英汉对照计量经济学术语

计量经济学术语A校正多元回归分析中拟合优度的量度，在估计误差的方差时对添加的解释变量用一R2Adjusted R-Squared:个自由度来调整对立假设检验虚拟假设时的相对假设Alternative Hypothesis:序列相关时间序列回归模型中的误差遵循模型AR1AR1Serial Correlation:AR A渐近置信区间:大样本容量下近似成立的置信区间Asymptotic ConfidenceInterval渐近正态性适当正态化后样本分布收敛到标准正态分布的估计量Asymptotic Normality:渐近性质当样本容量无限增长时适用的估计量和检验统计量性质Asymptotic Properties:渐近标准误大样本下生效的标准误Asymptotic Standard Error:渐近统计量大样本下近似服从标准正态分布的统计量t Asymptotict Statistic:t渐近方差为了获得渐近标准正态分布，我们必须用以除估计量的平方值Asymptotic Variance:渐近有效曰对于服从渐近正态分布的一致性估计量，有最小渐近方差的估计量Asymptotically ficient渐近不相关时间序列过程中，随着两个时点上的随机变量的时间间隔增加，它们Asymptotically Uncorrelated:之间的相关趋于零衰减偏误总是朝向零的估计量偏误，因而有衰减偏误的估计量的期望值小于参数的绝对值Attenuation Bias自回归条件异方差性动态异方差性模型，即给定过去Autoregressive ConditionalHeteroskedasticity,ARCH:信息，误差项的方差线性依赖于过去的误差的平方一阶自回归过程一个时间序列模型，其当前值线性[AR1]Autoregressive Process of Order One[AR1]依赖于最近的值加上一个无法预测的扰动辅助回归AuxiliaryRegression:用于计算检验统计量--------------例如异方差性和序列相关的检验统计量一一或其他任何不估计主要感兴趣的模型的回归平均值个数之和除以Average:n nB基组、基准组在包含虚拟解释变量的多元回归模型中，由截距代表的组Base Group:基期对于指数数字，例如价格或生产指数，其他所有时期均用来作为衡量标准的时期Base Period基期值指定的基期的值，用以构造指数数字；通常基本值为或Base value:1100最优线性无偏估计量在所有线性、无偏估计量中，有最小方差的估Best Linear Unbiased Estimator,BLUE计量在高斯一马尔科夫假定下，是以解释变量样本值为条件的贝塔系数:见标OLS BLUEBetaCoefcientso准化系数偏误估计量的期望参数值与总体参数值之差Bias:偏误估计量期望或抽样平均与假设要估计的总体值有差异的估计量Biased Estimator:向零的偏误描述的是估计量的期望绝对值小于总体参数的绝对值Biased TowardsZero:二值响应模型二值因变量的模型Binary ResponseModel:二值变量见虚拟变量Binary Variable:两变量回归模型:见简单线性回归模型Bivariate Regression Model见最优线性无偏估计量BLUE BLUE:检验:渐近正确的序列相关检验，以最为流Breusch-Godfrey Breusch-Godfrey TestAR pAR1的时间序列过程无约束模型在假设检验中，对参数没有任何限制条件的模型向上偏误:估Unrestricted Model:Upward Bias计量的期望值大于总体参数的值方差表示随机变量分布的分散程度的一项指标Variance:预测误差的方差当以估计的多元回归方程为基础来预报因变量Variance of the Prediction Error:的一个将来值时，产生的误差的方差W弱相依在时间序列过程中，表示随机变量在不同时期的两个值之间的相互依赖性质的指标Weakly Dependent:比如相关性，如果这一依赖性随着时间间隔的增大而减小，这个时间序列就是弱相依的加权最小二乘估计量用来校正某种已知形式的异方差的估计WLS WeightedLeast SquaresWLS Estimator:量其中，每个残差的平方都得到一个等于误差的估计的方差的倒数的权重怀特检验异方差的一种检验方法，涉及到做残差的平方对拟合值和拟合值的平White Test:OLS OLS方的回归这种检验方法的最一般的形式是，作残差的平方对解释变量、解释变量的平方和所有非多余的OLS解释变量间的交叉乘积的回归Z条件均值假定多元回归分析中很关键的一个假定它的含义0Zero ConditionalMean Assumption:是，给定解释变量的所有值时，误差的期望值都等于参见假定、和0MLR.3TS.2TS2统计学术语A接受区域acceptance region校正的配置、布局备择假设adjusted allocationalternative hypothesis方差分析*analysis of variance协方差分析*analysis ofcovariance算术平均值ANOCOVA=Analysis ofcovariance*A NOVA=Analysis of variance arithmeticmean关联性association假定平均值*assumed mean非又寸称分布自回归（的）平均量*asymmetric distributionautoregressive averagesB条线图bar chart巴特利特检验Bartlett\s test贝叶斯的、贝叶斯贝塔函数（间）内偏倚有*Bayes,-ian betafunction betweenbias biasedquestion偏质问二项分布*binomial distribution二项定理生物鉴定法二元正态分布binomial theorembioassay bivariatenormal distribution盲检法blind test不等式Bonferroni\s inequalityBonferroni自助法bootstrap变换Box-Cox transformationBox-CoxC典型相关案例对照研究分类分类canonical correlationcase controlstudy categorizationcategorize类别category因果关系causality中心极限定理切比雪夫不等式统计量central limit theorem Chebyshev\s