文本内容:
第2章一元线性回归模型
二、单项选择题
1.C
6.C
11.D
2.D
7.D
12.C
3.B
8.A
13.B
4.C
9.A
14.C
5.B
10.C
15.D三，多项选择题、
1.ABC
6.DE
11.ABCE
2.ABD
7.CD
12.BDE
3.BCD
8.AB
13.BC
4.BCDE
9.ABCDE
14.BD
5.ABCDE
10.ABCD
15.BD四,判断正误题、
1.
7.错误
13.正确正确
2.
8.错误
14.正确错误
3.
9.正确
15.错误错误
4.
10.错误
16.正确正确
5.错误
11.错误
17.正确
6.正确
12.正确
18.正确五.填空题、
1.
0.
82.随机误差项，误差项，随机干扰项，干扰项
3.残差项，剩余项
4.力，♦
5.无偏
6.有效，最小方差
7.条件期望，条件均值
8.条件期望，条件均值
9.20270；
440.
65210.
0.
85311.
1.
48412.-
1.
92213.
22.421；
22.
42114.
6.574；
6.
65815.宽于
六、计算操作题
1.
18.037%；2t=-
3.107,P=
0.013a=
0.05,故拒绝％；3[
23080.984,
23709.369]
2.1样本区间IBM股票的beta系数为
1.0598,即市场有价证券的收益率每变动1%时，IBM股票的收益率平均将变动
1.0598；
0.7264为样本区间IBM股票的无风险收益率2R2=04710说明样本中，市场有价证券收益率的变动能解释IBM股票收益率变动的
47.1%；⑶为响工1必以1；辅=器詈、
0.821,埸=24-2=238,Prob
0.206,由于Prob=
0.2061a=
0.05,所以样本提供的证据不足以拒绝也:用工1,即不能认为IBM股票是不稳定证券
3.1[
0.4477,
0.6051]；_df=31-2=29,Prob«
0.033,由于Prob19139r
0.033a=
0.05,所以样本提供的证据可以拒绝％:为
0.6；3[
5100.499,
7526.878]
0.0385。
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