台部门用于估值的方法和假设应当尽量保持一致C.前台、中台、后台部门用于估值的方法和假设在不完全一致的情况下，应当制定并使用一定的校对、调整方法D.用于重估的定价因素、估值模型应当从独立于前台的渠道获取或者经过独立的验证正确答案A参考解析市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责
52.【单选题】下列属于流动性风险的内生因素A.国库定期存款B.资产负债期限结构C.银行超额备付金D.上缴财政存款正确答案B参考解析A、C、D项属于流动性风险的外生因素
53.【单选题】下列关于国别风险与主权风险的联系和区别中，说法不正确的是A.主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性B.国别风险是主权风险的一部分C.国别风险具有系统性D.国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础正确答案B参考解析国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险.【单选题】假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成如下表所示，则该资产组合一年的预期损失为万元40281536正确答案D参考解析预期损失二违约概率X违约损失率X违约风险暴露二1%X1-60%X3000+2%X1-40%X2000=36万元.【单选题】商业银行外包活动存在以下情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责A.违反相关法律、行政法规及规章B.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等C.存在重大风险隐患D.以上均正确正确答案D参考解析商业银行外包活动存在以下情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责主要情形包括违反相关法律、行政法规及规章；违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等；存在重大风险隐患；其他认定的情形故本题选D
56.【单选题】信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）A.死亡率模型B.Logit模型C.线性概率模型D.线性辨别模型正确答案a参考解析目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型A项，死亡率模型属于违约概率模型.【单选题】（）是商业银行最常用的评价投资收益的方式，是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比A.绝对收益B.相对收益C.持有期收益率D.预期收益率正确答案c参考解析持有期收益率是最常用的评价投资收益的方式，是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比.【单选题】资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（）oA.资产业务B.负债业务C.贷款业务D.证券业务正确答案A参考解析20世纪60年代以前，商业银行的风险管理主要侧重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性这主要是当时商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自资产业务（如贷款等）故本题选A.【单选题】（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标A.拨备覆盖率B.贷款拨备率C.贷款迁徙率D.不良贷款率正确答案B参考解析贷款拨备率是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标.【单选题】下列关于表外金融工具的说法，错误的是（）oA.较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强正确答案D参考解析表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，亦可消耗流动性.【单选题】根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，”因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”指的是（）A.实质性超限B.主动超限C.被动超限D.非实质性超限正确答案C参考解析C选项正确，被动超限是指因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限主动超限因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限非实质性超限因技术性或操作性原因导致系统提示超限.【单选题】商业银行最常见的资产负债的期限错配情况指（）oA.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致正确答案A参考解析商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”故本题选A.【单选题】某中小型企也向银行借款以扩大生产，并请附近一家学校为其担保，该学校（）oA.资产达到一定规模即可提供担保B.不能提供担保C.可以有条件地提供担保D.经上级主管部门的批准可以提供担保正确答案B参考解析具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人根据《民法典》第六百八十三条规定，机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人.【单选题】（）是一种顾问及其相关的客户服务A.确认服务B.技术服务C.咨询服务D.信息服务正确答案c参考解析咨询服务是一种顾问及其相关的客户服务，目的是增加价值并提高组织的运作效率.【单选题】根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高A.高级计量法B.内部评级法C.标准法D.基本指标法正确答案A参考解析操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法其中，高级计量法风险敏感度高，具有资本激励和管理激励效应，实现了风险计量和风险管理有机结合，有助于展示银行风险管理成效，因而得到了国际大型银行的重视.【单选题】失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险下列（）活动属于这一因素A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长B.