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电大期末复习题金融统计分析计算题
1.下表是某商业银行7个月的各项贷款余额和增加速度序列月份
98.
1098.
1198.
1299.
0199.
0299.
0399.
0499.05贷款余额
11510.
711777.
911860.
21.
112240.4增加率盼—
0.
750.
361.
200.84请完成表格中空余的单元利用三阶滑动平均法预测月份的增加率，并深入计算贷款余额每步计算保存小6数点后一位即可作业、3解依照三阶移动平均法，六月份的增加率为十十二从而月份贷款余额预测值为
1.20%
0.84%
1.14%/
31.06%,6亿元.
12240.4xl+L06%=
12370.
12.某国某年末外债余额856亿美元，当年偿还外债本息额298亿美元，国内生产总值3057亿美元，商品劳务出口收入亿美元计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务情况作业解负债率=外债余额/国9323内生产总值该指标高于国际通用的的标准=28%,20%债务率=外债余额/外汇总收入该指标力略低于国际通用的标准=92%,100%偿债率=当年的还本付息额/当年出口创汇收入额该指标高于国际通用的的标准=32%,25%由以上计算能够看到，该国的外债余额过大，各项指标均接近或超出国际警戒线，有也许引起严重的债务问题，应重新安排债务
3.日元对美元汇率由
122.05变为
105.69,试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响作业2解日元对美元汇率的变化幅度
122、05/
105.69—lxl00%=
15.48%,即日元对美元升值
15.48%；美元对日元汇率的变化幅度
105.69/
122.05—1*100%=—
13.4%,即美元对日元贬值13・4%日元升值有利于外国商品的进口，不利于日本商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差
12.某两只基金1999年1〜10月的单位资产净值如下表，试比较两基金管理人经营水平的优劣月份
1999.
11999.
21999.
31999.
41999.
51999.
61999.7基金A
1.
01231.
01341.
01451.
02781.
02801.
03151.0320基金B
1.
01301.
01451.
01301.
02581.
02201.
03251.0350解两基金的单位资产净值增加率为1基金A
1.0320/
1.0123-1=
19.46%基金B
1.0350/
1.0130-1=
21.72%两基金资产净值的标准差为2基金A
0.008943基金B
0.009233两基金单位资产酬劳串为3基金A
0.1946/
0.008943=
21.76基金B,
0.2J72/
0.009233=
23.
5213.某国某年第一季度的国际收支情况是贸易账户差额为逆差583亿美元，劳务账户差额为顺差227亿美元，单方转移账户为顺差亿美元，长期资本账户差额为顺差亿美元，短期资本账户差额为逆差亿美元请计算10419663该国国际收支的经济账户差额、综合差额，阐明该国国际收支情况，并分析该国外汇市场将出现何种变化解常常账户差额为逆差亿美元；252综合差额为逆差亿美元；119该国国际收支总体情况是逆差，且重要是由常常账户逆差引起的.依照下面连续两年的存款货币银行资产负债表表分析存款货币银行派生存款的原因作业161,119931994资产
39748.
351747.
71.国外资产
2948.
94401.5表I存款货币银行的资产负债表单位亿元,储备资产
25832.
17601.1
（1）准备金及在中央银行存款
5294.
46922.8
（2）库存现金
537.
7678.3中央银行券
3.
0.
00.0对政府债权
4.
74.
5460.1对非金融部门债权
5.
30892.
828643.0对非货币金融机构债权
6.
0.
0645.0负债
39748.
351747.7国外负债
1.
2275.
23788.8对非金融机构部门负债
2.
26087.
735674.0
（1）活期存款
9692.
912389.9
（2）定期存款
1247.
91943.1
（3）储蓄存款
14582.
920516.0
（4）其他存款
564.
0825.0对中央银行的负债
3.
9680.
310316.5对非货币金融机构的负债
4.
0.
0353.
9.债券
5228.
6195.7所有者权益
6.
2377.
32919.0其他（净）
7.-
900.8-
1500.2解题思绪和步骤第一步计算如下分析表第二步分析存款货币银行负债方与货币有关的存款项目标变动特点第三步分析存款货币银行资产操作的特点，指出存款货币银行资产操作与货币创造的关系，给出结论实际解题过程第一步存款货币银行资产负债分析表单位亿元比上年增加增量结构（%）19931994资产
39748.
351747.711999100国外资产
1.
2948.
94401.
5145312.储备资产
25832.
17601.1176915
（1）准备金及在中央银行存款
5294.
46922.8162814（）库存现金
2537.
7678.31411中央银行券
3.
0.
00.000对政府债权
4.
74.
5460.13863对非金融部门债权
5.
