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监管指标合辑（2024版）监管指标监管指标合辑2024年版，在2022年基础上更新，修订了新资本报表的计算公式，并补充了一些特色监管指标，部分指标无法从1104报表中获取数据其中★为银行业非现场监管基础指标，☆为银行业非现场监管关键指标，其他为非现场监管监测指标基础指标指标名称取值计算☆总资产G01《资产负债项目统计表》G01_[
25.C]G01«（资产负债项目统计表》☆总负债G01_[
49.C]G01（资产负债项目统计表》〈☆各项存款
61.C]G01_G01《资产负债项目统计表》☆各项贷款G01_[
62.C]☆净利润（本年累G04《利润表》计）G04_[
13.A]单一结算性同业存款）/总负债X100%取值计算G24《最大百家金融机构同业融入情况表》G24_[
1.K]+G24_[
2.K]+G24_[
3.K]+G24_[
4.K]+G24_[
5.K]+G24_[
6.K]+G24_[
7.K]+G24_[
8.K]+G24_[
9.K]+G24_[10,K]+G24_[
1.N]+G24_[
2.N]+G24_[
3.N]+G24_[
4.N]+G24_[
5.N]+G24_
6.N]+G24_[
7.N]+G24_指标名称★同业融入比例监管标准1/3指标公式（同业拆放+同业存放+卖出回购+委托方同业代付+发行同业存单-结算性同业存款）/总负债X100%取值计算G24《最大百家金融机构同业融入情况表》（★信用风险★指标名称★不良资产率％监管标准4%指标公式应分类的表内外承担信用风险的不良资产/应分类的表内外承担信用风险的资产义100%G11_II《资产质量五级分类情况表-资产质取值计算量及准备金》G11_II_[
25.E]/G11_II_[
25.A]X100%注241版本做出修订，单列交易账簿金融资产和权益类资产，此类资产不纳入不良资产率分子分母计算指标名称★☆不良贷款率监管标准5%指标公式（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款又100%取值计算G11_I《资产质量五级分类情况表-按行业分类的贷款》Gll_I_[
1.E]/G11_I_[
1.A]X100%指标名称☆关注类贷款率监管标准监测指标，越低越好指标公式关注类贷款/各项贷款X100%取值计算G11_I《资产质量五级分类情况表-按行业分类的贷款》Gll_I_[LD]/G11_I_[L A]X100%指标名称☆逾期60天以上贷款与不良贷款比例监管标准监测指标，越低越好指标公式逾期60天以上贷款/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）X100%取值计算G11_I《资产质量五级分类情况表-按行业分类的贷款》Gll_I_[
4.3A]+G11_I_[
4.4A]+G11_I_[
4.5A]+G11_I_:
4.6A]+G11_I_
4.7A]/G11_X100%指标名称★☆逾期90天以上贷款与不良贷款比例监管标准原则上不高于100%指标公式逾期90天以上贷款/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）X100%取值计算G11_I《资产质量五级分类情况表-按行业分类的贷款》、《资产质量五级分类情况表-资产质量及准备金》境内汇总口径G01_II_[
2.2A]/G01_II_[l.2A]1法人汇总口径Gll_I_[
4.4A]+G11_I_[
4.5A]+G11_I_[
4.6A]+G11_I_[
4.7A]/G11_I_[
1.E]X100%指标名称☆逾期90天以上贷款纳入不良贷款的比例监管标准=100%指标公式纳入不良贷款的逾期90天以上贷款/逾期90天以上贷款X100%o取值计算G11_I《资产质量五级分类情况表-按行业分类的贷款》Gll_I_[
4.4E]+G11_I_[
4.5E]+G11_I_[
4.6E]+G11_I_[
4.7E]/GU_I_[
4.4A]+G11_I_:
4.5A]+G11_I_[
4.6A]+G11_I_[
4.7A]X100%指标名称★逾期贷款比例监管标准监测指标，越低越好指标公式逾期贷款余额/各项贷款又100%G01_II《贷款质量五级分类情况简表》、Gll_取值计算I《资产质量五级分类情况表-按行业分类的贷款》境内汇总口径:G01_II_[
2.A]/G01_[
62.C]X100%法人汇总口径G11_I_[
4.A]/G11_I_[
1.A]X100%★集中度风险★★☆非同业单一客户贷款集中度指标名称监管标准10%指标公式最大单家非同业单一客户贷款/资本净额X100%取值计算G14_I《大额风险暴露总体情况表》、G40《资本充足率汇总表》G14_I_[
1.
1.2A]/G40_[
3.A]X100%指标名称★☆非同业单一客户风险暴露集中度监管标准15%指标公式最大单家非同业单一客户风险暴露/一级资本净额X100%G14_I《大额风险暴露总体情况表》、G40取值计算《资本充足率汇总表》G14_I_[
1.
