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高频数据一分笔数据词典RESSET表名命名规则年开始命名规则增加市场标识表示上海；表示深圳；表示申万指数以某交易工具代码的命名规则类别年份_代码2012SH SZSI+HF++市场标识，如为股票深发展（）年的高频分笔数据，为上证指数（）年的stkhf2012_000001sz0000012012indxhf2012_000001sh0000012012高频分笔数据说明提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的图频数据相关工具包括股票、指数、债券、基金、回购等如交易的时间、成交价格、成交量、5个卖价与卖量、5个买价与买量等，及相应的市场买卖指标提供SAS格式的数据集有两类按交易口存贮的格式数据集；L SAS2•按交易工具存贮的SAS格式数据集与其他表的关系独立表排序Exchflg CodeDate Time数据起始时间1999年1月1日一变量名中文全称英文全称类型长度单注释位标识与日期1一上交所；Exchflg交易所标识Exchange Flag数值1—深父所；29一申万指数Code代码Code字
6.符Code_Mkt
10.代码与市场标Code and Market字符识FlagSecunm证券名称Security Name
8.字符MTime修改时间Modify Time
22.2修改时间，精确到秒时间QTime行情时间Quotation Time
22.2交易时间，精确到秒时间Qdate行情日期Quotation Date
10.交易日期，精确到日时间价格与成交量PrevCIPr前收盘价Previous ClosePrice数
10.4元值Oppr开盘价Open Price
10.4元数值Hipr最高价Highest Price
10.4元当日成交的最高价数值Lopr最低价Lowest Price
10.4元当日成交的最低价数值TPrice成交价Trade Price
10.4元当笔交易的成交价数值TVolume成交量Trade Volume数
16.股当笔交易的成交量值TSum成交额Trade Sum
16.4元当笔交易的成交金额数值TDeals成交笔数Turnover Deals数
20.仅深交所公布值TVolume_accu累计成交量Accumulated Trade
23.股截至现时所有交易的累计成父量数值VolumeTSum_accu累计成交额Accumulated Trade
23.2元截至现时所有交易的累计成交额数值SumTDeals_accu
12.截至现时所有交易的累计成交笔数Accumulated累计成交笔数数值Turnover DealsPEI市盈率1PEI
9.2仅深交所公布数值PE2市盈率2PE
29.2仅深交所公布数值ChangePCTl价格升跌1ChangePCTl数
12.4仅深交所公布值ChangePCT2价格升跌2ChangePCT
212.4仅深交所公布数值Opinterest合约持仓量Open Interest
20.仅深交所公布数值Bidprl买价1Bid Price
110.4元离成交价最近的买价数值Bidpr2买价2Bid Price
210.4元离成交价第2近的买价数值Bidpr3买价3Bid Price
310.4元离成交价第3近的买价数值Bidpr4买价4Bid Price
410.4元离成交价第4近的买价数值Bidpr5买价5Bid Price
510.4元离成交价第5近的买价数值Bidvoll买入数量1Bid Volume
116.股买价1对应的买入数量数值Bidvol2买入数量2Bid Volume2数
16.股买价2对应的买入数量值Bidvol3买入数量3Bid Volume
316.股买价3对应的买入数量数值Bidvol4买入数量4Bid Volume
416.股买价4对应的买入数量数值Bidvol5买入数量5Bid Volume
516.股买价5对应的买入数量数值Askprl卖价1Ask Price
110.4元离成交价最近的卖价数值Askpr2卖价2Ask Price
210.4元离成交价第2近的卖价数值Askpr3卖价3Ask Price
310.4元离成交价第3近的卖价数值Askpr4卖价4Ask Price
410.4元离成交价第4近的卖价数值Askpr5卖价5Ask Price5数值
10.4元离成交价第5近的卖价Askvoll卖出数量1Ask Volume1数
16.股卖价1对应的卖出数量值Askvol2卖出数量2Ask Volume
216.股卖价2对应的卖出数量数值Askvol3卖出数量3Ask Volume
316.股卖价3对应的卖出数量数值Askvol4卖出数量4Ask Volume
416.股卖价4对应的卖出数量数值Askvol5卖出数量5Ask Volume
516.股卖价5对应的卖出数量数值市场买卖指标Trdirec买卖方向Trade Direction字符
1.B一头方主动成交；一卖方主动成交；SF—无法确定买卖方向计算方法见注释1Absspread绝对买卖报价Absolute Spread
12.4元计算方法差数值买价1■卖价loRespread相对买卖报价Relative Spread
12.8计算方法差数值（买价1-卖价1）/（
0.5*（买价1+卖价l））oAbseffspread绝对有效买卖
