风险管理基础知识题库

全面风险管理知识测试题库第一部份风险管理基础

一、单项选择.以下关于风险和风险管理的说法不正确的是A.风险是指因可能的损失而导致预期收益的不确定性B.风险具有两面性，一方面风险可以创造价值，即所谓高风险高收益；另一方面，风险可能带来损失，即所谓要控制风险C.风险管理是指商业银行通过设立一定的组织形式、实施一系列的政策和措施，对风险进行识别、衡量、监督、控制和调整，实现银行所承担的风险规模与结构的优化以及风险与收益的平衡D.风险管理要求银行抛却追求收益最大化参考答案D.下列关于风险的说法，正确的是A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在与传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失普通小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽稍不计D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失参考答案D.通常情况下商业银行利用资本金来应对一A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.以上全部参考答案B.什么是经济资本ECA.将银行不同资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总额B.按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量C.在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非估计损失UnexpectedLosses所需要的资本D.在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的估计损失ExpectedLosses所需要的资本参考答案C.经济资本可以应用于以下哪些领域A.限额设定D.交纳足额保证金或者以足额国债、存单质押或者占用有关已经按程序批准的金融机构授信额度的授信业务参考答案AB

8.关于授信额度，以下说法正确的有A.授信额度是中行为客户提供的一种短期融资便利产品，是以签订授信额度协议的方式向客户进行的公开承诺，在授信额度内需要按照协议规定，向客户提供可循环周转使用的短期授信，主要包括短期贷款额度、贸易融资额度、保函额度等B.授信额度是我行对客户授信进行内部管控的指标，实质上不属于产品C.授信额度作为授信产品，按授信总量管理预占用授信总量授信额度一旦生效，领用的授信总量部份即变为占用状态授信额度项下业务叙做时，不需再次扣减授信总量，直接扣减相应授信额度即可D.以上说法均正确参考答案ACIII.授信发放审核、押品管理、不良资产清收等

一、单项选择

1.押品系指根据《中华人民共和国担保法》及相关法律的规定，由—或者—为担保我行债权的实现而抵押或者质押给我行的财产A.债务人，第三人B.抵押权人，第三人C.债务人，抵押人D.借款人，抵押权人参考答案A

2.与其它担保方式相比，抵押权具有以下特征_A.对抵押物无需转移占有B.以登记为公示方法C.抵押物既可为不动产，也可为动产D.以上全是参考答案D

3.抵押担保的范围包括A.主债权与利息B.违约金与伤害赔偿金C.实现抵押权的费用D.以上全是参考答案D.下列各项中，属于《担保法》规定不得抵押的财产有_A.土地所有权10B.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施10和其他社会公益设施C.依法被查封、扣押、监管的财产D.以上全是参考答案D.不属于资产评估的基本方法的有A.成本法B.收益法C.市场法D.基准地价法参考答案D.根据现阶段政策规定，中国银行在清收不良贷款时A.可以对贷款本金进行打折B.可以对贷款利息进行打折C.可以对贷款本金和利息进行打折D.不可以对贷款本金或者利息进行打折参考答案C.表外不良资产是指一A.公司类已核销呆账.个人金融类已核销呆账C.其它类已核销呆账D.经过申报核销，获得批复，并完成为了账务处理的授信、非授信类已核销债权及受集团内外部机构委托处置的不良债权参考答案D

二、多项选择

1.以下对我行固定资产贷款受托支付标准表述正确的是A.提款金额超过500万人民币或者超过项目总投资额5%的B.单笔支付金额超过500万人民币或者超过项目总投资额5%的C.单笔支付金额超过项目总投资额5%但是小于50万人民币的可采取自主支付参考答案BC.以下授信产品需要执行“三个办法一个指引”贷款新规的是A.流动资金贷款B.固定资产贷款C.银行承兑汇票开立D.票据贴现参考答案AB.以下对支付审核工作表述正确的是A.是指对贷款资金对外支付方式进行审核的独立环节B.贷款资金的对外支付方式分为受托支付和自主支付两种形式11C.受托支付是指我行根据借款人提款申请和支付委托，将贷款资金通过借款人账户支付给符合合同约定用途的借款人交易对象D.自主支付是指我行根据借款人的提款申请，将贷款资金发放至借款人账户后，由借款人自主支付给符合合同约定用途的借款人交易对象参考答案ABCD.中国银行公司类授信档案管理的基本要求是A.分段管理B.专人负责C.按时交接D.定期检查参考答案ABCD.发生下列情形之一，启动日常责任认定程序A.授信资产风险分类进入不良或者后三类发生降级，且风险分类结果持续三个月后仍未回调B.授信资产风险分类进入不良或者后三类发生降级，且风险分类结果持续六个月后仍未回调C.当客户主要授信业务品种、额度调整或者授信形成不良时，需进行移交的，移交机构或者部门与接收机构或者部门必须明确责任，办好交接手续D.授信业务及管理部门在自查过程中发现有违反有关法律法规、授信政策、规章制度、授信业务流程等，反程序操作等行为的要及时进行责任认定，明确责任环节，确定责任人参考答案BCD第三部份新资本协议实施