故意错误估价C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D.采用“不买断就下岗”手段胁迫员工买断工龄正确答案A参考解析各商业银行发展业务的冲动和对各分支机构考核的沉重压力，有可能造成基层分支机构以越权放款或者化整为零、短贷长用、借新还旧等方式规避上级行的监管，追求片面的信贷业务的余额增长，忽略长期风险的控制，这些都属于商业银行员工的失职违规B项属于内部欺诈；C项属于知识/技能匮乏；D项属于违反用工法.【单选题】下列（）不属于结构性外汇敞口应该满足的条件A.非交易性头寸B.持有该头寸目的仅是为了保护资本充足率C.交易性头寸D.结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变正确答案C参考解析A.B、D项均属于结构性外汇敞口应该满足的条件结构性外汇敞口是指商业银行为保护资本充足率不受汇率变化而持有的外汇头寸，应满足三个条件:一是非交易性头寸;二是持有该头寸仅是为了保护资本充足率;三是结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变.【单选题】下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难B.资产负债比率是判断借款人违约概率的重要指标之一C.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约D.如果借款人过去还款记录良好，则其易于以较低的利率再融资正确答案C参考解析C项错误，如果未来面临同样的本息还款要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性高的企业更容易违约，信用风险较大.【单选题】在信用风险授信集中度管理主要框架分类和要求中，“商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%”描述的是（）A.贷款集中度B.大额风险集中度C.集团客户授信集中度D.关联方授信集中度正确答案A参考解析《中华人民共和国商业银行法》指出，商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%这是关于贷款集中度的要求故本题选A
70.【单选题】债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）以上被视为违约90天85天80天75天估、监测和控制战略风险董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任.【单选题】（）是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险A.固有风险B.控制措施C.剩余风险D.固定风险正确答案A参考解析固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险，在新产品、新活动、新流程和新系统技产或引入前，也要充分评估其固有风险.【单选题】银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（）和影响程度作出评估A.内部操作风险损失；发生频率B.风险管理风险损失；发生环节C.内部控制风险损失；发生环节D.合规管理风险损失；发生时间正确答案A参考解析商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估;定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析
7.【单选题】对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（）A.经营管理不善B.企业产品质量不过硬C.企业职工知识水平偏低D.企业治理结构不完善正确答案A参考解析就国内企业而言，生产与经营风险分析中最突出问题是经营管理不善，主要表现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险
8.【单选题】2018年年初某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2018年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元则次级类贷款迁徙率为（）正确答案A参考解析债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上被视为违约故本题选Ao
71.【单选题】（）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险A.有效流动性风险B.识别流动性风险C.市场流动性风险D.融资流动性风险正确答案D参考解析流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险故本题选D
72.【单选题】超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失，则该种金融风险可能造成的损失属于（）oA.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.非灾难性损失正确答案C参考解析C选项符合题意，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）非预期损失是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失
73.【单选题】从银行业的发展历程来看，以下不属于商业银行对客户的信用风险评估/计量的主要发展阶段的是（）A.专家判断法B.信用评分模型C.标准计量模型D.违约概率模型正确答案C参考解析从银行业的发展历程来看，商业银行对客户的信用风险评估/计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段故本题选Co.【单选题】“5Cs”方法属于评级方法A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法正确答案B参考解析“5Cs”方法属于专家判断法评级方法.【单选题】小李在2010年年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半年后每股收到
0.75元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李在该股票上的收益率为O5%
6.67%
11.67%
13.67%正确答案C参考解析R=16-15+
0.75/15X100%
