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计量经济学模拟题
一、单项选择题
1、双对数模型lny=lnA）+£ilnX+〃中，参数小的含义是（C）A.Y关于X的增长率B.Y关于X的发展速度C.丫关于X的弹性D,丫关于X的边际变化
2、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量则对多元线性回归方程进ESS/n-k K/dA.RSS/k-11—R2/〃—%行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（B）C-幻口ESS/（%-1）•（l-72）/（^-l）•TSSRn-k）
3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离最小二乘准则是指（D）A.使防-达到最小值B.使而小-4达到最小值/=1C.使ma*-闿达到最小值D.使£（匕-达到最小值t=\
4、对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型,为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（B）A.m B.m-l C.m+1D.m-k
5、回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是（A）A.参数估计值是无偏非有效的B.参数估计量仍具有最小方差性C.常用F检验失效D.参数估计量是有偏的A.Y,=^+^X+u B.匕=£匕/X+〃t t
6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（C）C./=A+6]X,D.£（匕/x,）=p）+向X,
7、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化例如，研究中国城镇居民消费函数时1991年前后，城镇居民商品性实际支出丫对实际可支配收入X的回归关系明显不同现以1991年为转折时期，设虚拟变量°1991手手，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化基本0,1991年以前V.消费部分下降了，边际消费倾向变大了则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（D）A.Y=/3+/3X,+u B,匕=为十仅阳+为t0x tC.匕=8+回*,+为2+/D,匕=+//,+〃2+23式,+%
8、对于有限分布滞后模型匕=a+/3X+PiXi+/3X_+•■■+（3X_+u0[2t2k tk t在一定条件下，参数回可近似用一个关于，的阿尔蒙多项式表示（i=0,1,2,…,小）,其中多项式的阶数m必须满足（A）A.mk B.m=k C.mk D.mk
9、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项吃满足古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中的滞后解释变量丫一和误差项力，下列说法正确的有（D）A.皿，，）=0,心；,〃；_1）=0B.CoW],〃；）=0,w0C.Cov（匕_],〃；）w0,Cov（“；，“；_]）=0D.〃）Cov（〃；,〃2）w0（；，COV YT WO,
10、设应为随机误差项，则一阶线性自相关是指（B）A.（〃/,）（）B.u=pu_+scov4w0Z wst t}tc.%=夕阳_]+夕2%2+0ut=P2ut-\+8tD一
11、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（B）A.德宾h检验只适用一阶自回归模型B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型C.德宾h统计量渐进服从t分布D.德宾h检验可以用于小样本问题
12、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（B）A.结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量B.简化式模型中解释变量可以是内生变量，C.简化式模型中解释变量是前定变量D.结构式模型中解释变量可以是内生变量
13、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（A）A.COV（4，,/o）wOw jB.=CUw jC.COV（X”X/）=0,iw jD.COV（Xi,〃/）wO,iw j
14、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（D）A.n B.n-l C.n-k D.
115、边际成本函数为MC=二+用+尸22+4（MC表示边际成本；Q表示产量），则下列说法正确的有（A）A.模型中可能存在多重共线性B.模型中不应包括0作为解释变量C.模型为非线性模型D.模型为线性模型
16、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（D）A.最小二乘法B.极大似然法C.广义差分法D.间接最小二乘法
17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1,则DW统计量近似等于（A）A.0B.1C.2D.
418、更容易产生异方差的数据为（C）A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据
19、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为知=仇+/1+，2r+〃，又设«、A分别是小、小的估计值，则根据经济理论，一般来说（A）.应为正值，A应为负值.Bi应为正值，B应为正值A BC./］应为负值，A应为负值.应为负值，A应为正值D
20、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会（B）A.增加1个B.减少1个C.增加2个D,减少2个
二、多项选择题
1、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括（A BD F）A.工具变量法B.间接最小二乘法C.完全信息极大似然估计法D.二阶段最小二乘法E.三阶段最小二乘法F有限信息极大似然估计法.
2、下列哪些变量一定属于前定变量（）A.内生变量B.随机变量C.滞后变量D.外生内生变量E.工具变量
3、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ABC）A.无偏性B.线性性C.最小方差性D.不一致性E.有偏性A AA
4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线匕二.2Xj的特点（）ACDA.必然通过点（X，y）B.可能通过点（X）C.残差/的均值为常数D.甘的平均值与匕的平均值相等E.残差/与解释变量X，之间有一定的相关性
5、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有（A B）A.满足阶条件的方程则可识别B.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别C.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别D.如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别E.联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别F.联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别
三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）
1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的错在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出无多重共线性的假定
2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性对在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性
3、D-W检验中的D-W值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大DW值在0到4之间，当DW落在最左边（0ddL）、最右边（4-Dl〈d〈4d）时,分别为正自相关、负自相关;中间dud4-du为不存在自相关区域；其次为两个不能判定区域
4、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别错它们均为随机项，但随机误差项表示总体模型的误差，残差表示样本模型的误差
5、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析错参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等
四、计算题
1、根据某城市1978——1998年人均储蓄y与人均收入x的数据资料建立了如下回归模型y=-
2187.521+
1.6843^se=
340.