12.4元计算方法Absolute Effective报价差Spread数值2*|成交价-
0.5*（买价1+卖价1）|o计算方法Reeffspread相对有效买卖Relative Effective数值
12.8成交价（买价卖价）（（买价卖价报价差Spread2*|5*1+1|/
0.5*1+l））oDepthl深度1Depthl
18.2元计算方法数值买价1*买入数量1+卖价1*卖出数量loDepth2深度2Depth2数值
18.2元计算方法Z（买价*买入数量+卖价*卖出数量）特殊计量单位说明
1.沪市债券债券高频数据，沪市按手算，手等于只，即，沪市债券高频数据的“数量“都要再乘以I
1010.回购
2.回购高频数据，相关价格都要除以100才是小数，现在是用％表示沪市权证
3.沪市权证高频数据，从开始，所有,,数量”都要乘以3mar2006i100o年月日以前，上海证券交易所实时行情中权证产品总成交量以份为单位年月日，因上市的招行认沽权证成交量巨大，导200633200632致其行情显示时总成交量字段溢出，致使其总成交量显示异常因此海证券交易所在2006年3月2日发了一个《关于实时行情中权证产品总成交量显示单位变更的通知》，决定自2006年3月3日起，上海证券交易所对外发布的实时行情中，所有权证产品的各总成交数量显示（即文件的S11字段），由原以份为单位改为以百份为单位，余量四舍五入其余行情数据显示单位不变注释1Trdirec买卖方向计算方法第一步，如果成交价＞
0.5*（前一笔买一价+前一笔卖一价），则为买方主动成交；如果成交价＜
0.5*（前一笔买一价+前一笔卖一价）,则为卖方主动成交；如果成交价=
0.5*（前一笔买一价+前一笔卖一价），则进行第二步第二步，如果成交价＞
0.5*（前第二笔买一价+前第二笔卖一价），则为买方主动成交；如果成交价＜
0.5*（前第二笔买一价+前第二笔卖一价），则为卖方主动成交；如果成交价=（前第二笔买一价+前第二笔卖一价），则进行第三步
0.5*第三步，如果成交价＞（前第三笔买一价+前第三笔卖一价），则为买方主动成交；如果成交价＜（前第三笔买一价+前第三笔卖一
0.5*
0.5*价，则为卖方主动成交；如果成交价前第三笔买一价+前第三笔卖一价，则判定为无法确定买卖方向=
0.5*高频数据一分时数据词典RESSET表名命名规则年开始命名规则增加市场标识表示上海；表示深圳；表示申万指数以某交易工具代码的命名规则类别十年份代2012SH SZSI+HF_码+市场标识一分钟数如为股票深发展年的分钟数据；为上证指数stkhf2012_000001sz_500000120125indxhf2012_000001sh_10000001年的分钟数据201210说明提供上海与深圳两个父易所上市交易工具的身频数据相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等如父易的时间、期间累计成交量、期间累计成交金额、期间最高价、期间最低价、期初成交价格、期末成交量、期末成交金额、期末成交价格、期末5个卖价与卖量、期末个买价与买量等，及相应的市场买卖指标5与其他表的关系独立表排序..Exchf1g CodeDate Time数据起始时间1999年7月26日--变量名中文全称英文全称类型长度单位注释标识与日期一上交所；1Exchflg交易所标识Exchange Flag数值1—深交所；2一申万指数9Code代码Code字符
6.Code_Mkt CodeandMarketFlag字符
10.代码与市场标识Secunm证券名称Security Name字符
8.MTime修改时间Modify Time时间
22.2修改时间，精确到秒QTime行情时间Quotation Time时间
22.2交易时间，精确到秒Qdate行情日期Quotation Date时间
10.交易日期，精确到日StdTime标准时间Standard Time时间分时标准时间，精确到分期间Highpr期间最高价Highest Price数值
10.4元Lowpr期间最低价Lowest Price数值
10.4元Begpr期初成交价Begin Price数值
10.4元TVolume_accu期间累计成Accumulated Trade数值
16.股分时期间内所有交易的累计成父量1交量VolumeTSum_accul期间累计成Accumulated Trade Sum数值
20.2元分时期间内所有交易的累计成交金额交额TDeals_accul期间累计成数值
12.分时期间内所有交易的累计成交笔数Accumulated Turnover交笔数Deals期末PrevCIPr前收盘价Previous ClosePrice数值
10.4元Oppr开盘价Open Price数值
10.4元Hipr最高价Highest Price数值
10.4元当日成交的最高价Lopr最低价Lowest Price数值
10.4元当日成交的最低价TPrice成交价Trade Price数值
10.4元期间末当笔交易的成交价TVolume成交量Trade Volume数值
16.股期间末当笔交易的成交量TSum成父额TradeSum数值
16.4元期间末当笔交易的成交金额TDeals成交笔数Turnover Deals数值
20.仅深交所公布TVolume_accu累计成交量Accumulated Trade数值