11.67%.【单选题】下列关于风险监管核心指标中的风险水平类指标的说法，不正确的是OoA.衡量商业银行的风险状况B.以时点数据为基础C.属于静态指标D.预估商业银行的风险变化程度正确答案D参考解析风险水平类指标衡量商也银行的风险状况，以时点数据为基础，属于静态指标，包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标故本题选D.【单选题】商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度，以下不正确的是OA.不能超越本行业务的现实需求B.要慎重对待系统设计、开发的全过程C.要追求快速见效，争取用最短的时间完成系统设计、开发的全过程D.不能贪大求全正确答案c参考解析商业银行系统设计、开发不能片面追求快速见效.【单选题】银行风险管理的流程不包括oA.风险识别B.风险控制C.风险评级D.风险计量正确答案C参考解析按照良好的公司治理结构和内部控制机制，商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤故本题选C.【单选题】下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，有误的一项是OA.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度第一维度客户评级必须针对客户的违约风险；第二维度债项评级必须反映交易本身特定的风险要素B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估/计量水平D.商业银行还需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失正确答案D参考解析A项正确，商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度:第一维度即客户评级，必须针对客户的违约风险；第二维度即债项评级，必须反映交易本身特定的风险要素B项正确，与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率C项正确，针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合，取长补短，有助于提高信用风险评估/计量水平D项错误，商业银行还需要对信用风险进行压力测试，采用定性与定量相结合的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，并采取必要的控制措施故本题选Do.【单选题】商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是oA.反洗钱稽核审计制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.客户身份识别制度正确答案C参考解析商业银行反洗钱内控制度体系主要包括以下儿容客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险等级划分制度；反洗钱宣传培训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位职责制度；反洗钱业务操作规程其中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度故本题选C.【多选题】市场风险限额指标主要包括A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额E.期限限额正确答案:ABCD参考解析市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等.【多选题】授信集中可以集中于A.关联的交易对象团体B.单一的交易对象C.某一区域D.同一类抵押担保E.某一类产品正确答案:ABCDE参考解析授信集中是指商业银行资本金、总资产或总体风险水平过于集中在下列某一类组合中⑴单一的交易对象；⑵关联的交易对象团体；⑶特定的产业或经济部门；4某一区域；5某一国家或经济联系紧密的一组国家；6某一类产品；⑺某一类交易对方类型如商业银行、教育机构或政府部门；8同一类高风险/低信用质量级别的客户；⑼同一类授信安排；10同一类抵押担保；11相同的授信期限.【多选题】下列关于缺口分析的说法中不正确的是A.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响B.是衡量利率变动对银行经济价值的影响的一种方法C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感性缺口D.产生正缺口时，市场利率下降会导致银行的净利息收入上升E.产生负缺口时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降正确答案BD参考解析缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响当某一时段内的资产包括表外业务头寸大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降.【多选题】下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有A.将大量短期借款用于长期贷款B.将贷款集中于儿个优势行业C.保持资产与负债币种匹配D.以核心存款作为贷款的主要资金来源E.在日常经营中持有足够水平的流动资金正确答案AB参考解析A项，‘若商业银行将大量短期借款用于长期贷款导致资产负债期限的不匹配，从而导致较高的流动性风险B项，若将贷款集中在几个优势行业会导致信用风险的过度集中，一旦客户集体违约，将导致严重的流动性风险.【多选题】衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有A.资本充足率B.大额风险集中度C.正常贷款迁徙率D.不良贷款迁徙率E.成本收入比正确答案CD参考解析风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率.【多选题】下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的事情有A.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失B.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗C.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E.银行员工窃取客户账户资金正确答案:BCD参考解析操作风险外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等.【多选题】能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法包括A.期限弹性分析B.持续期分析C.敏感分析D.