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文本内容:
1.经济变量经济变量是用来描述经济原因数量水平的指标（3分）
2.解释变量是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为何变动、怎样变动的变量（2分）它对因变量的变动做出解释，体现为方程所描述的因果关系中的“因”（1分）
3.被解释变量是作为研究对象的变量（1分）它的变动是由解释变量做出解释的，体现为方程所描述的因果关系的果（2分）
4.内生变量是由模型系统内部原因所决定的变量，（2分）体现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的成果（1分）
5.外生变量是由模型系统之外的原因决定的变量，体现为非随机变量（2分）它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定（1分）
6.滞后变量是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，（1分）前期的内生变量称为滞后内生变量；（1分）前期的外生变量称为滞后外生变量（1分）
7.前定变量一般将外生变量和滞后变量合称为前定变量，（1分）即是在模型求解此前已经确定或需要确定的变量（2分）
8.控制变量在计量经济模型中人为设置的反应政策规定、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，（2分）它一般属于外生变量（1分）
9.计量经济模型为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，（2分）是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括（1分）
10.函数关系假如一种变量y的取值可以通过另一种变量或另一组变量以某种形式惟一地、精确地确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系（3分）
11.有关关系假如一种变量y的取值受另一种变量或另一组变量的影响，但并不由它们惟一确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是有关关系（3分）
12.最小二乘法用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的措施，称为最小二乘法（3分）
13.高斯一马尔可夫定理在古典假定条件下，OLS估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量，这一结论即是高斯一马尔可夫定理（3分）
14.总变差（总离差平方和）在回归模型中，被解释变量的观测值与其均值的离差平方和（3分）
15.回归变差（回归平方和）在回归模型中，因变量的估计值与其均值的离差平方和，（2分）也就是由解释变量解释的变差（1分）
16.剩余变差（残差平方和）在回归模型中，因变量的观测值与估计值之差的平方和，（2分）是不能由解释变量所解释的部分变差（1分）
17.估计原则误差在回归模型中，随机误差项方差的估计量的平方根（3分）
18.样本决定系数回归平方和在总变差中所占的比重（3分）
19.点预测给定自变量的某一种值时，运用样本回归方程求出对应的样本拟合值，以此作为因变量实际值和其均值的估计值（3分）
20.拟合优度样本回归直线与样本观测数据之间的拟合程度（3分）
21.残差样本回归方程的拟合值与观测值的误差称为回归残差（3分）
22.明显性检查运用样本成果，来证明一种虚拟假设的真伪的一种检查程序（3分）
23.回归变差简称ESS,表达由回归直线（即解释变量）所解释的部分（2分），表达x对y的线性影响（1分）
24.剩余变差简称RSS,是未被回归直线解释的部分（2分），是由解释变量以外的原因导致的影响（1分）