30892.
828643.0774765对非货币金融机构债权
6.
0.
0645.06455负债
39748.
351747.711999100国外负债
1.
2275.
23788.8151413对非金融机构部门负债
2.
26087.
735674.0958679
（1）活期存款
9692.
912389.9269722
（2）定期存款
1247.
91943.16956
（3）储蓄存款
14582.
920516.0593349
（4）其他存款
564.
0825.02612对中央银行的负债
3.
9680.
310316.
5636.25对非货币金融机构的负债
4.
0.
0353.
935435.W
228.
6195.7-330所有者权益
6.
2377.
32919.05425其他（净）
7.-
900.8-
1500.2-
599.4-5第二步年，存款货币银行经派生后的存款总额为亿元，比上年增加亿元其中，增1994356749586加数量最多的是储蓄存款，增量为5933亿元，占所有增量的49%；其次是活期存款，增量为2697亿元，占所有增量的22%O第三步年，存款货币银行创造存款增加的重要原因是存款货币银行对非金融部门的债权增加幅度较大，1994增量为亿元存款货币银行通过加大对非金融部门的贷款，在货币创造的乘数效应下，多倍创造出存款货币774717,表2是某国家A,B两年的基础货币表，试依照它分析基础货币的结构特点并对该国两年的货币供应量能力进行比较分析作业1表某国家、两年基础货币表单位亿元2A B年基础货币其中:发行货币金融机构在中央银行存非金融机构在中央银行的存份款款总量结构（％）总量结构（％）总量结构（%）总量结构（%）A20760100857441967347251312B20760100857441852341366318解第
一、由表能够看出，发行货币和金融机构在中央银行的存款是组成基础货币的重要部分，相对于二者,非2金融机构在中央银行的存款在基础货币的比重较小；第
二、、两年的基础货币总量未变，并且发行货币在基础货币的比重也没有变化；不一样的是年相对于A BB A年，金融机构在中央银行的存款比重下降而非金融机构在中央银行的比重对应地上升，因此，该国家在货币乘数不变的条件下年的货币供应量相对于年是收缩了B A
18.表3是1994年到1999年我国储蓄存款总量数据，试依照它分析我国对应期间的储蓄存款总量变化趋势，并给出出现这种趋势简单的原因作业1表年到年我国储蓄存款319941999年份储蓄存款（亿元）199421519199529662199638520199746280199853408199959622解题思绪第一步计算储蓄存款的发展速度和增加速度；第二步画出增加速度变化时序图；第三步依照图和表，观测储蓄存款变动的趋势，分析对应的原因储蓄存款发展速度和增加速度计算表年份储蓄存款（亿元）储蓄存款发展速度（%）储蓄存款增加速度（%）199421519——1995296621383819963852013030199746280120201998534081151519995962211212镭蓄存款增长速度时序图实际解题过程第一步如上表，计算出储蓄存款的发展速度和增加速度；第二步如上图，画出储蓄存款增加速度的时序图；第三步由图和表中能够看出，年到年我国居民储蓄存款总量是逐年增加的（这与我国居民的习惯以及居9499民投资渠道单一有关），不过增加速度却是逐年下降的，出现这种趋势重要原因有第一，因为经济增加速度的下降，居民的收入明显下降；第二，自年以来储蓄存款利率连续次下调，储蓄资产的收益明显下降；第三，安全性很967高的国债，因为其同期利率高于同期储蓄利率，吸引了居民的大量投资；第四，股票市场发展较快，尽管风险很大，但因为市场上有可观的收益率，也分流了大量的储蓄资金；第五，年起，政府对储蓄存款利率开征利息税，使1999储蓄的收益在利率下调的基础上又有所减少
19.对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行，假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率（因为它们同时波动），它们资产结构不一样银行资产的为利率敏感性资产，而银行中利率敏感性资产占A50%B70虬假定早期市场利率为同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是目前市场利率发生变化，从10%,8%降为分析两家银行的收益率变动情况10%5%,解银行初始收益率为A10%*
0.5+8%*
0.5=9%银行初始收益率为B10%*
0.7+8%*
0.3=
9.4%利率变动后两家银行收益率分别变为银行A5%*
0.5+8%*
0.5=
6.5%银行B5%*
0.7+8%*
0.3=
5.9%在开始时银行收益率低于银行，利率变化使银行收益率下降使银行收益率下降从而使变化后A BA
2.5%,B