inequalityx2-statistic x2x检验分类聚类分析2-test x2classification clusteranalysis编码coding一致性系数coefficient ofconcordance可决系数coefficient ofdetermination同辈cohort公共因子，公因数common factors公因子方差、公共因子方差communality比较comparison成分component条件概率*conditional probability置信系数*confidence coefficient置信区间*confidence interval置信界限*confidence limits混杂、混杂法*confound,-ing混杂设计*confounding design消费物价指数*consumer\s priceindex用方风险consumer\s risk基值*contribution确定的confirmatory一致（的）、一致性consistent,consistency歹联表contingency tableU连续分布continuous distribution（）控制、控制（群）control group概率收敛convergence inprobability（）依法则收敛（依分布收敛）convergence inlaw distribution校正、修正correction校正因子correction factor连续校正correction forcontinuity相关correlation相关系数correlation coefficient相关比correlation ratio相关图correlogram共变向量covariate共变covariation基准变量criterion variable判别区域critical region横截面*cross-section交叉表*cross-tabulation累积频率*cumulative frequency累积分布函数cumulative distributionfunction累积频率*cumulative relative frequency曲线（的）curvilinear数据*data数据分析*data analysis自由度*degree offreedom密度density密度函数density function应变数*dependent variable描述性统计*descriptive statistics偏差deviate偏、偏差deviation cf.standar..mea.--二分搜索法dichotomous question判别分析discriminant analysis判别函数discriminant function判别discrimination离散分布discrete distribution布distribution4D.K.Don\t Know用量反应曲线关系dose-response curverelationship doubleblind test二重盲检法下降倾向*downward trend脱落例drop out・统计量比Durbin-Watson statisticratio DurbinWatsonE有效的、有效性efficient,efficiency恩格尔系数*Engel\s coefficient燧entropy流行病学epidemiology误差*error误差幅度error margin第类误差error of the firstkind typeI errorerror term1第类误差error ofthe secondkind typeII error2estimable误差项estimate*estimation可估的估estimator计量事件event exactprobability估计估计直接概率法期望test*expectation量*expected frequency期待度数experimental design试验设计*explanatory variable说明变量探索的exploratoryexponential distribution指数分布face sheet因子factor因子分析*factor analysis因子输入量（系数）析*factor loadings因效应factorial effectsfactorialexperiment析因试验fiducial probabilityfilter,置信概率滤子-ing finitepopulationFisher有限总体拟合费希尔信息information*fittingfixed-effect model固定效应模型追follow-up studyforce of迹研究mortality死力分步实施计划设计fractional factorialdesign自由回答法free-answer question频率*frequency频率分布*frequency distributionFstatistic（ratio,test）F统计量（F比、F检验）G高斯（的）Gauss,Gaussian遗传算法几何分布*genetic algorithmgeometric distribution几何平均值拟合优度geometric meangoodness offit正交拉丁方Greco-Latin squareH调和平均harmonic mean故障率函数hazard function异方差（性）heteroscedastic,-ity直方图同方差（性）超几彳*histogram homoscedastic,-ity hypergeometricdistribution可分布假说hypothesis独立*independence独立变量*independent variable无限总体infinite population入力检查input inspection相互作用interaction切片intercept区间推定*interval estimation间隔尺度*interval scale被调查者interviewee调查员interviewer面试调查法interviewing method项itemJ刀切法JacknifeK估计Kaplan-Meier estimateKaplan-Meier肯德尔等级相关系数*Kendall\s rank correlation coefficients库尔贝克-莱布勒信息函数Kullback-Leibler informationnumber峰度*kurtosisL时间滞后lag大样本large sample拉丁方Latin square大数定律（强定律、弱定律）law oflarge numbersstrong weak-:最低显著性差异least significantdifference,LSD.