财会经济-高级经济师-金融-专选练习题二（参考）-金融风险防控与金融安全构建

财会经济-高级经济师-金融-专选练习题二参考-金融风险防控与金融安全构建［单选题］

1.目前采用的贷款五级分类方法，属于信用风险管理的方法A.机制管理B.事前管理C.事中管理D.事江南博哥后管理正确答案c参考解析本题考查贷款五级分类方法事中管理是在商业银行贷款的发放与回收阶段的管理，C正确BD错误A无关项［单选题］

2.关于金融风险的说法，正确的是A.金融风险产生的损失难以完全预计B.金融风险的程度无法进行测度C.金融风险无法进行控制或者化解D.没有出现直接损失就不会出现金融风险正确答案A参考解析本题考查金融风险的特征知识点金融风险的特征有

①金融风险是出现损失和经营困难的可能性，是指风险发生的概率

②金融风险的不确定性，即形成金融风险的要素和所产生的损失难以完全预计，风险无时无处不在

③金融风险的可测性，指能够根据历史或者相关资料的分析和对主要风险指标的计算结果而对风险程度作出综合判断

④金融风险的可控性，即通过科学的决策和严格的管理措施，可以降低金融风险发生的概率，直至完全控制或者化解

⑤金融风险的相关性，即同一风险事件对不同的经营者会产生不同的风险，同一经营者由于对不同事件所采取的不同措施也会产生不同的风险结果故，A正确，BC错误即使没有出现直接损失，也可能出现金融风险如流动性不足信誉度降低和资产负债接哦故的不匹配等，虽然不造成直接损失，但会出现经营困难而出现支付风险因此D错误［单选题］

3.在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是A.阿尔法系数B.贝塔系数C.资产收益率D.到期收益率正确答案B参考解析本题考查贝塔系数的概念在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是贝塔系数E.监督正确答案ABDE参考解析本题考查COSO内部控制五项要素COSO在其《内部控制一整合框架》中正式提出了内部控制由五项要素组成，即控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督［多选题］

11.以下属于系统性风险的是A.宏观经济形势变动B.国家经济政策变化C.税制改革D.政治因素E.公司财务风险正确答案ABCD参考解析本题考查金融风险的类型按金融风险能否分散分类，金融风险分为系统性风险和非系统性风险系统风险为整体市场都需要面临，而非系统风险是个别的，可以通过方法分散的宏观经济形势变动，国家经济政策变化，税制改革，政治因素都是宏观曾面，无法分散的风险E选项，公司财务风险，属于个体可分散的风险［多选题］

12.下列说法中，属于金融风险管理流程环节的是A.风险识别B.风险评估C.风险转移D.风险控制E.风险监控正确答案ABDE参考解析本题考查金融风险管理的流程金融风险管理的流程有六个步骤风险识别一一风险评估一一风险分类一一风险控制一一风险监控一一风险报告［多选题］

13.系统性金融风险基本特征包括A.复杂性B.突发性C.危害大D.传染快E.流动性正确答案ABCD参考解析系统性金融风险总体上会有复杂性、突发性、传染快、波及广、危害大五个基本特征，需要对其进行监测、评估与管理［多选题］

14.金融风险的度量包括（）A.风险监测B.风险控制C.风险分析D.风险评估E.风险防范正确答案CD参考解析本题目考察金融风险的度量知识点金融风险的度量，就是鉴别金融活动中各项损失的可能性，估计可能损失的严重性金融风险的度量包括:

①风险分析，包括分析各种风险暴露，分析金融风险的成因和特征，分清哪些风险可以回避，哪些风险可以分散，哪些风险可以减少

②风险评估，包括预测和衡量金融风险的大小，确定各种金融风险的相对重要性，明确需要处理的缓急程度，以此对未来可能发生的风险状态、影响因素的变化趋势做出分析和判断［判断题］

1.商业银行可以允许的最大损失额的限额管理类别是止损限额A.正确B.错误正确答案A参考解析本题考查市场风险的管理市场风险控制的基本方法包括:限额管理、市场风险对冲及经济资本配置常用的市场风险限额包括交易限额，即对总交易头寸或净交易头寸设定的限额；风险限额，即对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额；止损限额，即允许的最大损失额；敏感度限额，即保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化对金融工具和资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额［问答题］

