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文本内容:
以妹纹大学Guizhou Universityof Financeand Economics课程实验报告专业年级13级金融工程班课程名称计量经济学指导教师刘妍一学生姓名杨秀丽学号实验日期2015年12月15日实验地点笃行楼A栋207实验成绩教务处制2015年12月15日实验工程名称运用阿尔蒙法多项式变换法估计分布实验
1.通过具体的实践操作，进一步熟悉Eviews的具体功能目的及要
2.掌握用Eviews软件通过阿尔蒙多项式变换法估计分布滞后的模型求实验
1.对第七章案例分析进行验证，熟悉Eviews软件检验、阿尔蒙多项式的步骤内容
2.独立完成练习题
7.2,完成实验报告建立工作文件，输入数据如图某地区1980-2001年固定资产投资Y与销售额X的资料I年份Y X
198036.
9952.
805198133.
655.
906198235.
4263.
027198342.
3572.
931198452.
4884.79实验步骤
198553.
6686.
589198658.
5398.
797198767.
48113.
201198878.
13126.
905198995.
13143.
9361990112.
6154.
3911991128.
68168.
1291992123.
97163.
3511993117.
35172.547F
1994139.
61190.
6821995152.
88194.
5381996137.
95194.
6571997141.
06206.
3261998163.
45223.
5411999183.
8232.
7242000192.
61239.
4592001182.
81235.142分布滞后模型Y=a+^X+j3X_+...+/
3.X_,+u s=4,取m=2t t}t}t t假设Bo=ao9B\=%+/+%，+21+4%,-a+3a+9%，]分4=a+4%+16%〔*[}那么模型可变为Y=a+«Z+aZ+a Z+u,其中t00/x Xt22z tZ0t=Xt+Xt-\+Xt-2+Xt-3+X—4Z“=X+2X+3X+4X-I TTZ%=X「4X,2+9X/3+I6X/4在Eviews工作文件中输入X和Y的数据，在工作文件窗口中点击Genr工具栏，出现对话框，输入生成变量z的公式，点击OK,类似地，可生成z乜变量的数据进入equation specification对话框，键入回归方程形式:Y C4r4r点击0K，显示回归结果Dependent Variable:YMethod:Least SquaresDate:25/02/10Time:23:19Sample adjusted:19842001Included observations:18after adjustmentsVariableCoefficient Std.Error t-Statistic Prob.C-
35.
492348.192884-
4.
3320930.0007Z
00.
8910120.
1745635.
1042480.0002Z1-
0.
6699040.254447-
2.
6327830.0197Z
20.
1043920.
0623111.
6753380.1160R-squared
0.984670Mean dependent var
121.2322Adjusted R-squared
0.981385S.D.dependent var
45.63348S.E.of regression
6.226131Akaike infocriterion
6.688517Sum squaredresid Schwarz criterion
542.
70596.886378Log likelihood-
56.19666F-statistic
299.7429Durbin-Watson stat
1.130400ProbF-statistic
0.000000回归方程Y=-
35.49243+
0.891012Z-
0.669904Z+
0.104392Z0z lz2za=—
35.49124,=
0.89101,%=-
0.66990,6r=
0.1043902由*式可得，Ao=
0.89101,4=
0.32550,/2=—093123,月=—
0.17917,用4=—
0.11833由阿尔蒙多项式变换可得如下估计结果A匕=-
35.49234+
0.89101X,+
0.32550X,-
0.03123X,.-
0.17917X,-
0.11833Xz4在实际应用中，Eviews提供了多项式分布滞后指令“PDL”用于估计分布滞后模型在Eviews中输入X和Y的数据，进入equation specification对话栏，键入方程形式Is yc pdlx,4,2式中，PDL指令表示进行多项式分布滞后模型的估计，括号中的4表示X的分布滞后长度,2表示多项式的阶数，在estimation settings栏中选择leastsquares,点击OK,屏幕显示回归分析结果:EViews-[Equation:UWTITLED Torkfile:UMTITLED]l_]File EditObjects ViewProcs QuickOptions WindowHelpView Vrocs|Objects|Print Name|Freeze|Estimate ForecastStats|RisidsDependent Variable:YMethod:Least SquaresDate:12/13/10Time:08:37Sampleadjusted:19842001Included observations:18after adjustingendpointsVariable CoefficientStd.Error t-Statistic Prob.C-
35.
492348.192884-
4.
3320930.0007PDU31-
0.
0312280.123416-
0.
2530310.8039PDL02-
0.
2523360.062441-
4.
0411820.0012PDL
030.
1043920.
0623111.
6753380.1160R-squared
0.984670Mean dependentvar
121.2322Adjusted R-squared
0.981385S.D.dependentvar45,63348S.E.of regression
6.226131Akaike infocriterion
6.688517Sum squaredresid
542.7059Schwarzcriterion
6.886378Log likelihood-
56.19666F-statistic
299.7429Durbin-Watson stat
1.130400ProbF-statistic
0.000000Lag Distributionof Xi CoefficientStd.Error T-Statistici
00.
891010.
174565.10425一—1———
0.
325500.
089983.61759112-
0.
031230.12342-
0.253033-
0.
179170.08488-
2.11094,•i4-
0.
118330.18034-
0.65616Sum ofLags
0.
887780.
0300729.5262实验环境Eviews
3.0学会了阿尔蒙多项式变换法的估计过程,掌据了分布滞后模型的估计方法;实验结果与深入了解了国定资产投资与销售额之间的计量结果，扩大了思路分析需要指出的是，用PDL估计分布滞后模型时，Eviews所采用的滞后系数多项式变换不是阿尔蒙多项式，而是阿尔蒙多项式的派生形式匕=-
35.49234+
0.89101X+
0.32550X,1-
0.03123X…-
0.17917Xz3r-4I l—l1—L f—3但同前面分布计算的结果比，最终的分布滞后估计系数式B，3,九,口3是相同的教师评语。
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