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银行从业考试模拟题银行从业考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！在线做题就选针题库（选中链接后点击“打开链接”）
一、单项选择题如下各小题所给出的四个选项中.只有一项符合题目规定，请选择对应选项不选、错选均不得分（共90题，每题
0.5分共45分）
1.使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）严格的程序A.违约风险模型和模型独立控制B.技术风险模型和模型独立预测C.系统风险模型和模型独立操作D.操作风险模型和模型独立验证
2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法对的的是（）A.此情形属于市场风险的一种B.此情形是操作风险的体现C.此情形会导致交易成本下降D.此情形不会引起信用风险
3.按照《巴塞尔新资本协议》的规定，（）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和处理民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口A.法律风险B.市场风险C.操作风险D.合规风险
4.随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍原则差范围内的概率为（）A.
0.68B.
0.95C.
0.9973D.
0.
975.经风险调整的资本收益率（RAR0C）的计算公式是（）A.RAR0C=（收益一预期损失）/非预期损失B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
39.用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（）A.2B.3C.4D.
540.A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金债券A的票面利率为5乐债券B的票面利率为6%,若它们的到期收益率均等于市场利率，则（）A.债券A的久期不小于债券B的久期B.债券A的久期不不小于债券B的久期C.债券A的久期等于债券B的久期D.无法确定债券A和B的久期大小
31.［解析］答案为A在这四种价值中，B、C、D项时市场价格的依赖性很强，只有名义价值是根据历史成本反应出来的，因此不具有实质性意义
32.［解析］答案为D影响国家主权评级的原因包括人均收入、GDP增长、通货膨胀、财政平衡、外部平衡、外债、经济发展指标、违约史指标，以及后来增长的利差变量，金融部门潜在问题资产占GDP的比例、金融系统因政府而产生的或有负债与GDP之比、私人部门信贷增长的变化率和实际汇率变量
33.［解析］答案为B市场价值是在评估基准日，资源的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的状况下通过公平交易资产所得到的资产的预期价值
34.［解析］答案为D影响期权价值的重要原因包括标的资产的市场价格和期权的执行价格、期权的到期期权、外汇汇率的波动、货币利率
35.［解析］答案为A非流程风险是由政策、管理模式等系统性原因产生的，如人力资源配置不妥风险属于非流程风险
36.［解析］答案为D对自我评估法重要目的的考察自我评估法的重要目的是鼓励各级机构承担责任及积极对操作风险进行识别和管埋
37.［解析］答案为B运用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，虽然上述安排已经对收益率曲线的平行移动进行对冲，不过该期政府债券多头的经济价值还是会下降
38.［解析］答案为B历史模拟法克服了方差协方差法的某些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计措施，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题
39.［解析］答案为B用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于
340.［解析］答案为c债券A、B选项在其他方面都相似，因此若到期收益率均等于市场利率，则它们的久期相等
41.下列不属于经营绩效类指标的是（）A.总资产净回报率42资本充足率C.股本净回报率D.成本收入比
43.外汇构造性风险来源于（）A.代理外汇买卖B.自营外汇买卖C.即期外汇买卖D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配
44.某银行外汇敞口头寸为欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头10,澳元空头20,美元多头160,分别按合计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种措施计算的总敞口头寸中，最小的是（）A.160B.150C.120D.
23044.根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（）oA.持有到期的投资B.持有待售类资产C.贷款D.应收款
45.某商业银行资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）A.
2.53%B.
2.16%C.
2.15%D.
