计量经济学步骤总结

OLS过程:数据收集1画图（是为了观察是否呈线性如果不是线性，观察数据的趋势）2〜稳定性检验（注意只在老师给出的数据是时间序列时，采用这一步，横切面数据不用）3线性化处理（既然确定数据趋势，可以对线性方程工=a+bX+%左右两边同时4tLn,或者左右两边同时指数化或者出去线性要求，可以对左边或右边进行单变换,变量不需要对称）检验自变量的多重共线性玉x,5x2方法种2种x x求两两相关系数（缺陷只可以确定两两是否相关）12t种:X=+dxt-2+llt2t2线性方程拟合（注意若果方程的是随机确定的，日拟合时方法选用两6EVIEWS XVEWS TSLS阶段最小方差法）拟合以后观察参数值，和T adjustedsquare注意排序标准首先根据经济意义排序其次根据数据的相关性排序虚拟变量问题如果存在需要，要加虚拟变量，譬如数据中途出现大的转折之类的可能有特殊事件发生Y=a+aD+bX+b（DX\+ut,t t,t找到残差〃〃观察是否线性相关（对应于的假设是独立的），也就是u=au_+au_+e,7OLS ut]t i2t2t检验方法和改正方法不再叙述，老师的给的模板里面已经有了OLS找到残差劣,检验是否存在异方差（对应于假设（））8var%=cr2检验方法散点图判断大样本情况下，均方差分布的残差分布为矩形1检验法2F-步骤分组；分别进行回归并计算残差平方和；进行检验；OLS F一］一左”〃〜Fyl\3—1-左计算得到的与3FH:=CT；；H:o-j2W0-3o1F=F n-\-k,n比较3回归法a xx3/=+此+7；e；=a+bX+Q:=a+b1-

77.X,异方差的修正方法

0.018X舒=

0.001X2=

0.001°5旨=et选择原则万2八最大的尽量避免产生多重共线性目标模型工=a+bX+ut工=*（1/风）+=a/p+b*+bX/+u/^X~yl^+ut t t tYIX=alXt t+bX lX+uJ Xttt〃6c C*w*w-**~r*求Y—ci+b Xt+ut t*在确认〃，为均方差的情况下，对新的模型K**,7***X,+=CL+u Uf*7*进行参数估计，得到和匕；注意基本是上述步骤，中间可能会有循环，但是为了节省时间，大家表明即可，就像老OLS师在给我们的样本中写的那样~时间序列平稳性检验也就是检验单位根（千万注意带有时间趋势的单位根检验，千万不要用,那个1t即使合格只是说明趋势平稳，不是真正的数据平稳，所以只可以选用带截距和不带截距的单位根检验）确定采用或者模型检验前，要确定滞后阶数（老师样本里有，不叙述）2AR,MA,ARMA AR,MA,或者怎么实现，里有ARMA HELP模型后面说明Var建模3检验（必然满足模型）4ARCH arch构建模型,比如什么5arch ARCH,GARCH,TGARCH,EGARCH稍稍解释一下模型和模型TGARCH EGARCH模型是描述变化时，加虚拟变量，譬如测定星期一效应，星期五效应的时候应用TGARCH CT,模型描述的时候是价格上升，下降对下一次的价格变化影响是不同的，也就是说有不EGARCH对称性构建以后，再对％进行检验和直方图检验6ARCHVAR模型平稳性检验1格兰杰因果关系检验2协整性检验（注意用的是原来的数据）3方法两步法检验1E-G⑴检验各个系列是否为同阶单整过程⑵线性组合是否平稳模型滞后阶数确定4VAR模型估计（记得有协整的加上协整关系，没有的不用加）5VAR最后写的比较匆忙，里面有不足不对的地方，同学们一定要提出来可以直接和我讨论，也〜可以直接把你认为需要修正的地方上传到公共群（注意是金工两个班的公共群）还有里面没有如何操作，这个不是面讲很难讲清，而且写起来截图太费时间，此外我省略了许多EVIEWS参数的观察，比如之类的，因为史秀红老师没有重点强调，我觉得不是得分点，如果有同DW学想要补充，热烈欢迎人人为我，我为人人，大家一定要分享信息啊〜〜许浩琨。