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2001年1月17日，车家汇率管理局公布的人民对美元基准汇率为1易D.银行存款美元勋
8.2795元人民币，这是（D）D.中间价F非货币金融机构包括（A）.1990年11月，人民币官方汇率进行了调整，从原来的USD100CNY
472.21A.信托投资公司、证券公司调到USD100=CNY
522.21,根据灾一调整，人民币对美元汇率的变化幅F.复利和单利二者的所得的利息关系是（A）度是（D）,美元对人民的变化幅度是A复利大于单利.（D）D.贬值
9.57%,升值
10.59%G根据中国人民银行金融统计制度要求，银行现金收支统计是2000年1月18日伦敦外汇市场上美元对英镑汇率是1英镑=
1.（C）统计C.全面6360—
1.6370美元，某客户买入50000美元，需支付（A）英镑A.G国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部
30562.35分是（A）2000年1月18日纽约外汇市场上美元对英镑汇率是1英镑=
1.6360—L A.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机6370美元，某客户买入50000美元，需支付（D）英镑D.
30543.构资产负债表68G.国际收支均衡是（A）o A.相对的2000年1月18日，美元对对德国马克的汇率为1美元=1・9307德G.根据国际货币基金组织和世界银行的定义，外债是指（C）国马克，美元对法国法郎的汇率为1美元=
6.4751法国法郎，则1德C.任何特定的时间内一国居民对非居民承担的具有契约性偿还义务国马克=（D）法国法郎D.
3.35382000年1月18日，英镑对美元的负债的汇率为1英镑=
1.6361美元,美元对法国法郎的汇率为1美元=
6.4G.国际收支与外汇供求的关系是（A）o751法国法郎,则1英镑=（A）法国法郎A.
10.5939A.国际收入决定外汇供给，国际支出决定外汇需求20世纪50年代后期，由于金融机构和金融工具不断创新，金融活G.国际收支平衡表编制者主要依靠（A）编制商品项目动对经济发展的作用不断提高，许多国家认识到，要全面地分析和A.国际贸易统计把握金融活动对国民经济的影响，就必须要编制（D）G.根据银行对负债的控制能力不同，负债可以划分为（C）oD.资金流量账户C.主动负债和被动负债1968年，联合国正式把资金流量账户纳入（A）H货币供应量统计严格按照（C）的货币供应量统计方法进行.A.国民经济核算账户体系C.国际货币基金组织A.A股票的B系数为L5,B股票的B系数为
0.8,贝U（C）H货币与银行统计中是以（D）为主要标志定义某种金融工具是否C.A股票的系统风险大于B股票为货币的D.流动性A.按照国际收支的统计原则，交易的记录时间应以（D）为标准D.H货币与银行统计体系的立足点和切入点是（B）所有权转移B.金融机构部门A.按照中中人民银行对银行业资产风险的分类，信用贷款的风险权H.货币与银行统计的数据是以（C）数据为主C.存量数为（A）A.100H.货币当局资产斩国外净资产不包括（D）.B.布雷顿森林体系瓦解后，各国普遍采用的汇率制度是（B）D.货币当局在国外发行的债券B.浮动汇率制H.宏观经济因素对股票市场的影响具有（B）的特征B,比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券B长期件、令面件组合PB,相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率H和精算现值公式无关的符号有（B）B.dRB相比，有（B）B.RB2RAJ金融市场统计是指以（D）为交易对象的市场的统计B.编制国际收支平衡表时遵循以（C）为依据的计价原则D.金融商品C.市场价格J.假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关B.不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了？（C）C.的，且投资于每种股票的资金数相等则当N变得很大时，投资组信贷风险合的非系统风险在（B）B.降低B,《巴塞尔协议》中的核心资本占总酱的比率与资本占风险资产的J.经常账户差额与（D）无关D.长期资本账户差额比率最低限额分别是（B）J.假设某银行的预期资产收益率是2%,标准差是
0.5%,资产总额是1B.4%,8%000亿元，负债总额是935亿元，假定收益率服从正态分布，则该银B.保险责任准备金是（C）B保险公司的负债行的风险系数和倒闭概率分别是（B）oC.存款货币银行最明显的特征是（B）B.吸收活期存款，创造货币B.19,
0.138%C,存款货币银行最主要的负债业务是（B）B.存款o J.净附加法研究的对象是（A）A.总保费C.存款货币银行最主要的资产业务是（C）o C.货款J.金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的C.产业分析的首要任务是（A）o指标是（D）A.产业所处生命周期阶段的判别D.银行部门效率C.产业分析的重点和难点是（D）o M.M0是流通中的货币，具体指（D）D.产业发展趋势的分析0D.发行货币减金融机构库存现金C.存款稳定率的公式是（D）M.M2主要由货币Ml和准货币组成，准货币不包括（DD.报告期存款最低余额/报告期存款平均余额D.活期存款D.当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会（A）A.增o M.某产业处于成长期，则其市场表现（价格）的牲是（B）加B.快速上扬，中短期波动D.对货币运行产生影响的部门是（D）D.金融机构、住户、非金融M.某产业生命周期处于成熟期，则该产业内厂商数量、行业利润、风企业、政府和国外险大小不以及面临的风险形态应该有如下特征（C）oD.当相对强弱指数RSI取值超过50时，表明市场已经进入了（B）C.减少、较高、减少、管理风险状态B.强势M.某只股票年初每股市场价值是25元，年底的市场价值是30元,年D.对于几种金融工具的风险性比较，正确的是（D）终分红3元，则该股票的收益率按照公式RP（P1+D-P0）/P0计算，D.股票〉基金〉债券得到该股票的年收益率是（D）D.32%D.对于付息债券，如果市场价格高于面值，则（A）A.到期率低于票面利率D.当一个机构单位与另一个机构单位缔结了有关有偿提供资金的契约时，（D）和债务便得以产生，这也就意味着发生了一笔金融交
206.11/
841.26=
24.596,大于余额占比，市场份额在提高但这是民币）%由于A行的份额大幅下降所致本行份额曙双在睛B行，由于两行a bc余额占比相差不大，这一现象需要高度重视
1.资金动用
22345.
510047.8从发展速度上看，D行存款增长率低于C行和B行，仅大于A行
14.合计
1424.
06.
43.0某国某年上半年的国际收支状况是:贸易帐户差额为顺差453亿美元，
2.通货
11776.
952.
725.2劳务帐户差额为逆差192亿美元，单方转移帐户为顺差76亿美元，
3.存款
9174.
741.
119.6长期资本帐户差额为逆差96亿美元，短期资本帐户差额为顺差
634.货款
1616.
37.
21.5亿美元，请计算该国国际收支的经常帐户差额、综合差额，说明该
5.证券
125.
20.
60.3国国际收支状况，并简要说明该国经济状况解:经常账户差
6.保险准备-
646.6-
2.9-
1.4额:453T92+76=337亿美元,为顺差337亿美元.金-171-
0.8-
0.4综合差额337-96+63=304亿美元,为顺差304亿美元.
7.结算资金
662.
03.
01.4该国国际收支总体状况是顺差，且主要是由经常账户顺差引起
8.其他（净）的.
9.对外净债权该国外汇市场上,外汇供大于求,外汇贬值,本币升值.根据分析表提供的有关金融交易流量的结构数据，可得出年度金融15,下表是某公司X的1999年（基期）、2000年（报告期）的财务资产流量的结构特点1）银行提供的金融工具占全部金融工具总流量的94虬在8种方向金融交易中，由银行提供的金融工具主要有存款和贷款存款和贷融结构特X公司的财务分析表款在金融工具总流量中的比重分别为53%和41%,二者合计为征以及金指标名称1999年2000年94%o融交易与销售净利润率（％）
17.
6218.832）证券市场提供的金融工具占全部」的融工具的总流量的7%o经济增长总资本周转率（次/年）
0.
801.123）广义流动性占全部金融工具总流害t的47吼广义流动性由通的关系权益乘数
2.
372.06货和构成，通货和存款占全部金融工方1的比重分另ij为6%和41%,5）对国净资本利润率（％）
33.