1.78%
46.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，假如预期收益率曲线保持不变，则如下四种方略中，最适合理性投资者的是（）A.买入期限较短的金融产品B.买入期限较长的金融产品C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D.卖出期限较长的金融产品
47.由于内部控制方面的漏洞，诸多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，并且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（）危机A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险
48.（）是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量措施，同步为巴塞尔委员会所采用A.合计总敞口头寸法B.短边法C.净敞口头寸法D.以上都不对
49.（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种措施A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值措施
50.在计算操作风险经济资本配置的原则法中，B值代表各产品线的操作风险暴露巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的B因子等于18%A.零售商业银行业务B.资产管理C.支付和结算D.零售经纪
41.［解析］答案为B经营绩效类指标重要有收益作为指标要素8选项是审慎经营类指标，是风险管理中非常重要的一种指标
42.［解析］答案为D外汇构造性风险是由于银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配而产生的
43.［解析］答案为A合计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和为420；净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差为160；短边法环节为先分别加总每种外汇的多头和空头，另一方面比较这两个总数，最终把较大的一种作为银行的总敞口头寸，本题中多头为290,空头为130,因此短边法计算的总敞口头寸为290o
44.［解析］答案为B《国际套计准则第39号》将金融资产划分为以公允价值计量变动计入损益的金融资产、持有待售、持有到期的投资、贷款和应收款前两类资产按公允价值计价，但对于持有待售类资产，其公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益
45.［解析］答案为A人民币超额准备金率一（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）・人民币各项存款期末余额X100%=（46+8）+2138X100%^
2.53%
46.［解析］答案为B假设目前收益率曲线向上倾斜，假如预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品
47.［解析］答案为c绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的微弱环节例如，由于内部控制方面的漏洞，诸多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，并且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的流动性风险
48.［解析［答案为B短边法是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量措施，同步为巴塞尔委员会所采用
49.［解析］答案为B久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种措施
50.［解析］答案为c巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，支付和结算产品线的B因子等于18%
51.高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格规定以及定性和定量原则的前提下，商业银行监管资本规定可以通过（）来给出A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统
52.下列有关商业银行流动性监管关键指标的说法，错误的是（）A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管关键指标B.关键负债比率属于商业银行信用性监管关键指标C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管关键指标D.计算商业银行流动性监管关键指标应将本币和外币分别计算
53.下列有关流动性监管关键指标的计算公式，对的的是（）A.流动性比例一流动性负债余额/流动性资产余额X100%B.人民币超额准备金率一在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额义100%C.关键负债比率一关键负债期末余额/关键期末余额X100%D.流动性缺口率二（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）/N期流动性资产X100%
54.监管当局容许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的有关系数，不过商业银行必须验证下列（）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的有关系数方面的精确性A.及时性假设B.有关性假设C.精确性假设D.所有性假设
55.巴塞尔委员会对实行高级计量法提出了详细的原则，对于内部数据，它规定无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具有（）的内部损失数据A.至少5年B.至少3年C.至多5年D.至多3年
56.企业治理是现代商业银行稳健运行/发展的关键，完善的企业治理构造是商业银行有效防备和控制操作风险的前提商业银行治理构造中，“将风险管理系统转化为详细的政策、程序和环节，便于贯彻贯彻”，是（）部门的责任A.风险管理部门B.监事会C.高级管理层D.业务管理部门
57.我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵照性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题因此，目前我国商业银行操作风险管理的关键问题是（）A.技术创新B.合规问题C.管理问题D.风险监管
58.下列有关银行资产负债利率风险的说法，不对的的是（）A.当市场利率上升时，银行资产价值下降B.当市场利率上升时，银行负债价值上升C.资产的久期越长，资产的利率风险越大D.负债的久期越长，负债的利率风险越大
