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高频数据一分笔数据词典RESSET表名命名规那么2021年开始命名规那么增加市场表记SH表示上海；SZ表示深圳；SI表示申万指数以某交易工具代码的命名规那么种类+HF+年份—代码+市场表记，如stkhf2021_000001sz为股票深睁开0000012021年的高频分笔数据，indxhf2021_000001sh为上证指数0000012021年的高频分笔数据说明供应上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等如父易的时间、成交价格、成交量、5个卖价与卖量、5个买价与买量等，及相应的市场买卖指标供应SAS格式的数据集有两类
1.按交易日存贮的SAS格式数据集；
2.按交易工具存贮的SAS格式数据集与其他表的关系独立表排序Exchflg CodeDate Time数据初步时间1999年1月1日一’类变量名中文全称英文全称长度单说明型位表记与日期11一上交所；Exchflg交易所表记Exchange Flag数2—深交所；值9一申万指数CodeCode代码
6.字符I■Code andMarket’字■Code_Mkt代码与市场
10.Flag符表记Secunm证券名称Security Name字
8.符MTime更正时间Modify Time更正时间，精确到秒时间OQTime行情时间Quotation Time交易时间，精确到秒时间1Qdate行情日期Quotation Date交易日期，精确到日时问
10.价格与成交量数1PrevCIPr前收盘价Previous ClosePrice元值Oppr开盘价Open Price数元值Hipr最高价Highest Price数元当日成交的最高价值Lopr最低价Lowest Price数元当日成交的最低价1值TPrice成交价Trade Price元当笔交易的成交价数值♦TVolume成交量Trade Volume数
16.股当笔交易的成交量，值TSum成交额Trade Sum数元当笔交易的成交金额值TDeals成交笔数Turnover Deals数值
20.仅深交所宣告TVolume_accu累计成交量Accumulated Trade数
23.股截止现时所有交易的累计成交量值VolumeTSum_accu累计成交额Accumulated Trade数值元截止现时所有交易的累计成交额SumTDeals_accu累计成交笔Accumulated数值
12.截止现时所有交易的累计成交笔数数Turnover DealsPE1市盈率1PE1数仅深交所宣告值PE2市盈率2PE2数仅深交所宣告值ChangePCTI价格升跌1ChangePCTI仅深交所宣告数值ChangePCT2价格升跌2ChangePCT2数值仅深交所宣告Opinterest合约持仓量Open Interest
20.仅深交所宣告数值Bidprl买价1Bid Price1元离成交价近来的买价数值Bidpr2买价2Bid Price2数元离成交价第2近的买价值Bidpr3买价3Bid Price3元离成交价第3近的买价数值Bidpr4买价4Bid Price4元离成交价第4近的买价数值Bidpr5买价5Bid Price5元离成交价第5近的买价数值Bidvoll买入数量1Bid Volume1数
16.股买价1对应的买入数量值Bidvol2买入数量2Bid Volume
216.股买价2对应的买入数量数值Bidvol3买入数量3Bid Volume
316.股买价3对应的买入数量数值Bidvol4买入数量4Bid Volume
416.股买价4对应的买入数量数值数Bidvol5买入数量5Bid Volume
516.股买价5对应的买入数量值Askprl卖价1Ask Price1数元离成交价近来的卖价值Askpr2卖价2Ask Price2元离成交价第2近的卖价数值Askpr3卖价3Ask Price3元离成交价第3近的卖价数值Askpr4卖价4Ask Price41元离成交价第4近的卖价数值1数Askpr5卖价5Ask Price5元离成交价第5近的卖价值数Askvol1卖出数量1Ask Volume
116.1股卖价1对应的卖出数量值Askvol2卖出数量2Ask Volume2数
16.股卖价2对应的卖出数量值Askvol3卖出数量3Ask Volume3数
16.股卖价3对应的卖出数量值1数■Askvol4卖出数量4股卖价4对应的卖出数量Ask Volume
416.值4Askvol5卖出数量5Ask Volume5数
16.股卖价5对应的卖出数量值市场买卖指标Trdirec买卖方向Trade Direction,1字
1.B—买方主动成交；符S一卖方主动成交；F一无法确定买卖方向计算方法见说明1o11%绝对买卖报数计算方法Absspread Absolute Spread元价差值买价1■卖价1ogRespread相对买卖报Relative Spread计算方法‘数价差值q（买价1•卖价1）/（
0.5*（买价1+卖价1））o41tAbseffspread绝对有效买卖报Absolute Effective数元计算方法价差Spread2*|成交价-
0.5*（买价1+卖价1）|o，值计算方法Reeffspread相对有效买卖报Relative Effective数2*|成交价-
0.5*（买价1+卖价1）|/（
0.5*（买价1+卖价价差Spread值1））oDepth1深度1Depth1数元计算方法买价1*买入数量1+卖价1*卖出数量1o1值Depth2深度2Depth2数元计算方法值Z（买价*买入数量+卖价*卖出数量）特别计量单位说明
1.沪市债券债券高频数据，沪市按手算，1手等于10只，即，沪市债券高频数据的“数量”都要再乘以
10.