一、单项选择

1.中国在哪一年加入巴塞尔委员会D.2022年参考答案B.巴塞尔新资本协议在哪一年通过A、1988年；B、2001年；C、2003年；D、2004年参考答案D.巴塞尔银行监管委员会对成员国实施巴塞尔III的时间要求为年1月1日起全球范围内开始实施，年1月1日起全面达标A.20222022B.20222022C.20222022D.2022202212参考答案B.集中度风险管理在巴塞尔新资本协议中属于_A.第一支柱内容B.第二支柱内容C.第三支柱内容D.以上都不是参考答案B.什么是风险加权资产（RiskWeightedAssets）A.在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非估计损失（UnexpectedLosses）所需要的资本B.按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量C.将银行不同资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总额D.是银行各类资产的总和参考答案C.如何计算总资本充足率？A.监管资本/信用风险RWAB.监管资本/（信用风险RWA+市场风险RWA）C.监管资本/（信用风险RWA+市场风险RWA+操作风险RWA）D.经济资本/（信用风险RWA+市场风险RWA+操作风险RWA）参考答案C.银监会已制定国内落实BASELIII方案，要求商业银行核心一级资本、一级资本和总资本三个最低资本比例分别为_、6%和8%；2%3%4%5%参考答案D.计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法？A.标准法、内部评级法.标准法、外部评级法C.现行法、内部评级法D.现行法、外部评级法参考答案A信用风险参数包括违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和_A.风险加权资产（RWA）期限（M）C.风险调整后的资本回报率（RAROC）D.预期损失（EL）参考答案B

13.《巴塞尔新资本协议》通过降低一耍求，鼓励商业银行采取—技术:.以下哪项关于收益的指标体现了对风险的考虑股权收益率（ROE）资产收益率（ROA）风险调整资本收益率（RAROC）净利润率参考答案C.银监会四大监管工具中不包括以下哪个方面杠杆率流动性不良贷款率贷款损失准备参考答案C.银监发【2022】44号规定贷款拨备率（贷款损失准备占贷款的比例）不低于拨备覆盖率（贷款损失准备占不良贷款的比例）不低于原则上按两者—的方法确定银行业金融机构贷款损失准备监管要求

2.5%150%孰高

2.5%150%孰低

1.5%180%孰高

1.5%180%孰低参考答案A

14.新资本协议及银监会发布的指引中，要求银行从以下哪两个纬度进行信贷限额管理？A.行业信贷限额、地区信贷限额B.单一客户信贷限额、资产组合信贷限额C.单一客户债务承受额、行业信贷限额D.客户信贷限额、地区信贷限额参考答案B.以下有关限额的概念定义错误的是A.债务承受额是指中行在客户信用的评级管理过程中，基于客户信用评级结果，按照规定程序和方法计算的，反映客户在一定期限内对银行授信的承受能力B.行业信贷限额是一年内任一行业各自业务发展的上限C.地区信贷限额是一年内任一地区各自业务发展的上限D.等级信贷限额是银行从自身出发，基于风险偏好，对银行某一评级的全部客户能够承担的最大集中度风险设定的总体限额参考答案D

14.中国银行实施新资本协议的基本出发点是A.满足巴塞尔新资本协议要求B.仅满足境内监管要求C.仅满足境内监管要求D.满足境内外监管要求，重点满足银监会监管要求参考答案D.中国银行业新资本协议总体实施的主要原则有哪些？A.分类实施原则B.分层推进原则C.分步达标原则D.以上皆是参考答案D.客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是A.金融损失和财务损失B.正常损失和非正常损失C.实际损失和理论损失D.经济损失和会计损失参考答案D