最小二乘法*least square显著水平*level ofsignificance生命表life table似然likelihood线形判别函数linear discriminantfunction局部控制local control逻辑斯蒂函数logistic function（）分对数分析（变换）logit analysistransformation对数线性模型log-linear model对数log-log对数正态分布log-normal distribution经度的，纵的longitudinal损失函数loss functionM广义总巨离MahalanobisV generalizeddistance Mahalanobis邮送调查mail survey主效应main effect边缘（的）marginal马尔科夫（的）Markov,-ian数理统计学mathematical statistics最大.maximum pl.maxima最大似然估计估计法maximuim likelihoodestimate estimation测试McNemar\s testMcNemar平均值*mean平均偏差*mean deviation平均效应mean effect中位数*median元分析meta-analysis最力、.minimum pl.minima缺区值missing value众数*mode模型建模model,-ing矩moment移动平均moving average多重共线性multicolinear,-ity多维换算multidimensional scalingMDS重复回答multiple answer多重选择multiple choice多重比较multiple comparison多重相关系数*multiple correlationcoefficient多重回归*multiple regression多阶段抽样multi-stage sampling多变量分析*multivariate analysis多元方差分析Multivariate analysisofvariance多变量正态分布*multivariate normal distributionMANOVA=Multivariate analysisofvariance多路表*multiway tableN表*nXm tablen Xm额定尺度*nominal scale无心non-central非参数的nonparametric正态近似normal approximation正态分布*normaldistribution正规方程normal equation原假设null hypothesis0观测误差observational error观测频率*observed frequency观测值observed value作用特性曲线OC operatingcharacteristic curve奇odds奇数比odds ratio单侧one-sided元布局法1-way layout1可扩充解答法open-ended question最佳分酉己法optimum allocation顺序化ordered classification序数尺度*ordinal scale正交多项式orthogonal polynomial边际值outlier输出、结果outputP成对比较法paired comparison固定样本调查panel survey系数parameter部分混杂（法）partial confounding偏相关系数*partial correlationcoefficient皮尔逊矩相关系数Pearson\s productmoment correlationcoefficient百分数percentile周期的periodic周期图periodogram6系数phi coefficient饼状图pie chart点图plot点估计*point estimation泊松分布*Poisson distribution联合方差估计pooled varianceestimate总体*population总体相关系数population correlationcoefficient总体平均值*population mean,总体方差*population variance（）后验概率（分布）posterior probability distribution（）塞（函数）power function预编码pre-coding预测值predicted value预测*prediction预测（的）predictive表示、表现（法）presentation第次抽样的单位primary sampling unit1主成分（分析）principal component,-analysis（）先验概率（分布）prior probabilitydistribution概率*probability概率分布*probabilitydistribution概率比例抽样probability proportionatesampling概率单位分析probit analysis过程process生产者风险producer\s risk投影寻踪projection pursuit比例proportion比例风险模型proportional hazardmodel远景调查prospective studyQ四分位（数）quartile四分位偏差quartile deviation质*quality定性的qualitative定性的数据qualitative data量*quantity定量的、计量的quantitative定额系统quota systemR雷达图*radar chart*random随机的随机效应模型random-effect modelrandomization概率化、随机化随*randomness机性random number随机数random sampling随机抽样random walk随机游动范围（区域）range秩rank等级相关系数*rankcorrelation coefficients rankingmethod秩评定法秩规模规则*rank-size rule秩检验rank test比率法rating