计量经济学期末试题

一、判断正误分

201.随机误差项和残差项是一回事.•・给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过临界的值，我们将接受零假设..

2.a t利用法求得的样本回归直线通过样本均值点

3.OLS判定系数一

4.整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著

5.的..双对数模型的值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较..

6.

7.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量・.在存在异方差情况下，常用的法总是高估了估计量的标准差..

8.OLS识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件..

9.

10.如果零假设HOB2=0,在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B2一定是…

六、什么是自相关？杜宾一瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？分15解自相关，在时间如时间序列数据或者空间如在截面数据中上按顺序排列的序列的各成员之间存在着相关关系在计量经济学中指回归模型中随机扰动项之间存在相关关系用符号表示cov%,%=£1〃/♦〃，w0i j手杜宾一瓦尔森检验的前提条件为回归模型包括截距项1变量是非随机变量2X扰动项处的产生机制是3%=pu_+v-1＜夕1,表示自相关系数t xz上述这个描述机制我们称为一阶自回归模型，通常记为ARlo在回归方程的解释变量中，不包括把因变量的滞后变量即检验对于自回归模型是不使用4的杜宾一瓦尔森检验的步骤为⑴进行的回归并获得乡OLS计算值2d给定样本容量和解释变量的个数，从临界值表中查得和3n kdL dUo根据相应的规则进行判断4

一、判断正误分

201.回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系・..拟合优度的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强..2R

2.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系..

3.引入虚拟变量后，用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的..

4.多重共线性是总体的特征..56,任何两个计量经济模型的都是可以比较的・.7•异方差会使OLS估计量的标准误差高估，而自相关会使其低估・.•杜宾一瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关..8,异方差问题总是存在于横截面数据中，而自相关则总是存在于时间序列数据中..

9.内生变量的滞后值仍然是内生变量..10

二、选择题分

20.在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是..1原始数据数据时间序列数据截面数据A..B.Pool C..D..下列模型中属于非线性回归模型的是.2A.BC...D・.半对数模型中，参数的含义是3C..的绝对量变化，引起的绝对量变化A.X Y关于的边际变.B.Y XC.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D.Y关于X的弹性A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量

4.模型中其数值由模型本身决定的变量是..

5.在模型的回归分析结果报告中，统计量的，则表明C.解释变量对的影响是显著的A.解释变量对的影响是显著的B.解释变量和对的联合影响是显著的C..解释变量和对的联合影响不显著D.根据样本资料估计人均消费支出对人均收入的回归模型为，这表明人均收入每增加6Y X1%,人均消费支出将增加（.）A.

0.

2.B.

0.75%...C.2%.D.

7.5%.如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（）7A无偏的，非有效的,有偏的，非有效的A..B.无偏的，有效的.有偏的，有效的C..D.在回归模型满足检验的前提条件下，当统计量等于时，表明（）8DW2C.存在完全的正自相关存在完全的负自相关A..B.不存在自相关不能判定C...D.,将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型当中，则需要引入9虚拟变量的个数为（）C.A..B..C..D..在联立方程结构模型中，对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参10数是（.）B.有偏但一致的.有偏且不一致的.无偏且一致的..无偏但不一致的A B.C.D

三、下表给出了平方和自由度（d.f）平方和的均值（MSS）三变量模型的回归的结果（10分）方差来源来自回归（）ESS

106.

58253.29来自残差（）RSS

1.

8170.106总离差（）TSS

108.3819—注保留位小数，可以使用计算器在的显著性水平下，本题的35%.完成上表中空白处内容

1.求与

2.利用统计量检验和对的联合影响，写出简要步骤3F答案.见题.1改=空=逊=

0.

9822.TSS

108.38F=l-（1-尺2=1-（1-

0.982）—=

0.980n-k

17.可以利用统计量检验和对的联合影响3ESS/2_

53.29___尸二—1——

502.736F—ir2\/z1\RSS/

170.106或1—R/〃—%因为，和对的联合影响是显著的

一、判断正误（10分）、随机变量的条件均值与非条件均值是一回事（错）

1、线性回归模型意味着变量是线性的（错）

2、ESS=TSS+RSS（错）3o、对于多元回归模型，如果联合检验结果是统计显著的则意味着模型中任何一个单独的变4量均是统计显著的（错）、双对数模型中的斜率表示因变量对自变量的弹性（对）

5、为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有类，则要引入个虚拟变量（错）

6、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是有偏无效的（错）

7、在存在接近多重共线性的情况下，回归系数的标准差会趋于变小，相应的值会趋于变8t大（错）、在任何情况下估计量都是待估参数的最优线性无偏估计（错）9OLS、一个联立方程模型中的外生变量在另一个联立方程模型中可能是内生变量（对）10

四、古典线性回归模型具有哪些基本假定（10分）答解释变量与随机误差项不相关1随机误差项的期望或均值为零2随机误差项具有同方差，即每个随机误差项的方差为一个相等的常数3两个随机误差项之间不相关，即随机误差项无自相关4。