1.简述主要的系统性风险监管工具正确答案无参考解析易引入逆周期监管的政策工具（“内在稳定器”释放系统性风险）

②强化对具有系统性重要影响的大型、关联性强的金融机构的监管

③将金融监管范围拓展至覆盖所有重要的金融市场、金融产品、金融机构［问答题］

2.习近平总书记指出“防范化解金融风险，特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务”请联系实际谈谈对系统性金融风险的认识分析并判断我国当前金融风险状况，并提出防范化解系统性金融风险的政策建议正确答案无参考解析

（一）总述系统性风险的含义

1、回复题目中的问题系统性风险是什么，以及系统性风险的影响

2、示例如系统性风险是指国家因多种外部或内部的不利因素经过长时间积累没被发现或重视，导致无法控制使金融系统参与者恐慌性出逃抛售，造成全市场投资风险加大系统性风险对市场上所有参与者都有影响，无法通过分散投资来加以消除

3、系统性风险包括政策风险，宏观风险等二我国当前金融风险状况

1、过度运用杠杆形成的高杠杆风险是当前最主要的金融风险1从宏观层面看，我国当前最大金融风险不是杠杆率的绝对水平，而是地方政府和国有企业杠杆率较高的结构性风险以及经济增速逐渐下行所可能引发的债务偿还风险2从中观层面看，我国的金融风险主要是金融业跨行业、跨市场、跨区域的交叉传染风险3从微观层面看，金融风险主要体现为金融机构的自身风险、导致风险发生的原因造成的比如利率风险、市场风险等三防范和化解系统性金融风险的政策建议坚持分类施策，建立健全符合地方实际的防控工作机制1〉、摸清风险底线1对银行业金融机构特别是中小银行的不良贷款风险要全面掌握，密切监测分析重点领域信用风险的生成和迁徙变化情况2对于影子银行，特别是金融机构资产管理和同业业务等交叉性金融业务，要做实穿透监管，全面掌握资金来源和梳向3对地方类金融机构、互联网金融等新金融业态和非法集资等保持高压监管态势，积极开展风险研判和分析，密切关注并及时发现新情况新问题4要高度关注地方政府债务风险，强化地方融资平台风险监控，对其新型业务模式进行风险评估，对财政风险向金融风险转移的可能性保持高度警惕2〉、找准风险症结，分类施策处置1对于银行内外勾结、违规授信，证券市场内幕交易和利益输送，保险公司套取费用等违法行为，以行为监管为主导，以维护市场公平公正和保护消费者权益为宗旨，严厉打击，顶格处罚，并督促金融机构整改并落实内控管理制度，持续给予监管高压2对于地方中小金融机构风险，充分发挥存款保险制度金融安全网的作用，做到早期纠正，提前介入，及时处置，严防单个机构风险引发市场恐慌；3对互联网金融和非法集资风险，充分发挥各地政府在风险处置中的核心作用，上下合力，形成全国一盘棋的金融风险防控格局4对于跨市场、跨行业的交叉性金融业务和系统性金融风险，充分发挥中央银行的核心作用，统筹监管系统重要性金融机构和金融控股公司，统筹监管重要金融基础设施，统筹负责金融业综合统计5通过分类施策，处置一批风险点，消除一批风险隐患，在严守不发生系统性风险底线的同时，进一步提升风险管理水平3〉、优化顶层设计，补齐防控短板1加强地方金融监管法律制度建设各地政府应针对不同类型的地方性金融机构或金融活动，加快制定统一的监管规则，出台针对各类地方金融机构的监管条例，以行政法规形式明确金融监管的细则，强化地方金融监管并将其制度化和法制化2建立监管工作体系由地方政府牵头，建立公安、发改、财政、工商、金融等多部门间的联动执法、监管协作和信息共享机制，完善金融部门与行政部门信息沟通机制，加强工作协调和金融活动异常信息研判机制，建立风险处置迅速反应机制、信息通报和案件移送制度等3强化地方金融风险监控体系加强对各地市、县重点企业债务风险、信用风险、担保风险的监控，创新运用互联网信息技术手段对风险进行监控，做到日常监控、信息收集、协作处置的监管机制4强化督办问责建立问责机制，拟定防范化解金融风险责任追究办法，明确责任追究的实施主体、适用范围和实施程序，提高工作质效4＞、全面深化改革，推动标本兼治防范风险主要是针对迫在眉睫的当前问题，大都属于治标性质，而要从治本上化解风险，必须坚定不移地推进全面深化改革，推动高质量发展，提高全要素生产率，在改革发展中解决问题注意要把金融风险防控攻坚战和深化改革紧密结合起来，围绕市场在资源配置中起决定性作用和发挥政府作用，着力深化固有企业、财税、金融等基础性领域和关键性环节改革，从根本上巩固和强化攻坚战的成效按照中央经济工作会议的提法，就是促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部这“三个良性循环”，这是对未来金融工作、防范金融风险、促进金融改革的定调要把降低企业杠杆率作为重中之重，加快处置“僵尸企业”，要严控地方政府债务增量，终身问责，倒查责任要继续坚持“住有所居”的目标定位，坚持“房住不炒”的行业定位，坚持“因城施策”的调控方式，严控新增房贷规模、严查信贷资金变相流入房地产领域要加强宏观审慎管理配套制度建设，加强金融监管协调、补齐监管短板；不断完善金融机构法人治理结构，健全市场规则，严格规范金融市场交易行为，强化金融机构防范风险主体责任等，切实抑制资金在金融领域空转，做到脱虚向实［问答题］