2.回购回购高频数据，相关价格都要除以100才是小数，现在是用％表示
3.沪市权证沪市权证高频数据，从’3mar2006,开始，所有“数量”都要乘以1002006年3月3日以前，上海证券交易所实时行情中权证产品总成交量以份为单位2006年3月2日，因上市的招行认沽权证成交量巨大，致使其行情显示时总成交量字段溢出，致使其总成交量显示异常因此海证券交易所在2006年3月2日发了一个关于实时行情中权证产品总成交量显示单位改正的通知？，决定自2006年3月3日起，上海证券交易所对外宣告的实时行情中，所有权证产品的各总成交数量显示（即show
2003.dbf文件的S11字段），由原以份为单位改为以百份为单位，余量四舍五入其他行情数据显示单位不变说明1Trdirec买卖方向计算方法第一步，若是成交价＞
0.5*（前一笔买一价+前一笔卖一价），那么为买方主动成交；若是成交价＜
0.5*（前一笔买一价+前一笔卖一价）,那么为卖方主动成交；若是成交价=
0.5*（前一笔买一价+前一笔卖一价），那么进行第二步第二步，若是成交价＞
0.5*（前第二笔买一价+前第二笔卖一价）,那么为买方主动成交；若是成交价＜
0.5*（前第二笔买一价+前第二笔卖一价），那么为卖方主动成交；若是成交价=
0.5*（前第二笔买一价+前第二笔卖一价）,那么进行第三步第三步，若是成交价＞
0.5*（前第三笔买一价+前第三笔卖一价），那么为买方主动成交；若是成交价＜
0.5*（前第三笔买一价+前第三笔卖一价），那么为卖方主动成交；若是成交价=
0.5*（前第三笔买一价+前第三笔卖一价），那么判断为无法确定买卖方向高频数据_分时数据词典RESSET表名命名规那么2021年开始命名规那么增加市场表记SH表示上海；SZ表示深圳；SI表示申万指数以某交易工具代码的命名规那么种类+年份+HF_代码+市场表记_分钟数如stkhf2021_000001sz_5为股票深睁开
（000001）2021年的5分钟数据；indxhf2021_000001sh_10为上证指数
（000001）2021年的10分钟数据说明供应上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等如交易的时间、期间累计成交量、期间累计成交金额、期间最高价、期间最低价、期初成交价格、期末成交量、期末成交金额、期末成交价格、期末5个卖价与卖量、期末5个买价与买量等，及相应的市场买卖指标与其他表的关系独立表排序Exchflg CodeDate Time数据初步时间1999年7月26日一1英文全称变量名中文全称种类长度说明单位1表记与日期T1一上交所；Exchflg交易所表记1数值1Exchange Flag2—深交所；9—申万指数Code代码Code字符
6.Code_Mkt代码与市场表Code andMarket Flag字符
10.记iSecurity NameSecunm证券名称字符
8.T~MTime更正时间Modify Time-时间更正时间，精确到秒r.QTime行情时间时间交易时间，精确到秒Quotation TimerQdate行情日期时间
10.交易日期，精确到日Quotation Date丁标准时间时间分时标准时间，精确到分StdTime StandardTime
1.期间Highpr期间最高价数值元Highest Price13期间最低价数值元LowprLowest Price期初成交价数值元Begpr BeginPrice期间累计成股」♦数值
16.TVolume_accu1AccumulatedTrade分时期间内所有交易的累计成交量交量VolumeITSum_accu1期间累计成Accumulated TradeSum数值元分时期间内所有交易的累计成交金额交额TDeals_accu1期间累计成Accumulated Turnover数值
12.分时期间内所有交易的累计成交笔数交笔数Deals1I4期末1PrevCIPr前收盘价数值元Previous ClosePriceOppr开盘价数值元Open Pricei元最高价数值当日成交的最高价HiprHighest Pricei-____1♦9*当日成交的最低价’最低价数值元LoprLowest PriceTPrice成交价Trade Price数值元期间末当笔交易的成交价rTVolume成交量数值
16.股期间末当笔交易的成交量Trade VolumerTSum成交额数值元期间末当笔交易的成交金额Trade SumTDeals成交笔数数值
20.仅深交所宣告Turnover DealsiTVolume_accu累计成交量Accumulated Trade数值
23.股截止现时所有交易的累计成交量VolumeTSum_accu累计成交额Accumulated TradeSum数值元截止现时所有交易的累计成父额TDeals_accu数值