methodratioscale比率尺度regression回归*regression coefficient回归系数regression diagnosis回归诊断regression equation（line）回归方程（直线）rejection region拒绝区域relativefrequency相对频率相对风险relative risk（）信赖性（系数）reliability coefficient残差*residual（）相应曲线（曲面）response curvesurface追溯调查retrospective study风险risk风险因素risk factor稳健的（性）robust,-ness取遍*runS样本*sample样本均值*sample mean样本量（大小）*sample size样本方差*sample variance抽样*sampling抽样误差sampling error抽样间隔sampling interval抽样单位samplingunit尺度*scales（）点状图*scattergram,scatter plotdiagram检验Scheffe\s testScheffe得分score季节性seasonality第次单位抽样secondary samplingunit2序列相关serial correlation自管理self-adminstration半对数semi-log拟型、状sigmoid SS（信噪）比signal tonoise ratioSN带符号的秩检验signed ranktest显著（的）*significance,significant显著概率*significance probability简单随机抽样simple randomsampling简单回归*simple regression次重复single replication1比例布局法size proportionateallocation斜的skewed失真*skewness斜率slope谱窗spectral window谱图spectrogram谱spectrum斯皮尔曼等级相关系数*Spearman\s rankcorrelationcoefficients伪相关*spurious correlation平方square行；该检验考虑到滞后因变量和其他不是严格外生的回归元检验・将残差的平方对模型中的解释变量做回归的异方差性检验Breusch-Pagan BreuschPagan Test:OLSC因果效应一个变量在其余条件不变情况下的变化对另一个变量产生的影响其余条件不变Causal Effect:其他所有相关因素均保持固定不变Ceteris Paribus:经典含误差变量观测的量度等于实际变量加上一个独立的或至少不相关的Classical Errors-in-Variables,CEV:测量误差的测量误差模型经典线性模型全套经典线性模型假定下的复线性回归模型Classical Linear Model:经典线性模型假定对多元回归分析的理想假定集，对横截CLM ClassicalLinearModelCLM Assumptions:面分析为假定至对时间序列分析为假定至假定包括对参数为线性、MLR.1MLR.6,TS.1TS.6无完全共线性、零条件均值、同方差、无序列相关和误差正态性科克伦一奥克特估计估计含误差和严格外生解释变量的多元线C0Cochrane-Orcutt COEstimation:AR1性回归模型的一种方法；与普莱斯―温斯登估计不同，科克伦一奥克特估计不使用第一期的方程置信区间用于构造随机区间的规则，以使所有数据集中的某一百分比由置信水Cl CondenceInterval,CI:平决定给出包含总体值的区间置信水平我们想要可能的样本置信区间包含总体值的百分比，是最常见的置信水平，Condence Level:95%和也用90%99%不变弹性模型因变量关于解释变量的弹性为常数的模型；在多元回归中，两者均Constant ElasticityModel以对数形式出现同期外生回归元在时间序列或综列数据应用中，与同期误差项不相关Contemporaneously Exogenous:但对其他时期则不一定的回归元控制组在项目评估中，不参与该项目的组Control Group:控制变量见解释变量Control Variable:协方差平稳时间序列过程，其均值、方差为常数，且序列中任意两个随机变量之间的Covariance Stationary协方差仅与它们的间隔有关协变量见解释变量Covariate:临界值在假设检验中，用于与检验统计量比较来决定是否拒绝虚拟假设的值Ciitical value横截面数据集在给定时点上从总体中收集的数据集Cross-Sectional DataSet:D数据频率收集时间序列数据的区间年度、季度和月度是最常见的数据频率Data Frequency:戴维森一麦金农检验・用于检验相对于非嵌套对立假设的模型的检验它可用相争Davidson MacKinnonTest:持模型中得出的拟合值的检验来实现t自由度在多元回归模型分析中，观测值的个数减去待估参数的个数分母自由度df Degreesof Freedom,df:检验中无约束模型的自由度Denominator Degreesof Freedom:F因变量在多元回归模型和其他各种模型中被解释的变量Dependent Variable:除趋势从时间序列中除去趋势的做法Detrending:斜率级差所描述的是模型中某些斜率参数，因组或时期的不同而不同向下偏误Difference inSlopes:估计量的期望值低于参数的总体值Downward Bias虚拟变量取值为或的变量Dummy Variable:01标准方差*standard deviation,S.D.