4143.44两者合计为47%外的债权O占全部金解该分析中从属指标与总指标之间的基本关系是:4）保险占全部金融工具总流量的
0.696融工具总数据，请利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响净资本利润率二销售净利润率义总资本周转率X权益乘数下面利用币政策的特点因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向销售净利润率单位亿元连续两年的货币当局的资产负债表的影响二（报告期销售净利润率-基期销售净利润率）x基期总资本199315周转率x基期权益乘数=（
18.83%-
17.62%）X
0.80X
2.37=
2.29%资产
13675.7175总资本周转率的影响二报告期销售净利润率X报告期总资本周转率
1.国外资产
1549.5445-基期总资本周转率）义基期权益乘数=
18.83%X（
1.12-
0.80）X
2.37=
14.⑴外汇
1431.842C28%⑵黄金
12.012权益乘数的影响二报告期销售净利润X报告期总资本周转率X（报⑶国际金融机构
105.717,告期权益乘数-基期权益乘数）=
18.83%X
1.12X（
2.06-
2.37）=-
6.
2.对政府的债权
1582.716854%
3.对存款货币银行债权
9609.
5104.净资本收益率的变化二报告期净资本收益率-基期净资本收益率二
4.对非货币金融机构债权
251.72销售净利润率的影响+总资本周转率的影响+权益乘数的影响二
5.对非金融部门债权
682.
37243.44%-
33.41%=
2.2996+
14.28%+（-
6.54%）=
10.03%负债
13675.71751综合以上分析可以看到:X公司的净资产收益率1999年相对1998年升高了
10.03个百分点，其中由于销售净利润率的提高使净资产收
1.储备货币
13147.0172⑴发行货币
6314.2624益率提高了
2.29个百分点，而由于总资产周转率的速度加快，使净资产收益率提高了
14.28个百分点；由于权益乘数的下降，使得⑵对金融机构负债
5541.174C⑶对非金融机构存款
1291.735C净资产收益率下降了
6.54个百分点，该因素对净资产收益率的下降影响较大，需要进一步分析原因
2.债券
0.
00.16下表中的数据取自某年度资金流量表中的国内合计栏当年的GDP
3.政府存款
473.483是
46759.4亿元请根据该表中的数据和当年的GDP,分析当年的金
4.自有资金
310.
326.
5.其他（净）.-255-72某年度国内新增金融资产单位亿元解货币当局资产负债分析表T数量流量的
71.资金动用合计
22345.3增量结构
1.4虬1QQQ
19942.通货
1424.0比上年增加（%）17根据
3.存款
11776.9咨产1Q下面连
17588.23913100续两年
4.贷款
9174.7-
675.7的货币
5.证券
1616.31国外盗产
14451.3290274当局资
6.保险准备金
125.21）外汇549542639283272产负债
7.结算资金-
646.62）黄金
112.000表，分析
8.其他（净）-
171.03）国际
431.
8175.4702中央银
9.对外净债权
662.0金融机构
12.0行货解计算如下分析表
105.7金融结构分析表
2.对政府的债权
11687.71053数额（亿元人结构（%）与GDP之比
582.
73.对存款货币银
910451.
0841.52218某年末外债余额856亿美元，当年偿还外债本息额298亿美两只股票的收益和风险状况行债权
609.
54.对非货币金融
251.
7269.9180解:第一只股票的期望收益为:E（r）=
0.030+
1.5X
0.020=
0.06第二只股票的期望收益为:E（r）=
0.034+
1.1X
0.020=
0.056机构债权由于第一只股票的期望收益高，所以投资于第一只股票的收益要大于
5.对非金融部门债
682.
3728.3461第二只股票.相应地，第一只股票的收益序列方差大于第二只股票（
0.权
00810.0072）,即第一只股票的风险较大.从两只股票的B32=
1.5X
1.5负债
1317588.23913100X
0.0025=
0.0056,占该股票全部风险的
69.14%（即
0.0056/
0.0081X100%）,
675.7而第二只股票有B52=
1.IX
1.1X
0.0025=
0.0030,仅占总风险的
41.67%
1.储备货币
1317217.840711041）发行货币
147.
06242.4-
71.8-22）对金融机构
67468.
31927.24921两只基金1999年1〜10月的单位资产净值如下表，试比较两基金管负债
314.
23507.1221557理人经营水平的优劣3）非金融机构5月份
1999.
1999.
21999.
31999.
41999.
51999.6111存款
541.1基金A
1.
01231.
01341.
01451.
02781.
02801.03151基金B
1.
01301.
01451.
01301.
02581.
02201.0325L
291.7（即
0.0030/
0.0072X100%）・
2.债券
0.
00.0000解.1）两基金的单位资产净值增长率为
3.政府存款
473.
4833.33609基金A（l.0320/
1.0123）-1=
19.46%；基金B（l.0350/
1.0130）
4.自有资金
310.
3265.7-46-1-1=
21.72%
5.其他（净）255-
728.6474-122）两基金资产音乐会的标准差为基金A
0.008943；基金B
0.009233从分析表中可看出，1994年货币当局的基础货币（储备货币）比19933）两基金单位资产报酬率为:基金A
0.1946/
0.008943=
21.76；基年增加了4071亿元在增加的4071亿元中，发行货币减金B
0.2172/
0.009233=
23.52少了
71.8亿元，占全部增量的-2%；对金融机构负债增加
1927.2亿故基金B的管理水平优于基金Ao元，占全部增量的49%；非金融机构负债增加2215亿元，占全部增量22国某年第一季度的国际收支状况是贸易账户差额为逆差583亿美元，的57%o劳务账户差额为顺差227亿美元，单方转移账户为顺差104亿美元，长1994年中央银行总资产增加3913亿元中央银行通过其中的两项操期资本账户差额为顺差196亿美元，短期资本账户差额为逆差63亿美元作放出基础货币一是大量增加外汇资产增加外汇资产的含义是货请计算该国国际收支的经济账户差额、综合差额，说明该国国际收支状币当局买进外汇，放出人民币1994年货币当局资产增加2832亿元，况，并分析该国外汇市场将出现何种变化占全部资产增量的7296二是增加对存款货币银行的债权，即增加货解经常账户差额为逆差252亿美元；综合差额为逆差119亿美币当局对存款货币银行的贷款，促进存款货7Go币银行扩张信用ol994年货币当局对存款货币银行的债权增加了
841.5该国国际收支总体状况是逆差，且主要是由经常账户逆差引起的亿元，占全部资产增量的22%.s.上题中，若按照公式门）=ln（Pl+D）-lnPO计算，则该股票的年收益率是（B）B.28%元，国内生产总值3057亿美元，商品劳务出口收入932亿美元M.某股票的收益颁布的可能情况如下表所示，试计算该股票的年预期计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况收益率为（C）解负债率二外债余额/国内生产总值=28%,该指标高于国际通用可能性A
0.5B
0.25C
0.25的20%的标准年收益率
0.
150.
200.10债务率二外债余额/外汇总收入=92%,该指标低于国际通用的100%的A.
0.13B.
0.14C.
0.15D.
0.16标准M.某人投资四种股票，投资状况见下表，则其所投资的股票组合的年偿债率二年偿还外债本息/外汇总收入二32%,该指标高于国际通用预期收益率为（C）.的20%的标准股票种类A BC D由以上计算可以看到，该国的外债余额过大，各项指标均接近或超投资比例
0.
30.
30.
20.2过国际警戒线，有可能引发严重的债务问题，应重新安排债务19年收益率
0.
200.
100.
150.05证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位若某时点，该基金有A.
0.13B.
0.15C.
0.17D.
0.19现金
7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500M.某人投资了三种股票，这三种股票的方差一协方差矩阵如下表所示，万股）的市价分别为20元、25元、30元同时，该基金持有的7矩阵第（i,j）位置上的元素为股票I与j的协方差，已知此人投资这亿元面值的某种国债的市值为
7.7亿元另外，该基金对其基金管三种股票的比例分别为
0.
3、
0.
3、
0.4,则该股票投资组合的风险是（D）理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款A BC试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值方差一协方差解1）基金总资产7600+20X4000+25X1000+30X1500+77A100120130B120144156000=234600（万元）C1301561692）基金总负债200+70=270（万元）A.
9.0B.
8.9C.
12.5D.