外汇敞口分析E.风险价值分析正确答案:AB参考解析久期*析也称为持续期分析或期限弹性分析，是计量利率风险对银行经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估.【多选题】可以用来量化收益的风险或者说收益率的波动性的指标有OA.预期收益率B.中位数C.方差D.标准差E.众数正确答案:CD参考解析方差而平方根称为标准差，通常将标准差作为刻画风险的重要指标资产收益标准差越大，表明资产收益率的波动性越大当标准差很小或接近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的不确定性程度逐渐减小.【多选题】下列关于核心负债比例的叙述中，正确的是A.大型银行的中值在50%左右，股份制银行的中值在40%左右B.核心负债比例二核心负债/总负债X100%C.核心负债比例指标认为到期期限在三个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性D.一般应对同类银行进行聚类分析，考察其在同类银行中负债的稳定可比程度E.将到期日在三个月以上的负债和50%比例的活期存款定义为核心存款正确答案:BCDE参考解析由于高血0行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在60%左右，股份制银行的中值在50%左右
90.【多选题】下列可被商业银行认定违约的情形有（）A.银行停止对贷款计息B.银行将贷款出售没有造成损失C.银行认为债务人即将破产或倒闭D.银行同意消极债务重组.造成债务规模减少E.债务人欠息或手续费90天（含）以上正确答案:ACDE参考解析根据《商业银行资本管理办法（试行）》，当下列一项或多项事件发生时，债务人即被视为违约⑴债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上若债务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限额小于目前的余额，各项透支将被视为逾期⑵银行认定，除非采取变现抵（质）押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务出现以下任何一种情况，银行应将债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债务”银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失由于债务人财务状况恶化，银行同意进行消极重组，对借款合同条款作出非商业性调整具体包括但不限于以下情况一是合同条款变更导致债务规模下降；二是因债务人无力偿还而借新还旧；三是债务人无力偿还而导致的展期银行将债务人列为破产企业或类似状态债务人申请破产，或者已经破产，或者处于类似保护状态，由此将不履行或延期履行偿付银行债务银行认定的其他可能导致债务人不能全额偿还债务的情况
91.【多选题】行业经营出现恶化的预警指标主要有（）A.行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损B.行业相关的法律法规出现重大调整C.市场需求出现明显下降D.产能明显过剩E.行业整体衰退正确答案ACDE参考解析B项中的行业相关的法律法规出现重大调整属于行业环境风险因素
92.【多选题】国别风险管理应建立与风险暴露规模相适应的监测机制，在（）层面上按国别监测风险A.并表B.单一C.客户D.业务E.主体正确答案AB参考解析国别风险管理应建立与暴露规模相适应的监测机制，在单一层面和并表层面上按国别监测风险，监测信息应当妥善保存于国别风险评估档案中
93.【多选题】银行的危机管理小组或者危机管理委员会的成员包括（）A.首席财务官B.首席执行官C.首席风险官D.首席投资官E.负责银行流动性风险管理部门和关键部门领导正确答案ABCDE参考解析银行的危机管理小组，或者危机管理委员会，往往会包括以下成员
（1）首席执行官，行长
（2）首席财务官，或者分管财务的行长
（3）首席风险官，或者分管风险的行长
（4）首席投资官，或者分管资金交易的行长
（5）负责银行流动性风险管理部门和关键部门领导.【多选题】在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从（）进行识别A.内部层面B.宏观战略层面C.外部层面D.中观管理层面E.微观执行层面正确答案:BDE参考解析在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别.【多选题】X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行针对以上案例分析，下列描述中正确的有（）A.X银行旨在通过业务外包来转移操作风险B.外包有利于银行将工作重点放在核心业务上C.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险D.业务外包本身也可能存在风险E.外包服务最终的责任人依然是X银行正确答案:ABDE参考解析商业银行必须对外包业务的风险进行管理，一些关键过程和核心业务，如账务系统、资金交易业务等不应外包出去，因为过多的外包也会产生额外的操作风险或其他隐患C项错误
96.【多选题】下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？A.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗B.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动C.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E.银行员工窃取客户账户资金正确答案ABD参考解析C项属于系统缺陷，E项属于人员因素.【多选题】下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？A.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗B.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动C.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E.银行员工窃取客户账户资金正确答案ABD参考解析C项属于系统缺陷，E项属于人员因素.【多选题】下列关于核心负债比例的说法，正确的是A.核心负债比例:核心负债/总负债又100%B.核心负债比例指标认为到期期限在3个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性C.将到期日在3个月以上的负债和50%比例的活期存款定义为核心存款D.大型银行的中值在50%左右，股份制银行的中值在40%左右E.一般应对同类银行进行聚类分析，考察其在同类银行中负债的稳定可比程度正确答案ABCE参考解析由于扁.或行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在60%左右，股份制银行的中值在50%左右