3.我国银行监管当局的有益尝试有哪些内容？正确答案无参考解析审慎推进银行业金融创新，防止盲目参与高风险业务；有序推进商业银行综合经营，建立有效的防火墙安排，防止不同性质的风险传染；尝试性地采用动态资本、动态拨备实施逆周期监管；严格控制信贷资金进入高波动性的资本市场和房地产市场，抑制过度投机，防止跨市场风险传染；中央银行对金融稳定状况进行监测等［问答题］

4.金融危机是什么，其的主要表现为？正确答案无参考解析金融危机是金融体系和金融制度的混乱和动荡发生在货币与信用领域的危机金融危机的主要表现1强制清理旧债；2商业信用剧减；3银行资金呆滞，存款者大量提取现钞，部分金融机构倒闭；4有价证券行市低落，发行锐减；5货币饥荒严重，借贷资金缺乏，市场利率猛烈提高，金融市场动荡；6本币币值下跌［问答题］

5.市场风险管理的内容包括哪些？正确答案无参考解析市场风险管理包括

1.利率风险管理1选择有利的利率、调整借贷期限；2进行缺口管理、久期管理；3做利率衍生品交易

2.汇率风险管理1选择有利的货币、提前或延迟收付外币；2进行结构性套期保值、做远期外汇交易；3做货币衍生品交易货币期货、货币期权、货币互换

3.投资风险管理进行股票的分散投资、购买股票型投资基金、做股指期货或期权交易［问答题］

6.简述金融风险的含义与要素正确答案无参考解析金融风险的含义1金融风险是指有关主体在从事金融活动中，因某些因素发生意外的变动，而蒙受经济损失比如实际收益小于预期收益的可能性2承受金融风险的主体政府、法人和自然人说明法人中的金融机构特别是商业银行所承受的金融风险最为典型、多样和复杂金融风险的要素第一，金融风险的风险因素是有关主体从事了金融活动第二，风险事故是某些因素发生意外的变动第三，损失的可能性是经济损失的可能性［问答题］

7.在不断深化、扩大金融改革过程中，防止发生系统性金融风险是金融工作的根本性任务请浅谈一下如何对系统性金融风险进行管理？正确答案无参考解析

（1）应该从两个维度实施系统性风险监管

①跨行业维度，重点关注在金融机构相互关联并面临共同风险敞口的情景下，风险在不同机构和不同市场间的分布，进而针对有系统性重要影响的金融机构制定更高的监管标准，提高监管的覆盖范围等

②时间维度，主要关注系统性风险如何随着时间的变化而演进，即金融体系的顺周期性问题

（2）主要的系统性风险监管工具

①引入逆周期监管的政策工具一方面，通过修订新资本协议、国际会计准则等，减少外部规则的顺周期性；另一方面，通过实行逆周期的资本、拨备、杠杆率等监管要求，在金融体系中设置“内在稳定器”，释放系统性风险