25.多重决定系数在多元线性回归模型中，回归平方和与总离差平方和的比值（1答案在现实生活中，影响经济问题的原因除具有数量特性的变量外，尚有一类变量，此类变量所反应的并不是数量而是现象的某些属性或特性，即它们反应的是现象的质的特性这些原因还很也许是重要的影响原因，这时就需要在模型中引入此类变量（4分）引入的方式就是以虚拟变量的形式引入（1分）
46.直接用最小二乘法估计有限分布滞后模型的有
（1）损失自由度（2分）
（2）产生多重共线性（2分）
（3）滞后长度难确定的问题（1分）
47.因变量受其自身或其他经济变量前期水平的影响，称为滞后现象其原因包括
（1）经济变量自身的原因；（2分）
（2）决策者心理上的原因（1分）；
（3）技术上的原因（1分）；
（4）制度的原因（1分）
48.koyck模型的特点包括
（1）模型中的入称为分布滞后衰退率，入越小，衰退速度越1快（2分）；
（2）模型的长期影响乘数为b0・1-几（1分）；
（3）模型仅包括两个解释变量，防止了多重共线性（1分）；
（4）模型仅有三个参数，解释了无限分布滞后模型因包括无限个参数无法估计的问题（1分）
49.联立方程模型中方程有行为方程式（1分）；技术方程式（1分）；制度方程式（1分）；平衡方程（或均衡条件）（1分）；定义方程（或恒等式）（1分）
50.联立方程的变量重要包括内生变量（2分）、外生变量（2分）和前定变量（1分）
51.模型的识别有恰好识别（2分）、过渡识别（2分）和不可识别（1分）三种
52.识别的条件条件包括阶条件和秩条件阶条件是指，假如一种方程能被识别，那么这个方程不包括的变量总数应不小于或等于模型系统中方程个数减1（3分）；秩条件是指，在一种具有K个方程的模型系统中，任何一种方程被识别的充足必要条件是所有不包括在这个方程中变量的参数的秩为K—1（2分）分），也就是在被解释变量的总变差中能由解释变量所解释的那部分变差的比重，我们称之为多重决定系数，仍用R2表达（2分）
26.调整后的决定系数又称修正后的决定系数，记为R2,是为了克服多重决定系数会伴随解释变量的增长而增大的缺陷提出来的，（2分）其公式为火2=1—台1------------------（1分）力/5-1）
27.偏有关系数:在Y、X
1、X2三个变量中，当Xi既定期（即不受兄的影响），表达Y与X2之间有关关系的指标，称为偏有关系数，记做Ryzi（3分）
28.异方差性在线性回归模型中，假如随机误差项的方差不是常数，即对不一样的解释变U.量观测值彼此不一样，则称随机项具有异方差性（3分）
29.戈德菲尔特-匡特检查:该措施由戈德菲尔特（S.M.Goldfeld）和匡特（R.E.Quandt）于1965年提出，用对样本进行分段比较的措施来判断异方差性（3分）
30.怀特检查:该检查由怀特（White）在1980年提出，通过建立辅助回归模型的方式来判断异方差性（3分）
31.戈里瑟检查和帕克检查:该检查法由戈里瑟和帕克于1969年提出，其基本原理都是通过建立残差序列对解释变量的（辅助）回归模型，判断随机误差项的方差与解释变量之间与否存在着较强的有关关系，进而判断与否存在异方差性（3分）
32.序列有关性对于模型%=A）+用勺+分2%2i+…i=1,2,随机误差项互相独立的基本假设体现为Cou缶勺）=0i工J=l,2,…,〃（1分）假如出现勺）iw j,i,j=1,2，…卢即对于不一样的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在某种有关性，则认为出现了序列有关性（Serial Correlation）（2分）o
33.虚假序列有关是指模型的序列有关性是由于省略了明显的解释变量而导致的
34.差分法差分法是一类克服序列有关性的有效措施，被广泛的采用差分法是将原模型变换为差分模型，分为一阶差分法和广义差分法
35.广义差分法广义差分法可以克服所有类型的序列有关带来的问题，一阶差分法是它的一种特例
36.自回归模型y=py_t tx