1.1A]/G4O_[2,A]X100%指标名称★☆非同业集团及经济依存客户风险暴露集中度监管标准20%指标公式最大单家非同业集团或经济依存客户风险/一级资本净额又100%G14_I《大额风险暴露总体情况表》、G40取值计算《资本充足率汇总表》G14_I_[
1.
2.1A]/G4O_[2,A]X100%指标名称★☆同业单一客户风险暴露集中度2019年6月30日W100%监管标准2019年12月31日W80%2020年6月30日60%2020年12月31日W45%2021年6月30日《35%2021年12月31日W25%指标公式最大单家同业单一客户风险暴露/一级资本净额X100%取值计算G14_I《大额风险暴露总体情况表》、G40《资本充足率汇总表》G14_I_:
1.
3.1A]/G4O_[
2.A]X100%指标名称★☆同业集团客户风险暴露集中度2019年6月30日W100%监管标准2019年12月31日W80%2020年6月30日60%2020年12月31日W45%2021年6月30日或35%2021年12月31日《25%指标公式最大单家同业集团客户风险暴露/一级资本净额X100%取值计算G14_I《大额风险暴露总体情况表》、G40《资本充足率汇总表》G14_I_[1,
4.1A]/G4O_[
2.A]X100%指标名称★最大单家同业融出比例监管标准50%指标公式最大单家同业融出余额/一级资本净额X100%取值计算G14_V《同业单一客户大额风险暴露情况表》附注最大单家及全部同业融资业务情况（扣除结算性同业存款和风险权重为零资产后）、G40《资本充足率汇总表》G★☆单一客户关联度指标名称监管标准10%指标公式最大一家关联方授信余额/资本净额x100%取值计算G15《最大十家关联方关联交易情况表》、G40《资本充足率汇总表》G15_I_[
1.Q]=G15_I_:
1.0]/G40_[
3.A]X100%指标名称★☆集团客户关联度监管标准15%指标公式最大一家关联方所在集团授信余额/资本净额X100%取值计算G15《最大十家关联方关联交易情况表》、G40《资本充足率汇总表》G15_I=G15_I指标名称★☆全部关联度监管标准50%指标公式全部关联方授信总额/资本净额又100%取值计算G15《最大十家关联方关联交易情况表》、G40《资本充足率汇总表》G15_II_[
1.B]=G15_III指标名称★房地产贷款集中度
40.0%（中资大型银行）监管标准
27.5%（中资中型银行）
22.5%（中资小型银行和非县域农合机构）
17.5%（县域农合机构）
12.5%（村镇银行）指标公式房地产贷款余额/人民币各项贷款余额取值计算G01《资产负债项目统计表》、S67《房地产融资风险监测表》S6*银行业金融机构向持有保障性租赁住房项目认定书的保障性租赁住房项目发放的有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理指标名称★个人住房贷款集中度
32.5%（中资大型银行）监管标准
20.0%（中资中型银行）
17.5%（中资小型银行和非县域农合机构）
12.5%（县域农合机构）
7.5%（村镇银行）指标公式个人住房贷款余额/人民币各项贷款余额取值计算G01《资产负债项目统计表》、S67《房地产融资风险监测表》SS71_I《普惠型小微企业和其他组织贷款情况☆普惠型小微企业贷表》款余额S71_I_[
1.A5]+S71_I_[
3.A5]S71_I《普惠型小微企业和其他组织贷款情况☆普惠型小微企业贷表》款户数S71_I_[
1.B5]+S71_I_[
3.B5]S71_I《普惠型小微企业和其他组织贷款情况表》☆普惠型小微企业贷款S71_I_[
1.F5]+S71_I_[
3.F5]/年化利率S71_I_[
1.D5]+S71_I_[
3.D5]X100%风险水平指标★流动性风险★指标名称★流动性比例监管标准225%指标公式流动性资产/流动性负债x100%取值计算G22《流动性比例监测表》人民币G22」l.10A]/G22_[
2.8A]X100%*中资大型银行中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、国家开发银行、交通银行、中国邮政储蓄银行中资中型银行招商银行、农业发展银行、浦发银行、中信银行、兴业银行、中国民生银行、中国光大银行、华夏银行、进出口银行、广发银行、平安银行、北京银行、上海银行、江苏银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行中资小型银行和非县域农合机构城市商业银行不包括第二档中的城市商业银行、民营银行、大中城市和城区农合机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社指标名称★承兑比监管标准15%指标公式承兑汇票余额/各项资产余额G01《资产负债项目统计表》、G01_I取值计算a《表外业务情况表》G01_I a_[
1.A]/G01_[
25.C]X100%指标名称★承兑保证金占比监管标准10%指标公式银行承兑汇票保证金存款余额/各项存款余额取值计算G01《资产负债项目统计表》、G01JII《存贷款明细报表
（一）》G01JII_[
5.C]/G01_[
61.C]X100%指标名称票贷比监管标准监测指标指标公式承兑汇票余额/各项贷款余额G01《资产负债项目统计表》、G01_I取值计算（a）《表外业务情况表》G01_I（a）_[
1.A]/G01_[
62.C]X100%指标名称并购贷款集中度监管标准50%指标公式全部并购贷款余额/一级资本净额取值计算G11_I《资产质量五级分类情况表按行业分类的贷款》、G40《资本充足率汇总表》Gll_I_[
8.A]/G40_[
2.A]X100%*根据《商业银行并购贷款风险管理指引》（银监发[2015）5号），除上述指标可计算外，其他指标无法通过H04报表计算1）商业银行对单一借款人的并购贷款余额占同期本行一级资本净额的比例不应超过5%；2）并购交易价款中并购贷款所占比例不应高于60%指标名称非标资产集中度I监管标准W35%W4%指标公式全部理财产品投资于非标准化债权类资产的余额/理财产品净资产全部理财产品投资于非标准化债权类资产的余额/上一年度审计报告披露总资产取值计算G01《资产负债项目统计表》、G06《非保本理财业务月度统计表》G06_II_[l.