9.73）基金总净值234600-270=234330（万元）M.某债券的面值为C,年利率为I,采用复利支付利息，两年后到期一4）基金单位净值:234330/250000=
0.9373（元）投资者以P以购买，持有至债券到期，则该投资者的持有期收效率为20两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回（B）o归方程B.{C-P+CX[（1+1）（1+1）-1]}/P第一只:r=
0.只0+l.5r.M马歇尔一勒纳条件表明的是，如果一国处于贸易逆差中，会引起本币第二只:r=
0.034+
1.1r贬值，本币贬值会改善贸易逆差，但需要具备的条件是B并且有E（r）=
0.020,62=
0.0025第一只股票的收益序列方（D）n oo差为
0.0081,第二只股票的收益序列方差为
0.0072试分析这D.进出口需求弹性之和必须大于1M.某国国际收支平衡表中储备资产一项为-35亿美元，表明（D）o A.短期负债的比重变大D,储备资产增加35亿美元X息差的计算公式是（A）oM.某商业银行5月份贷款余额为
12240.4亿元，今后两月内贷款月增A.利息收入/总资产-利息支出/总负债长速度为5%,则7月份该行预计贷款余额为（B）o X.现金流量定价法研究的对象是（C）C.人均保费B.
13495.0亿元X.现金流量定价法的核心是（D）D.折现率M目前我国商业银行收入的最主要的来源是（D）D.利息收入M,某商X.下面的说法中正确的有（D）业银行资本为5000万元，资产为10亿元，资产收益率为1%,则该商业D.其他条件不变，折现率越高，资产的现值越大银行的资本收益率和财务杠杆比率分别为（C）o C.5%,20X.相对于现金偿付能力的测算而言的情景主要是针对（D）M.某商业银行的利率敏感性资产为3亿元，利率敏感性负债为
2.5亿元D.总保费假设利率突然上升，则该银行的预期盈利会（A）oX.下面不属于出险率的有（D）D.发生率X.下面的指标中不属于资本成本竞争力的指标的是（B）M.京商业银行过去5年的资产收益率分别是
2.7%、
4.5%、B.企业获得风险资本
4.1%-
1.2%、
5.7%,其收益率的标准差是（A）W我国货币与银行统计体系的三基本组成部分是（D）A.
0.026623N.纽约外汇市场的美元对英镑汇率的标价方法是（A）D.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产oA.直接标价法负债表N.纽约外汇市场美元对日元汇率的标价方法是（B）o W.我国货币与银行统计体系中的货币概览是（C）合并后得到的账户B,间接标价法C.货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表P.判断产业所处生命周期阶段的最常用统计方法是（C）W.我国货币与银行统计体系中的银行概览是（B）合并后得到的账户C.判别分析法B.货币概览与特定存款机构的资产负债表Q.强调汇总后的数据而非单个逐笔交易的数据的是（A）o W.我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是（B）0A.国际交易报告体系B.结售汇统计R.任何股票的总风险都由以下两部分组成（C）o W.外汇收支统计的记录时间应以（C）为标准C.系统风险和非系统风险C.收支行为发生日期R.ROA是指（B）o B,资产收益率W.未清偿外债余额与国内生产总值的比率称为（C）o C.负债率R.如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收Y.以下几种金融工具按流动性的高低依次排序为（C）o益？（A）C.现金、活期存款、储蓄存款、债券、股权A.利率上升w.我国从（C）年开始衽国际收支统计申报制度C.1996S.上题中，关于股票组合的总风险说法正确的是（C）W.我国国际收支申报实行（B）B.交易主体申报制oC.总风险在全面降低，当N大于30时，总风险略微大于市场风险W.我国于（C）年首次参加了I MD的金融体系的国际竞争力评价，排名S.速动资产最主要的特点是（A）A.流动性为全部41个国家中的第39位0S.商业银行中被视为二级准备的资产是（C）C.证券资产C.1994S.数据的修匀（D）D.踏实和平滑兼顾Y.有很多研究表明，在我国，货币供给、投资以及居民未实现购买力的T.通常，当政府采取积极的财政和货币政策时，股市行情会增长等都是构成价格显著上涨的原因，而其中最重要的因素却是（A）（A）o A.看涨A.货币供给T.提出远期汇率与即期汇率的差价等于两国利率之差的汇率决定理论是Y.影响股市最为重要的宏观因素是（A）o A.宏观经济因素（B）Y.一般地，银行贷款利率和存款利率的提高，分别会使股票价格发生B.利率平价模型如下哪种变化？（C）T.同时出被称为一价定律的汇率决定理论是（A）C.下跌、下跌oY.一般而言，本国物价水平相对于外国物价水平上升，则会导致A.购买力平价模型（C）oX下列中哪一个不属于金融制度？（C）C.外汇汇率上升C.汇率机构部门分类Y.一德国出口商向美国产品，以美元诗人，收到货款时，他需要将100X下列哪一项属于非银行金融机构A.邮政储蓄机构B.国家开发银行C.万美元兑换成德国马克，银行的标价是USD/DEM
1.9300—
1.9310,他将得商业银行D.中信实业银行到（C）万马克C.
193.00X下列哪一个是商业银行（B）B.中国银行Y.一国某年末外债余额43亿美元，当年偿还外债本息额14亿美元，X.信用合作社包括城市信用合作社和农村信用合作社，在货币与银行统国内生产总值325亿美元，商品劳务出口收入56亿美元，则债务率为（B）计中，它们属于（B）oB.
76.8%B.存款货币银行Y.一国某年末外债余额43亿美元，当年偿还外债本息额14亿美元，X.下列有关通货膨胀对证券市场影响的说法正确的是（B）0国内生产总值325亿美元，商品劳务出口收入56亿美元,则负债率为（A）B.智谋的通货膨胀对证券市场有利A.
13.2%X.下列说法正确的是（C）Y.一国某年末外债余额43亿美元，当年偿还外债本息额14亿美元，国C.汇率风险在固定汇率和浮动汇率下均存在内生产总值325亿美元，商品劳务出口收入56亿美元,则偿债率为（C）X.下列汇率不是按外汇交易方式划分的是（A）A.即期汇率C.56%X.下列有关汇率决定模型的说法正确的有（B）Y银行平时对贷款进行分类和质量评定时采用的办法是（D）B.如果一国仅是经常项目下可兑换，则实物决定模型比较合理D.采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析，并推之总X.下列货币中，对所有的外币都使用间接标价法的是（D）o体D.英镑Y与普金流量核算对应的存量核算是国民资产与负债账户中的X.9列外债中附加条件较多的是（D）o D.外国政府贷款（B）X.下列哪种情况会导致银行收益状况恶化（B）B金融资产与负债存量核算0B.利率第三性资产占比较大，利率下跌Y.依据法人单位在经济交易中的牲，国内常住法人单位可进一步划分为X.下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差？（A（B）B.非金融企业部门、金融机构部门、政府部门C.特定存款机构持有的中央银行的债券Z在商品流通过程中产生货币的运动形式属于（D）F.负债结构统计分析中重要的分类依据包括（ABCDE）D.货币流通A.期限分类B.主协负债与被动负债C.存款性质分类D.流动负债和长期Z中国金融体系包括几大部分？（D）负债E.非存款负债构成D.八大部分G.关于证券投资基金，下列正确的有（BCE）oZ《中国统计年鉴》自（D）开始公布货币概览数据B.证券投资基金投身是股票、债券等金融工具C.其风险大于债券D.1989年E.其收益小于股票Z.政策性银行主要靠（D）形成资金来源D.发行债券G.根据纸币制度下汇率是否通过货币膨胀调整，可分为（AZ.中国进出口银行是为了促进外贸发展而建立的政策性银行，在货币与B）A.