59.市场风险内部模型法的局限性不包括（）A.不能反应资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等也许会对银行导致重大损失的突发性小概率事件C.只能计量交易业务中的市场风险D.可以将不一样业务、不一样类别的市场风险用一种确切的数值来表达
60.银行一般采用定性措施和定量措施结合评估操作风险定量分析重要基于对（）数据和外部数据的分析•；定性分析则需要依托有经验的专家对操作风险的（）和影响程度作出评估A.内部操作风险损失，发生频率B.风险管理风险损失，发生环节C.内部控制风险损失，发生环节D.合规管理风险损失，发生时间
51.［解析］答案为A高级计量法（AMA）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格规定以及定性和定量原则的前提下，商业银行监管资本规定可以通过内部操作风险计量系统来给出
52.［解析］答案为B关键债比例属于商业银行流动性监管核指标
53.EM析］答案为D流动性比例一流动性资产余额/流动性负债余额X100%,因此A选项错误；人民币超额准备金率一（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币各项存款期末余额义100%,因此8选项错误；关键负债比率一关键负债期末余额/总负债期末余额又100%.因此C选项错误流动性缺口率；（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）/到期流动性资产X100%
54.［解析］答案为瓦监管当局容许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的有关系数，不过商业银行必须验证下列有关性假设方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的有关系数方面的精确性
55.EM析］答案为A巴塞尔委员会对实行高级计量法提出了详细的原则，对于内部数据，它规定无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具有至少5年的内部损失数据
56.EU析］答案为c高级管理层自责详细执行经董事会同意的操作风险管理系统，即将该系统转化为详细的政策、程序和环节，以便于业务部门的贯彻贯彻和对照检查
57.［解析］答案为B违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中所占比例超过80%,这阐明我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵照性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题合规问题是目前我国商业银行操作风险管理的关键问题
58.［解析］答案为B当市场利率上升时，银行负债价值下降
59.［解析］答案为DA、B、C选项都是市场风险内部模型的局限性；D选项是市场风险内部模型的长处
60.［解析］答案为A银行一般采用定性措施和定量措施结合评估操作风险定量分析重要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析；定性分析则需要依托有经验的专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估
61.现金头寸指标越高，意味着商业银行有很好的流动性该指标的计算公式为（）A.（现金头寸+应收存款）+总资产B.现金头寸:总资产C.现金头寸+总负债D.（现金头寸+应收存款）+总负债
62.操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不一样层面中由表及里依次识别操作风险原因，详细可以划分非流程风险、流程环节风险、控制派生风险下列（）属于控制派生风险A.人力资源配置不妥B.欺诈C.操作失误D.增长人工授权控制产生的内部欺诈
63.商业银行应制定跨行业类别、跨时期分派操作风险损失的原则，对于反应在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（），不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中A.管理资本B.信用风险C.市场风险D.流动风险
64.下列有关先进的风险管理理念，说法不对的的是（）A.风险管理的目的是通过积极的风险管理过程实现风险与收益的平衡B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强C.商业银行风险管理的目的是提高承担风险所带来的收益D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构
65.Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）A.保险学的精算理论
8.Merton模型C.经济计量学理论D.资产组合理论
66.资产组合的信用风险一般应（）单个资产信用风险的加总A.不小于B.不不小于C.等于D.无关
67.一旦商业银行采用了（），未经监管当局同意不可退回使用相对简朴的措施A.原则法B.基本指标法C.高级计量法D.流程分析法
68.下列有关外部审计的说法，不对的的是（）A.外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有助于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用B.外部审计已经成为银行监管的重要补充C.加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另首先也增长了监管成本D.外部审计作为独立的第三方，有助于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用
69.（）是用来考察商业银行风险状况的记录数据和指标A.风险诱因B.关键风险指标C.风险汇报D.风险控制
70.（）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理状况负直接责任A.风险管理部门B.高级管理部门C.业务管理部门D.内部审计部门
61.EM析］答案为A应收存款的流动性可以与现金头寸相称，两者之和与总资产的比可以反应资产流动性的状况
62.［解析］答案为D控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险原因，如增长人授权控制所派生的内部欺诈等风险
63.［解析］答案为B商业银行应制定跨行业类别、跨时期分派操作风险损失的原则，对于反应在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为信用风险，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中
64.［解析］答案为D风险管理是商业银行的关键竞争力，是发明资本增值和股东汇报的重要手段这是一种重要的理念突破，商业银行不再是老式上仅仅经营货币的金融机构，而是经营风险的特殊企业
65.［解析］答案为BCredit Monitor模型是在M6rtem模型基础上发展起来的一种合用于上市企业的违约概率模型
66.［解析］答案为B资产组合的信用风险一般应不不小于单个资产信用风险的加总
67.［解析］答案为C一旦商业银行采用了高级计量法，未经监管当局同意不可退回使用相对简朴的措施