②强化对具有系统性重要影响的大型、关联性强的金融机构的监管如提高资本充足率要求、强化公司治理、加强并表监管等

③将金融监管范围拓展至覆盖所有重要的金融市场、金融产品、金融机构不但监管商业银行、投资银行等传统金融机构，也监管对冲基金、影子银行等非传统机构；不但监管信用违约互换等衍生产品，也监管场外市场、支付清算体系等鬲去题］

8.简述当前我国金融安全面临的主要挑战正确答案无参考解析

（一）资本的非法流出入对我国金融安全的负面影响；

（二）经济全球化对我国金融安全造成的风险；

（三）资本账户开放对我国金融安全的冲击；

（四）网络金融对我国金融安全提出新的课题；

（五）金融装备落后、国产化程度低是我国金融安全的重大隐患；

（六）金融监管还不能完全适应我国金融安全的需要；

（七）金融法制建设与保障我国金融安全的要求不完全相适应［问答题］

9.金融安全是动态发展的安全如何理解“世界上并没有绝对的安全，安全与危险是相对而言的”这句话的含义正确答案无参考解析1）.金融安全应当是面对不断变化的国际、国内金融环境所具备的应对能力的状态金融安全应当是动态发展的安全状态2）.金融安全是特定意义上的金融稳定由于金融安全是一种动态均衡状态，而这种状态往往表现为金融稳定发展金融稳定侧重于金融的稳定发展，不发生较大的金融动荡，强调的是静态概念；而金融安全侧重于强调一种动态的金融发展态势，包括对宏观经济体制、经济结构调整变化的动态适应［问答题］

10.马克思在《资本论》第三卷第五篇中阐明了虚拟资本的理论，并对资本主义的发展历程和经济的演进历程进行了动态性的分析，对信用作出了双重性评价，同时介绍了金融危机爆发的全过程，并且对危机产生的根源进行了剖析马克思认为金融危机大多是经济危机的征兆，金融恐慌是经济危机的初始阶段金融危机的根源在于制度，即生产的社会性与资本主义私人占有制之间的矛盾当资本主义的这一基本矛盾达到难以调和的地步时，就会以危机爆发的形式来暂时强制性解决，使社会生产力受到巨大的破坏信用、货币不过是其中的一个环节而已马克思在《资本论》中指出乍看起来，好像整个危机只表现为信用危机和货币危机事实上问题只是在于汇票能否兑换为货币但是这种汇票多数是代表现实买卖的，而这种现实买卖的扩大远远超过社会需要的限度这一事实，归根到底是整个危机的基础如果说信用制度表现为生产过剩和商业过度投机的主要杠杆，那只是因为按性质来说可以伸缩的再生产过程，在这里被强化到了极限，信用加速了这种矛盾的暴力的爆发，即危机〈1〉.根据材料，简要说明金融危机和金融危机的特征2〉.有效管理金融风险，实现金融安全，如何理解金融安全3,简述我国防控金融风险、保障金融安全的理论与现实意义〈4〉.我国经济去杠杆的“药方”是深化金融改革，主要有哪几方面的措施？正确答案无参考解析

1.1）、金融危机是指金融体系和金融制度的混乱和动荡，主要表现为强制清理旧债；商业信用剧减；银行资金呆滞，存款者大量提取现钞，部分金融机构倒闭；有价证券行市低落，发行锐减；货币饥荒严重，借贷资金缺乏，市场利率猛烈提高，金融市场动荡；本币币值下跌2）、金融危机是发生在货币与信用领域的危机在西方经济学中，金融危机的含义有多种表述，但最为代表性的是著名的《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中对金融危机的定义全部或大部分金融指标一短期利率、资产（证券、房地产、土地）价格以及商业破产数和金融机构倒闭数的急剧、短暂和超周期的恶化3）、金融危机的特征是基于预期资产价格下降而大量抛出不动产或长期金融资产，将其换成货币这与金融繁荣或景气时的特征一一基于预期资产价格上涨而大量抛出货币，购置不动产或长期金融资产正好相反