37.广义最小二乘法是最有普遍意义的最小二乘法，一般最小二乘法和加权最小二乘法是它的特例
38.DW检查德宾和瓦特森与1951年提出的一种适于小样本的检查措施DW检查法有五个前提条件
39.科克伦-奥克特迭代法是通过逐次跌代去寻求更为满意的的估计值，然后再采用广义差分法详细来说，该措施是运用残差儿去估计未知的（
40.Durbin两步法当自有关系数「未知，可采用Durbin提出的两步法去消除自有关第一步对一多元回归模型，使用OLS法估计其参数，第二步再运用广义差分
41.有关系数度量变量之间有关程度的一种系数，一般用P表达,QI|J,越靠近于1,有关程度越强，越靠近于0,有勺）关程度越弱
42.多重共线性是指解释变量之间存在完全或不完全的线性关系
43.方差膨胀因子是指解释变量之间存在多重共线性时的方差与不存在多重共线性时的方差之比
44.把质的原因量化而构造的取值为0和1的人工变量
45.在设定模时假如模型中解释变量的构成.模型函数的形式以及有关随机误差项的若干假定等内容的设定与客观实际不一致，运用计量经济学模型来描述经济现象而产生的误差
46.是指与模型中的随机解释变量高度有关，与随机误差项不有关的变量
47.用工具变量替代模型中与随机误差项有关的随机解释变量的措施
48.由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的变化而系统地变化
49.这是虚拟变量的一种应用，当解释变量x低于某个已知的临界水平/时，我们取虚拟[1x2X*变量=*设置而成的模型称之为分段线性回归模型0x x
50.分布滞后模型假如滞后变量模型中没有滞后因变量，因变量受解释变量的影响分布在解释变量不一样步期的滞后值上，则称这种模型为分布滞后模型
51.有限分布滞后模型滞后期长度有限的分布滞后模型称为有限分布滞后模型
52.无限分布滞后模型滞后期长度无限的分布滞后模型称为无限分布滞后模型
53.几何分布滞后模型对于无限分布滞后模型，假如其滞后变量的系数bi是按几何级数列衰减的，则称这种模型为几何分布滞后模型
54.联立方程模型是指由两个或更多互相联络的方程构建的模型
55.构造式模型是根据经济理论建立的反应经济变量间直接关系构造的计量方程系统简化式模型是指联立方程中每个内生变量只是前定变量与随机误差项的函数
56.
57.构造式参数构造模型中的参数叫构造式参数简化式模型中的参数叫简化式参数
58.简化式参数
59.识别就是指与否能从简化式模型参数估计值中推导出构造式模型的参数估计值
60.不可识别是指无法从简化式模型参数估计值中推导出构造式模型的参数估计值
61.识别的阶条件假如一种方程能被识别，那么这个方程不包括的变量的总数应不小于或等于模型系统中方程个数减lo
62.识别的秩条件一种方程可识别的充足必要条件是所有不包括在这个方程中的参数矩阵的秩为m-
163.间接最小二乘法先运用最小二乘法估计简化式方程，再通过参数关系体系，由简化式参数的估计值求解得构造式参数的估计值
四、简答题（每题5分）
1.简述计量经济学与经济学、记录学、数理记录学学科间的关系答计量经济学是经济理论、记录学和数学的综合（1分）经济学着重经济现象的定性研究，计量经济学着重于定量方面的研究（1分）记录学是有关怎样搜集、整顿和分析数据的科学，而计量经济学则运用经济记录所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证（1分）数理记录学作为一门数学学科，可以应用于经济领域，也可以应用于其他领域；计量经济学则仅限于经济领域（1分）计量经济模型建立的过程，是综合应用理论、记录和数学措施的过程，计量经济学是经济理论、记录学和数学三者的统一
2、计量经济模型有哪些应用？答
①构造分析（1分）
②经济预测（1分）
③政策评价（1分）
④检查和发展经济理论（2分）
3、简述建立与应用计量经济模型的重要环节答
①根据经济理论建立计量经济模型；（1分）
②样本数据的搜集；（1分）
③估计参数；（1分）
④模型的检查；（1分）