68.［解析］答案为c银行监管的任务伴随银行金融服务多样化的开展，也越来越复杂，加强外部审计对银行的监督作用，就可以协助银监部门提高监管效率，同步减少监管成本
69.［解析］答案为B关键风险指标是指用来考察商业银行风险状况的记录数据或指标
70.［解析］答案为c业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行汇报，并配合风险管理部门开展工作作为操作风险防控的第一道防线，业务管理部门对操作风险的管理状况负直接责任
71.当来源金额（）使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一种“流动性缓冲期”A.不不小于72等于C.不小于D.无所谓
72.商业银行的贷款平均额和关键存款平均额间的差构成了（）A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口D.信贷缺口
73.20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（）阶段A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式
74.商业银行战略风险管理的最有效措施是以风险为导向的战略规划和实行方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于（）活动的反馈循环A.战略方案选择和企业治理B.战略实行和战略风险管理C.风险监测和运行绩效D.风险识别和整体战略
75.商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类下列（）属于商业银行面临的项目风险A.我国金融业开放之后，行业竞争愈加剧烈B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.银行产品开发失败
76.下列（）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.深入理解不一样利益持有者对自身的期望值C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的初期预警D.实现银行利润的最大化
77.商业银行在运行和发展过程中，产生某些错误是不可防止的，对的处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率有关对银行的投诉和批评，下列说法对的的是（）oA.处理表面问题，不须深究B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不处理无所谓B.RAROC=（收益一非预期损失）/预期损失C.RAROC二（非预期损失一预期损失）/收益D.RAROC=（预期损失一非预期损失）/收益
6.从现代商业银行管理，尤其是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以（）为参照基准A.风险价值B.经济增长值C.经济资本D.市场价值
7.下列有关风险管理方略的说法，对的的是（）A.对于由互相独立的多种资产构成的资产组合，只要构成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过度散化的投资完全消除B.风险赔偿是指事前（损失发生此前）以风险承担的价格赔偿C.风险转移只能减少非系统性风险D.风险规避可分为保险规避和非保险规避
8.有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（）A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较高D.风险监控难度较小
9.下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）A.下游企业将产成品提供应销售企业销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母企业从子企业套取现金D.母企业将资产以低于评估的价格转售给上市子企业
10.授信集中度限额可以按不一样维度进行设定，其中（）不是其最常用的组合限额设定维度A.行业等级B.产品等级C.担保D.授信额度
一、单项选择题C.对的处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理D.轻易处理的先处理，不轻易处理的问题就忽视
78.商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不对的的假设A.精确预测未来风险事件B.防止工作有助于防止或减少风险事件和未来损失C.假如对未来风险加以有效管理和运用，风险有也许转变为发展机会D.风险是无法防止的
79.下列有关财务比率的表述，对的的是（）A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业偿还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者运用自有资金获得融资的能力
80.甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购置设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款该申请（）A.合理，可以用利润来偿还贷款B.合理，可以给银行带来利息收入C.不合理，由于短期贷款不能用于长期投资D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降
71.［解析］答案为C当来源金额不小于使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一种“流动性缓冲期”
72.［解析］答案为c商业银行的贷款平均额和关键存款平均额之间的差异构成了所谓的融资缺口
73.［解析］答案为c20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了资产负债风险管理模式阶段
74.［解析］答案为B在以风险为导向的战略规划中，战略规划调整依赖于战略实行和战略风险管理活动的反馈循环
75.［解析］答案为DA选项属于产业风险；B选项属于技术风险；C选项属于品牌风险
76.［解析］答案为DA、B、c项都是商业银行声誉管埋体系应当重点强调的内容，D选项错误
77.［解析］答案为c商业银行在运行和发展过程中产生某些错误是不可防止的，对的处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率恰当处理投诉和批评有助于维护商业银行的声誉当然重要，不过商业银行不能将工作目的仅停留在处理问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行潜在的风险才是真正有价值的收获
78.［解析］答案为D商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设一是精确预测未来风险事件的也许性是存在的；二是防止工作有助于防止或减少风险事件的未来损失；三是假如对未来风险加以有效管理和运用，风险有也许转变为发展机会
79.［解析］答案为A杠杆比率是用来衡量企业所有者运用自有资金获得融资的能力流动性比率是用来判断企业偿还短期债务的能力效率比率是体现管理层管理和控制资产的能力