2.1）、金融安全的反义词是金融不安全，但绝不是金融危机的爆发金融危机是指一个国家的金融领域已经发生了严重的混乱和动荡,并在事实上对该国银行体系、货币金融市场、对外贸易、国际收支乃至整个国民经济造成了灾难性的影响它往往包括全国性的债务危机、货币危机和金融机构危机等这说明金融危机是金融不安全状况积累的爆发结果，它是金融风险的结果2）、金融安全应当是动态发展的安全状态金融安全是特定意义上的金融稳定由于金融安全是一种动态均衡状态，而这种状态往往表现为金融稳定发展3）、但金融稳定与金融安全在内容上仍有不同金融稳定侧重于金融的稳定发展，不发生较大的金融动荡，强调的是静态概念；而金融安全侧重于强调一种动态的金融发展态势，包括对宏观经济体制、经济结构调整变化的动态适应国外的学者在研究有关金融危机的问题时，更多地运用金融稳定的概念而较少使用金融安全的概念3X1）.维护金融安全是治国理政的一件战略性、根本性大事，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面2）、从国际看，金融已经突破经济工具的角色定位，成为现代国家治理和国际竞争的重要手段在经济全球化深人发展与国际竞争日益激烈的形势下，金融手段越来越成为发达国家转嫁危机、刺激经济增长、维护经济与金融强权的手段3）、从国内看，金融是最直接、最有效、最广泛的调节利益的媒介中枢用对、用活、用好金融手段，是治国理政的题中应有之义，是实现国家治理现代化的关键4）、金融安全是经济平稳健康发展的重要基础，维护金融安全事关我国经济社会发展全局金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职，是金融的宗旨，也是防范金融风险的根本举措5）、金融业的发展历史，就是不断改进和提升服务实体经济能力的过程防范金融风险、维护金融安全的根本目的，是为实体经济发展创造良好金融环境，促进实体经济发展6）、当前我国经济正处于转型升级的关键期，经济生活中“脱实向虚”的风险苗头不容小觑，经济发展需要金融的强有力支撑目前，国际金融风险点仍然不少，一些国家的货币政策和财政政策调整形成的风险外溢效应，有可能对我国金融安全形成外部冲击总结因此，防范和化解各类金融风险是保持经济平稳健康发展的根本举措，必须毫不松懈地抓实抓金融安全工作，坚决守住不发生系统性金融风险的底线4》.

①促进多层次资本市场健康发展，提高直接融资比重，继续优化融资结构

②以“堵后门、修围墙、开正门”的方式推动地方政府融资公开透明化“堵后门”就是要整顿地方政府债务乱象；“修围墙”就是要规范政府债务的形成机制；“开正门”就是要赋予地方政府举债权，以规范透明的举债方式替代隐性负债，以更市场化的市政债券融资逐步取代融资平台融资

③坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，防止房地产市场价格泡沫破裂可能引发的连锁危机建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，确保既能够让全体人民住有所居，也能够调节房地产行业的供需矛盾，抑制房地产价格的快速上涨，化解房地产泡沫过大可能引发的金融风险

④把国有企业降杠杆作为重中之重，抓好处置“僵尸企业”工作把国有企业市场化债转股和国有企业兼并重组作为降杠杆的重点攻坚方向，进而化解部分债务风险，实现降杠杆的任务［单选题］

4.金融风险的，指能够根据历史或者相关资料的分析和对主要风险指标的计算结果而对风险程度做出综合判断A.可测性B.可控性C.不确定性D.相关性正确答案A参考解析本题目考察金融风险管理知识点金融风险的可测性，指能够根据历史或者相关资料的分析和对主要风险指标的计算结果而对风险程度做出综合判断金融风险的可控性，是指通过科学决策和严格的管理措施，可以大大降低金融风险的计算结果而对风险程度做出综合判断金融风险的不确定性，即形成金融风险的要素和所产生的损失难以完全预计，风险无时无处不在金融风险的相关性，指同一风险事件对不同的经营者会产生不同的风险，同一经营者由于对不同事件所采取的不同措施也会产生不同的风险结果［单选题］

5.因为风险具有0,所以风险识别是一项持续性和系统性的工作，要求风险管理者密切注意原有风险的变化，并随时发现新的风险A.流动性B.可变性C.相关性D.不确定性正确答案B参考解析因为风险具有可变性，所以风险识别是一项持续性和系统性的工作，要求风险管理者密切注意原有风险的变化，并随时发现新的风险［单选题］