⑤计量经济模型的应用（1分）
4、对计量经济模型的检查应从几种方面入手？答
①经济意义检查；（2分）
②记录准则检查；（1分）
③计量经济学准则检查；（1分）
④模型预测检查（1分）
5.计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？答四种分类
①时间序列数据；（1分）
②横截面数据；（1分）
③混合数据；（1分）
④虚拟变量数据（2分）
6.在计量经济模型中，为何会存在随机误差项？答随机误差项是计量经济模型中不可缺乏的一部分（1分）产生随机误差项的原因有如下几种方面
①模型中被忽视掉的影响原因导致的误差；（1分）
②模型关系认定不精确导致的误差；（1分）
③变量的测量误差；（1分）
④随机原因（1分）
7.古典线性回归模型的基本假定是什么？答
①零均值假定（1分）即在给定小的条件下，随机误差项的数学期望（均值）为0,即E（Ut）=0
②同方差假定（1分）误差项L的方差与t无关，为一种常数
③无自有关假定（1分）即不一样的误差项互相独立
④解释变量与随机误差项不有关假定（1分）
⑤正态性假定，（1分）即假定误差项以服从均值为0,方差为4的正态分布
8.总体回归模型与样本回归模型的区别与联络答重要区别
①描述的对象不一样（1分）总体回归模型描述总体中变量y与x的互相关系，而样本回归模型描述所观测的样本中变量y与x的互相关系
②建立模型的不一样（1分）总体回归模型是根据总体所有观测资料建立的，样本回归模型是根据样本观测资料建立的
③模型性质不一样（1分）总体回归模型不是随机模型，样本回归模型是随机模型，它伴随样本的变化而变化重要联络样本回归模型是总体回归模型的一种估计式，之因此建立样本回归模型，目的是用来估计总体回归模型（2分）
9.试述回归分析与有关分析的联络和区别答两者的联络
①有关分析是回归分析的前提和基础；回归分析是有关分析的深入和继续（1分）
②有关分析与回归分析的有关指标之间存在计算上的内在联络（1分）两者的区别
①回归分析强调因果关系，有关分析不关怀因果关系，所研究的两个变量是对等的（1分）
②对两个变量x与y而言，有关分析中:卢；在回归分析中,%=%+〃］+为和X/=Q0+4+%却是两个完全不一样的回归方程（］分）
③回归分析对资料的规定是被解释变量y是随机变量，解释变量x是非随机变量；有关分析对资料的规定是两个变量都随机变量（1分）
10.在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的一般最小二乘估计量有哪些记录性质？A A答
①线性，是指参数估计量瓦和〃分别为观测值K和随机误差项％的线性函数或线性人/X组合（1分）
②无偏性，指参数估计量4和4的均值（期望值）分别等于总体参数％和4（2分）
③有效性（最小方差性或最优性），指在所有的线性无偏估计量中，最小二A/X乘估计量瓦和〃的方差最小（2分）
11.简述BLUE的含义答BLUE即最佳线性无偏估计量，是best linearunbiased estimators的缩写（2分）在古典假定条件下，最小二乘估计量具有线性、无偏性和有效性，是最佳线性无偏估计量，即BLUE,这一结论就是著名的高斯一马尔可夫定理（3分）
12.对于多元线性回归模型，为何在进行了总体明显性F检查之后，还要对每个回归系数进行与否为0的t检查？答多元线性回归模型的总体明显性F检查是检查模型中所有解释变量对被解释变量的共同影响与否明显（1分）通过了此F检查，就可以说模型中的所有解释变量对被解释变量的共同影响是明显的，但却不能就此鉴定模型中的每一种解释变量对被解释变量的影响都是明显的（3分）因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响与否明显进行检查，即进行t检查（1分）
13.给定二元回归模型/=为+”内，+”2另+%,请论述模型的古典假定解答
（1）随机误差项的期望为零，即£（%）=0
（2）不一样的随机误差项之间互相独立，即cov（%,4）二a（％-£；（%））（4—£