12.截止现时所有交易的累计成交笔数I AccumulatedTurnover累计成交笔数DealsBidprl买价1Bid Price1数值元期间末当笔交易，离成交价近来的买价iBidpr2买价2Bid Price2数值元期间末当笔交易，离成交价第2近的买价rBidpr3买价3数值元期间末当笔交易，离成交价第3近的买价Bid Price3■\Bidpr4买价4Bid Price4数值元期间末当笔交易，离成交价第4近的买价赢Bidpr5买价5Bid Price5元期间末当笔交易，离成交价第5近的买价Bidvoll买入数量1数值
16.股期间末当笔交易，买价1对应的买入数量Bid Volume1jrBidvol2买入数量2数值
16.股期间末当笔交易，买价2对应的买入数量Bid Volume2■
1.Bidvol3买入数量3数值
16.股期间末当笔交易，买价3对应的买入数量Bid Volume3aBidvol4买入数量4数值
16.股期间末当笔交易，买价4对应的买入数量Bid Volume4j1Bidvol5买入数量5数值
16.股期间末当笔交易，买价5对应的买入数量Bid Volume5a.Ask Price1Askprl卖价1数值元期间末当笔交易，离成交价近来的卖价Askpr2卖价2Ask Price2数值元期间末当笔交易，离成交价第2近的卖价Askpr3卖价3Ask Price3数值元期间末当笔交易，离成交价第3近的卖价Askpr4卖价4数值元期间末当笔交易，离成交价第4近的卖价Ask Price4iAskpr5卖价5Ask Price5数值元期间末当笔交易，离成交价第5近的卖价■Askvol1Ask Volume1数值
16.股期间末当笔交易，卖价1对应的卖出数量卖出数量11Askvol2卖出数量2数值
16.股期间末当笔交易，卖价2对应的卖出数量Ask Volume21Askvol3卖出数量3数值
16.股期间末当笔交易，卖价3对应的卖出数量Ask Volume3Askvol4卖出数量4Ask Volume4数值
16.股期间末当笔交易，卖价4对应的卖出数量rAskvol5卖出数量5数值
16.股期间末当笔交易，卖价5对应的卖出数量Ask Volume5期末市场买卖指标Trade DirectionTrdirec买卖方向字符
1.B一买方主动成交；S—卖方主动成交；F一无法确定买卖方向计算方法见说明11一兀■Absspread绝对买卖报数值计算方法AbsoluteSpread价差买价1-卖价1rRespread相对买卖报数值计算方法Relative Spread价差（买价1-卖价1）/（
0.5*（买价1+卖价1））oAbseffspread绝对有效买卖数值元计算方法Absolute Effective报价差Spread2*|成交价-
0.5*（买价1+卖价1）|1计算方法Reeffspread相对有效买卖数值Relative Effective2*|成交价-
0.5*（买价1+卖价1）|/（
0.5*（买价1+卖价1））报价差SpreadoDepth1深度1Depth1数值元计算方法买价1*买入数量1+卖价1*卖出数量1oDepth2深度2Depth2数值元计算方法£（买价*买入数量+卖价*卖出数量）9特别计量单位说明:
1.沪市债券债券高频数据，沪市按手算，1手等于10只，即，沪市债券高频数据的“数量”都要再乘以
10.
2.回购回购高频数据，相关价格都要除以100才是小数，现在是用％表示
3.沪市权证沪市权证高频数据，从‘3mar2006开始，所有“数量”都要乘以1002006年3月3日以前，上海证券交易所实时行情中权证产品总成交量以份为单位2006年3月2日，因上市的招行认沽权证成交量巨大，致使其行情显示时总成交量字段溢出，致使其总成交量显示异常因此海证券交易所在2006年3月2日发了一个关于实时行情中权证产品总成交量显示单位改正的通知总，决定自2006年3月3日起，上海证券交易所对外宣告的实时行情中，所有权证产品的各成交数量显示（即show
2003.dbf文件的S11字段），由原以份为单位改为以百份为单位，余量四舍五入其他行情数据显示单位不变说明1Trdirec买卖方向计算方法第一步，若是成交价＞
0.5*（前一笔买一价+前一笔卖一价），那么为买方主动成交；若是成交价＜
0.5*（前一笔买一价+前一笔卖一价）,那么为卖方主动成交；若是成交价=o.5*（前一笔买一价+前一笔卖一价），那么进行第二步第二步，若是成交价＞
0.5*（前第二笔买一价+前第二笔卖一价）,那么为买方主动成交；若是成交价＜
0.5*（前第二笔买一价+前第二笔卖一价），那么为卖方主动成交；若是成交价=
0.5*（前第二笔买一价+前第二笔卖一价）,那么进行第三步第三步，若是成交价＞
0.5*（前第三笔买一价+前第三笔卖一价）,那么为买方主动成交；若成交价＜
0.5*（前第三笔买一价+前第三笔是卖一价），那么为卖方主动成交；若成交价=
0.5*（前第三笔买一价+前第三笔卖一价）,那么判断为无法确定买卖方向是。
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