标准误差*standard error标准得分*standard score起始编号start number平稳的*stationary（）统计量（统计推论的）*statistic forinference统计的statistical统计显著的statistically significant茎叶表现stem-and-leaf presentation陈腔滥调stereotype随机过程stochastic process分层*stratification分层抽样stratified sampling（）层*stratum[pl.]strata（）学生（的）Student\s学生化范围studentized range研究study二次抽样sub-sampling充分性sufficiency充分统计量sufficient statistic管理者supervisor生存时间分析survival analysis调查survey系统抽样systematic samplingT分类（学）taxonomy尾tail检验*test拟合良好性检定*test ofgoodness offit无关性检验*test ofindependence元布局法3-way layout3阈值threshold结tie结修正tie correction时间序列*time series全变差total variation处理treatment趋势*trend趋势分析trend analysis尝试trial统计量（检验、比）双边的*t-statistic,-test,-ratio t tttwo-sided样本检验*2-sample t-test2t阶段抽样法2-stage sampling2歹联表two-by-two contingencytable2X2U元布局法2-way layout2重表*2-way table2阶段抽样法two-stage sampling2U无偏估计量unbiased estimator无偏方差unbiased variance不相关（的）uncorrelated均匀分布uniform distribution均匀随机数uniform randomnumbers唯一性uniqueness更新updating向上趋向*upward trendV有效性validity变量variate方差*variance方差比variance ratio旋度varimax rotationvarimax解varimax solutionvarimax变差variation变异性variabilityW力口权抽样weighted sampling检验Welch\s testWelch（级）间within（）以概率with probability1w.p.l1措辞wordingXY修正Yates\correction YatesZ法则*Zipf\s lawZipf变换*z transformationz虚拟变量陷阱自变量中包含了过多的虚拟变量造成的错误；当模型中既有整体Dummy VariableRegression:截距又对每一组都设有一个虚拟变量时，该陷阱就产生了德宾一沃森统计量在经典线性回归假设下，用于检验时间序列回归模型DW Durbin-Watson DWStatistic的误差项中的一阶序列相关的统计量动态完整模型设更多的滞后因变量，或设更多的滞后解释变量都无助于解释因Dynamically CompleteModel:变量的均值的时间序列模型E计量经济模型将因变量与一组解释变量和未观测到的扰动联系起来的方程，方程中未知的Econometric Model:总体参数决定了各解释变量在其余条件不变下的效应经济模型从经济理论或不那么正规的经济原因中得出的关系Economic Model:经济显著性:见实际显著性Economic Signicance弹性日给定一个变量在其余条件不变下增加另一个变量的百分比变化asticity1%,经验分析用正规计量分析中的数据检验理论、估计关系式或确定政策效应的研究Empirical Analysis:内生解释变量在多元回归模型中，由于遗漏变量、测量误差或联立性的原Endogenous Explanatory Variable:因而与误差项相关的解释变量内生样本选择非随机样本选择，其选择直接地或通过方程中的误差项与因变Endogenous SampleSelection:量相联系误差项在简单或多元回归方程中，包含了未观测到的影响因变量的因素的变量误差项也可能包含ErrorTerm:被观测的因变量或自变量中的测量误差误差方差多元回归模型中误差项的方差Error Variance:事件研究事件例如政府规制或经济政策的变化对结果变量的效应的计量分析Event Study:排除一个有关变量在多元回归分析中，遗漏了一个对因变量有非零偏效应的Excluding aRelevant Variable变量排斥性约束说明某些变量被排斥在模型之外或具有零总体参数的约束Exclusion Restrictions:外生解释变量与误差项不相关的解释变量Exogenous ExplanatoryVariable:外生样本选择或者依赖外生解释变量，或者与所感兴趣的模型中的误差项不Exogenous SampleSelection相关的样本选择实验数据通过进行受控制的实验获得的数据Experimental Data:试验组见处理组Experimental Group:解释平方和:多元回归模型中拟合值的总样本变异SSE ExplainedSum of Squares,SSE被解释变量:见因变量Explained Variable解释变量在回归分析中，用于解释因变量中的变异的变量ExplanatoryVariable指数趋势有固定增长率的趋势Exponential Trend:F统计量在多元回归模型中，用于检验关于参数的多重假设的统计量F F Statistic:可行的估计量方差或相关参数未知，因而必须先进GLS FGLSFeasible GLSFGLS Estimator行估计的程序又见广义最小二乘估计量GLS有限分布滞后模型允许一个或多个解释变量对因变量有滞后效应的FDD FiniteDistributed LagFDL Model:动态模型一阶差分对相邻时期做差分所构成的对时间序列的转换，即用后一时期减去前一时期First Deference:一阶条件用于求解估计值的一组线性方程First OrderConditions:OLS拟合值在各观测中将自变量的值插入回归线时，所得到的因变量的估计值Ftted valuesOLS函数形式的错误设定当模型中有被遗漏的解释变量的函数例如二次项，Functional FormMisspecication:或者对一个因变量或某些自变量用了错误的函数时产生的问题G高斯一马尔科夫假定一组假定假定至或假定至Gauss-Markov Assumptions:MLR.1MLR.5TS.1TS.