名义汇率B.实际汇率o银行统计中它属于（A）o G.关于现行人民汇率制度的说法正确的有（BCE）oA.非货币金融机构B.汇率水平高低是以市场供求关系为基础的Z.中央银行期末发行货币的等于（A）o C.在银行间市场上，当市场波动幅度过大时，央行通过吞吐外汇干预市A.期初发行货币存量+本期发行的货币-本期回笼的货币场，保持汇率稳定E.汇率有管理的单一的浮动汇率Z.直接决定上市公司股票价格折因素是（D）o G.关于售汇和售汇使用的汇率下列说法正确的有（A DD.公司本身的经营状况和盈利水平A.售汇是指外汇指定银行将外汇卖给用汇单位和个人，按一定的汇率收取本币的行为D.售汇使用的汇率是卖出价E.售汇使用的汇率是中间价Z.在通常情况下，两国（B）的差距是决定远期汇率的最重要因素B.G.国际收支包括（ABCE）A.出口收入B.进口支出C.资本项目支出E.经利率常性转移Z.在银行破产概率早期预警指标体系中，存款增长率上升，银行的风险G.国际收支统计的数据来源主要有（ABCDE）A.国际贸易统计B.国际交将会（D）D.不清楚易报告统计C.企业调查D.官方数据源E.伙伴国统计Z.在测定银行整体风险敞口程度的方法中，压力测试法主要在下列哪种G.国际商业贷款的种类主要有（ABCD）A.短期融资B.普通中情况下适用？（D）长期贷款C.买方信贷D.循环贷款D.银行的资产组合的价格发生异常波动的时期G.关于商业银行的资产负债表，下列说法正确的是（ACDE）Z在相同的最终责任准备金的提取方法下，不同的责任准备金对于利润A.资产是按照流动性程度的高低排序的C.负债是按照偿还期的长短排序的现值的影响是（A）A.变大的D.资产=负债+所有者权益E.一年内到期的长期负债应划入流动负债Z.在对1999年中国金融体系国际竞争力的现状分析中，下列指标属项于优势项目的是（A）G.关于出险率的表述正确的有（ABCDE）A.国内上市公司A.在死亡险中表现为死亡率B.在疾病险中表现为发病率Z.在银行部门效率竞争力的指标体系中，用以反映商业银行经营效率的指标是（C）C.有时是监管部门制定的D.可以根据经验确定E.简而言之，就是风险发C.利差生的概率（-）多项选择题参考学习指导书G.戈德史密斯认为，金融对经济增长的促进作用是通过（ABCD）实现的A,按债务形式划分，外债可分为（ABDE）A.国际商业贷款B.外币债券A.提高储蓄B.提高投资总水平C.有效配置资金D.提高投资的边际收益D.贸易融资E.国际金融租赁率A.按优惠情况划分，外债可分为（AB）A.硬贷款B.软贷款G.股票市场活力竞争力的主要指标有（ABCDE）A.按照波特的竞争优势理论，企业的竞争优势可以通过（BD E）基本战A.股票市场筹资额B.股票市场人均交易额C.国内上市公司数目略获得D.股东的权利和责任E.内幕交易B.成本领先D.标新立异E.目标集聚H.货币概览出称货币统计表，它的资产方主要项目有（BCD）B.保险统计主要指标是（ABCE）A.保险业务收入B.保险业务支出C.承A.货币B.国外资产（净额）C.国内信贷（其中包括对中央政府的债权）保数量D.风险统计E.承保金融D.对私人部门的债权E.资产净值C.储备资产包括（ABODE）A.货币黄金B.特别提款权H.货币和银行统计体系将国民经济的基本单位除归入金融机构以外，还oC.其他债权D.在基金组织的储备准确头寸E.外汇分别归入以下哪几个机构部门？（ABDE）C.存款货币银行的储备资产是存款货币银行为应付客户提取存款和资金A.政府部门B.住户部门D.国外部门E.非金融企业部门清算而准备的资金，主要包括（AB）H.汇率变化可能对（ABCDE）产生影响A.外汇储备B.收入分配C.贸易收支D.价格水平E.资本流动A.存款货币银行缴存中央银行的准备金B.存款货币银行的H.环境风险分析法中，需要考虑的环境因素包括有（ABC E）库存现金A.汇率和利率波动B.同业竞争C.宏观经济条件E.商业周期C.产业发展的趋势分析是产业分析的重点和难点，在进行此项分析时着J.金融体系是建立在金融活动基础上的系统理论，它包括（ABCDE）o A.重要把握（ABC）金融制度B.金融机构C.金融工具D.金融市场E.金融调控机制A.产业演变和趋势对产业发展的趋势的影响B.产业生命周期的演变对于J.金融制度具体包括（BDE）B.管理汇率制度D银行制度E.利率制度产业发展趋势的影响C.国家产业改革对产业发展趋势的导向作用J.金融市场统计包括（BCE）B.短期资金市场统计C.长期资金市场统计D.对外金融统计主要包括（ABCE）E.外汇市场统计A.对外信贷业务统计B.国家外汇收支统计C.国家对外借款统计J.基础货币在货币与银行统计中也表述为货币当局的储备货币，是中央E.国际收支统计银行通过其资产业务直接创造的货币，具体包括（ABD）A.中央银行发D.杜邦模型将ROE分解为哪几个部分？（ACE）行的货币（含存款货币银行的库存现金）B.各金融机构缴存中央银行的A.PM C.AU E.EM法定存款准备金和超额准备金（中央银行对非金融机构的负债）D.邮政D.对于银行收益率的影响因素，正确的说法是（ABE）储蓄存款和机关团体存款（非金融机构在中央银行的存款）A.银行的规模是影响收益率的重要因素B.扔有更多收益资产的商业银行J.技术分析有它赖以生存的理论基础一一三大假设，它们分别是（ADE）收益率会更高E.扩展手续费收入是商业银行提高盈利水平的重要内容0F.非银行金融机构包括（BDE）8保险公司D金融信托机构E证券机构A.市场行为包括一切信息D.价格沿着趋势波动，并保持趋势E.历史会重F.非货币金融机构的储备资产是指特定存款机构为应付客户提取存款和复资金清算而准备的资金，主要包括（ABC）J.记入国际收支平衡表贷方的项目有（BCD）A.特定存款机构缴存中央银行的准备金B.特定存款机构的库存现金B.商品出口C.接受的捐赠D.国外资产减少J.记入国际收支平衡表借方的项目有（BCD）户卖出外汇时使用的汇率B.服务收入C.对外提供援助D.国外资产增加E.买入价与卖出价是从银行的角度而言的J.金融体系竞争力指标体系由（ABCE）4类要素共27项指标组成X.下列说法正确的有（BC）oB.本币贬值不一定会使国际收支得到改善A.资本成本的大小B.资本市场效率的高低C.股票市场活力E.银行部门C.|Ex+Em|l时，本币贬值会使国际收支得到改善效率X.下列人员，包含在我国国际收支统计范围的有（BCE）M.Ml由（BD）组成B.流通中的现金D.可用于转账支付的活期存款B.中国短期出国人员（在境外居留时间不满1年）M.M2是由Ml和（BCDE）组成的B.信托存款C.委托存款D.储蓄存款E.C.中国驻外使领馆工作人员及家属E.在中国境内依法成立的外商投资企定期存款事业M.某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位若某时点，该基金有X.下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加？（A BD）现金5・4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（1500万股）、C（1A.利率敏感性缺口为正，市场利率上升B.利率敏感性系数大于1，市场000万股）的市价分别为15元、20元、30元同时，该基金持有的5亿利率上升D.有效持续缺口为负，市场利率上升元面值的某种国债的市值为
5.6亿元另外，该基金管理人有100万元X.现金流量相对净保费附加法的优点有（ABCE）应付未付款，对其基金托管人有50万元应付未付款，则（ABCD）A.更加客观和切合实际B.计算更加复杂C.充许计算利润的均值和方差E.A.基金的总资产为215000万元B.基金的总负债为150万元研究的对象是总保费C.基金总净值为214850万元D.基金单位净值为
1.0743元M.目前，我国Y.影响一国汇率变动的因素有（ABCDE）o A.政府的市场干预B.通货膨胀的金融风险主要是银行风险，这是由（ACD）三位一体的制度决定的因素C.国际收支状况D.利率水平E.资本流动A.国家财政C.国有银行D.国有企业Y.以下资产项目属于速动资产（一级准备）的有（BCE）R.若在纽约外汇市场上，根据收盘汇率，2000年1月18日1美元可B.现金C.存放中央银行的准备金E.存放同业款项兑换