6.商业银行信用风险管理5c法所涉及的因素有A.经营能力B.现金流C.事业的连续性D.担保品正确答案D参考解析本题考查信用风险的管理“5c”法所涉及的因素“5c”分析是分析借款人的偿还能力、资本、品格、担保品和经营环境［单选题］

7.特征是基于预期资产价格下降而大量抛出不动产或长期金融资产，将其换成货币A.金融危机B.金融监管C.金融风险D.金融安全正确答案A参考解析金融危机的特征是基于预期资产价格下降而大量抛出不动产或长期金融资产，将其换成货币这与金融繁荣或景气时的特征一一基于预期资产价格上涨而大量抛出货币，购置不动产或长期金融资产正好相反［单选题］

8.以下属于操作风险评估方法的是A.Zeta法B.概率法C.KMV模型D.初级计量法正确答案D参考解析本题考查操作风险的评估方法操作风险评估方法包括初级计量法包括基本指标法和标准化法和高级计量法包括内部测算法和损失分布法，故D项正确Zeta法属于信用风险的评估方法，故A项错误概率法属于市场风险的评估方法，故B项错误KMV模型属于信用市场的评估方法，故C项错误［单选题］

9.是指货币资金融通的安全和整个金融体系的稳定A.金融监管B.金融风险C.金融安全D.金融调控正确答案c参考解析金融安全是指货币资金融通的安全和整个金融体系的稳定［单选题］

10.宏观调控部门，尤其是金融调控当局在进行经济、金融调控运作过程中因调控目标、调控时机、调控力度以及调控手段等选择偏差造成的金融风险，指的是A.调控偏差型金融风险B.制度缺陷型金融风险C.调控缺陷型金融风险D.制度偏差型金融风险正确答案A参考解析调控偏差型金融风险是宏观调控部门，尤其是金融调控当局在进行经济、金融调控运作过程中因调控目标、调控时机、调控力度以及调控手段等选择偏差造成的金融风险［单选题］

11.商业银行可以允许的最大损失额的限额管理类别是A.单一客户风险限额B.集团客户风险限额C.止损限额D.敏感度限额正确答案C参考解析本题考查市场风险的管理市场风险控制的基本方法包括限额管理、市场风险对冲及经济资本配置常用的市场风险限额包括交易限额，即对总交易头寸或净交易头寸设定的限额；风险限额，即对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额；止损限额，即允许的最大损失额；敏感度限额，即保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素利率、汇率、股票价格和商品价格的微小变化对金融工具和资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额A选项，单一客户风险限额，与B选项，集团客户风险限额，在金融租赁公司和银行业监管中有提及，属于干扰选项D选项概念表述正确，但与题意不符［单选题］

12.指数旨在反映受金融体系脆弱性金融压力指数和外部冲击影响下，金融系统所呈现的压力情况A.金融压力指数B.金融可变指数C.综合相关性指数D.IMF构建的金融稳健指标正确答案A参考解析金融压力指数，该指数旨在反映受金融体系脆弱性和外部冲击影响下，金融系统所呈现的压力情况［单选题］

13.该指标与金融压力指数反映的情况正好相反，测算的是金融体系整体的稳定性水平A.金融压力指数B.金融可变指数C.综合相关性指数D.IMF构建的金融稳健指标正确答案D参考解析IMF构建的金融稳健指标，该指标与金融压力指数反映的情况正好相反，测算的是金融体系整体的稳定性水平［单选题］

14.指不关注系统性风险发生的具体原因，而是按照各类金融指标与金融危机之间的相关性大小，选择风险指标构建综合指数，再根据综合指数的现状和走势判断系统性金融风险的水平和发展趋势A.金融风险指数B.金融可变指数C.综合相关性指数D.综合指数法正确答案D参考解析综合指数法不关注系统性风险发生的具体原因，而是按照各类金融指标与金融危机之间的相关性大小，选择风险指标构建综合指数，再根据综合指数的现状和走势判断系统性金融风险的水平和发展趋势［单选题］