二、多项选择

1.银监会为积极推动BASELHI在国内实施，将在BaselII与BaselHI统筹实施阶段，引入并积极推进新四大监管工具A.资本充足率拟进一步严格资本标准B.杠杆率核心资本/表内外资产总额C.贷款拨备比率（2个指标）拨备/信贷余额、拨备/不良贷款余额）.流动性（2个指标）流动性覆盖率、净稳定资金比率参考答案ABCD.国内系统重要性银行的评估主要包括哪些因素？A.规模、复杂性B.关联性、可替代性C.对宏观经济的敏感性、增长稳定性D.持续性、传染性参考答案AB

3.BASELIII下，资本工具包括以下几类A.核心资本B.一级资本C.二级资本n.附属资本参考答案BC

4.《中国银行业实施新监管标准的指导意见》将监管资本从现行的两级分类（一级资本和二级资本）修改为三级，包括A.核心一级资本15B.一级资本C.二级资本D.附属资本参考答案ABC

5.实施新资本协议对中行带来哪些方面的机遇和收益？A.提高风险管理水平和能力B.促进各项业务发展C.改革基础设施、改善业务流程并提高运营效率D.培养、发展本行员工以增强本行的竞争优势参考答案ABCD

6.实施新资本协议对中国银行产生的积极作用有A.全方位全过程的风险管理体系进一步健全B.风险管理的专业化、精细化水平进一步提升C.主动风险管理能力进一步增强D.锻炼了风险管理队伍、传播了风险管理理念，促进先进风险管理文化的发展参考答案ABCD.中国银行实施新资本协议的特点是A.从战略高度重视并积极推进新资本协议工作.建立有效的工作机制，加强项目管理和质量控制C.注重全面落实促进成果及时应用D.积极传播理念哺育卓越的风险管理文化参考答案ABCD16B.贷款定价C.组合管理D.绩效衡量参考答案ABCD

6.什么是监管资本（RC）A.在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非估计损失（UnexpectedLosses）所需要的资本B.指按照监管定性要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量C.指按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量D.指按照监管定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量参考答案C.什么是预期损失（EL）A.以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过商业银行的核心资本抵补B.以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行不可以预见的损失，普通通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本C.以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本D.以上都不正确参考答案C.什么是非预期损失（UL）A.以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本.指偏离预期损失的损失，是银行在既定时期内（通常为1年）既定风险容忍度下超出预期损失的损失，普通通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本C.指偏离预期损失的损失，是银行在既定时期内（通常为1年）既定风险容忍度下超出预期损失的损失，由银行经济资本予以抵补D.指偏离预期损失的损失，是银行在既定时期内（通常为3年）既定风险容忍度下超出预期损失的损失，由银行经济资本予以抵补参考答案C.中国银行风险管理的目标是A.在满足监管部门对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现股东利益的最大化B.在满足监管部门、存款人和其他利益相关者对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现员工利益的最大化C.在满足监管部门、存款人和其他利益相关者对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现股东利益的最大化D.在满足监管部门对银行稳健经营耍求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现员工利益的最大化参考答案C.我行遵循一的风险偏好，并按照“理性、稳健、审慎”原则处理风险与收益的关系A.稳健型B.适中型C.激进型D.保守型参考答案B

二、多项选择.以下关于风险的定义正确的有A.信用风险是指借款人或者交易对手未能或者不愿意履行偿债义务而造成损失的风险B.流动性风险是指商业银行不能在一定的时间内以合理的成本取得资金来偿还债务或者满足资产增长需求的风险C.战略风险是指由于经营策稍不适当或者外部经营环境变化而导致的风险，该风险可能导致现在或者未来商业银行的盈利、资本、信誉或者市场地位受到负面影响D.声誉风险是指由于经营、管理及其他行为或者外部事件导致利益相关方（包括客户、交易对手、股东、投资人、监管机构、公众等）对集团负面评价的风险参考答案ABCD.商业银行通常运用的风险管理策略有A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险补偿参考答案ABCD.以下关于商业银行资本的表述正确的有A.经济资本是商业银行为满足内部风险管理需要，基于历史数据并采用统计分析方法（一定的置信水平和持有期）计算出来的，是一种虚拟的资本B.监管资本是外部监管当局要求商业银行根据自身业务及风险特征，按照统一的风险资本计量方法计算得出的，是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本C.虽然经济资本和监管资本在计算方法和管理目的上存在差异，但出于银行业不断重视和加强风险管理的需要，监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势D.商业银行经济资本的数量应当不小于账面（或者会计）资本的数量参考答案ABC.下列关于资本作用的说法，正确的有A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.维持市场信心D.支持商业银行过度业务扩张和风险承担参考答案ABC5中国银行风险管理的基本原则是独立专业，权责明晰，前瞻主动，充分了解协调统一，差异可控A.依法合规B.收益匹配C.收益最大D.风险最小参考答案AB