105.69日元，而1月19日美元可兑换
105.33日元，则表明（AD）Y.银行负债成本主要包括（ABCDE）A.利息成本B.营业成本C.A.美元对日元贬值D.日元对美元升值资金成本D.可用资金成本E.人力费用成本S.市场汇率与外汇市场的供求关系之间存在以下规律（ABD E）Y.隐藏酱的来源有（AC）A.当外汇供不应求时，外汇汇率相应会上涨B.当外汇供过于求时，外汇A.银行资产负债表外项目C.银行账面价值与市场价值的差距汇率相应会下跌Y.银行的流动性需求在内容上主要包括（AC）D.外汇供求关系的变化幅度可以决定外汇汇率的涨跌幅度A.存款户的提现需求C.贷款客户的贷款需求S.商业银行最重要的功能有（ABCDE）A.中介功能B.支付功能C.担保功Z.政策性银行包括（ABC）A.国家开发银行B.中国进出口银行C.中国农能D.代理功能E.政策功能业发展银行S.商业银行的经营面临的四大风险有（ACDE）A.环境风险C.管理风险Z.中国金融统计体系包括（ABCDE）A.货币供应量统计B.信贷收支统计D.交付风险E.财务风险C.现金收支统计D.对外金融统计E.金融市场统计Z.中国人民银行专项统T.通常情况下，下列说法正确的有（ADE）A.紧缩性的财政、货币政策会使本国货币升值D.一国通货膨胀率提高，计调查主要是（ACE）A.工业景气调查C.物价统计调查E.居民储蓄问卷调查其汇率下跌E.资本注入会使本国货币升值W.我国的存款货币银行主要包括国有商业银行、其他银行和（BCE）Z.中央银行期末发行的货币的存量等于（AE）A.期初发行货币量+本期B.财务公司C.信用合作社E.中国农业发展银行发行的货币-本期回笼的货币E.流通中的货币+金融机构库存现金W.我国的非货币金融机构包括（ABCD）A.特定存款机构B.保险公司C.Z.中国农业发展银行是（BC）B.存款货币银行C.政策性银行Z.在一国证券公司D.外资金融机构外汇市场上，外币兑本币的汇率上升可能是因为（C DE）oW.为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出C.本国实际利率相对于外国实际利率下降D.预期本国要加强外汇管制E.预期本国的政局不稳了一些假设，包括（ABE）oA.只有预期收益与风险这两个参数影响投资者B.投资者的谋求的是在既Z.在死亡险中，均衡净保费的计算可能需要的指标有（ABCE）A.折现率定风险下的最高预期收益率E.投资者都是规避风险的B.死亡率C.死亡赔付E.保险期间W.我国的国际收支统计申报体系从内容上看，包括（ABC DE）Z在传统的利润方差计算中，保险公司在某些程度上可以决定的因素有A通过金融机构的逐笔申报.B.直接投资企业的直接申报统计（季报）C.（ABCD）A.保费B.责任准备金C.费用D.投资收益率金融机构对外资产负债及损益统计（季报）D.对有境外账户的单位的外Z.在传统的利润方差计算中，保险公司不能决定的因素有（CE）C.退保汇收支统计（月报）E.证券投资统计（月报）W.我国的国际收支统计申率E.死亡率报具有如下特点（ABC）Z.资金流量表主要由（BD）两部分组成B金融交易D机构部门Z.资金流oA.衽交易主体申报制B.通过银行申报为主，单位和个人直接量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系？（ABCDE）申报为辅C.定期申报和逐年时报相结合A.国际收支B.货币与银行统计C.国民生产统计D.证券统计E.保险统计W.威廉•安尔伯茨提出的关于银行资本收益率的分析方法中，将资本收Z.资金流量核算采用复式记账方法，遵循（DE）估价标准益率分为（AC）D.权责发生制记账原则，使用交易发生时的市场价格A.投资收益率C.财务杠杆收益率E.权责发生制记账原则，使用交易者双方商定的实际价格简答题X.下列影响股票市场的因素中属于基本因素的有（ABCD）A.宏观因素B.J.简述金融统计分析的基本任务产业因素C.区域因素D.公司因素金融统计分析的主要任务是运用统计学理论和方法，对金融活动内容进X.下列影响股票市场的因素中属于技术因素的有（AB A.股票交易总量B.行分类、量化、数据收集和整理及进行描述和分析，反映金融活动的规股票价格水平律性或揭示其基本数量关系，为金融制度设计和理论研究、为金融调控X.下面论点正确的有（BCE）B.对国际化程度较高的证券市场,币值大机制实施提供客观和科学的依据幅度波动会导致股价下跌C.税率降低会使股市上涨E.存款利率和空利率J.简述“一价定律”及购买力平价模型下调会使股份上涨一价定律的主要思想是指在自由贸易条件下，同一商品在世界各地的价X.下列技术指标中，当市场行情处于盘存时会不适用的有（AB）o格是一致的购买力平价模型和相对购买力平价模型这两种形式绝对A.趋向指数（DMI）B.异同移动平均数购买力平价理论认为，在某一时点上，两国货币之间的兑换比率取决于X.下面会导致债券价格上涨的有（AE）两国货币的购买力之比，模型是e=P a/P b,e为直接标价法表示的汇A.存款利率降低E.债券的税收优惠措施率，P a为A国的一般物价水平,P b为B国的一般物价水平相对购买X.下列说法正确的有（BCE）力平价理论则将汇率在一段时间内的变化归为因于两个国家在这段时期oB.买入价是银行从客户那里买入外汇使用的汇率C.卖出价是风吹草动客中的物价水平或购买力的变化，模型是el/eO=（P al/P aO）/（P bl/PbO）,el、eO分别表示当期和基期的汇率，Pal、PaO分别表示A国当期J.简述货币与银行统计体系的特点和基期的物价水平，P bl.P bO分别表示B国当期和基期的物价水平货币与银行统计体系的特点如下J.简述国际收支平衡表的主要内容.1）货币与银行统计是总量核算货币与银行统计体系能够提供一国际收支平衡表是国际收支统计的重要工具它的主要项目内容有整套能有效用于货币活动分析的总量指标体系，生成各类口径的货1）经常项目，包括商品和服务、收益及经常性转移；币供应量指标及其他总量指标2）利用资产负债表的形式进行核2）资本与金融项目，主要指资本转移、非生产性金融资产的获得和出算3）货币与银行统计体系与国内其他宏观经济统计体系相互协调让以及金融性的资产和负债；4）具在国际可比性5）货币与银行统计工作要求有较强的时效3）储备资产，指由中央当局掌握的能够直接用来平衡国际收支,直接性用于市场干预以影响货币汇率或达到其他目的的国外资产，包括货币黄J.简述存款货币银行对非金融部门的债权内容金、特别提款权、在基金组织的储备头寸、外汇和其他债权；存款货币银行对非金融部门的债权主要包括发放的货款和投资货4）误差与遗漏，是为了在编制国际收支平衡表时保持借贷双方平衡款是存款货币银行最重要的资产业务，它虽然风险大，但利率较高，而设置的项目是金融机构向非金融机构提供信用的主要方式J.简述资金流量核算中的主要平衡关系货款业务种类很多，一般可做如下几类划分按有否抵押品，可分资金流量核算矩阵帐户的主要平衡关系有为抵押贷款和信用贷款；按用途可分为工商业贷款、农业贷款和消费贷款等；按期限可将其分为短期贷款和长期贷款前者是指期限1）.储蓄、资本形成与金融资产、负债的平衡用公式可表述为:总储不超过一年的贷款，后者是指期限在一年以上的贷款蓄-资本形成总额+统计误差=形成的金融资产总额-形成的负债总额=净金融投资J.简述套利组合所同时具备的三个特征一般而言，组合必须同时具备以下三个特征它是一个不需要投资2）.金融资产和负债的平衡，即核算期内全社会通过某种金融工具形成者任何额外资金的组合；它对任何因素都没有敏感性，因为套得组的资产数量等于通过该类工具形成的负债数量合没有因素风险；套利组合的预期收益率必须是正值3）.机构部门间及整体与国外之间的平衡，即核算期内各个机构部门及J.简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设国外相互间通过金融交易所发生的资产数量等于所发生的负债数量套利定价模型与资本资产定价模型有四点假设是相同的，它们分别J.