5.
17.B]/G06_II_[l.
15.B]-G06_II_[
2.
3.B]X100%G06_II_[l.
5.
17.B]/G01_[
25.C]上一年末*根据《商业银行理财业务监督管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号），除上述指标可计算外，其他指标无法通过1104报表计算1）商业银行全部理财产品投资于单一债务人及其关联企业的非标准化债权类资产余额，不得超过本行资本净额的10%；2）每只公募理财产品持有单只证券或单只公募证券投资基金的市值不得超过该理财产品净资产的10%；3）商业银行全部公募理财产品持有单只证券或单只公募证券投资基金的市值，不得超过该证券市值或该公募证券投资基金市值的30%；4）商业银行全部理财产品持有单一上市公司发行的股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%o5）商业银行每只开放式公募理财产品的杠杆水平不得超过140%；6）商业银行每只封闭式公募理财产品、每只私募理财产品的杠杆水平不得超过200%o指标名称实际控制人及其一致行动人合并持股比例监管标准无指标公式实际控制人及其一致行动人合并持股比例取值计算G07《主要股东情况统计表》G07_[l.P]、G07_[
2.P]...G07_[
20.P]*根据《商业银行股权管理暂行办法》（中国银行业监督管理委员会令2018年第1号），部分监管指标和监测无法通过1104报表计算1）投资人及其关联方、一致行动人单独或合计拟首次持有或累计增持商业银行资本总额或股份总额百分之五以上的，应当事先报银监会或其派出机构核准对通过境内外证券市场拟持有商业银行股份总额百分之五以上的行政许可批复，有效期为六个月2）投资人及其关联方、一致行动人单独或合计持有商业银行资本总额或股份总额百分之一以上、百分之五以下的，应当在取得相应股权后十个工作日内向银监会或其派出机构报告3）金融产品可以持有上市商业银行股份，但单一投资人、发行人或管理人及其实际控制人、关联方、一致行动人控制的金融产品持有同一商业银行股份合计不得超过该商业银行股份总额的百分之五4）商业银行对主要股东或其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等单个主体的授信余额不得超过商业银行资本净额的百分之十5）商业银行对单个主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人的合计授信余额不得超过商业银行资本净额的百分之十五指标名称股东股权质押比例I监管标准无指标公式股权质押比例取值计算G07《主要股东情况统计表》G07_[l.I]G07_[
2.I]...G07_[
20.I]*根据《关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发[2013）43号），股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，应当对其在股东大会和派出董事在董事会上的表决权进行限制指标名称互联网贷款合作方出资比例监管标准三30%指标公式合作机构出资占比取值计算G09_II《商业银行互联网贷款业务情况表前十大共同出资发放互联网贷款情况表》G09_II_[l.F].G09_II_[l.F]...G09_II_[
10.F]*根据《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》（银保监办发〔2021〕24号），加强出资比例管理商业银行与合作机构共同出资发放互联网贷款的，应严格落实出资比例区间管理要求，单笔贷款中合作方出资比例不得低于30%指标名称单一合作方合作本行发放互联网贷款集中度监管标准25%指标公式共同出资发放贷款余额X（1-合作方出资占比）/一级资本净额X100%取值计算G09_II《商业银行互联网贷款业务情况表前十大共同出资发放互联网贷款情况表》、G40《资本充足率汇总表》G02_II_[
1.E]X（l-G09_II_[l.F）Lr109_II_[2,E]X（l-G09_II_[
2.F）•••1G*根据《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》（银保监办发〔2021）24号），强化合作机构集中度管理商业银行与合作机构共同出资发放互联网贷款的，与单一合作方（含其关联方）发放的本行贷款余额不得超过本行一级资本净额的25%O指标名称共同出资互联网贷款集中度监管标准50%指标公式（本机构主要作为资金提供方共同出资发放贷款余额+本机构主要作为信息提供方共同出资发放贷款余额）/各项贷款余额X100%取值计算G01《资产负债项目统计表》、G09_I《商业银行互联网贷款业务情况表商业银行互联网贷款基本情况表》G09_I_[
8.