在这之下是5,OLS BLUEo高斯一马尔科夫定理该定理表明，在五个高斯一马尔科夫假定下对于横截Gauss-MarkovTheorem:面或时间序列模型，估计量是在解释变量样本值的条件下OLS BLUE广义最小二乘估计量通过对原始模型的变换，说明了已知GLS GeneralizedLeast SquaresGLS Estimator:结构的误差的方差异方差性和误差中的序列相关形式或两者兼有的估计量拟合优度度量概括一组解释变量有多好地解释了因变量或响应变量的统计量Goodness-of-Fit Measure:增长率时间序列中相对于前一时期的比例变化可将它近似为对数差分或以百分比形式报导Growth Rate:H异方差性给定解释变量，误差项的方差不为常数Heteroskedasticity:未知形式的异方差性以一未知的任意形式依赖于解释变量的异方差性Heteroskedasticity ofUnknown Form:异方差一稳健统计量对未知形式的异方差性而言渐F Heteroskedasticity-Robust FStatistic:近稳健的统计量F异方差一稳健统计量对未知形式的异方差性而言渐近稳健的LM Heteroskedasticity-Robust LMStatistic:LM统计量异方差一稳健标准误对未知形式的异方差性而言渐近稳健的标准Heteroskedastidty-Robust Standard Error:误异方差一稳健统计量对未知形式的异方差性而言渐t Heteroskedastity-Robustt Statistic:近稳健的统计量t高持续性过程时间序列过程，其中遥远的将来的结果与当前的结果高度相关Highly PersistentProcess:同方差性回归模型中的误差在解释变量条件下具有不变的方差Homoskedastidty:I即期弹性在分布滞后模型中，给定自变量增加因变量的即时的百分比变化Impact Elasticity:1%即期乘数见即期倾向Impact Multiplier:即期倾向在分布滞后模型中，自变量增加一个单位因变量的即时的变化Impact PropensRy:包含一个无关变量用估计方程时，回归模型中包含了总Inclusion of an IrrelevantVariable OLS体参数为零的解释变量指数关于经济行为例如生产或价格总量信息的统计量Index Number:影响重大的观测值:见奇异值lnuential ObservationsINTRODUCTORY ECONOMETRICS一阶自积需要做一阶差分来得到过程的时间序[I1]Integrated ofOrder One

[11]:I0列过程零阶自积口平稳、弱独立时间序列过程，当用于回归0]Integrated ofOrder Zero[l0]:分析时，它满足大数定律和中心极限定理交互作用曰回归模型中为两个解释变量的乘积的自变量Interaction feet:截距参数复线性回归模型中，给出当所有自变量都为零时因变量的期望值的参数Intercept Parameter截距的变动回归模型中的截距，因组或时期的不同而不同Intercept Shift:J联合假设检验一个模型中包含不止一个对参数的约束的检验Joint HypothesisTest:联合统计显著性两个或多个解释变量具有零总体系数的虚拟假Jointly StatisticallySignicant:设以一个选定的显著性水平被拒绝L滞后分布在无限或有限分布滞后模型中，把滞后系数表示为滞后长度的函数Lag Distribution:滞后因变量等于以前时期的因变量的解释变量Lagged DependentVariable:拉格朗日乘数统计量仅在大样本下为正确的检验统计量，它可用于在不同的模Lagrange MultiplierStatistic型设定问题中检验遗漏变量、异方差性和序列相关大样本性质见渐近性质Large SampleProperties:水平值一水平值模型因变量与自变量均为标准或原始形式的回归模型Level-Level Model:水平值一对数模型因变量为标准形式、自变量至少是其中一部分为对数形式的回归模型Level-Log Model:线性概率模型响应概率对参数为线性的二值响应模型线性时间趋势LPM LinearProbability Model,LPM:为时间的线性函数的趋势Linear Time Trend:线性无偏估计量在多元回归分析中，是因变量值的一个线性函数的那些无偏估计LinearUnbiased Estimator量对数一水平值模型因变量以对数形式出现，而自变量是水平或原始形式的一种回归模型Log-Level Model:对数一对数模型因变量和至少一部分解释变量都是以对数形式出现的回归模型长期弹性Log-Log Model:让因变量和自变量都是对数形式出现的分布滞后模型中的长期倾向即，长期弹性是在给Long-Run Elasticy:定解释变量增长了时，被解释变量最终变化的百分比1%长期乘数参见长期倾向Long-Run Multiplier:长期倾向在一个分布滞后模型中，给定自变量的一个永久性的、一个单位的增长，因变Long-Run Propensity:量最终的变化量M配对样本每个观测值都与另一个观测值相匹配的一种样本，如由丈夫和妻子或一对兄Matched PairsSample:妹组成的样本测量误差观测到的变量与多元回归方程中的变量之间的差Measurement Error:微数缺测性首先提出的一个概念，用以描述容量样本较小Micronumerosity±|Arthur Goldberger时计量经济学估计量的性质最小方差无偏估计量在所有的无偏估计量中方差最小的那个估计量Minimum VarianceUnbiased Estimator:数据缺失当我们没有观测到样本中某些观测个人、城市、时期等所对应的一些变量值时，发Missing Data:生的一类数据问题一阶移动平均过程是由某个随机过程的当期值与一[MA1]Moving AverageProcessofOrderOne[MA1]:期滞后的线性函数所产生的一种时间序列过程这个随机过程是均值、固定方差和不相关的多重共线性0指多元回归模型中自变量之间的相关性当某些相关性“很大”时,就会发生多重共线性，但Multicollinearity:对实际的大小尺度并没有明确的规定多重假设检验涉及到参数的多个约束条件的虚拟假设检验Multicollinearity:多元线性回归模型对参数是线性的一类模型，其中的因变量MLR MWipleLinear RegressionMLR Model是自变量的函数加上一个误差项多元回归分析在多元线性回归模型中进行估计和推断的一类分析Multiple RegressionAnalysis:多重约束用:计量经济学模型中对参数的多于一个的约束条件Mu pieRestrictions乘数测量误差观测到的变量等于实际的观测不到的变量与一个正的测量误Multiplicative MeasurementError:差的乘积时出现的一种测量误差N・■平方统计量・・参见拉格朗日乘数统计量n Rn RSquared Statistic:名义变量用名义或当前美元数表示的变量Nominal