简述金融机构的基本分类和内容是金融机构是对金融活动主体的基本分类，它是国民经济机构部门分类的1）投资者都有相同的预期，即他们对预期收效率、标准差和证券重要组成部分金融机构通常被分为银行和非银行金融机构两大类大之间的协方差有相同的理解；2）投资者都有追求效用的最大化；银行包括中央银行和存款机构*非银行金融机构包括保险公司和其他3）市场是完美的，即信息是免费并且是立即可得的；、4）收益非银行金融信托机构是由一个因素模型产生J.简述借外债的经济效益J.简述人民币主率决定的综合模型的主要思想和表达式借外债的经济效益表现在以下几方面人民币（对美元）均衡汇率的综合模型为1）投资借外债可以弥补国内建设资金不足，增加投资能力El=eOX（Rb/Ra）X（D b/D a）2）技术和设备借入外债后，债务国可以根据本国的生产需要和消化（P b/P a）能力引进国外的先进技术的设备，经过不断的吸收，提高本国的生产技式中，El是以直接标价法表示的当年人民币理论均衡汇率，e O是术水平和社会劳动生产率，生产出能够满足国内需要的产品，丰富本国以直接标价法表示的上一期人民币实际汇率，Rb、Ra分别为当年美人民的物质文化生活国和中国的利率水平，Db、Da分别表示当年美国和中国国际收支与3）就业通过借外债增加国内的生产投入，开辟新行业，建立新企业，上期的比值，Rb、Ra分别表示当年美国和中国的环比价格指数（指能吸收大批的待业人员，经过培训后，不但提高了本国的就业率，而且数应改为变化率）从经济学弹性分析法的角度来分析，这一模型提高了劳动力的素质4）贸易借外债不仅促进了本国的生产结构变也恰好反映国际收支、利率和物价水平这三个主要影响因素的综合化，而且有利于出口商品结构变化变动率与汇率变动率之间的关系国际收支、利率这两个指标的变5）银行或金融机构通过借外债能够加强债务国和债权国在金融领域动与汇率变动的方向一致，物价总水平的变动与汇率变动的方向相的合作，增强债务国经营和管理国际酱的能力，最终有利于促进国际间反，弹性系数表明了汇率变动与三个指标同时变动的相对程度，出经济贸易合作的开展反映现实汇率比均衡汇率低估或高估的百分比，汇率弹性系数与上J.简述货币与银行统计对基础数据的要求年现实汇率的乘积，则为当期的均衡汇率货币与银行统计对基础数据的要求是J.简述债务周期的五个阶段1）基础数据要完整；2）各金融机构单位报送基础数据要及时;债务周期的五个阶段如下第一阶段是不成熟的债务人，这个阶段3）基础数据以提供数据为主，以提供流量数据为辅；的特点是贸易逆差，利息支付净流出，净资本流入，债务上升;第4）金融机构单位应提供详细科目的基础数据，尽量在基础数据报表中二阶段是成熟的债务人，这个阶段的特点是贸易逆差下降，债务按不使用合并项或轧差项递减速度上升；第三阶段是债务减少，贸易顺差，利息支付的净流J.解释公司分析的涵义并简述其主要内容出减少，净资本流出，净外债下降；第四阶段是不成熟的债权人，公司分析就是针对上市公司的各方面情况进行分析，以解释它在股市上其特点是贸易顺差下降，再转为逆差，利息支付的净流出转为流入，的表现，预测其变化发展的趋势订包括公司基本素质分析和公司财务资本流出速度下降，外国资产的净积累；第五阶段是成熟的债权人，分析基本素质分析主要是一个定性分析过程，分析的重点放在公司潜贸易逆差，利息支付的净流入，净资本流量减少，净国外资产的头在竞争力的分析上，包括分析一家公司在所处行业的竞争优势和劣势分寸缓慢增长或稳定不变析上市公司财务分析主要是财务业绩的比较分析，按照所选参照物的J.简述资产结构分析中的主要分类标准差别，可以分为纵向、横向和标准比较分析，目的是发现本公司的问题资产结构分析中的主要分类标准有1）按贷款期限分类，分为长和查找差距；按照包括的财务数据范围可以分为个别分析法和综合分析期贷款与短期贷款2）按行业分类法3）按贷款方式分为信用婚、保证贷款、抵押贷款、质押贷款和票据贴现等4）按其他分类标准J.简述货币与银行统计的主要目的J.简述影响商业银行收益率的主要因素货币和银行统计的主要目的是货币和银行统计作为从宏观上反映货币影响银行收益率的主要因素有及其对宏观经济运行的统计工具，它以货币供给理论为依据，以货币运1）规模变动对收效的影响银行的规模明显是一个影响收益率的因素，动为观察和研究对象，来反映货币的数量和货币的创造过程，希望通过以资产收益率来衡量时，盈利领先的银行通常是中小型银行，它们可能对货币善的剖析来观察宏观经济进程，并帮助决策部门决定如何通过对从较低的营业总成本中获益；而以股东回报率来衡量时，规模较大的银货币的控制来实现对整个经济进程的调控行更具优势2）存款结构对收益的影响收益率较高的银行通常存款成本结构较好资产结构对收益率的影响也不容忽视这方面的分析集中于银行资产的收益结构，例如收息资产资产比价、收息资产的利息结构等高收益的银行倾向于拥有更多的收益资产3）雇员生产率水平盈利水平高的银行通常人均创造的收入和管理的资产更多一些，生产率较高的雇员的薪水通常也较高4）扩展手续费收入5）利率变动6）存款和贷款业务的增长J.简述我国目前提倡的资产质量的分类体系现在中国人民银行要求商业银行利用国际上通用的五级分类法对贷款质量进行评估贷款五级分类法是一套对银行的贷款质量进行评价并对银行抵御贷款损失的能力进行评估的系统方法以五级分类法按照贷款质量的高低依次将贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失这种方法评价贷款质量的标准是多维的，包括贷款人偿还本息的情况、贷款人的财务情况、借款的目的和使用、信贷风险及控制、信贷支持状况等贷款五级分类法有助于商业银行更系统、更全面地评价和把握贷款质量，其优点是使用多维的标准评价贷款质量，比一逾两呆的方法更为全面；评价的结构和过程更有于进行贷款管理；更符合审慎会计原则J.简要介绍《国际竞争力年鉴》《国际竞争力年鉴》是瑞士国际管理开发学院（IMD）编制的用于公布其年度课题竞争力的报告自20世纪80年代末开始编制,已成为世界上最负盛名的国际竞争力研究报告之一，是各国政界、经济界领袖审时度势、制定决策的重要参考物1999年国际竞争力参评国家有47个，评价指标有288项，包括硬数据指标182项，软数据指标106项，按8大竞争要素归类J.简述金融体系竞争力指标体系产生的理论思想一个完整的金融体系由资本市场和货币市场构成金融体系的竞争力强弱取决于这两个市场和货币市场的运行状况有竞争力的金融体系表现为在资本市场上市场机制特别是利率机制和汇率机制的有效运行，多种层次的金融机构并存的有序竞争，金融体系的国际化和一体化程度较高；在货币市场上银行金融活动是开放的、透明的，政府对金融活动的干预是适度和有效的一个国家或地区的金融体系如果具有竞争力，其金融体系必然是健全的，由发育良好的、国际化和一体化程度相当高的金融部门组成的，健全的金融体系带来金融市场的高效率，促进经济发展，并进一步提高整个金融体系的国际竞争力J.简述资本转移与经常转移的区别资本转移的特征是1）转移的是固定资产，或者是债权人不要求任何回报的债务减免2）与固定资产的获得和处理相关的现金转移不符合上述特征的转移就是经济转移J.简述金融体系竞争力的四大要素的作用金融体系竞争力指标由资本成本的大小、资本市场效率的高低、股票市场活力和银行部门效率4类要素共27项指标组成其中前三类指标主要反映资本市场运行状况，资本成本竞争力反映资本市场对经济增长的支持大小；资本市场的效率竞争力表明资本市场的运行质量，而股票市场活力竞争力则预示着整个资本市场现在和未来的活力，这三个要素竞争力综合起来可以评价一个国家或地区资本市场对经济发展的作用和资本市场的国际化、一体化竞争实力第4类指标主要是通过评价货币市场中银行部门效率的竞争力来衡量整个货币市场的服务质量，即对经济增长的贡献和货币市场的参与国际竞争能力J.简述金融统计分析工作方法金融统计分析工作方法是实际分析应用过程一般方法的归纳主要1）投资者的地位不同股票反映的是产权关系，债券反映的是债权和债务关步骤如下1）确定分析对象和主要目的；2）初步调研；系，而契约型证券投资基金反映的是信托关系3）设计分析体系；4）所用统计资料的搜集、整理和计算；5）研究2）所筹资金的投资标的不同股票和债券发行的目的是速效，所筹资金的投分析报告向主要是事业，而证券投资基金的投向是股票、债券等金融工具J.简述利率平价模型的主要思想和表达式3）它们的风险水平也不同股票的直接收益取决于发行公司的经营效益，不利率平价模型是关于远期汇率的决定和变化的理论，其基本理论是确定性强，投资于股票的风险较大债券具有事先规定的利率，到期可以还本付息，投资风险较小基金主要投资于有价证券，而且其投资的灵活性很远期与即期的差价等于两国利率之差，利率较低国家货币的远期差大，从而使基金的收益有可能高于债券，同时风险又小于股票价必将升水，利率较高的国家的远期汇率必贴水，利率平价模型的基本的表达式是r-r*=•Ee,r代表以本币计价的资产收益率，r*