6.风险偏好是银行风险管理的导向性要求和纲领性指引，其具体应用包括以下哪些方面？A.资本计划B.发展战略C.限额设定D.绩效考核参考答案ACD.银行风险偏好通过—等方式传导到各个机构及各风险类别A.资本配置.政策制度C.限额设置D.绩效考核参考答案ABCD.以下属于风险偏好指标的有A.股本回报率（ROE）.经济资本回报率（RAROC）C.资本充足率（CAR）D.信用风险加权资产（RWA）参考答案ABC商业银行而临的主要风险包括A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险参考答案ABCD.以下属于信用风险关键风险指标（KRI）的有A.不良贷款率B.存贷比C.员工流失率D.拨备率参考答案AD.《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是:A.信息披露B.内部约束C.监管部门监督检查D.最低资本充足率要求参考答案ACD第二部份信用风险I.评级、分类、行业组合管理、国别风险管理

一、单项选择.中国银行公司客户信贷管理的基本流程是A.客户评级一贷前调查一“三位一体”授信审批一发放审核一授信核批一贷后管理B.客户评级一贷前调查一“三位一体”授信审批一授信核批一发放审核一贷后管理C.贷前调查一客户评级一“三位一体”授信审批一授信核批一发放审核一贷后管理D.贷前调查一客户评级一“三位一体”授信审批一授信核批一发放审核一贷后管理参考答案B.我行采用基于—的内部评级体系A.计量模型B.专家判断C.专家判断和经验估计相结合D.计量模型和专家判断相结合参考答案D

3.在客户成为中国银行正式授信客户前，我行通过以—为核心的客户信用评级模型和系统识别、评估客户风险状况，客户评级结果将成为客户授搐准入等方面的基础LGD（违约损失率）EAD（风险敞口）PD（客户违约概率）EL（预期损失）参考答案C

4.PD模型通过一系列定量和定性指标，计算客户在未来一的违约概率，并根据该违约概率确定客户的信用等级A.半年B.一年C.三年D.五年参考答案B

5.经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式为A.（收入-资金成本-运营成本-预期损失）/风险资本净收益/风险资本净收益/监管资本D.（净收益-运营成本）/风险资本答案A

6.按照银监会颁布的《贷款风险分类指引》（银发

[2022]54号）对商业银行贷款风险分类的规定，贷款分类是指商业银行按照风险程度将贷款划分为不同档次的过程，其实质是判断债务人及时足额偿还贷款本息的可能性根据银监会要求，信贷资产至少划分为—合称为不良贷款A.正常、关注、次级、可疑和损失五类；后三类B.正常、关注、次级、可疑和损失五类；后两类C.正常、次级、可疑和损失四类；后三类D.正常、次级、可疑和损失四类；后两类参考答案A.根据《中国银行股分有限公司资产减值准备管理办法》规定，我行贷款减值准备计提资产范围是A.目前贷款风险分类为不良的所有表内授信资产.目前进行贷款风险分类的所有表内对公授信资产C.目前进行贷款风险分类的所有表内授信资产D.目前进行贷款风险分类的所有表内外授信资产参考答案C

8.中行对单一客户集中度管理严格遵照银监会的相关规定，即单一客户贷款总额不得超过资本净额的一集团客户授信总额不得超过资本净额的前十大客户贷款总额不得超过资本净额的10%；15%；50%10%；20%；50%15%；20%；50%10%；15%；60%参考答案A

9.以下关于担保无效情形下责任承担的表述，正确的是_A.主合同有效而担保合同无效，债权人无过错的，担保人与债务人对主合同债权人的经济损失，承担连带赔偿责任B.主合同有效而担保合同无效，债权人、担保人有过错的，担保人承担民事责任的部份，不应超过债务人不能清偿部份的三分之一C.主合同无效而导致担保合同无效，担保人无过错的，担保人承担民事责任，不应超过债务人不能清偿部份的三分之一D.主合同无效而导致担保合同无效，担保人有过错的，担保人承担民事责任的部份，不应超过债务人不能清偿部份的二分之一参考答案A