1.2]+G09_I_:
8.
1.3]+G09_I*根据《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》（银保监办发[2021）24号），实施总量控制和限额管理商业银行与全部合作机构共同出资发放的互联网贷款余额不得超过本行全部贷款余额的50%o★市场风险十指标名称★☆累计外汇敞口头寸比例监管标准20%指标公式累计外汇敞口头寸/资本净额X100%取值计算G32《外汇风险敞口情况表》、G40《资本充足率汇总表》境内汇总口径:G32_[
12.F]/G40_[
3.A]（法人）X100%法人汇总口径:G32_[
12.J]/G40_
3.A]X100%合并报表口径G32_[
12.J]/G40_[
3.A]X100%指标名称★美元敞口头寸比例监管标准监测指标指标公式美元敞口头寸/资本净额X100%取值计算G32《外汇风险敞口情况表》、G40《资本充足率汇总表》境内汇总口径G32_[l.F]/G40_[
3.A]（法人）X100%法人汇总口径G32_[l.J]/G40_[
3.A]X100%合并报表口径G32_[l.J]/G40_[
3.A]X100%指标名称★☆银行账簿最大经济价值变动比例监管标准监测指标指标公式六种利率情形下，所有币种经济价值下降最大值/一级资本净额X100%取值计算G33_I《银行账簿利率风险计量报表标准化计量框架简化版》、G40《资本充足率汇总表》max[0,X所有币种max0,G33_I|[
9.1A],£所有币种max0,G33_I|[9,2A],£所有币种max0,G33_I1[
9.3A],£所有币种max0,G33_I_[
9.4A],£所有币种max0,G33_I[适用于城市商业银行、农村商业银行、外室法人银行和民营银行G33_II《银行账簿利率风险计量报表标准5化计量框架完整版》、G40《资本充足率汇A总表》]i^ax[0,£所有币种max0,G33_II^[
9.1A],£所有币种max0,G33_II_[
9.2A],£所有币种max0,G33_II9外币G22_[l.10B]/G22_[
2.8B]X100%本外币合计G22_[l.10C]/G22_[
2.8C]X100%指标名称经调整资产流动性比例％监管标准监测指标指标公式调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额X100%取值计算G22《流动性比例监测表》G22_[l.IOC]-G22_[l.5C]X5%-G22_[l.8C]X5%指标名称★☆流动性覆盖率监管标准^100%指标公式流动性资产/（资金流出-限额内的资金流入）X100%G25_I《流动性覆盖率情况表》取值计算G25_I_[II.l.A]/G25_I_[II.
2.A]X100%（适用于规模不少于2000亿元人民币的商业银行）指标名称★☆净稳定资金比例监管标准2100%_[
9.3A]））,£所有币种（max（0,G33_II I[
9.4A]））,£所有币种（max（0,G33_II[（适用于大型商业银行（含邮储银行）、股将制商业银行）■5A指标名称★净利息收入变动监管标准监测指标指标公式利率上行对银行净利息收入的影响/资本净额1取值计算G33_I《银行账簿利率风险计量报表（标准化计量框架简化版）》、G40《资本充足率汇总表》各币种（G33_I_:
10.1A]/G4O_[
3.A]X100%各币种（G33_I_:
10.2A]/G40_[
3.A]X100%G33_II《银行账簿利率风险计量报表（标准化计量框架完整版）》、G40《资本充足率汇总表》各币种（G33_II_[
10.1A]/G4O_[
3.A]Xiood各币种（G33_II_[
10.2A]/G40_[
3.A]X100%指标名称交易账簿资产占比监管标准监测指标指标公式交易账簿资产占比二交易账簿本外币资产之和/总资产X100%取值计算G33_I《银行账簿利率风险计量报表（标准化计量框架简化版）、G01《资产负债项目统计表》（G01_[
25.C]-各币种G33_I_[附注IA]）/G01_[
25.C]G33_II《银行账簿利率风险计量报表（标准化计量框架完整版）》、G01《资产负债项目统计表》（G01_[
25.C]-各币种G33_H_[附注IA]）/G01_[
25.C]风险迁徙指标★贷款迁徙十指标名称正常贷款迁徙率（调整前）监管标准监测指标指标公式（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%G12《贷款质量迁徙情况表》取值计算G12_[
3.E]+G12_[
3.F]+G12_[
3.G]+G12_[
4.E]+G12_[
4.F]+G12_[
4.G]/G12_[
3.A]-G指标名称正常类贷款迁徙率（调整前）监管标准监测指标指标公式期初正常类贷款向下迁徙金额/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额）X100%G12《贷款质量迁徙情况表》取值计算G12_[
3.D]+G12_[
3.E]+G12_[
3.F]+G12_[