（四）,计算分析题代表以外币计价的相似资产的收益率，・Ee表示一段时间内本国货
1.下表是1994年到1999年我国储蓄存款总量数据，试根据它分析我国相应期币贬值或外国货币升值的比率它表明本国利率高于（或低于）外间的储蓄存款存款总量变化趋势的简单的原因国利率的差额等于本国货币的预期贬值（或升值）1994年到1999年我国储蓄存款的幅J度O年份储蓄存款（亿兀）J.简述资金流量表中国内金融资产负债差额与国外金融资产负债差199421519额相等的经济含义199529662资金流量表中，国内形成的金融资产与负债的差额，等于国外形成199638520的金融资本与负债的差额如果这个差额为正，表明国内资金盈余，199746280盈余的部分流出到国外；如果这个差额为负，表明国内的资金不足，国外的资金流入到国内199853408P.评价外债偿还能力的两个标准是什么？199959622衡量外债偿还能力的标准主要有两个方面一是生产能力，二是资源转换能力所谓生产能力标准，是指拿出一部分国民收入偿还外解
1.如下表，计算出储蓄存款的发展速度和增长速度储蓄存款发展速度和债本息后不影响国民经济正常发展；所谓资源转换能力标准，是指增长速度计算表用于偿还外债的部分国民收入能否转换为外汇年份储蓄存款（亿元）储蓄存款发展速度储蓄存款增代S.什么是股票市场的基本分析？并简述其主要内容（%）基本分析是对影响股票市场的许多因素如宏观因素，产业和区域因199421519——素，公司因素等存在于股票市场之外的基本因素进行分析，分析它19952966213838们对证券发行主体（公司）经营状况和发展前景的影响，进而分析它们对公司股票的市场价格的影响分析最终目的是获得一特定股19963852013030票或一定的产业或者股票市场自身预期收益的估计基本分析主要19974628012020包括宏观经济因素分析，产业分析和公司分析W.为什么要编制货币概览和银行概览？19985340811515货币供应量是指某个时点上全社会承担流通手段和支付手段职能的19995962211212货币总额，它是一个存量概念，反映了该时点上全社会的总的购买力货币概览的核心任务就是反映全社会的货币供应量货币概览画出储蓄存款增长速度的时序图:（%）是由货币当局的资产负债表和存款货币银行的资产负债表合并生成的，它的目的是要统计M0和Ml银行概览是由货币概览与特定存款机构的资产负债表合并生成的，它的目的是进一步全面统计M2Y.银行资产业务统计分析的主要内容资产业务统计的主要内容有1）各种货款发放、回收及余额统计分析；2）不良贷款情况分析；3）各类资产的结构分析；4）资产的利率敏感性分析；5）资产变动的趋势分析；6）市场储蓄存款增长速度时序图（指导书P104页）占比分析；7）资产流动性分析等Y,以公式表示国民经济账户的主要数据与国际收支流量之间的联系由图和表中可以看出，1994-1999年我国居民储蓄存款问题是逐年增加的（这国民经济账户的主要数据与国际收支流量之间的联系可以通过下面与我国居民的习惯以及居民投资渠道单一有关），介是增长速度却是逐年下的公式表现出来降的，出现这种趋势的主要原因有1）由于经济增长速度的下降，居民的收GDP=C+G+I+X-M入明显下降；GAB=X-M+NY+NCT2）自1996年以来储蓄存款利率连续8次卜调，储蓄资产的收益明显下降；GNDY=C+G+I+CAB3）安全性很高的国债，由于其同期利率高于同期储蓄利率，吸引了居民的大GNDY-C-G=S量投资；S=I+CAB4）股票市场发展较快，尽管风险很大，但由于市场上有可观的收益率，出分S-I=CAB流了大量的储蓄资金；S7+NKT-NPNNA=CAB+NKT-NPNNA=NFI5）1999年起，政府对储蓄存款利率开征利息税，使储蓄的收益在利率下调（NKT-NPNNA=国际收支资本账户差额）的基础上又有所降低C为私人消费支出；G为政府消费支出；I为国内总投资；S为总储
2.某日国际外汇市场主要货币对美元的即期汇率如下表，请说蓄；X为货物和服务出口；M为货物和服务进口；NY为国处净收入；GDP为国内生产总值；GNDY为国民可支配总收入；CAB为国际收支经常账户余额；NCT为经常转移净额；NKT为资本转移净额；NPNNA为购买非生产、非金融资产的净额；NFI为国外投资净额或相对世界其他地方的净贷款额/净借款额Z.证券投资基金与股票和债券的差异证券投资基金与股票和债券的差异主要有以下几方面明下列的各种交易应使用何率敏感性资产的收益率管受南M利率因为它们同步波动,它们的种汇率，并计算客户需支付的或可获得的金额资产结构不同1A银行废赢50%为利率敏感性资产,而京镀行利率极货币买入感性资产占70%;假定初期市场利率为10%,同时假定两家银行利率非GBP/USD
1.5075敏感性资产的收益率都是8%现在市场利率发生变化,从10%降为5%,USD/GPY
106.55分析两家银行的收益率变动情况USD/CHF
1.2090USD/DEM
1.4856解:A银行初期收益为:10%X
0.5+8%X
0.5=9%USD/FRF
5.1055B银行初期收益为1096X
0.7+8%X
0.3=
9.4%利率变动后两家银行收益率分别变为USD/NLG
1.66421一德国重型机器制造商向美国出售产品，发票以美元计值,A银行初期收益为5%X
0.5+8%X
0.5=
6.5%B银行初期收益为596X
0.5+8%X
0.5=
5.9%它收入的5万美元可兑换成多少本国货币？在开始时A银行收益率低于B银行,利率变化使A银行收效率下降
2.2一法国进口商以3万美元从美国进口某种牌号的汽车，需多少本币？5%,使B银行下降
3.5%,从而使得A银行的收益率高于B银行.这是由于B银行利率敏感性资产占比较大从而必顺承受较高利率风险的3本国客户出售250万美元以换取英镑，该客户可得到多少英镑？原因.4一荷兰出口商向美国出口商品，他收入的1万美元可兑换成多少本国货币？
6.某商业银行为进行储蓄存款额预测，取用连续24个月的储蓄存5某客户卖出日元1000万，可得多少美元？款数据，以时间为解释变量建立回归模型样本从1997年1月份至解1客户出售美元，银行买入美元，标价为L4856,客户可1998年12月份，Y表示储蓄存款额，T为时间，从1998年1月份开得到74280德国马克；2客户买入美元，银行出售美元，标价为
5.1075,始依次取b2,……，经计算有Ety=1943129,需支付本币一一2一153225法国法郎；Et=300,E/t=4900,Ey=14878563客户出售美元，银行买入美元，标价为
1.5083,客户可试计算回归方程的系数和的值，并预测1999年13月份储蓄存款〜得到1657495英镑；额4客户出售美元，银行买入美元，标价为
1.6642,客户可得到16642解根据公式b=nZty-StSy/nEt12-St2a=Ly/n-bX Lt/n荷兰盾;计算有b=24X1943129-300X
148785.6/24X4900-300X300=
72.5客户买入美元，银行卖出美元，标价为
106.65,客户可得到
93764.4465美元a=
148785.6/24-
72.44X300/24=
5293.