（4）］二£（〃四）二0（1分）
（3）随机误差项的方差与t无关，为一种常数，即var（〃,）=2即同方差假设（1分）
（4）随机误差项与解释变量不有关，即cov（x%）=（/=1,2,…次）一般假定马为非随机变量，这个假设自动成立（1分）
（5）随机误差项吃为服从正态分布的随机变量，即u（i分）
（6）解释变量之间不存在多重共线性，即假定各解释变量之间t不存在线性关系，即不存在多重共线性（1分）
14.在多元线性回归分析中，为何用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？解答由于人们发现伴随模型中解释变量的增多，多重决定系数尸的值往往会变大，从而增长了模型的解释功能这样就使得人们认为要使模型拟合得好，就必须增长解释变量（2分）不过，在样本容量一定的状况下，增长解释变量必然使得待估参数的个数增长，从而损失自由度，而实际中假如引入的解释变量并非必要的话也许会产生诸多问题，例如，减少预测精确度、引起多重共线性等等为此用修正的决定系数来估计模型对样本观测值的拟合优度（3分）15,修正的决定系数A及其作用（2分）其作用有
（1）用自由度调整后，可以消除拟合优度评价中解释变量多少对决定系数计算的影响；（2分）
（2）对于包括解释变量个数不一样的模型，可以用调整后的决定系数直接比较它们的拟合优度的高下，但不能用本来未调整的决定系数来比较（1分）
16.常见的非线性回归模型有儿种状况？解答常见的非线性回归模型重要有1对数模型In%=%+々In%/+〃/1分2半对数模型y=%+6Jn管+%或Iny=%+*,+%1分⑶倒数模型y=d〃或,=4+4，+〃1分x yx
（5）成长曲线模型包括逻辑成长曲线模型y=----------正和Gompertz成长曲线模型1+能々4多项式模型y=h+hx+hx2+...+bxk+u1分i2k»=/+*（1分）
17.观测下列方程并判断其变量与否呈线性，系数与否呈线性，或都是或都不是
①H=%+6/；+%
②,=%+b log七+u
③log y,=b+b log+u®yx tQ xt t=bo/（々为）+Ut解答
①系数呈线性，变量非线性；（1分）
②系数呈线性，变量非呈线性；（1分）
③系数和变量均为非线性；（1分）
④系数和变量均为非线性（2分）
18.观测下列方程并判断其变量与否呈线性，系数与否呈线性，或都是或都不是
①/=b+b logx,+u
②％=%+b（bx）+uG}t]2t t
③=b/（bx）+u
④y=1+〃（）（1-%Q}t t解答
①系数呈线性，变量非呈线性；（1分）
②系数非线性，变量呈线性；（1分）
③系数和变量均为非线性；（2分）
④系数和变量均为非线性（1分）
19.异方差性是指模型违反了古典假定中的同方差假定，它是计量经济分析中的一种专门问题在线性回归模型中，假如随机误差项的方差不是常数，即对不一样的解释变量观测值彼此不一样，则称随机项均具有异方差性，即var（%）=b；w常数（,1,2,……,n）o（3分）例如，运用横截面数据研究消费和收入之间的关系时,对收入较少的家庭在满足基本消费支出之后的剩余收入已经不多，用在购置生活必需品上的比例较大，消费的分散幅度不大收入较多的家庭有更多可自由支配的收入，使得这些家庭的消费有更大的选择范围由于个性、爱好、储蓄心理、消费习惯和家庭组员构成等那个的差异，使消费的分散幅度增大，或者说低收入家庭消费的分散度和高收入家庭消费得分散度相比较，可以认为牵着不不小于后者这种被解释变量的分散幅度的变化，反应到模型中，可以理解为误差项方差的变化（2分）
20.产生原因
（1）模型中遗漏了某些解释变量；
（2）模型函数形式的设定误差；
（3）样本数据的测量误差；
（4）随机原因的影响（2分）产生的影响假如线性回归模型的随机误差项存在异方差性，会对模型参数估计、模型检查及模型应用带来重大影响，重要有
（1）不影响模型参数最小二乘估计值的无偏性；
（2）参数的最小二乘估计量不是一种有效的估计量；