3.G]指标名称关注类贷款迁徙率（调整前）监管标准监测指标指标公式期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%取值计算G12《贷款质量迁徙情况表》（指标名称次级类贷款迁徙率（调整前）监管标准监测指标指标公式期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）X100%G12《贷款质量迁徙情况表》取值计算（G1指标名称可疑类贷款迁徙率（调整前）监管标准监测指标指标公式期初可疑类贷款向下迁徙金额/（期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额）X100%取值计算G12《贷款质量迁徙情况表》G指标名称★正常贷款迁徙率（调整后）监管标准监测指标指标公式（年初为正常贷款,报告期内转为不良贷款的金额+年初为正常贷款，报告期内转为不良贷款并完成不良贷款处置的金额）/（年初正常类贷款余额+年初关注类贷款余额）X100%义折年系数取值计算G12《贷款质量迁徙情况表》G12_[
3.E]+G12_[
3.F]+G12_[
3.G]+G12_[
4.E]+G12_[
4.F]+G12_[
4.G]+G12_[
3.L]+G12_[
3.M]+G12_[
3.N]+G12_[
4.L]+G12_[
4.M]+G12_[
4.N]/G12_[
3.A]+G12_[
4.A]X100%义折年系数指标名称★正常类贷款迁徙率（调整后）监管标准监测指标指标公式（年初正常类贷款向下迁徙金额+年初为正常类贷款，报告期内转为不良贷款并完成不良贷款处置的金额）/年初正常类贷款余额X100%义折年系数取值计算G12《贷款质量迁徙情况表》G12_[
3.D]+G12_[
3.E]+G12_[
3.F]+G12_[
3.G]+G12_[
3.L]+G12_[
3.M]+G12_[3N]/G12_[
3.A]xioo%义折年系数指标名称★关注类贷款迁徙率（调整后）监管标准监测指标指标公式（年初关注类贷款向下迁徙金额+年初为关注类贷款，报告期内转为不良贷款并完成不良贷款处置的金额）/年初关注类贷款余额X100%义折年系数G12《贷款质量迁徙情况表》取值计算G12_[
4.E]+G12_[
4.F]+G12_[
4.G]+G12_[
4.L]+G12_[4,M]+G12_[
4.N]/G12_[
4.A]X100%X折年系数指标名称★次级类贷款迁徙率（调整后）监管标准监测指标指标公式（年初次级类贷款向下迁徙金额+年初为次级类贷款，报告期内转为可疑类和损失类贷款并进行处置的金额）/年初次级类贷款余额X100%义折年系数取值计算G12《贷款质量迁徙情况表》G12_[
5.F]+G12_[
5.G]+G12_[
5.M]+G12_[
5.N]/G12_[
5.A]义100%义折年系制指标名称★可疑类贷款迁徙率（调整后）监管标准监测指标指标公式（年初可疑类贷款向下迁徙金额+年初为可疑类贷款，报告期内转为损失类贷款并进行处置的金额）/年初可疑类贷款余额X100%X折年系数取值计算G12《贷款质量迁徙情况表》G12_[
6.G]+G12_[
6.N]/G12_[
6.A]X100%X折年系数指标名称经调整的各项贷款总体向上迁徙率监管标准监测指标指标公式（期初各类别贷款向上迁徙金额合计+本期非正常类贷款减少额合计-本期非正常类贷款不良贷款处置金额合计）/各项贷款年初余额x100%G取值计算12指标名称经调整的各项贷款总体向下迁徙率监管标准监测指标指标公式（期初各类别贷款向下迁徙金额合计+报告期内转为不良并完成不良处置的向下迁徙金额）/各项贷款年初余额义100%G取值计算12指标名称不良贷款处置回收率监管标准监测指标指标公式（转为正常后归还金额+以物抵债金额+其他处置金额）/本年不良贷款处置总额X100%取值计算G12《贷款质量迁徙情况表》G12_[
10.2L]+G12_:
10.2M]+G12_[
10.2N]+G12_[
11.L]+G12_[ll.M]+G12_[ll.N]+G12_:
13.L]+G指标名称不良贷款重组上调率监管标准监测指标指标公式重组上调/本年不良贷款处置总额义100%取值计算G12《贷款质量迂徙情况表》G12_[
9.L]+G12_[9,M]+G12_[
9.N]/G12_[
1.L]+1指标名称不良贷款处置收现率监管标准监测指标指标公式转为正常后归还金额/本年不良贷款处置总额1取值计算G12《贷款质量迁徙情况表》指标名称不良贷款以物抵债率监管标准监测指标指标公式以物抵债金额/本年不良贷款处置总额X100%取值计算G12《贷款质量迁徙情况表》（指标名称不良贷款核销率监管标准监测指标指标公式贷款核销金额/本年不良贷款处置总额义100%取值计算G12《贷款质量迁徙情况表》（指标名称新发放贷款不良率监管标准监测指标指标公式（本年新发放贷款中形成不良贷款的部分+本年新发放贷款中处置不良贷款的部分）/本年累计新增贷款义100%取值计算G12_[
2.E]+G12_[2,F]+G12_[
2.G]+G12_[
2.L指标名称当年新形成不良贷款率监管标准监测指标指标公式（当年新形成的不良贷款+当年新形成的不良贷款处置部分）/年度贷款平均余额X100%指标公式可用的稳定资金/业务所需的稳定资金X100%取值计算G25_II《净稳定资金比例情况表》G25_II_[III.