15.未来我国经济发展面临的内外部环境将更加复杂多变，我们应深刻认识维护金融安全的重大意义，高度重视，对存在的金融风险点做到心中有数、防范有效A.金融监管问题B.金融风险问题C.金融安全问题D.金融调控问题正确答案c参考解析未来我国经济发展面临的内外部环境将更加复杂多变，我们应深刻认识维护金融安全的重大意义，高度重视金融安全问题，对存在的金融风险点做到心中有数、防范有效［单选题］

16.极限测试法是评估的方法A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.法律风险正确答案B参考解析本题考查风险的评估方法知识点一定要区分清楚信用风险、市场风险、操作风险的评估方法市场风险风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法VaR、极限测试法和情景分析法信用风险Zeta法、Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型和CreditPortfolioView麦肯锡模型操作风险初级计量法基本指标法、标准化法、高级计量法内部测量法和损失分布法［单选题］

17.在国际经济活动中，金融风险的大小与该国对外依存度的高低呈关系A.双向相关B.负相关C.正相关D.无相关关系正确答案C参考解析在国际经济活动中，金融风险的大小与该国对外依存度的高低呈正相关关系［单选题］

18.源于市场结构或市场动态，是指市场上所有代理商面对的冲击或不确定性，这种冲击可能来自政府政策、国际经济力量或自然行为A.系统性金融风险B.非系统性金融风险C.非防范性金融风险D.防范性金融风险正确答案A参考解析系统性金融风险源于市场结构或市场动态，是指市场上所有代理商面对的冲击或不确定性，这种冲击可能来自政府政策、国际经济力量或自然行为［单选题］

19.作为金融风险管理的第一步，是指用感知、判断或归类的方式对现实的和潜在的风险进行鉴别的过程，这是金融风险管理的基础A.金融风险的评估B.金融风险的识别C.金融风险的调控D.金融风险的防范正确答案B参考解析金融风险的识别作为金融风险管理的第一步，是指用感知、判断或归类的方式对现实的和潜在的风险进行鉴别的过程，这是金融风险管理的基础［单选题］

20.是指在某一特定环境下，在某一特定时间段内，某种损失发生的可能性此处的风险并非指损失，而是指一种可能性风险表示的是一种不确定性A.监管B.防范C.风险D.调控正确答案C参考解析风险是指在某一特定环境下，在某一特定时间段内，某种损失发生的可能性此处的风险并非指损失，而是指一种可能性［单选题］

21.就是指企业未来收益的不确定性或波动性，而收益的不确定性实际上包括了盈利的不确定性以及损失的不确定性A.金融监管B.金融风险C.金融防范D.金融调控正确答案B参考解析风险是指在某一特定环境下，在某一特定时间段内，某种损失发生的可能性［多选题］

1.防范与化解金融风险的重要法规与政策的要求包括A.坚持全面覆盖与分类管理相结合B.坚持提质增效与政策支持相结合C.坚持完善内部治理与强化外部约束相结合D.坚持完善外部治理与强化外部约束相结合E.坚持提质增效与国家经济支持相结合正确答案ABC参考解析

①坚持全面覆盖与分类管理相结合

②坚持完善内部治理与强化外部约束相结合

③坚持提质增效与政策支持相结合［多选题］

2.金融风险具有的重要特征A.不确定性B.相关性C.高杠杆性D.传染性E.流动性正确答案ABCD参考解析金融风险有以下重要特征

1.不确定性影响金融风险的因素难以事前完全把握

2.相关性金融机构所经营的商品一一货币的特殊性决定了金融机构同经济和社会是紧密相关的

3.高杠杆性金融企业负债率偏高，财务杠杆大，导致负外部性大，金融工具创新、衍生金融工具等也伴随高度金融风险

4.传染性金融机构承担着中介机构的职能，割裂了原始借贷的对应关系［多选题］

3.日本金融危机产生的原因包括A.政府任由股票、房地产等资产价格飞涨B.金融监管当局对金融机构大量资金进入房地产领域对泡沫经济推波助澜C.金融监管当局没有建立有效监管和控制制度D.政府没有安排相应的约束制度，以至于经济泡沫不断膨胀E.金融监管当局建立了有效监管和控制制度正确答案ABCD参考解析日本金融危机产生的原因如下