（3）对模型参数估计值的明显性检查失效；
（4）模型估计式的代表性减少，预测精度精度减少（3分）
21.检查措施
（1）图示检查法；（1分）
（2）戈德菲尔德一匡特检查；（1分）
（3）怀特检查；（1分）
（4）戈里瑟检查和帕克检查（残差回归检查法）；（1分）
（5）ARCH检查（自回归条件异方差检查）（1分）
22.处理措施
（1）模型变换法；（2分）
（2）加权最小二乘法；（2分）
（3）模型的对数变换等（1分）
23.加权最小二乘法的基本原理最小二乘法的基本原理是使残差平方和为最小，在异方差状况下，总体回归直线对于不一样的七，4的波动幅度相差很大随机误差项方2差/越小，样本点以对总体回归直线的偏离程度越低，残差弓的可信度越高（或者说2样本点的代表性越强）；而较大的样本点也许会偏离总体回归直线很远，与的可信度较低（或者说样本点的代表性较弱）（2分）因此，在考虑异方差模型的拟合总误差时，22对于不一样的q应当区别看待详细做法对较小的自给于充足的重视，即给于较大的22权数；对较大的9给于充足的重视，即给于较小的权数更好的使乙9反应var（%）对残差平方和的影响程度，从而改善参数估计的记录性质（3分）
24.样本分段法（即戈德菲尔特一匡特检查）的基本原理将样本分为容量相等的两部分，然后分别对样本1和样本2进行回归，并计算两个子样本的残差平方和，假如随机误差项是同方差的，则这两个子样本的残差平方和应当大体相等；假如是异方差的，则两者差异较大，以此来判断与否存在异方差（3分）使用条件
（1）样本容量要尽量大，一般而言应当在参数个数两倍以上；
（2）刈服从正态分布，且除了异方差条件外，其他假定均满足（2分）
25.简述DW检查的局限性答从判断准则中看到，DW检查存在两个重要的局限性首先，存在一种不能确定的DW.值区域，这是这种检查措施的一大缺陷（2分）另一方面DW.检查只能检查一阶自有关（2分）但在实际计量经济学问题中，一阶自有关是出现最多的一类序列有关，并且经验表明，假如不存在一阶自有关，一般也不存在高阶序列有关因此在实际应用中，对于序列有关问题一般只进行DW.检查（1分）
26.序列有关性的后果答
（1）模型参数估计值不具有最优性；（1分）
（2）随机误差项的方差一般会低估；（1分）
（3）模型的记录检查失效；（1分）
（4）区间估计和预测区间的精度减少（1分）（全对即加1分）
27.简述序列有关性的几种检查措施答
（1）图示法；（1分）
（2）DTV检查；（1分）
（3）回归检查法；（1分）
（4）此外，偏有关系数检查，布罗斯一戈弗雷检查或拉格朗日乘数检查都可以用来检查高阶序列有关（2分）
28.广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？答:基本思想就是对违反基本假定的模型做合适的线性变换，使其转化成满足基本假定的模型，从而可以使用OLS措施估计模型（5分）
29.自有关性产生的原因有那些？答
（1）经济变量惯性的作用引起随机误差项自有关；（1分）
（2）经济行为的滞后性引起随机误差项自有关；（1分）
（3）某些随机原因的干扰或影响引起随机误差项自有关；（1分）
（4）模型设定误差引起随机误差项自有关；（1分）
（5）观测数据处理引起随机误差项自有关（1分）
30.请简述什么是虚假序列有关，怎样防止？答数据体现出序列有关，而实际上并不存在序列有关（2分）要防止虚假序列有关，就应在做定量分析之间先进行定性分析，看从理论上或经验上与否有存在序列有关的也许，也许性是多大（3分）
31.DW值与一阶自有关系数的关系是什么？DW答0=1---------或者W=2（l—Q）
32.答多重共线性是指解释变量之间存在完全或近似的线性关系产生多重共线性重要有下述原因
（1）样本数据的采集是被动的，只能在一种有限的范围内得到观测值，无法进行反复试验（2分）
（2）经济变量的共同趋势（1分）
（3）滞后变量的引入（1分）
（4）模型的解释变量选择不妥（1分）