3.5%,的银行的收益率高于银行这是因为银行利率敏感性资产占比较大的比重，从而必须承受较段利率风险的A BB原因
20.以美国为例，分析阐明下列情况在编制国际收支平衡表时怎样记帐（为简便起见，资本与金融帐户只辨别长期资本与短期资本）（）美国向中国出口万美元小麦，中国以其在美国银行存款支付进口货款110
（2）美国由墨西哥进口1万美元的纺织品，3个月后支付货款（）某美国人在乎大利旅游，使用支票支付食宿费用万美元，意大利人将所获美元存入美国银行31（）美国政府向某国提供万美元的谷物援助4100（）美国政府向巴基斯坦提供万美元的货币援用力5100
（6）美国居民购置1万美元的英国股票解以美国为例，分析阐明有关情况在编制国际收支平衡表时怎样记帐
（1）美国在商品项下贷记10万美元；美国在资本项下借记“0万美元，因为中国在美国存款减少，即美国外债减少2美国在商品项下借记1万美元；美国在短期资本帐下贷记工员万美元，因为墨西哥和美国提供的短期贸易融资使美国负债增加3美国在服务项目下借记1万美元，因为旅游属于服务项目；美国在金融项目贷记1万美元，因为外国人在美国存款意味这美国对外负债增加4美国在单方转移项目下借记100万美元，因为赠送谷物类似于货物流出；美国在商品项下贷记100万美元，因为谷物出口本来能够带来货币流入5美国在单方转移项下借记100万美元；同时，在短期资本项下贷记100万美元，因为捐款在未动时，转化为巴基斯坦在美国的存款6美国在长期资本项下借记1万美元，因为购置股票属于长期资本项目中的交易；美国在短期资本下贷记1万美元，因为英国人会将所得美元存入美国银行
21.下表是一家商业银行的有关资料，假设表中所有项目都以目前市场价值计算，所有的利息按年支付，没有提前支付和提前取款的情况，也不存在问题贷款市场现值利率负债及资市场现值利率有效持资产有效持有期元元1000%本1000%有期现金定期存款506509可转让定商业贷款8501445410期存单国库券30012总负债1104股东权益96总计1200总计1200请计算每笔资产和负债的有效连续期和总的有效连续期缺口，并分析利率变动对该银行收益的影响1192x1193x1193x850解3年期商业贷款的有效连续期是———L14!——L141=
2.65年850同理能够计算其他资产和负债的有效连续期如下表所示市场现值利率有效持有市场现值利率有效持资产元%期负债及资本元%有期10001000定期存款现金5065091年1商业贷款
850454103.49可转让定
142.65（年）3期存单（年）4国库券（
9300125.97总负债
2.021104年）股东权益96总计
12003.37总计1200资产的平都有效连续期是:（）（）年850/1200*
2.65+300/1200*
5.97=
3.37负债的平都有效连续期是（650/1104）*1+（454/1104）*
3.49=
2.有效连续期缺口是年
3.37-
2.02=
1.35该银行的有效连续期缺口为正，当市场利率下降时，资产负债的价值都会增加，但资产的增幅更大，因此银行的市场价值会增加，反之，假如市场利率上升，则该银行的市场价值会下降
22.已知1994年中央银行总资产比1993年增加3913亿元其中，94年与93年相比，货币当局外汇资产增加2832亿元货币当局对政府的债权增加了亿元，贷币当局对存款货币银行的债权增加了亿元，货币当局对非10584L5货币金融机构愤权增加了18亿元，货币当局对非金融部门债权增加了46亿元.要求
（1）计算影响94年中央银行总资产变动的各个原因的影响百分比.
（2）分析其中的重要影响原因.
（3）并阐明这些重要原因的影响对于货币供应的影响含义解⑴影响年中央银行总寅产变动的各个原因的影响百分比分别是（计算保存一位小数百分比）94货币当局外汇资产增加的影响百分比二亿元/亿元253Z3913=72,4%货币当局对国际金融机构的资产增加的影响百分比二亿元/亿元货币当局对耽府703913=
1.8%的债权增加的影响百分比二亿元亿元货币当局对存款货币银行的债权增加的影响百分比亿10513913=
2.7%=84,2元/亿元3913=
21.5%货币当岗对非货币金融机构债权增加的影响百分比二亿元/亿元货币当局对非金融部门债权增加的183913=
60.5%影响百分比亿元/亿元=s463913L2%⑵从影响百分比看，货币当局外汇资产增加的影响最大，其次是货币当局对存款货币银行的债权增加的影响⑶货币当局外汇资产增加的影响最大重要表目前，中央银行通过大量增加外汇资产的操作放出基础货币增加外汇资产的含义是货币当局买进外汇，放出人民币.其次是货币当局对存款货币银行的债权增加的影响重要表目前，中央银行通过增加对存款货币银行的债权，即增加货币当局对存款货币银行的贷教，促进存款货币银行扩张信用
4.下表是某企业X的1999年（基期）、（报告期）的财务数据，请利用原因分析法来分析各个原因的影响大小和影响方向作业2企业的财务分析表X指标名称年1999销售净利润率（％）
17.