01030.0622R~=
0.9748,S.E.=
1065.425,DW=
0.2934,F=
733.6066试求解以下问题1取时间段1978——1985和1991——1998,分别建立两个模型模型1y=-
145.4415+
0.397Lx模型2^=^
602.365+
1.9525%t=-
8.
730225.4269t=-
5.
066018.4094R2=
0.9908》；=
1372.202R2=
0.98262；=5811189计算F统计量，即尸=£e；/=581118犷
1372.202=
4334.9370,对给定的=
0.05,查F分布表，得临界值或0566=
4.28请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？解该检验为Go1df e1d-Quandt检验因为F=
4334.
9374.28,所以模型存在异方差2根据表1所给资料，对给定的显著性水平a=
0.05,查/分布表，得临界值/5⑶=
7.81，其中p=3为自由度请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？表1ARCH Test:F-statistic
6.033649Probability
0.007410Obs*R-squared
10.14976Probability
0.017335Test Equation:Dependent Variable:RESID2Method:Least SquaresDate:06/04/06Time:17:02Sample adjusted:19811998Included observations:18after adjustingendpointsCoefficieVariable Std.Error t-Statistic Prob.ntC
244797.
2373821.
30.
6548510.5232RESIDE-
11.
2260480.
3304793.
7099080.0023RESIDE-2-
1.
4053510.379187-
3.
7062220.0023RESIDE-
31.
0158530.
3280763.
0963970.0079R-squared
0.563876Mean dependent var
971801.3Adjusted R-squared
0.470421S.D.dependent var
1129283.S.E.of regression
821804.5Akaike infocriterion
30.26952Sum squaredresid
9.46E+12Schwarz criterion
30.46738Log likelihood-
268.4257F-statistic
6.033649Durbin-Watson stat
2.124575Prob F-statistic
0.007410解该检验为ARCH检验由0bs*R-squared=
10.
14987.81,表明模型存在异方差
2、根据某行业1955——1974年的库存量（y）和销售量（x）的资料（见表2）,运用EViews软件得如下报告资料，试根据所给资料和图形完成下列问题
（1）完成表2的空白处，由报告资料写出估计模型的表达式（用书写格式）;
（2）根据写出的模型表达式求销售量对库存量影响的短期乘数、动态乘数和长期乘数，同时给出经济解释；
（3）根据所给资料对估计模型进行评价（包括经济意义、拟合效果、显著性检验等）表2Dependent Variable:YMethod:Least SquaresDate:06/04/02Time:17:42Sample（adjusted）:19581974Included observations:17after adjustingendpointsCoefficienVariable Std..Error t-Statistic Prob.tC-
6.
4196012.130157PDL
011.
1568620.195928PDL
020.
0657520.176055PDL03-
0.
4608290.181199R-squared
0.996230Mean dependentvar
81.97653Adjusted R-squared S.D.dependentvar27,85539S.E.of regression
1.897384Akaike infocriterion
4.321154Sum squaredresid
46.80087Schwarz criterion
4.517204Log likelihood-
32.72981F-statisticDurbin-Watson stat
1.513212Prob F-statistic
0.000000Lag Distributionof XCoefficient Std.Error T-Statistic•1*
100.
630280.17916*
111.
156860.19593*
120.
761780.17820*.13-
0.
554950.25562Sum of
1.
993980.06785LagsZ
0.025=
2.1=
2.160^
0.025=
2.176,t
0.05=
1.740,10,73O.O251712171r
0.05=
1.771,
0.05=
1.782niINJF⑵
0.05=
3.26,F.
0.05=
3.03,F,J
0.05=
2.814niI7解1第一拦的t统计量值T-Statistic-
3.
0136755.
9045160.373472-
2.513216第二拦的t统计量值T-Statist ic
3.
517975.
904524.27495-
2.17104Adjusted R-squared
0.99536F-statistic
1145.20y=-
6.4196+
0.6303%.+
1.1569%..
0.7618%.-
0.5550x it23i r—i r-z r—J-
3.
01373.
51805.
90454.2750-
2.1710R2=
0.9954,OW=
1.5132,尸=
1145.162短期乘数为
0.6303,动态乘数分别为
1.1569,
0.7618,-
0.5550长期乘数为
1.994o3模型整体的拟合效果较好，可决系数达到
0.9963,F统计量为
1145.16,除3的系数的t统计量外，其余均大于在显著性水平为
0.05,自由度为12下的临界值
2.176,说明模型中销售额在滞后第三期对库存量影响较小外，其它各均影响显著
3、根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图由所给资料完成以下问题1在n=16,==
0.05的条件下，查D-W表得临界值分别为^=1,106,^=1,371,试判断模型中是否存在自相关；2如果模型存在自相关，求出相关系数力，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型$=
27.9123+
0.3524%se=
1.
86900.005516R=
0.9966=
22.0506,DW=
0.6800,F=
4122.531/=1Residual------------Actual-------------Fitted解1因为DW=
0.68l.106,所以模型中的随机误差存在正的自相关2由DW=
0.68,计算得=
0.66,所以广义差分表达式为y-.66y_=
0.34^+/3{x-
0.66x_+u-
0.66t t}2t tl t。
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