98.【多选题】操作风险系统缺陷方面的表现包括A.信息科技系统不完善一般配套设备不完善C.控制和报告不力D.流程不健全E.流程执行失败正确答案AB参考解析操作风险系统缺陷方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善C、D、E三项都属于操作风险内部流程方面的表现
99.【多选题】根据《商业银行资本管理办法试行》，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本其中，核心一级资本包括OoA.资本公积B.盈余公积一般风险准备D.未分配利润E.超额贷款损失准备可计入部分正确答案ABCD参考解析核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余部分、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分E项属于二级资本的内容
100.【多选题】信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值得分来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级下列属于应用最广泛的信用评分模型的有oA.线性概率模型Logit模型Probit模型D.线性辨别模型E.打分卡模型正确答案:ABCD参考解析信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值得分来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型.【多选题】市场风险管理政策应当与银行的相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致，并符合监管关于市场风险管理的有关要求A.规模B.规章制度C.风险特征D.业务性质E.复杂程度正确答案ACDE参考解析市场风险管理政策应当与银行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致，并符合监管关于市场风险管理的有关要求.【多选题】个人信贷业务操作风险控制措施包括oA.实行个人信贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离B.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一调查和审批，实现专业化经营和管
30.0%
40.0%
75.0%
80.0%正确答案c参考解析:次级类贷款迁徙率=［期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额）］X100%其中，期初次级类贷款向下迁徙金额是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类、损失类的贷款金额之和期初次级类贷款期间减少金额是指期初次级类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款故题目中所求次级类贷款迁徙率=600/（1000-200）X100%=75%
9.【单选题】某银行流动性资产余额为3500万元，流动性负债余额为10400万元，则流动性比例为（）
19.78%35%
12.43%
33.65%正确答案D参考解析根据公式，流动性比例二流动性资产余额/流动性负债余额X100%流动性比例二3500/10400X100%=33・65%流动性比例可衡量银行短期（一个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流
10.’【单选题】（）用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率正确答案c参考解析d杆比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力故选cH.【单选题】风险分散策略的成本主要是（）A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失理C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D.在建立责任制的同时配之以奖励制度，将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩E.切实做好个人信贷贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的规范操作，防范信贷业务操作风险正确答案ABDE参考解析C项是代理业务操作风险的控制措施之一
103.【多选题】商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）oA.自由调整评级结果B.有效识别信用风险C.准确量化风险D.有效区分风险E.有效进行风险排序正确答案BCDE参考解析商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系故本题选BCDEo
104.【多选题】在财务指标中，盈利能力指标包括（）A.总资产收益率B.产品销售利润率C.普通股权益报酬率D.价格与收益比率E.总成本费用净利润率正确答案ABCDE参考解析盈利露石幕包括总资产收益率、净资产收益率、产品销售利润率、营业收入利润率、总收入利润率、销售净利润率、销售息税前利润率、资本收益率、销售成本利润率、营业成本费用利润率、总成本费用净利润率，以及上市公司的每股收益率、普通股权益报酬率、股利发放率、价格与收益比率等指标
105.【多选题】“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的（）特性A.全员性B.全面性C.独立性D.专业性E.垂直性正确答案ABCDE参考解析三道防线的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的全员性、全面性、独立性、专业性、垂直性.【多选题】资本充足率压力测试总体框架的主要内容有（）oA.情景选择B.定量压力测试C.定性压力测试及管理行动D.结果输出E.资本规划正确答案ABCD参考解析资本充足率压力测试总体框架的主要内容有情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理行动、结果输出.【多选题】考察和分析企业的非财务因素，主要从（）等方面进行分析和判断A.行业风险B.管理层风险C.财务报表风险D.生产与经营风险E.宏观经济、社会及自然环境正确答案:ABDE参考解析考察和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境等方面进行分析和判断.【多选题】一般来说，商业银行的客户主要包括（）oA.主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等B.银行类金融机构C.非银行类金融机构D.公司（包括中小企业）、合伙制企业、独资企业及其他非自然人E.自然入/零售客户正确答案ABCDE参考解析一般来说，商业银行的客户主要包括以下类型⑴主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等⑵银行类金融机构和非银行类金融机构⑶公司（包括中小企、也）、合伙制企业、独资企业及其他非自然人⑷自然人/零售客户（包括一些小微企业）