Variable:非实验数据不是通过人为控制下的实验得到的数据NonexperimentalData:非嵌套模型没有一个模型可以通过对参数施加限制条件而被表示成另一个模型的特例的两Nonnested Models:个或更多模型非平稳过程联合分布在不同的时期不是恒定不变的一种时间序列过程Nonstationary Process:正态性假定经典线性模型假定之一它是指以解释变量为条件的误差或因变量有正态Normally Assumption:分布虚拟假设在经典假设检验中，我们把这个假设当作真的，要求数据能够提供足够的证据才能Null Hypothesis:否定它分子自由度在检验中，所检验的约束条件的个数Numerator Degreesof Freedom:F0可观测数据参见非实验数据Observational Data:参见普通最小二乘法OLS OLS:截距估计值回归线的截距OLS OLSIntercept Estimate:OLS回归线表示了因变量的预报值与自变量的值之间关系的方程，它的参数是OLS OLSRegression Line用估计出来的OLS斜率估计值回归线的斜率OLS OLSSlope Estimate:OLS遗漏变量偏误回归中遗漏了有关变量而产生的估计量的偏误Omitted VariableBias:OLS单侧对立假设被表述为参数大于或小于虚拟条件下的假设值的一种对立假设One-Sided Alternative:单尾检验与单侧对立假设相对的假设检验One-Tailed Test:序数变量通过排列顺序传达信息的一种数据，它们的大小本身并不说明任何问题Ordinal Variable普通最小二乘法用来估计多元线性回归模型中的参数的一种方法最小OLS OrdinaryLeast Squares,OLS:二乘估计值通过最小化残差的平方和得到INTRODUCTORYECONOMETRICS异常数据在数据集中，与大量其他数据有明显区别的观测值这种现象可能是由于误差造成的，也可Outliers:能是因为它们是由与多数其他数据不同的模型产生而造成的整体显著性对多元回归方程中所有的解释变量所做的一种联Overall SignicanceofaRegression:合显著性检验模型的过度识别参见含有一个无关变量Overspedfying aModel:P值指能够拒绝虚拟假设的最低显著性水平等价的，它也指虚拟假设不被拒绝的最大显著性水平p p-value:综列数据在不同时期，横截面的不断反复得到的数据集在平衡的综列中，同样的单位在每个时Panel Data:期都出现在不平衡的综列中，有些单位往往由于衰减现象而不会在每个时期都出现偏效应回归模型中的其他因素保持不变时，某个解释变量对因变量的影响Partial Effect完全共线性在多元回归中，一个自变量是一个或多个其他自变量的线性函数Perfect Collinearity:变量缺失问题的插入解在回归中，用一个代理变量Plug-In Solutionto theOmitted VariablesProblem OLS代替观测不到的缺失变量政策分析用计量经济学模型来评估某项政策的效果的一种实证分析PolicyAnalysis:混合横截面通常在不同时点收集到的相互独立的横截面组合而成的一个单独的数据集Pooled CrossSection:总体:作为统计或计量经济分析对象的一个明确定义的组群人、公司、城市等Population总体模型一种描述了总体特征的模型，特别是多元线性回归模型Population Model总体平方:总体中，由解释变量解释了的那部分因变量的变异R PopulationR-Squared总体回归函数参见条件期望Population RegressionFunction:实际显著性相对于统计显著性而言的、某个估计值的实际的或经济的重要性，用它的符Practical Signicance:号和大小来衡量普莱斯一温斯登估计一种用来估计有误差和严格外生解释变量的PW Prais-Winsten PWEstimation:AR1多元线性回归模型的方法;不同于科克伦・奥克特方法，它在估计中要用到第一个时期的方程前定变量在联立方程模型中的滞后的内生变量或滞后的外生变量Predetermined Variable:被预测变量参见因变量Predicted Variable:预报把特定的解释变量的值代入所估计的模型，通常是多元回归模型中，以得到结果的一个估计Prediction值预测误差实际结果与所预报的结果之间的差PredictionError:预测区间多元回归模型中，某个因变量的未知结果的一个置信区间Prediction Interval预测变量参见解释变量Predictor Variable:项目评估用计量经济学方法求出某个私人或公共项目的不确定影响的一种评估方法Program Evaluation:代理变量:多元回归分析中，一个与观测不到的解释变量有关系但又不相同的可观测变量Proxy VariableQ二次函数包含一个或多个解释变量的平方的函数，它反映了解释变量Quadratic Functions:对因变量的逐渐变弱或增强的影响定性变量描述一个人、企业及城市等的非定量特征的变量Qualitative Variable:拟一差分数据在估计有的序列相关的回归模型时，当期数据与前Quasi-DHferenced DataAR1一期数据乘以模型的参数后得到的数据之间的差AR1R平方参见校正的R-Bar Squared:R2在多元回归模型中，由自变量解释了的那部分因变量的样本方差之和R2R-Squared形式的统计量用受约束和不受约束的模型中得到的由R2F R-Squared FormoftheFStatistic:R2•表示的、用于检验排除约束条件的统计量F随机抽样在总体中随机抽取观测值的一种抽样方法各个单位被抽取的可能性是相Random Sampling:同的，而且每次抽样都与其他次相互独立随机游走在这样一种时间序列中，下个时期的值等于本期值加上一个独立的或至少是Random Walk不相关的误差项有漂移的随机游走每个时期都加进一个常数或漂移的随机游走Random Walkwith Drift:实际变量用基期货币价值表示的变量Real Variable:回归子参见因变量Regressand:回归误差设定检验在多元回归模型中，检验函数形RESET RegressionSpecication ErrorTest,RESET式的一般性方法它是一种由最初的估计得出的拟合值的平方、三次方以及可能更高次幕的OLS联合显著性检验F过原点回归截距被设为的回归分析，它的斜率通过最小化残差的平方和求Regression Throughthe