①政府任由股票、房地产等资产价格飞涨，没有安排相应的约束制度，以至于经济泡沫不断膨胀；

②金融监管当局对金融机构大量资金进入房地产领域对泡沫经济推波助澜，没有建立有效监管和控制制度［多选题］

4.风险识别的方法包括A.可以通过感性认识和历史经验来判断B.通过对各种客观的资料的记录来分析、归纳和整理，从而找出各种明显和潜在的风险及其规律C.通过对各种风险事故的记录来分析、归纳和整理，从而找出各种明显和潜在的风险及其规律D.可以通过理性认识来判断E.可以通过自身经验来判断正确答案ABC参考解析风险识别一方面可以通过感性认识和历史经验来判断，另一方面也可以通过对各种客观的资料和风险事故的记录来分析、归纳和整理，从而找出各种明显和潜在的风险及其规律因为风险具有可变性，所以风险识别是一项持续性和系统性的工作，要求风险管理者密切注意原有风险的变化，并随时发现新的风险［多选题］

5.主要的系统性风险监管工具包括A.引入逆周期监管的政策工具B.强化对具有系统性重要影响的大型、关联性强的金融机构的监管确定导致风险情景发生的冲击事件导火索C.将金融监管范围拓展至覆盖所有重要的金融产品、金融机构D.将金融监管范围拓展至覆盖所有重要的金融市场E.确定金融脆弱性的来源正确答案ABCD参考解析主要的系统性风险监管工具包括引入逆周期监管的政策工具；强化对具有系统性重要影响的大型、关联性强的金融机构的监管确定导致风险情景发生的冲击事件导火索；将金融监管范围拓展至覆盖所有重要的金融市场、金融产品、金融机构［多选题］

6.应该从两个维度实施系统性风险监管A.跨行业维度B.时间维度C.空间维度D.价值维度E.市场风险维度正确答案AB参考解析应该从跨行业维度和时间维度实施系统性风险监管［多选题］

7.系统性金融风险具有代表性的定义大致有A.从危害范围大小的角度定义为威胁整个金融体系以及宏观经济而非一两个金融机构稳定性的事件B.从风险传染的角度定义为单个事件通过影响一连串的机构和市场，弓I起多米诺骨牌效应损失扩散的可能性C.从金融功能的角度定义为突发事件引发金融市场信息中断，从而导致金融功能丧失的或然性D.从对实体经济影响的角度定义单个冲击事件导致部分金融体系信心崩溃、经济损失或不确定性增加，甚至对实体经济造成严重危害的风险E.从金融防范的角度定义为突发事件引发金融市场信息中断，从而导致金融功能丧失的或然性正确答案ABC参考解析

①从危害范围大小的角度定义为威胁整个金融体系以及宏观经济而非一两个金融机构稳定性的事件

②从风险传染的角度定义为单个事件通过影响一连串的机构和市场，弓I起多米诺骨牌效应损失扩散的可能性

③从金融功能的角度定义为突发事件引发金融市场信息中断，从而导致金融功能丧失的或然性

④从对实体经济影响的角度定义单个冲击事件导致部分金融体系信心崩溃、经济损失或不确定性增加，甚至对实体经济造成严重危害的风险［多选题］

8.国际货币基金组织先后开发了4种评估系统性风险的定量模型，包括（）A.网络模型B.CORISK模型C.危机依存矩阵模型D.违约强度模型E.指数模型正确答案ABCD参考解析国际货币基金组织先后开发了4种评估系统性风险的定量模型，包括网络模型、CORISK模型、危机依存矩阵模型和违约强度模型［多选题］

9.欧洲中央银行用7个步骤进行系统性风险的评估，包括（）A.确定金融脆弱性的来源B.将其设定为潜在的风险情景C.确定导致风险情景发生的冲击事件（导火索）D.计算情景的发生概率E.测算金融系统的风险正确答案ABCD参考解析欧洲中央银行用7个步骤进行系统性风险的评估

①确定金融脆弱性的来源；

②将其设定为潜在的风险情景；

③确定导致风险情景发生的冲击事件（导火索）；

④计算情景的发生概率；

⑤测算金融系统的损失；

⑥衡量冲击的强度；

⑦风险评级［多选题］

10.COSO在其《内部控制一整合框架》中正式提出了内部控制由五项要素组成,即（）A.控制环境B.风险评估C.公平竞争D.信息与沟通。