93.日元对美元汇率由
122.05变为
105.69,试计算日元与美元汇率变化从而,回归方程为:y=
5293.9+
72.44t幅度，以及对日本贸易的一般影响t分别取
25、
26、27,可计算得到1999年1月至3月份储蓄存解日元对美元汇率的变化幅度款余额预测值分别是
122.05/
105.69-1X100%=
15.48%,即日元对美元升值
15.45%；球编嚼基金单―若某时点,该基金有现金案.4亿元，其持有的股票A美元对日元汇率的变化幅度:3000万股、B2000万股，C2麴万股的市价分别为15元、
20105.69/
122.05-1XI00%=-
13.4%,即美元对日元贬值
13.4%日元升元、15元同时，该基金持背的7亿元面值的某种国债的市值为8,.8值有利于外国商品的进口，不利于日本商品的出口，因而亿元另对法国法郎:（
121.13/
119.91-1）X100%=
1.02%,即人民币对美虬垓其基金托管人有80万挪付未付款°试计算该基金的总资产、元升值
1.02%基金总负会减少贸易顺差或扩大贸易逆差解1）基金总资产8400+15X3000+20X2000+15X2500+88000=
2945004.利用下表资料，计算人民币汇率的综合汇率变动率（万元）货币名称基期报告期2）基金总负债300+80=380（万元）美元
830.
12829.243）基金总净值294500-380=294120（万元）日元
7.
757.554）基金单位净值294120/300000=
0.9804（元）英镑
126.
801279.52港币
107.
83108.12德国马克
405.
22400.12法国法郎
121.
13119.91债、基金以、基金单位逢侑_________________3以网易比重为权数，计奖维合汇率变动率
0.11%X2O%+
2.64%+25iy5O81-
1.46%X15%+-
0.27%X20%+
1.27%X10%+=
0.64%因此，从总体上看，人民币乃砺耐.64%
5.对于两家面临相同的经营务匾竞争环境的A、B银行,假设具利X100%对美元
830.12/
829.24-1X100%=
0.11%,即人民币对美元升值
0.11%；对日元
7.75/
7.55-1X100%=
2.64%,即人民币对日元升值
2.64%；对英镑:（
1260.80/
1279.52T）X100%=-
1.46%,即人了币对英镑贬值
1.46%；对港币（
107.83/
108.12-1）X100%=-
0.27%,即人民币对港币贬值解1综合汇率变动率是根据一国货币和其他国货币汇率的变动幅度，
0.27%；用各国在该国对外贸易中所占的比重或各国在世界贸易中所占的比对德国马克:（
405.22/
400.12-1）X100%=
1.27%,即人民币对美重作为权数，加权计算出的汇率变动率元升值
1.27%；2计算人民币对各个外币的变动率在直接标价法下，本币汇率的变化%二旧汇率/新汇率-
18.已知某年度非金融企业部门的实物投资为
14298.2亿元，当
11.日元对美元汇率由
106.57变为
131.12,试计算日元与美元汇率变年该部门的可支配收入为
7069.8亿元请根据表1给出的非化幅度，以及对日本贸易的一般影响金融企业部门的资金流量数据，分析该部门的融资特点解日元对美元汇率的变化幅度表1某年度非金融企业部门的资金来源数据二（旧汇率/新汇率-1）X100%单位亿元=
106.57/
131.12-1XI00%=-
18.72%数额国内生产总值3989亿美元，商品劳务出口收入899亿美元计算该国的资金来源
1.企业可支配收入
7069.8负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况
2.从其他部门借入
7081.9解负债率二外债余额/国内生产总值X100%=254/3989X即日元对美元
（1）从金融机构净借入
4378.7贬值T
8.72%美元对日元汇率的变化幅度:一二（新汇率/旧汇率-1）X100%
（2）从证券市场净借入=（
131.12/
106.57-1）X100%=
23.04%
（3）从国外净借入
94.6即美元对日元升值
23.04%日元贬值有利于日本商品出口，不利于外国商品进口，因而会扩大贸易顺差或减少贸易逆差.
2608.
612.有4种债券A、B、C、D,面值均为1000元，期限都是3年其中，债券统计误差
146.5A以单利每年付息一次,年利率为8%；债券B以复利每年对息1次,年利率解计算如下分析表为4%；债券C以单利每年付息2次，每次利率为4%；债券D以复利每年付非金融企业部门的资金筹集息两次，每次利率为2%；假定投资者认为未来3年的年折算率为r=8%,数额（亿元）结构（%）要求
（1）计算债券A的投资价值；
（2）计算债券B的投资价值；
（3）资金运用实物投资
14298.2100计算债券C的投资价值；
（4）计算债券D的投资价值；
（5）比较分析4种资金来源企业可支配收
7069.849债券的投资价值入解债券A的投资价值为
7081.950PA=MiS{1/（1+r）t}+M/（1+r）n
4378.7310=1000X8%XEl/（1+
0.08）000/
1.
08394.618=
206.1678+1000/
1.083从其他部门借
2608.6=1000（元）（其中t=3）入从金融机构债券B的投资价值为净借入从证券PB=MiE（l+i）「1/（1+r）l+M/（1+r）n市场净借入从=1000X4%XE（1+
0.04）i//（1+
0.08）t+1000/
1.083=
107.0467+1000/
10.83国外净借入=
900.8789（元）（其中t=3）统计误差
146.
51.0由R=（1+r）R=
0.08得到债券C的每次计算折算率为从表中的结构指标看，企业进行实物投资的资金有49%来源于企业自有厂
0.03923,从而，债券C的投资价值为资金，有50%从其他部门借入在从其他部门借入的部分中，以从金融PC=MiE{1/（1+r）D+M/（1+r）n机构借入为主，占31%；其次从国外借入，占18%证券市场对促进企业=1000X
0.04XS1/（1+
0.03923）t+1000/
1.083融资的作用非常有限一再5」943埠一OQQdBW--------------------月份
98.
1098.
1198.
1299.0199・02二］跟£的7M先）中其中贷款余额
11510.
11777.
911860.由超00%1）%RR.（）81曙轴债券D的每次计算折算率为72日）.03923,从而，债券）的投资价值为:PD4庙绷（+M/（ll+r）增长率—
0.75%
0.36二1000X
0.02XE1+
0.022/
1.03923000/
1.
0839.下表是某商业银行7个月的各项贷款余额和增长速度序列=
110.2584+1000/
1.083=
904.0907元其中t=6其中增长率是指当月的增长率,如
98.11下的
0.75%是指11月份的增长由上面的比较可以得到四种债券的投资价值由高到低为C、A D、B率请完成表格中空余的单元利用三阶滑动平均法预测6月份的增长13!晒够五二N商业银俘的存款慰量教据，假嘤你姬D行的分析率，并进一步计算贷款余额（每步计算保留小数点后一位即可）人员曲倩就本行的市（场竞争状嗯俗里简要分版
240.4解完整的表格如下所示
0.70%行）叫
1.20%
0.本期余濒（亿）4%比上月新增额«月份
1998.
111998.
121999.01金融机构总计
102761.
641288.09贷款余额
11510.
711597.
211735.
611777.9五行总计
69473.
04841.26增长率—
0.75%
1.19%
0.36%A行
27333.
16271.55根据三阶移动平均法，6月份的增长率为（
1.20%+
0.84%+L14%）/3=
1.06%,B行
14798.
60218.61从而6月份贷款余额预测值为
12240.4X（1+
1.06%）=
12370.1（亿C行
8193.
3059.54元）D行
15941.
27206.
1110.某国某年末外债余额254亿美元，当年偿还外债本息额178亿美元，E行
3206.
7185.45100%=
6.4%,该指标低于国际通用的20%的标准.额上看与B行的差距很小，受到B行的较大挑战债务率二外债余额/外汇总收入X100%二254/899X100%=
28.25%,从新增占比来看，新增额占五大商业银行的新增额的该指标低于国际通用的100%的标准.偿债率二年偿还外债本息/外汇总收入X100%=178/899X100%=
19.20%,该指标低于国际通用的20%的标准.由以上计算可以看到，该国的各项指标均低于国际标准，不会引起债务问题.解本行存款市场本月余额占比:占金融机构的
15941.2/
102761.64=
15.51%在五大商业银行中占比:
15941.27/
69473.04=
22.9%D行在五大商业银行中位居第二，仅次于A行，但差距较大从余。
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