109.【多选题】商业银行业务连续性管理应符合的要求有（）A.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响B.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和保险等方式降低影响C.建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划D.业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序正确答案ABCD参考解析商业银行业务连续性管理应符合以下要求⑴评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响
（2）采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和保险等方式降低影响⑶建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划
（4）业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认故本题选ABCDoHO.【多选题】下列关于资产到期日管理的说法，正确的有（）OA.在到期日管理中，银行需要控制资产的到期日结构，特别是控制与负债的期限错配程度B.流动性的到期日管理常常用来应对中长期的结构性流动性风险C.短期资产具有更强的流动性，但往往具有较低的收益率D.活期存款和现金具有最短的期限和最高的流动性，但收益也是最低的E.银行必须在流动性和收益性之间取得平衡，将符合银行特性的风险取向以风险容忍度等方式公布出来，在银行内部取得共识正确答案ABCDE参考解析在到血白春血中，银行需要控制资产的到期日结构，特别是控制与负债的期限错配程度（A项正确）流动性的到期日管理常常用来应对中长期的结构性流动性风险（B项正确）短期资产具有更强的流动性，但往往具有较低的收益率（C项正确）活期存款和现金具有最短的期限和最高的流动性，但收益也是最低的（D项正确）因此，银行必须在流动性和收益性之间取得平衡，将符合银行特性的风险取向以风险容忍度等方式公布出来，在银行内部取得共识（E项正确）故本题选ABCDEo
111.【判断题】不良贷款率=［（关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款）/各项贷款］X100%（）A.对B.错正确答案错参考解析不良贷款率二［（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款］X100%
112.【判断题】由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量（）A.对B.错正确答案对参考解析区域风险是指当某个特定区域的政治、经济、社会等方面出现不利变化时，贷款组合中处于该区域的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失由于我国各地区经济发展水平差异较大，因此重视区域风险识别还是非常必要的
112.【判断题】由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量（）A.对B.错正确答案对参考解析区域风险是指当某个特定区域的政治、经济、社会等方面出现不利变化时，贷款组合中处于该区域的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失由于我国各地区经济发展水平差异较大，因此重视区域风险识别还是非常必要的
113.【判断题】商业银行应充分评估战略风险可能给银行带来的损失及对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本（）A.对B.错正确答案对参考解析商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本
114.【判断题】资产管理是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段（）A.对B.错正确答案对参考解析资产管理是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段
115.【判断题】商业银行内部评级的第一维度（债项评级）必须针对客户的违约风险（）A.对B.错正确答案错参考解析商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度第一维度即客户评级，必须针对客户的违约风险；第二维度即债项评级，必须反映交易本身特定的风险要素
116.【判断题】操作风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险（）A.对B.错正确答案错参考解析信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险
117.【判断题】方差越大，随机变量取值的范围越大，其不确定性增加，风险程度也越大（）A.对B.错正确答案对参考解析方差越大，随机变量取值的范围越大，其不确定性增加，风险程度也越大
118.【判断题】商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等（）A.对B.错正确答案对参考解析市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等
119.【判断题】根据敞口定义，外汇敞口可以分为单币种敞口头寸和总敞口头寸（）A.对B.错正确答案对参考解析根据敞口定义，外汇敞口可以分为单币种敞口头寸和总敞口头寸
120.【判断题】风险偏好框架是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度其中，还包括风险偏好说明、风险限额、有关监督和监控风险偏好框架实施的职能和职责（）A.对B.错正确答案对参考解析风险偏好框架是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度其中，还包括风险偏好说明、风险限额、有关监督和监控风险偏好框架实施的职能和职责