Origin:0出回归元参见解释变量Regressor:拒绝区域:使得虚拟假设被拒绝的一组检验统计量的值Rejection Region拒绝法则在假设检验中，决定在什么情况下拒绝虚拟假设并支持对立假设的法则Rejection Rule:残差实际值与拟合或预报值之间的差样本中的每次观测都有一个相应的残差，它们被用来计Residual算回归线OLS残差分析在估计多元回归模型后，对某次特定观测的残差的符号和大小所作的研究Residual Analysis:残差平方和参见残差的平方和Residual Sum ofSquares:响应概率在二值响应模型中，以解释变量为条件的因变量取值为的概率Response Probability:1响应变量参见因变量Response Variable:受约束的模型在假设检验中，施加所有虚拟假设所要求的约束条件后得到的模型均方根Restricted Model误多元回归分析中回归标准误的另一个名称仅当RMSE RootMean SquaredError,RMSE:期望值等于实测值一译者S样本回归函数参见回归线Sample RegressionFunction:OLS得分统计量参见拉格朗日乘数统计量Score Statistic:季节性虚拟变量一组用来表示季节或月份的虚拟变量Seasonal DummyVaAables:季节性月度或季度时间序列具有的均值随着一年中季节的不同而系统性变化的特点Seasonality:季节性调整用某种统计程序，可能是对季节性虚拟变量做回归，来消除月度或季度时Seasonally Adjusted间序列中的季节性成分半弹性自变量的一个单位的增长导致的因变量的变化的百分比Semi-Elasticity:序列相关在时间序列或综列数据模型中，不同时期的误差之间的相关性Serial CorrelationINTRODUCTORYECONOMETRICS序列相关一稳健标准误・不管模型中的误差是否与序列相关，都渐Serial CorrelationRobust StandardError:近生效的估计量的标准误序列不相关在时间序列或综列数据模型中，不同时间的误差两两之间不相关短期弹Serially Uncorrelated性因变量和自变量都以对数形式出现的分布滞后模型中的即期倾向显著性水平Short-Run Elasticity:假设检验中发生第类错误的概率Signicance Level:I简单线性回归模型因变量只是一个自变量和一个误差项的线性函数的模型Simple LinearRegressionModel:斜率参数多元回归模型中的自变量的系数Slope Parameter:谬误相关不是因为二者有因果关系，可能是因为它们都受另一个观测不到的因素影响，Spurious Correlation:所导致的两个变量之间的相关性谬误回归问题如果回归分析表明两个或多个无关时间序列具有一定关系，而其Spurious RegressionProblem:原因仅仅因为它们每个都有趋势或都是自积时间序列如随机游走，或上面两种情况同时出现,这种问题就是谬误回归问题稳定的过程滞后变量的系数绝对值小于时的过程序列中AR1Stable AR1Process:1AR1的两个随机变量的相关性，随着它们之间的时间间隔不断增大，以几何级数趋近于0的标准误抽样分布的标准差的估计值P1StandardError of31:131的标准差衡量抽样分布的分散程度的常用指标B1Standard Deviationof B1:B1估计值的标准误参见回归的标准误StandardErroroftheEstimate:回归的标准误多元回归分析中的总体误差的标准差的估计值SER StandardErrorofthe Regression,SER:等于残差平方和的平方根除以自由度标准化系数一种回归系数，它度量了自变量增加一个标准差时，因变量的改变是Standardized Coefcients:其标准差的倍数静态模型只有当期的解释变量影响因变量的一种时间序列模型Static Model:平稳过程边际和所有的联合分布都不随时间变化的一种时间序列过程Stationary Process:统计上不显著在选定的显著性水平上，无法拒绝总体参数等于的虚拟假设Statistically lnsignicant0统计上显著在选定的显著性水平上，相对于特定的对立假设，拒绝总体Statistically Significant:参数等于的虚拟假设0随机过程标注了时间的一系列随机变量Stochastic Process:严格外生的时间序列或综列数据模型中的解释变量的一个特点，以所有时期的解释变量为Strict Exogeneity条件的、任何时期的误差项都是有均值更宽松的一种说法是用相关性为来表述的00强相依参见高度持续过程Strongly Dependent:残差平方和多元回归模型中，所观测的残差的平方和Sum ofSquared ResidualsOLS求和运算符用表示的一个符号，用来表示对一组数据的求和运算Summation OperatorT比率、统计量用来对计量经济学模型中关于参数的单个假设进行检验的一种统计量ttt Ratio,t Statistic:时间序列数据搜集到的一个或多个变量在不同时间上的数据Time SeAesData:时间序列过程参见随机过程Time SeriesProcess:时间趋势时间的函数，它是趋势时间序列过程的期望值TimeTrend:总平方和因变量相对于它的样本均值的总样本变异SST TotalSumofSquares,SST:处理组在项目评估中，参与这一项目的群体Treatment Group也见实验群组趋势过程期望值是时间的增函数或减函数的时间序列过程Trending Process:趋势一平稳过程在除掉了时间趋势后变得平稳的过程毫无疑问，除掉了趋势的Trend-Stationary Process序列是弱相依的真实模型表示因变量与有关自变量及一个干扰项之间关系的真实的总体模型在这个模型中，True Model:0条件均值假定成立双侧对立假设总体参数既可以大于乂可以小于虚拟假设提出的值的一种检验方法Two-Sided Alternative:双尾检验相对于双侧对立检验的检验方法Two-Tailed Test:U无偏估计量期望值或抽样分布的均值等于总体值与总体值的大小无关的估计量UnbiasedEstimator:不相关随机变量相互之间没有线性关系的随机变量Uncorrelated RandomVariables:设定不足的模型参见忽略一个有关的变量Underspecifying aModel:单位根过程当期值等于前一个时期的值加上一个弱相依的干扰项的一种高度持续Unit RootProcess:。