1.J]/G25_II_[IIL
2.J]XI00%（适用于规模不少于2000亿元人民币的商业银行）指标名称★☆优质流动性资产充足率监管标准^100%指标公式优质流动性资产/（可能现金流出-可能现金流入）1G26《优质流动性资产充足率》取值计算G26_II_[
1.A]/（G26_II_[
2.A]-G26_II_[
3.A]）（适用于规模少于2000亿元人民币的商业银行）指标名称★☆流动性匹配率监管标准2100%指标公式加权资金来源/加权资金运用X100%取值计算G21《流动性期限缺口统计表》G指标名称次日流动性缺口率监管标准监测指标取值计算G12《贷款质量迁徙情况表》2XG12_[
2.E]+G12_[
2.F]+G12_[
2.G]+G12_[
3.E]+G12_[
3.F]+G12_[
3.G]+G12_[4,E]+G12_[
4.F]+G12_[
4.G]+G12_[2,L]+G12_[
2.M]+G12_[2,N]+G12_[
3.L]+G12_[
3.M]+G12_[
3.N]+G12_[4,L]+G12_[
4.M]+G12_[
4.N]/指标名称本年处置不良占新形成不良比例监测指标监管标准本年不良贷款处置金额/（年初新增不良贷款金额十指标公式年初正常类期末转为不良贷款金额）X100%G12《贷款质量迁徙情况表》取值计算G12—[l.L]+G12_[
1.M]+G12_[
1.N]/G12_[
2.E]+G12_[
2.F]+G12_[
2.G]+G12_[
3.E]+G12_[
3.F]+G12_[3,G]+G12_[
4.E]+G12_[
4.F]+G12_[
4.G]+G12_[
9.J]+G12_[
2.L]+G12_[2,M]+G12_[
2.N]+G12_[
3.L]+G12_[3,M]+G12_[3,N]+G12_[4,L]+G12_[
4.M]+G12_[
4.N]X100%指标名称重组贡献度监管标准监测指标指标公式不良贷款重组调整为正常/（不良贷款重组调整为正常+不良贷款非重组调整为正常）G12《贷款质量迁徙情况表》取值计算G12_[
2.J]+G12_[
5.J]+G12_[
6.J]+G12_[
7.J]/G12_[
2.J]+G12_[
5.J]+G12_[
6.J]+G12_[
7.J]+G12_[
2.K]+G12_[5,K]+G12_[
6.K]+G12_[
7.K]X100%风险抵补指标★盈利性★监管标准
20.6%指标名称★资产利润率I指标公式税后利润/资产平均余额义100%义折年系数取值计算G01《资产负债项目统计表》、G04《利润表》G04_[
12.A]+G04_[
13.A]/G01_[
25.C]平均余额X100%义折年系数★资本利润率指标名称监管标准^11%指标公式税后利润/所有者权益+少数股东权益平均余额*100%义折年系数取值计算G01《资产负债项目统计表》、G04《利润表》G04_[
12.A]+G04_[
13.A]/G01_[
50.C]+G01_[
59.C]平均余额X100%义折年系数指标名称风险资产利润率监管标准监测指标指标公式税后利润/应用风险底线后的加权风险资产平均值X折年系数X100%取值计算G04《利润表》、G40《资本充足率汇总表》G04_[
12.A]+G04_[
13.A]/G40_[
9.A]平均余额X100%X折年系数指标名称★☆净息差监管标准监测指标指标公式利息净收入/生息资产平均余额义100%义折年系数取值计算G01《资产负债项目统计表》、G04《利润表》G04_[l.A]/G01[
63.C]的平均余额义100%X折年系数指标名称★☆净利差监管标准监测指标指标公式（利息收入/生息资产平均余额-利息支出/付息负债平均余额）义100%义折年系数取值计算G01《资产负债项目统计表》、G04《利润表》G04_[l.1A]/GO1_[
63.C]的平均余额X100%X折年系数-G04_[
1.2A]/G01_[
64.C]的平均余额x100%X折年系数指标名称★☆成本收入比率监管标准45%35%*指标公式（营业支出一营业税金及附加）/营业净收入X100%取值计算*《商业银行风险监管核心指标（试行）》正文为成本收入比为营业费用加折旧与营业收入之比，不应高于45%,附表为35%（按此执行）指标名称★利息收入比率监管标准监测指标指标公式利息净收入/营业净收入X100%取值计算G04《利润表》G04_[l.A]/G04_[l.A]+G04_[
2.A]+G04_[
3.A]+G04_:
4.A]+G04_[
5.A]+G04_[
6.A]+G04_[
7.A]X100%指标名称非利息收入占比监管标准监测指标指标公式（手续费及佣金净收入+投资收益+公允价值变动收益+汇兑损益+资产处置收益+其他业务收入）/营业净收入X100%取值计算G04《利润表》G04_
2.A]+G04_[
3.A]+G04_[
4.A]+G04_
5.A]+G04_[
6.A]+G04_[
7.A]/G04_[l.A]+G04_[
2.A]+G04_[
3.A]+G04_[
4.A]+G04_[
5.A]+G04_[
6.A]+G04_[
7.A]X100%指标名称★中间业务收入比率监管标准监测指标指标公式中间业务收入/营业净收入义100%取值计算G04_I《利润表附注》G04_I_[l.A]/G04_[l.A]+G04_[
2.A]+G04_[3・指标名称★存贷利差监管标准监测指标指标公式（贷款利息收入/各项贷款平均余额-存款利息支出/各项存款平均余额）Xioo%x折年系数取值计算G01《资产负债项目统计表》、G04《利润表》G04_[l.l.3A]/G01_[
62.C]的平均余额X100%*折年系数-G04_[l.