121.【判断题】巴塞尔委员会在第三版《银行公司治理原则》提出大型、复杂且拥有国际业务的银行以及其他银行（基于风险状况和当地监管要求）应委任一名高级管理人员（首席风险官或同等职位），全面负责银行的风险管理职能（）A.对B.错正确答案错参考解析巴塞尔委员会在第四版《银行公司治理原则》提出大型、复杂且拥有国际业务的银行以及其他银行（基于风险状况和当地监管要求）应委任一名高级管理人员（首席风险官或同等职位），全面负责银行的风险管理职能
122.【判断题】根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可将商业银行客户划分为法人客户与个人客户，法人客户根据其组织形式不同划分为单一法人客户和集团法人客户（）A.对B.错正确答案对参考解析根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可将商业银行客户划分为法人客户与个人客户，法人客户根据其组织形式不同划分为单一法人客户和集团法人客户
123.【判断题】监管机构的现场检查可以针对商业银行在执行政策法规以及经营管理上的漏洞和不合理之处进行指正，帮助其总结经验教训，找出产生问题的原因（）A.对B.错正确答案对参考解析监管机构的现场检查对商业银行正当的、合法的经营活动以及先进的管理操作做法要加以肯定并予以保护同时还可以针对商业银行在执行政策法规以及经营管理上的漏洞和不合理之处进行指正，帮助其总结经验教训，找出产生问题的原因
124.【判断题】《商业银行杠杆率管理办法（修订）》调整了表内外资产余额的计量方法，调整后的表内外资产余额包括调整后的表内资产余额和调整后的表外资产余额（）A.对B.错正确答案对参考解析调整后的表内外资产余额包括调整后的表内资产余额和调整后的表外资产余额
125.【判断题】借款人的杠杆或资本结构，即资产负债比率对借款人违约概率影响较大杠杆比率较高的借款人相比杠杆比率较低的借款人，其未来面临还本付息的压力要小一些A.对B.错正确答案错参考解析借款人的杠杆或资本结构，即资产负债比率对借款人违约概率影响较大杠杆比率较高的借款人相比杠杆比率较低的借款人，其未来面临还本付息的压力要大得多，其违约概率也就会高很多如果贷款给杠杆比率较高的借款人，商业银行就会相应地提高风险溢价正确答案c参考解析风险分散策略是有成本的，主要是分散投资过程中增加的各项交易费用但与集中承担风险可能造成的损失相比，风险分散策略的成本支出应当是值得考虑的
12.【单选题】（）是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避正确答案B参考解析风险补偿是指商业银行在从事的业务活动造成实质性损失之前，对承担的风险进行价格补偿的策略性选择.【单选题】巴塞尔委员会于（）公布了第三版《银行公司治理原则》2006年2010年2013年2015年正确答案B参考解析巴塞尔委员会2010年公布了第三版《银行公司治理原则》.【单选题】商业银行风险管理策略中，（）策略制定的原则是“没有风险就没有收益”A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散正确答案C参考解析风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”，即在规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会
15.【单选题】根据《贷款风险分类指引》等文件的规定，次级、可疑和损失三类贷款合称为（）A.一般贷款B.不良贷款C.优质贷款D.恶劣贷款正确答案b参考解析疝据《贷款风险分类指引》（银监发
[2007]54号）等文件规定，贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款
16.【单选题】风险定价属于风险控制中的（）A.风险监测B.事前控制C.风险计量D.事中控制正确答案B参考解析风险控制可以分为事前控制和事后控制事前控制是指在银行介入某项业务活动之前制定一定的标准或方案，避免银行介入风险超过自身承受能力的业务领域或提前采取一定的风险补偿措施常用的事前控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案等
17.【单选题】从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）A.预期损失、非预期损失、灾难性损失B.预期损失、实际损失、灾难性损失C.实际损失、机会成本/损失、非预期损失D.实际损失、无形损失、灾难性损失正确答案a参考解析在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类
18.【单选题】借款人甲内部评级1年期违约概率为
0.05%则根据《巴塞尔新资本协议》定义他的违约概率为（）
0.025%
0.03%
0.04%
0.05%正确答案D参考解析违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与
0.03%中的较高者
19.【单选题】操作风险损失数据收集（LDC）指操作风险损失数据（包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响）的搜集、汇总、监控、分析和报告工作损失数据收集包括几个核心环节，以下不属于其步骤的是（）A.损失事件识别B.损失事件填报C.损失数据确定D.损失事件信息审核正确答案C参考解析损失数据收集的步骤是
①损失事件识别；
②损失事件填报；
③损失金额确定；
④损失事件信息审核；
⑤损失数据验证；可见C项不是其内容正确的应该是损失金额确定
20.【单选题】是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.实收资本正确答案A参考解析经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失即非预期损失所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本
21.【单选题】假定1年期零利息国债的无风险收益率为4%1年期信用等级为B的零利息债券的违约概率为10%在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50%则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为o
9.5%10%
8.3%
9.8%正确答案A参考解析根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的即P«+KJ+1—PjXl+KiX6=1+其中，R为期限1年的风险资产的非违约概率，1-P即其违约概率；M为风险资产的承诺利息；为风险资产的回收率，等于“「违约损失率”；ii为期限1年的无风险资产的收益率将题中数据代入上式90%Xl+KD+d-90%X1+K.X50%=1+4%解得，K尸