6218.83总资本周转率（次/年）
0.
801.13权益乘数
2.
372.06净资本利润率（％）
33.
4143.44解A企业的财务分析表指标名称1998年1999年销售净利润率（％）
17.
6218.83总资本周转率（次/年）
0.
801.12权益乘数
2.
372.06净资本利润率（％）
33.
4143.44该分析中从属指标与总指标之间的基本关系是净资本利润率=销售净利润率x总资本周转率x权益乘数下面利用原因分析法来分析各个原因的影响大小和影响方向销售净利润率的影响二（报告期销售净利润率-基期销售净利润率）x基期总资本周转率x基期权益乘数=（
18.83%-
17.62%）x
0.80x
2.37=
2.29%总资本周转率的影响=报告期销售净利润率x（报告期总资本周转率-基期总资本周转率）x基期权益乘数=
18.83%x（l.12-
0.80）x
2.37=
14.28%权益乘数的影响二报告期销售净利润率x报告期总资本周转率x（报告期权益乘数-基期权益乘数）=
18.83%xl.l2x（
2.06-
2.37）=-
6.54%净资本收益率的变化二报告期净资本收益-基期净资本收益率=销售净利润率的影响+总资本周转率的影响+权益乘数的影响=
43.44%・
33.41%=
2.29%+
14.28%+-
6.54%=
10.03%综合以上分析能够看到A企业的净资产收益率1999年相对1998年升高了
10.03个百分点，其中因为销售净利润率的提升使净资产收益率提升了
2.29个百分点，而因为总资产周转率的速度加快，使净资产收益率提升了
14.28个百分点；因为权益乘数的下降，使得净资产收益率下降了
6.54个百分点，该原因对净资产收益率的下降影响较大，需要深入分析原因
5.利用下表资料，计算人民币汇率的综合汇率变动率双边贸易占中国外贸货币名称基期报告期总值的比重美元
830.
12829.2420日元
7.
757.5525英镑
1260.
801279.5215港币
107.
83108.1220德国马克
405.
22400.1210法国法郎
121.
13119.9110提示在直接标价法下，本币汇率的变化％=旧汇率/新汇率义每步计算成果保存至小数点后两位-1100%,作业2解先计算人民币对各个外币的变动率对美元1-
829.24/
830.12*100%=
0.106%,即人民币对美元升值
0.106%对日元1-
7.55/
7.75*100%=
2.58%,即人民币对日元升值
2.58%对英镑1-
1279.52/
1260.80=-
1.48%,即人民币对英镑贬值
1.48%对港币L
108.12/
107.83=-
0.27%,即人民币对港币贬值
0.27%对德国马克1-
400.12/
405.22=
1.26%,即人民币对美元升值
1.26%对法国法郎1-
119.91-
121.13=
1.01%,即人民币对美元升值
1.01%以贸易比重为权数，计算综合汇率变动率
0.106%*20%+
2.58*25%+-
1.48%*15%+・
0.27%*20%+
1.26%*10%+
1.01%*10%=
0.62%从总体上看，人民币升值了
0.62%
6.某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位若某时点，该基金有现金
7.6亿元，其持有的股票A4000万股、万股，万股的市价分别为元、元、元同时，该基金持有的亿元面值的某种国债的B1000C15002025307市值为亿元另外，该基金对其基金管理人有万元应付未付款，对其基金托管人有万元应付未付款
7.720070试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值解基金总资产万元L1=76000+20*4000+25X1000+30X,303000基金总负债万元2=200+70〜=270基金总净值，基金总资产一基金总负债二万元3303000—270=302730基金单位净值基金总净值/基金单位元4302730/250000=
1.
21097.已知某年度非金融企业部门的实物投资为
14298.2亿元，当年该部门的可支配收入为
7069.8亿元请依照下表给出的非金融企业部门的资金流量数据，分析该部门的融资特点某年度非金融企业部门的资金起源数据单位亿元数额资金起源
1.企业可支配收入
7069.
82.从其他部门借入
7081.91从金融机构净借
4378.7入从证券市场净借
294.6入3从国外净借入
2608.6统计误差
146.5相同题型已知某年度非金融企业部门的实物投资为亿元，当年该部门的可支配收入为亿元.请
11849.86324ol依照下表给出的非金融企业部门的资金流量数据，分析该部门的融资特点.某年度非金融企业部门的资金起源数据单位；亿元数额资金起源企业可支配收入
1.