2.3A]/G01_[
61.C]的平均余额X100%X折年系数★准备金充足程度十指标名称★☆拨备覆盖率2150%监管标准三140%2130%2120%贷款减值准备金/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类指标公式贷款）X100%G03《各项资产减值损失准备情况表》、G11_I《资产取值计算质量五级分类情况表-按行业分类的贷款》、G11_II《资产质量五级分类情况表-资产质量及准备金》境内汇总口径G03_[l.G]/（G01_II1法人汇总口径:G11_II_[
1.2A]/G11_I1指标名称★☆贷款拨备率监管标准
22.5%^
2.1%
21.8%
21.5%指标公式贷款减值准备金/各项贷款X100%G03《各项资产减值损失准备情况表》、G11_I《资产取值计算质量五级分类情况表-按行业分类的贷款》、G11_II《资产质量五级分类情况表-资产质量及准备金》境内汇总口径G03_[l.G]/G01_III法人汇总口径G11_II_[
1.2A]/G11_II合并报表口径:G03_[l.G]/G01_[
62.C]X100%★资本充足★指标名称★☆资本充足率
28.50%（第三档银行）监管标准三
10.50%（第一档第二档非国内系统重要性银行）
210.75%（第一组国内系统重要性银行）
211.00%（第二组国内系统重要性银行）^
11.25%（第三组国内系统重要性银行）三
11.50%（第四组国内系统重要性银行）
212.00%（第五组国内系统重要性银行）指标公式资本净额/应用资本底线及校准后的风险加权资产合计义100%取值计算G40《资本充足率汇总表》G*第三档银行无储备资本要求，第一档和第二档银行在最低资本要求基础上加
2.5%的储备资本要求指标名称★☆一级资本充足率监管标准^
8.50%（第一档第二档非国内系统重要性银行）^
8.75%（第一组国内系统重要性银行）^
9.00%（第二组国内系统重要性银行）^
9.25%（第三组国内系统重要性银行）
29.50%（第四组国内系统重要性银行）^
10.00%（第五组国内系统重要性银行）指标公式一级资本净额/应用资本底线及校准后的风险加权资产合计X100%取值计算G40《资本充足率汇总表》G*第三档银行无一级资本充足率指标，第一档和第二档银行在最低资本要求基础上加
2.5%的储备资本要求指标名称★☆核心一级资本充足率
27.50%（非国内系统重要性银行）监管标准
7.75%（第一组国内系统重要性银行）
28.00%（第二组国内系统重要性银行）
28.25%（第三组国内系统重要性银行）指标公式次日流动性累计缺口/次日到期表内外资产又100%取值计算G21《流动性期限缺口统计表》G21_[
10.A]/G21_[
1.A]+G21_[
2.A]X100%指标名称流动性缺口率（天）7监管标准监测指标指标公式7日流动性累计缺口/7日内到期表内外资产又100%取值计算G21《流动性期限缺口统计表》G21_[
10.B]/G21_[l.A]+G21_[
2.A]+G21_[l.B]+G21_[
2.B]1流动性缺口率（（）指标名称3H监管标准监测指标指标公式30日流动性累计缺口/30日内到期表内外资产X100%G21《流动性期限缺口统计表》取值计算G21_:10,C]/G21_[
1.A]+G21_[2,A]+G21_[l.B]+G21_[
2.B]+G21_[l.C]+G21_[
2.C]X100%指标名称★☆流动性缺口率（天）
9028.50%（第四组国内系统重要性银行）
29.00%（第五组国内系统重要性银行）指标公式核心一级资本净额/应用资本底线及校准后的风险加权资产合计X100%取值计算G40《资本充足率汇总表》G*第三档银行无储备资本要求，第一档和第二档银行在最低资本要求基础上加
2.5%的储备资本要求★杠杆情况★指标名称★☆考虑临时豁免存款准备金（如有）的杠杆率
24.000%（非国内系统重要性银行）监管标准,
4.125%（第一组国内系统重要性银行）三
4.250%（第二组国内系统重要性银行）^
4.375%（第三组国内系统重要性银行）
24.500%（第四组国内系统重要性银行）^
4.750%（第五组国内系统重要性银行）指标公式一级资本净额/（调整后的表内资产余额+衍生产品资产余额+证券融资交易资产余额+调整后的表外项目余额）X100%G44《杠杆率情况表》取值计算G44_[
6.A]=G44_[
1.A]/G44_[
2.A]+G44_[
3.A]+G44_[
4.A]+G44_[
5.A]X100%指标名称★☆不考虑临时豁免存款准备金（如有）的杠杆率a
24.000%（非国内系统重要性银行）监管标准
24.125%（第一组国内系统重要性银行）
24.250%（第二组国内系统重要性银行）^
4.375%（第三组国内系统重要性银行）
24.500%（第四组国内系统重要性银行）^
4.750%（第五组国内系统重要性银行）指标公式一级资本净额/（调整后的表内资产余额+存款准备金调整项+衍生产品资产余额+证券融资交易资产余额+调整后的表外项目余额）X100%G44《杠杆率情况表》取值计算G44_[
6.A]=G44_[
1.A]/G44_[
2.A]+G44_[
3.A]+G44_[
4.A]+G44_[
5.A]X100%监管标准监测指标指标公式90日流动性累计缺口/90日内到期表内外资产X100%取值计算G21《流动性期限缺口统计表》G21_[
6.D]+G21_[
3.