9.47%^
9.5%
21.【单选题】假定1年期零利息国债的无风险收益率为4%1年期信用等级为B的零利息债券的违约概率为10%在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50%则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为Oo
9.5%10%
8.3%
9.8%正确答案A参考解析根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的即Pi1+KJ+1—PiX1+KiX6=1+其中，A为期限1年的风险资产的非违约概率，1-P即其违约概率；尺为风险资产的承诺利息；为风险资产的回收率，等于“「违约损失率”；il为期限1年的无风险资产的收益率将题中数据代入上式90%Xl+KO+d-90%X1+K.X50%=1+4%解得，K尸
9.47%Q9・5%
22.【单选题】如果中央银行实施紧缩货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使A.所有企业的违约风险有一定程度的提高B.借款人承受较低的风险C.潜在借款人的风险水平下降D.所有企业的履约程度有一定程度的提高正确答案A参考解析高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高
23.【单选题】商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是OoA.主权评级B.国别评级C.法人客户评级D.个人客户评级正确答案B参考解析国别评级综合反映了国别风险的大小，通常包括一国地区政治经济、财政、国际收支、营商环境等因素国别风险等级仅表示排序，不代表违约率.【单选题】商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为，该风险为流动性风险的主要诱因之一A.战略风险B.集中度风险C.信用风险D.市场风险正确答案B参考解析集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生的风险.【单选题】在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指A.针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备B.在利润分配中计提的一般风险准备C.根据全部贷款余额的一定比例计提的属于弥补尚未识别的可能性损失的准备D.根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备正确答案D参考解析专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备.【单选题】信用风险计量的方法不包括A.专家判断法B.信用评分模型C.预测模型D.违约概率模型正确答案C参考解析信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节商业银行对客户的信用风险评估/计量主要包括专家判断法、信用评分模型、违约概率模型.【单选题】由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成，针对企业信用分析的专家系统是5cs系统5Ps系统CAMELs系统5Ds系统正确答案八参考解析对企业信用分析的5cs系统由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成.【单选题】下列关于商业银行贷款损失核销的表述中，错误的是A.核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销B.核销后银行应移交对贷款的追索权C.核销是银行内部账务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量D.核销后银行的债权关系仍然存在，需建立贷款核销档案正确答案b参考解析核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销贷款损失的核销要建立严格的审核、审批制度，核销是银行内部账务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量，但债权关系仍然存在，需建立贷款核销档案，即“账销案存”，银行应继续保留对贷款的追索权
29.【单选题】我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%30%50%75%正确答案A参考解析商业银行的流动性比例应当不低于25%O.【单选题】我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%30%50%75%正确答案A参考解析商业银行的流动性比例应当不低于25%O.【单选题】自评工作要坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原则其中，原则是指自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种A.全面性B.及时性C.前瞻性D.重要性正确答案a参考解析全面性原则是指自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种.【单选题】商业银行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过详细列明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提炼出来，认定声誉事件，报告给声誉风险管理部门A.内部评级法B.清单法C.高级计量法D.列表法正确答案B参考解析商业银行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过清单法详细列明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提炼出来，认定声誉事件，报告给声誉风险管理部门.【单选题】某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了策略A.风险转移B.风险对冲C.风险分散D.风险规避正确答案A参考解析风险转移可分为保险转移和非保险转移非保险转移担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方例如，商业银行在发放贷款时，通常AB费款风险悬露3000万元2000万元客户违约略1%2%贷款违约回收至60%40%。
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