二、多项选择.以下关于客户信用评级的说法正确的有A.客户信用评级是中国银行实施授信授权管理、客户准入与退出管理的主要依据，是授信审批决策、授信风险分类的重要参考因素B.在授信授权管理体系中，以客户等级为序列对各分行实施差别化授权管理；在准入与退出管理体系中，明确符合一定信用等级的客户方可申请中行授信C.在授信风险分类体系中，借款人、担保人信用评级结果是风险分类的主要量化指标之一D.在尽责审查、授信评审、授信审批过程中，客户评级结果是主要参考因素之一参考答案ABCD.客户信用评级流程包括A.评级发起B.评级认定C.评级推翻D.评级更新参考答案ABCD.贷款定价应包含A.运营成本B.资金成本C.风险成本D.目标利润参考答案ABCD

4.根据银监会《贷款风险分类指引》的规定，商业银行对贷款进行分类，应主要考虑的因素A.借款人的还款能力B.借款人的还款记录C.借款人的还款意愿D.借款人的股东实力E.借款人的贷款用途F.贷款项目的盈利能力参考答案ABCF

5.通过贷款分类应达到的目标A.揭示授信的风险程度B.真实、全面、动态地反映授信质量C.发现授信管理过程中存在的问题，加强授后管理D.为贷款的发放提供判断依据参考答案ABC

6.银行业金融机构应当充分利用内外部资源进行国别风险的评估及监测，可采用的外部资源主要包括A.各国统计机构数据B.IMF、OECD、世界银行等国际机构报告C.世界经济论坛WEF、透明国际等民间组织有关指数及报告D.评级公司、出口信贷机构数据库参考答案ABCDII.授信审查

一、单项选择

1.我行授信总量审批权限是按_进行划分的A.授信名义金额B.授信限额C.授信风险当量D.以上都不是参考答案C

2.关于授信评审委员会，以下说法正确的是A.有审议权和最终决策权B.有审议权无最终决策权C.无审议权有最终决策权D.以上说法都不对参考答案B.“三位一体”授信决策程序中“YES-NO”原则的基本内容是_A.授信评审委员会允许的项目，问责审批人可以否决，但是授信评审委员会否决的项目问责审批人不可以允许，也不可以要求重议B.授信评审委员会允许的项目，问责审批人可以否决，但是授信评审委员会否决的项目问责审批人不可以允许，但是可以要求复议C.授信评审委员会允许的项目，问责审批人可以允许，但是授信评审委员会否决的项目问责审批人不可以允许，也不可以要求重议D.授信评审委员会允许的项目，问责审批人可以否决，但是授信评审委员会否决的项目问责审批人不可以允许，但是可以要求重议参考答案D.以下哪一个是授信产品？A.授信限额.授信额度C.授信总量D.以上都不是参考答案B

二、多项选择

1.我行“三位一体”授信决策机制包括以下哪几个环节？A.尽责审查B.授信评审C.问责审批D.客户准入参考答案ABC

2.评审委员会的决议包括以下几种？A.允许（含有条件允许）B.否决C.另行上会D.重议参考答案ABC3我行专业审批人包括A.总行信贷风险总监B.总行专业审批人C.分行信贷风险总监D.分行专业审批人参考答案ABCD.尽责审查小组包括哪些人员？A.主审B.会审C.评委D.执笔参考答案ABD.以下哪些是授信项目尽责审查报告应该有的基本要素A.财务情况分析B.授信用途及其金额的合理性C.第二还款来源D.存在的风险点与规避风险措施E.授信方案和条件参考答案ABCDE

6.以下关于授信总量的叙述正确的是A.中国银行对所有单一客户和集团客户，须采用总量审批方式，授信总量涵盖短期和中长期各类授信业务，有效期一年，到期年审B.在已审批的单一客户授信总量内，对短期授信，无需单笔审批，可由业务部门按程序审核办理C.在已核定的单一客户授信总量内，对短期授信，各分行或者公司业务部门可循环周转使用并向客户提供服务，除协议另有规定外D.对低风险授信品种（指以足额存单、国债、银行承兑汇票质押的授信及按规定可占用金融机构授信额度的授信），无需按“三位一体”授信决策程序审批，由业务部门按程序审核办理参考答案ABCD.我行实行授信集中审批的业务范围包括•A.公司客户授信.金融机构客户授信C.特定客户（公司业务部门未提供授信，但有贸易融资和保函授信需求的客户）的授信。