5.2A]+G21_:
3.
2.2A]-G21_[
7.A]-G21_[
7.B]-G21_[
7.C]-G21_[
7.D]-G21_[
17.A]-G21_:
17.B]-G21_[
17.C]-G21_[
17.D]/G21_[
1.A]+G21_[
2.A]+G21_[l.B]+G21_[
2.B]+G21_[l.C]+G21_[
2.C]+G21_[l.D]+G21[
2.D]X100%指标名称流动性缺口率（年）1监管标准监测指标指标公式1年流动性累计缺口/I年内到期表内外资产X100%取值计算G21《流动性期限缺口统计表》G21_[
10.E]/G21_[
1.A]+G21_[
2.A]+G21_[l.B]+G21_[2,B]+G21_[l.C]+G21_[
2.C]+G21_[l.D]+G21_:
2.D]+G21_[
1.E]+G21_[
2.E]X100%指标名称★☆核心负债依存度（核心负债比例）监管标准监测指标指标公式核心负债/总负债又100%取值计算G21《流动性期限缺口统计表》G21_[
3.
5.1E]+G21_:
3.
5.1F]+G21_[3,
5.1G]+G21_指标名称★人民币超额备付金率监管标准监测指标指标公式（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币各项存款期末余额X100%G01《资产负债项目统计表》、G22《流动性比例监取值计算测表》（G22_[l.1A]+G22_[
1.3A]）/G01_[
61.A]X100%指标名称存贷款比例（调整前）监管标准监测指标指标公式各项贷款余额/各项存款余额x100%G01_IX《存贷款月日均情况表》取值计算人民币口径:G01_IX[
3.A]/G01_IX[
1.A]X100%外币口径G01_IX[
3.B]/G01_IX[l.B]X100%本外币合计口径:G01」X[
3.C]/G01_IX[l.C]X100%指标名称★☆存贷款比例（调整后）监管标准监测指标指标公式调整后贷款余额/调整后存款余额X100%取值计算G01_IX《存贷款月日均情况表》人民币口径:G01_IX[
7.A]/G01_IX[
5.A]X100%外币口径:G01_IX[
7.B]/G01_IX[
5.B]X100%本外币合计口径:G01_IX[
7.C]/G01_IX[
5.C]X100%指标名称月日均存贷款比例（调整前）监管标准监测指标指标公式月日均贷款余额/月日均存款余额X100%取值计算G01_IX《存贷款月日均情况表》人民币口径:G01_IX[
4.A]/G01_IX[
2.A]X100%外币口径G01_IX[
4.B]/G01_IX[
2.B]X100%本外币合计口径:G01_IX[
4.C]/G01_IX[
2.C]X100%指标名称月日均存贷款比例（调整后）监管标准监测指标指标公式月日均贷款余额（按调整后存贷比口径计算）/月日均存款余额（按调整后存贷比口径计算）X100%取值计算G01_IX《存贷款月日均情况表》人民币口径:G01_IX[
8.A]/G01」X[
6.A]X100%外币口径G01_IX[
8.B]/G01_IX[
6.B]X100%本外币合计口径:G01」X[
8.C]/GO1_IX[
6.C]X100%指标名称★最大十户存款比例监管标准监测指标指标公式最大十户存款总额/各项存款余额X100%取值计算G23《最大十家存款客户情况表》G23_[ll.D]/G23_[
12.B]X100%指标名称★最大十家同业融入比例监管标准监测指标指标公式（来自于最大十家同业机构交易对手的同业拆放+同业存放+卖出回购+委托方同业代付+发行同业存。
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