6324.1从其他部门借人
2.
5421.2从金融机构净横人
13689.3从证券市场净借人
256.7从国外净借人
31675.2统计误差
104.5解，第一步计算如分析表.其中，各种资金起源用于实物投贤的比重各种资金来潭/实物投资X100非金融企业部门的资金筹集数额结构%资金起源企业可支配收入
1.
6324.
153.37从其他部门借人|
2.I
5421.
245.
7531.13从金融机构净横人
13689.
30.
4814.14从证券市场净借入
256.7从国外净借人
31675.2
一、、口*
1104.
50.88统计误差第二步；从表中的结构指标看，企业进行实物投资的资金，有起源于企业自有资金，有从其他部门借人.
57.37%
45.75%在从其他e9门借人的部分中，以从金融机构借人为主，占
31.13%；其次从国外借人.占证券市插对促进企业融资的作用非常有限，只占
14.14%.
0.48%.
8.用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程第一只m第二只斤加
0.034+
1.1并且有E rm=
0.020,62=
0.0025o第一只股票的收益序列方差为
0.0081,第二只股票的收益序列方差为
0.0072o试m分析这两只股票的收益和风险情况作业2解第一只股票的期望收益为E r=
0.021+
1.4xE r=
0.0462m第二只股票的期望收益为:E r=
0.024+
0.9xE r=
0.0402m因为第一只股票的期望收益高，因此投资于第一只股票的收益要不小于第二只股票对应的，第一只股票的收益序列方差不小于第二只股票
0.
00410.0036,即第一只股票的风险较大从两只股票的3系数能够发觉，第一只股票的系统风险要高于第二只股票，p2S2=
1.4x
1.4x
0.0016=
0.0031,占该股票所有风险的
76.5%
0.0031/
0.0041x100%,而第二只股票有0262m=
0.9x
0.9x
0.0016=
0.0013,仅占m总风险的36%
0.0013/
0.0036x100%
9.下面是五大商业银行的存款总量数据，假设你是D行的分析人员，请就本行的市场竞争情况作出简明分析作业4本期余额亿比上月新增额亿比上月增加率％行另IJ金融机构总计
102761.
641288.
091.27五行总计
69473.
04841.
261.23A行
27333.
16271.551行B
14798.
60218.
611.5C行
8193.
3059.
540.73D行
15941.
27206.
111.31行E
3206.
7185.
452.74解本行存款市场本月余额占比占金融机构的1594L2/
102761.64=
15.51%在五大国有商业银行中占比
15941.27/
69473.04=
22.9%在五大国有商业银行中位居第二，仅次于工行，但差距较大从余额上看与农业银行的差距很小，收到农行的较大挑战从新增占比来看，新增额占五大商业银行新增额的不小于余额占比，市场分额在提升
206.11/
841.26=
24.5%,但这是因为工商银行的份额大幅下降所致本行新增额占比要低于农业银行，因为两行余额占比相差不大，这一现象需要高度重视从发展速度上看，本行存款增加率低于中行和农行，仅不小于工行
11.有4种债券A、B、C、D,面值均为1000元，期限都是3年其中，债券A以单利每年付息一次，年利率为8%；债券B以复利每年付息一次，年利率为4%；债券C以单利每年付息两次，每次利率是4%；债券D以复利每年付息两次，每次利率是2%；假定投资者以为将来3年的年折算率为厂8%,试比较4种债券的投资价值作业2解债券A的投资价值为PA=MiZ{1/1+r1+M/1+rn=1000x8%x^1/1+
0.08l+1000/
1.083=
206.1678+1000/
1.083=1000其中t=3债券B的投资价值为PB=MiX1+it-1/1+rl+M/1+rn=1000x4%x£1+
0.04^/1+
0.08l+1000/
1.083二
107.0467+1000/
10.83=
900.8789其中t=3由R=l+rq/,R=
0.08得到债券C的每次计息折算率为『
0.03923,从而，债券C的投资价值为PC=MiE{1/1+r1}+M/1+rn=1000x
0.04x£1/1+
0.03923l+1000/
1.083=
275.1943+1000/
1.083=
1069.027其中t=6由R=l+rg,R=
0.8得到债券D的每次计息折算率为『
0.03923,从而，债券D的投资价值为PD=Mi£l+itq/I+r+M/I+rn=1000x
0.02x21+
0.02t-1/
1.03923t+1000/
1.083=
110.2584+1000/
1.083=
904.0907（其中t=6）由上面的比较能够得到四种债券的投资价值由高到低为C、A、D、B。
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