80.［解析］答案为c最常见的资产负债的期限错配状况是，商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，因此也有也许到期支付困难而面临较高的流动性风险
1.［解析］答案为I）使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型和模型独立验证严格的程序，
2.［解析］答案为B操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所导致损失的风险分为七种体现形式内部欺诈，外部欺诈，聘任员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不仅导致交易成本上升，并且也许引起信用风险
3.［解析］答案为A按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和处理民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口
4.［解析］答案为A随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍原则差范围内的概率为
0.68,其观测值落在距均值的距离为2倍原则差范围内的概率为
0.95,其观测值落在距均值的距离为3倍原则差范围内的概率为
0.9973O
5.［解析］答案为A经风险调整的资本收益率是指经预期损失（Expected Loss,EL）和以经济资本（Economic Capital）计量的非预期损失（Unexpected Loss,UL）调整后的收益率，其计算公式RAROO（收益一预期损失）/经济资本（或非预期损失）
6.［解析］答案为B从现代商业银行管理，尤其是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的鼓励机制应当以经风险调整的资本收益率和经济增长值为参照基准假如交易人员（或业务部门）在交易过程中承担了很高的风险，则其所占用的经济资本必然诸多，因此即便交易人员（或业务部门）在当期获得了很高的收益，其真正发明的价值（经济增长值）也是有限的
7.［解析］答案为B风险可完全消除的表述是错误的风险转移既可以减少非系统风险，也可以转移部分系统风险，只能减少非系统风险的方略是风险分散风险规避就是不做业务，不承担风险，并没有保险规避或非保险规避的说法，只有保险转移和非保险转移的说法
8.［解析］答案为D集团法人客户的特性中风险识别和贷后监管难度较大
9.［解析］答案为AA选项属于纵向一体化的内容，B、C、D项是横向多元化的内容
10.［解析］答案为D授信集中度限额可以按不一样维度进行设定，其中行业等级、产品等级、风险等级和担保是其最常用的组合限额设定维度
11.可用于反应借款人信用状况的信用衍生产品是（）A.总收益互换B.信用违约互换C.信用联动票据D.信用价差衍生产品
12.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）A.信用衍生产品是容许转移信用风险的金融合约B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相似的C.信用衍生产品的交割只采用现金方式D.信用衍生产品既可以用于对冲掉所有的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
13.法律风险与操作风险之间的关系是（）A.操作风险和法律风险产生的原因相似B.外部合规风险与法律风险是相似的C.法律风险与操作风险互相独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型
14.全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险
15.风险汇报的职责不包括（）A.保证有效全面风险管理的重要性和有关性的清醒认识B,使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度D.告诉员工在实行和支持全面风险管理中的角色和职责
16.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.以上都对
17.操作风险评估过程一般从业务管埋和风险管理两个层面开展，其遵照的原则一般包括（）A.由内而外、自上而下和从已知到未知B.由表及里、自下而上和从已知到未知C.由内而外、自下而上和从已知到未知D.由表及里、自上而下和从已知到未知
18.现金流量表分为三个部分经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流买卖其他企业的股票等投资行为属于（）A.经营活动的现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.销售活动的现金流
19.有关资本转换因子，下列说法错误的是（）A.资本转换因子表达需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表达的组合限额转换为以计划授信额表达的组合限额
20.下列有关久期分析的说法，错误的是（）A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一措施B.如采用原则久期分析法，不能反应基准风险C.如采用原则久期分析法，不能很好地反应期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的成果就不再精确
11.［解析］答案为D信用价差衍生产品是商业银行与交易双方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反应贷款的信用状况信用价差增长表明贷款信用状况恶化，减少则表明贷款信用状况提高
12.［解析］答案为C信用衍生产品既可以采用实物方式也可以采用现金方式
13.［解析］答案为D按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的探作风险
14.［解析］答案为A全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式
15.［解析］答案为B风险汇报的职责之一.是使得员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息，并非独立；A、C、D项是风险汇报的职责
16.［解析］答案为B组合风险限额是商业银行责产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一通过设定组合限额，能防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面（如过度集中于莱一行业、某一地区、某些产品、某类客户等），从而有效控制组合信用风险，提高风险管理水平
17.［解析］答案为B所遵照的原则实际上是有逻辑关系的由表及里是由简朴到复杂，层层深入；自下而上是一般管理评估的开展次序，先基层开始搜集数据，然后逐层上报；从已知到未知，就是从历史推测未来
18.［解析］答案为B企业买卖房产、购置机器设备或资产租借，借款给附属企业，或者买卖其他企业的股票等投资行为，是投资活动现金流的重要内容