33.答完全多重共线性是指对于线性回归模型Y=/XX2+……+AX+uk若C1Xij+c2X2j+…+CkXkj=，j=l,2,…,n其中％卜是不全为的常数C2,…,0则称这些解释变量的样本观测值之间存在完全多重共线性（2分）不完全多重共线性是指对于多元线性回归模型……+Xk+uY=AX AX+1+2若C]X[j+c2X2j+…+CkXkj+v=O,j=l,2，…用其中％,卜是不全为的常数，为随机误差项C2,…,0v则称这些解释变量的样本观测之间存在不完全多重共线性（3分）
34.答
（1）无法估计模型的参数，即不能独立辨别各个解释变量对因变量的影响（3分）
（2）参数估计量的方差无穷大（或无法估计）（2分）
35.答
（1）可以估计参数，但参数估计不稳定（2分）
（2）参数估计值对样本数据的略有变化或样本容量的稍有增减变化敏感（1分）
（3）各解释变量对被解释变量的影响难精确鉴别（1分）
（4）t检查不轻易拒绝原假设（1分）
36.答
（1）模型总体性检查F值和R2值都很高，但各回归系数估计量的方差很大，t值很低，系数不能通过明显性检查（2分）
（2）回归系数值难以置信或符号错误（1分）
（3）参数估计值对删除或增长少许观测值，以及删除一种不明显的解释变量非常敏感（2分）
37.答所谓方差膨胀因子是存在多重共线性时回归系数估计量的方差与无多重共线性时回归系数估计量的方差对比而得出的比值系数（2分）若VIF（£）=1时，认为原模型不/X存在“多重共线性问题”；（1分）若VIF（用）＞1时，则认为原模型存在“多重共线性八问题”；（1分）若VIF（W）＞5时，则模型的“多重共线性问题”的程度是很严重的，并且是非常有害的（1分）
38.模型中引入虚拟变量的作用是什么？答案
（1）可以描述和测量定性原因的影响；（2分）
（2）可以对的反应经济变量之间的关系，提高模型的精度；（2分）
（3）便于处理异常数据（1分）
39.虚拟变量引入的原则是什么？答案
（1）假如一种定性原因有m方面的特性，则在模型中引入丁1个虚拟变量；（1分）
（2）假如模型中有m个定性原因，而每个定性原因只有两方面的属性或特性，则在模型中引入m个虚拟变量；假如定性原因有两个及以上个属性，则参照“一种原因多种属性”的设置虚拟变量（2分）
（3）虚拟变量取值应从分析问题的目的出发予以界定；（1分）
（4）虚拟变量在单一方程中可以作为解释变量也可以作为被解释变量（1分）
40.虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？答案
（1）加法方式其作用是变化了模型的截距水平；（2分）
（2）乘法方式其作用在于两个模型间的比较、原因间的交互影响分析和提高模型的描述精度；（2分）
（3）一般方式即影响模型的截距有影响模型的斜率（1分）
41.判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？答案
（1）模型应力争简朴；（1分）
（2）模型具有可识别性；（1分）
（3）模型具有较高的拟合优度；（1分）
（4）模型应与理论相一致；（1分）
（5）模型具有很好的超样本功能（1分）
42.模型设定误差的类型有那些？答案
（1）模型中添加了无关的解释变量；（2分）
（2）模型中遗漏了重要的解释变量；（2分）
（3）模型使用了不恰当的形式（1分）
43.工具变量选择必须满足的条件是什么？答案选择工具变量必须满足如下两个条件
（1）工具变量与模型中的随机解释变量高度有关；（3分）
（2）工具变量与模型的随机误差项不有关（2分）
44.设定误差产生的重要原因是什么？答案原因有四
（1）模型的制定者不熟悉对应的理论知识；（1分）
（2）对经济问题自身认识不够或不熟悉前人的有关工作；（1分）
（3）模型制定者缺乏有关变量的数据；（1分）
（4）解释变量无法测量或数据自身存在测量误差（2分）
45.在建立计量经济学模型时，什么时候，为何要引入虚拟变量？。
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