23.股截至现时所有交易的累计成交量VolumeTSum_accu累计成交额Accumulated TradeSum数值
23.2元截至现时所有交易的累计成交额TDeals_accu累计成交笔数值
12.截至现时所有交易的累计成交笔数Accumulated Turnover数DealsBidprl买价1Bid Price1数值
10.4元期间末当笔交易，离成交价最近的买价Bidpr2买价2Bid Price2数值
10.4元期间末当笔交易，离成交价第2近的买价Bidpr3买价3Bid Price3数值
10.4元期间末当笔交易，离成交价第3近的买价Bidpr4买价4Bid Price4数值
10.4元期间末当笔交易，离成交价第4近的买价Bidpr5买价5Bid Price5数值
10.4元期间末当笔交易，离成交价第5近的买价Bidvoll买入数量1Bid Volume1数值
16.股期间末当笔交易，买价1对应的买入数量Bidvol2买入数量2Bid Volume2数值
16.股期间末当笔交易，买价2对应的买入数量Bidvol3买入数量3Bid Volume3数值
16.股期间末当笔交易，买价3对应的买入数量Bidvol4买入数量4Bid Volume4数值
16.股期间末当笔交易，买价4对应的买入数量Bidvol5买入数量5Bid Volume5数值
16.股期间末当笔交易，买价5对应的买入数量Askprl卖价1Ask Price1数值
10.4元期间末当笔交易，离成交价最近的卖价Askpr2卖价2Ask Price2数值
10.4元期间末当笔交易，离成交价第2近的卖价Askpr3卖价3Ask Price3数值
10.4元期间末当笔交易，离成交价第3近的卖价Askpr4卖价4Ask Price4数值
10.4元期间末当笔交易，离成交价第4近的卖价Askpr5卖价5Ask Price5数值
10.4元期间末当笔交易，离成交价第5近的卖价Askvoll卖出数量1Ask Volume1数值
16.股期间末当笔交易，卖价1对应的卖出数量Askvol2卖出数量2Ask Volume2数值
16.股期间末当笔交易，卖价2对应的卖出数量Askvol3卖出数量3Ask Volume3数值
16.股期间末当笔交易，卖价3对应的卖出数量Askvol4卖出数量4Ask Volume4数值
16.股期间末当笔交易，卖价4对应的卖出数量Askvol5卖出数量5Ask Volume5数值
16.股期间末当笔交易，卖价5对应的卖出数量期末市场买卖指标B一买方主动成交；Trdirec买卖方向Trade Direction字符
1.—卖方主动成交；SF—无法确定买卖方向计算方法见注释loAbsspread绝对买卖报Absolute Spread数值
12.4元计算方法价差买价卖价1-1Respread相对买卖报Relative Spread数值
12.8计算方法（买价卖价）（（买价卖价））价差1-1/
0.5*1+l oAbseffspread绝对有效买Absolute Effective数值
12.4元计算方法卖报价差Spread2*|成交价-
0.5*（买价1+卖价1）|o计算方法Reeffspread相对有效买数值
12.8Relative Effective成交价（买价卖价）（（买价卖价））2*|-
0.5*1+1|/
0.5*1+1卖报价差SpreadoDepthl深度1Depthl数值
18.2元计算方法买价1*买入数量1+卖价1*卖出数量loDepth2深度2Depth2数值
18.2元计算方法W（买价*买入数量+卖价*卖出数量）特殊计量单位说明:沪市债券
1.债券高频数据，沪市按手算，1手等于10只，即，沪市债券高频数据的“数量”都要再乘以
10.回购
2.回购高频数据，相关价格都要除以100才是小数，现在是用％表示沪市权证
3.沪市权证高频数据，从开始，所有“数量”都要乘以3mar2006,100o2006年3月3日以前，上海证券交易所实时行情中权证产品总成交量以份为单位2006年3月2日，因上市的招行认沽权证成交量巨大，导致其行情显示时总成交量字段溢出，致使其总成交量显示异常因此海证券交易所在2006年3月2日发了一个《关于实时行情中权证产品总成交量显示单位变更的通知》，决定自2006年3月3日起，上海证券交易所对外发布的实时行情中，所有权证产品的各总成交数量显示（即文件的字段），由原以份为单位改为以百份为单位，余量四舍五入其余行情数据显示单位不变S11注释1Trdirec买卖方向计算方法第一步，如果成交价＞
0.5*（前一笔买一价+前一笔卖一价），则为买方主动成交；如果成交价＜
0.5*（前一笔买一价+前一笔卖一价）,则为卖方主动成交；如果成交价二（前一笔买一价+前一笔卖一价），则进行第二步
0.5*第二步，如果成交价＞
0.5*（前第二笔买一价+前第二笔卖一价），则为买方主动成交；如果成交价＜
0.5*（前第二笔买一价+前第二笔卖一价），则为卖方主动成交；如果成交价=
0.5*（前第二笔买一价+前第二笔卖一价），则进行第三步第三步，如果成交价〉（前第三笔买一价+前第三笔卖一价），则为买方主动成交；如果成交价＜（前第三笔买一价+前第三笔
0.5*
0.5*卖一价），则为卖方主动成交；如果成交价二（前第三笔买一价+前第三笔卖一价），则判定为无法确定买卖方向
0.5*。
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