19.［解析］答案为C根据资本转换因子将以资本表达的该组合的组合限额转换为以计划授信额表达的组合限额资本转换因子表达需要多少比例的资本来覆盖在谊组合的计划授信的风险某组合风险越大，其资本转换因子越高同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越低
20.［解析］答案为A久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种措施，因此A选项错误；久期分析只能反应重新定价风险，不能反应基准风险，以及因利率和支付时间的不一样而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反应期权性风险，因此B、C项对的；时于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的成果就不再精确，因此D选项对的
21.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险.商业银行应为抵御操作风险导致的损失安排（）A.存款准备金22经济资本C.监管资本D.风险资本
22.商业银行限额管理对控制其多种业务活动的风险是很有必要的，如下有关限额管理的说法，不对的的是（）A.限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的、在一定期期内商业银行可以接受的最大信用暴露B.在限额管理中，予以客户的授信额度只包括贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是保证所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑
23.国际收支逆差与国际储备之比超过程度（）时，阐明风险较大A.75%B.80%C.100%D.150%
24.下列有关长期次级债务的说法，对的的是（）A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B.经银监会承认，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最终五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年合计折扣为20%D.长期次级债务不能计人附属资本
25.一般是指金融资产根据历史成本所反应的账面价值A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值
26.下列有关市值重估的说法，不对的的是A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B.按模型计值是指以某一种市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C.商业银行应尽量地按照模型确定的价值计值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的措施
27.被用来观测既有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度A.申请评分B.风险评分C.行为评分D.破产评分
28.是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态A.Credit MetriCs模型D.Credit Risk+模型E.Credit PortfolioVien模型F.Credit Monitor模型
29.假准期权的执行价格等于目前的即期市场价格，该期权称为A.平价期权B.价内期权C.价外期权D.买方期权
30.银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类如下有关交易账户的说法中，错误的是（）A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者可以完全规避自身的风险B.银行应对该账户的头寸进行精确估值C.该账户中的项目一般按市场价格计价D.银行的存贷款业务归人交易账户
21.［解析］答案为B巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险导致的损失安排经济资本
22.［解析］答案为B在限额管理中，商业银行予以客户的授信额度应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债
23.［解析］答案为A国际收支逆差与国际储备之比超过75%时阐明风险较大
24.［解析］答案为c长期次级债务是指原始期限至少在五年以上的次级债务经银监套承认，商业银行发行的一般的，无担保的、不以银行资产为抵押的长期次级债务工具可以列入附属资本
25.［解析］答案为A名义价值一般是指金融资产根据历史成本所反应的账面价值
26.［解析］答案为C商业银行应尽量按照市场价格计值
27.［解析］答案为C行为评分被用来观测既有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度
28.［解析］答案为BCredit Ri5k+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
29.［解析］答案为A假准期权的执行价格等于目前的即期市场价格，该期权称为平价期权
30.［解析］答案为I）与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行账户，最经典的是存贷款业务
31.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格原因的频繁波动，（）一般不具有实质性意义A.名义价值32市场价值C.公允价值D.市值重估价值
32.一般认为，影响国家主权评级的原因不包括（）A.实际汇率变量B.该国通货膨胀率水平C.违约史指标D.人口增长率
33.如下有关公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（）A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数状况下，市场价值可以代表公允价值
34.影响期权价值的重要原因不包括（）A.标的资产的市场价格和期权的执行价格B.期权的到期期权C.外汇汇率的波动D.即期市场价格的变化
35.人力资源配置不妥的风险是（）八.非流程风险B.流程环节风险C.控制派生风险D.以上都不是
36.自我评估法的重要目的是（）A.鼓励各级机构制定与业务战略目的配套的评估机制B.鼓励各级机构尽量减少风险，实现利益最大化C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理气氛D.鼓励各级机构承担责任及积极对操作风险进行识别和管理
37.运用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该期政府债券多头头寸的经济价值会（）A.上升B.下降C.不变D.难以判断
38.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）A.方差协方差法和历史模拟法。
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