误差理论简史

误差理论简史从古人夜观天象开始，人们在长期的观测中很早就意识到测量不可避免会产生误差；而由于真值二测量值-误差，“得到”误差就可以得到真值，这样的认识自然使得人们开始研究误差而纵观误差理论的发展史，人们会发现误差理论的发展其实是与概率理论的发展密不可分、相互影响的较早期在著作中探讨误差各种性质的人是近代科学及实验科学的奠基人伽利略他在《关于Galileo Galilei,1564-1642O托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》中谈到第谷1632于年发现的一颗新星的位置Tycho Brahe,1546-16011572Nova时，讨论了这个问题“萨……首先我问你，天文学家们用他们的仪器观测并测算诸如新星在地平线上的仰角时，是否会测算得过头一点，或测算得不够一点；这就是说，有时候把角度推算得比正确的角度高些，有时候低些？还是推算的错误总是朝一边倒，以致只要发生误差，总是过头了一点；或者总是不够，而永远不会过头？辛毫无疑问，过与不及的两种倾向都同样地存在”“萨……从这种地方你可以看出，所谓仪器测算上的误差决不能从计算结果上来决定其误差的大小，而必须根据仪器实际测量出的度和分的数目来定……”虽然伽利略当时并没有明确提出“随机”和“分布”这样的概念，但可以看出他所描述的误差的种种性质，实际上正是我们现在所理解的随机误差的分布性质——即所有观测值都可以有误差，其来源可归因于观测者、仪器工具以及观测条件；观测误差对称地分布在的两侧；小误差出现得比大误差0更频繁此外他的表述中还涉及了误差传递的对早期误差理论的发展做出了重大贡献的另一个人是英国数学家辛普森（）他的工作在他年写的一Thomas Simpson,1710-1761,1755封信《在应用天文学中取若干个观测值的平均的好处》中提出在信里，他构造了一个离散的误差分布假定在一次测量中，误差只能取、0±

1、、、这个值，取这些值的概率在处最大，然后在两±2±3±4±5110边按比例下降，直到处为即根据所给的分布，可算得单次测量±60的误差（绝对值）不超过（、）的概率为不超过10±116/36=

0.444,2（、、）的概率是；为比较起见，他又计算出次0±1±224/36=

0.6676测量的平均值的误差（即个误差的平均）不超过的概率是

610.725,不超过的是易见平均值的估计优于单个值由此出发，辛

20.967——普森就首次从数学上“证明”了算数平均值的优良性，而由于出发点是误差取值的概率，辛普森也被视为是第一个将误差理论与概率理论联系起来的人——后面可以看到这一点的意义十分重大，因为整个误差理论就是建立在概率论基础上的误差理论发展的下一个阶段就是随机误差的分布的确定，这众所周知的是由大数学家高斯（）所完成Carl FriedrichGauss,1777-1855的年高斯发表了他的《绕日天体运动的理论》一书，在此书末1809尾他写了一节有关“数据结合”的问题（）即当对data combination,同一目标的若干次观测结果不同时，如何处理这些数据？或如何利用观测数据对观测目标的真值进行估计？（虽然人们一直采取算术平均值的方法来处理这一问题,但并无理论根据——辛普森对此进行了尝试，但他所构造的误差分布是错误的）最终，高斯在书中介绍了他用来预测行星轨道的方法——最小二乘法（一维情况下即算数平均值），同时以出人意料的方法找到了随机误差的分布——正态分布设随机误差的概率密度函数为，个独立测量值为，真值为，则对应的个随机误差为由于观测是相互独立的，因而这些误差同时出现的概率为，对真值的最佳估计应使极大L（极大似然估计——由高斯首先提出，年被英国数学家费歇尔所1912推广）这里高斯由最小二乘法出发认为算数平均值就是最佳估计——即极大由有，首先令，并记，有由于，因此；然后令，其中，有于是有；由的任意性如可令,可推出，为常数由此可得，考虑到是概率密度函数，归一化后可得正态分布表达式虽然正态分布的表达式最早由法国数学家棣莫弗得到，但是由于是高斯首先找到了它作为随机误差分布的这一重要作用，而经过后来凯特勒、高尔顿Lambert AdolpheJacques Quetelet,1796〜1874等人的努力，使得这一认识和正态分布的FrancisGalton,1822-1911应用广泛渗透到了社会、经济和遗传学等多个领域，故我们在讨论对与正态分布的贡献时更多的将其归因于高斯，并称正态分布为高斯分布，有人认为整个世纪的统计学就是正态分布应用的扩展19误差理论发展的第四个阶段是著名的中心极限定理的提出和证明，它是随机误差正态分布的理论基础最早提出中心极限定理的人是发现了正态分布表达式的法国数学家棣莫弗Abraham DeMoivre,他于年在研究二项分布的极限情况时首先发现了正1667-1754,1733态分布的表达式，并由此得到了中心极限定理的最早特例，后来另外一位法国数学家拉普拉斯于Pierre-Simon deLaplace,1749-18271812年完成了更一般的证明，即棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理而真正能够成为误差分布理论基础的中心极限定理则是由俄国数学家李雅普诺夫于年证明，即Aleksandr MikhailovichLyapunov,1857-19181901李雅普诺夫中心极限定理设随机变量相互独立，且数学期望，方差，记，如果满足林德伯格条件存在正数，使得当时，有，则中心极限定理的含义是如果某随机变量是由大量独立的随机变量综合影响（相加）形成的，而其中每一个随机因素对总和的影响是微小的（林德伯格条件），那么可以保证这些大量的、独立的随机因素的总和所形成的随机变量总是服从正态分布而这就很好的解释了随机误差的正态分布性质我们知道所谓（随机）误差实际上是测量各要素的不完美所引起的各（随机）误差因素的总和，如温度涨落引起的随机误差（）、气压涨落引起的随机误差（）、视角、光线明暗、读数时的判断等等很多因素引起的各个随机误差（）……那么根据中心极限定理，总的随机误差（）满足正态分布！中心极限定理被称为概率论与数理统计的“首席定理”，在误差理论中它同样具有非常重要的作用因为它既从正面解释和证明了为什么随机误差满足正态分布，同时也指出很多情况下误差合成后仍近似满足正态分布，为误差的合成及置信概率的确定提供了有可行性的重要指导误差理论发展的最后一个阶段是建立在现代概率理论建立的基础上的，这是以年苏联数学家柯尔莫哥洛夫（1936Andrey Nikolaevich）发表《概率论基本概念》为标志的因为现Kolmogorov,1903-1987代概率理论不仅研究了随机误差所满足的正态分布，也系统研究了系统误差所满足的其他各种分布如均匀分布、三角分布、反正弦分布等等而误差理论的基础正是概率理论，核心思想就是将误差看作随机变量——通过研究随机变量的各种性质（期望、方差、方差的合成等）来研究误差的各种性质。