计量经济学试题及答案

.计量经济学模型揭示经济现象中客观存在的因果关系，主要采用回归分析方1法的经济数学模型.参数估计的无偏性它的均值或期望值是否等于总体的真实值

2.参数估计量的有效性它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差估计量3的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好，越有效不同的估计量具有不同的方差，方差最小说明最有效.序列相关即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设

4.工具变量在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随即干扰项相关的随5机解释变量.结构式模型根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构6的计量经济学方程系统内生变量具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估

7.计的元素，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响内生变量一般都是经济变量.异方差对于不同的样本点，随机随机扰动项服从均值为方差恒定,干扰8B.0,项的方差不再是常数，而是互且协方差为0不相同，则认为出现了异方差性.回归分.研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理9其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值前一变量称为被解释变量或应变量，后一变量称为解释变量或自变量下列不属于线性回归模型经典假

1.设的条件是（）A被解释变量确定性变量，不是随A.机变量被解释变量确定性变量，不是随机变量A,被解释变量确定性变量，不是随机变量A.随机扰动项服从正态分布解释变量之间不存在多重共线性C.D.参数的估计量具备有效性为最小是指（）

2.B.BA.消费；投资；总收入；利率；政府支出C—I—Y—r—G―）写出上述联立方程模型的简化式模型并表述为矩阵形式（分）14用矩阵的形式表达出上述联立方程模型的结构式参数矩阵与简化式参数矩阵间的关系？（分）消6费方程是否可以识别？如果其是可识别的，请问可用哪些方法估计？（分5A.Var^=0（）为最小C.E3-B=a D,设为居民的猪肉需求量,为居民收入，

3.Q IB.0,0,PP为猪肉价格，为牛肉价格，且牛肉和猪肉是替代商PB品，则建立如下的计量经济学模型根据理论预期，上述计量经济学模型中的估计参数、和应该是（）CA.0,0,A.0,0,自匿A.0,0,%°.利用C.0,0,D.0,0,4OLS估计模型求得的样本回归线，下列哪些结论是不正确B.=0的（）D样本回归线通过（点A.J样本回归线通过（元,）点A.c.y=y用一组有个观测值的样本估计模型后，在的显著

5.

200.1性水平下对B.t

0.0520C.tO.l18D.t

0.0518的显著性作检验，则t显著地不等于零的条件是统计量t绝对值大于D A.t

0.120A.to.i20对模型进行总体线性显著性,其中

6.B.检验的原假设是C仇=A.1=,其中C.D..对于如下的回归模型中，参数关于的边际变化7B.Y X率的含义是D的相对变化，引起丫的期望值A.X的绝对变化量的相对变化，引起的期望A.X Y值的绝对变化量的绝对量发生一定变动时，弓关于的弹性C.X ID.Y X起的相对变化率Y.如果回归模型为背了无序列相有偏的，非有效的关8B.的假定，则估计量OLSA无偏的，非有效的A.无偏的，非有效的A.无偏的，非有效的A.无偏的，有效的有偏的，有效的C.D..下列检验方法中，不能用来检戈德菲尔德-匡特检9B.验验异方差的是••・格里瑟检验A.格里瑟检验A.怀特检验杜宾-沃森检验C.D.在对多元线性回归模型进行序列相关性

10.B.检验时，发现各参数估计量的检验值都很低，但模型的拟合优度很高且t F检验显著，这说明模型很可能存在（）C方差非齐性A.方差非齐性A.多重共线性C.模型设定误差D..包含截距项的回归模型中包含11一个定性变量，且这个定性变量有异方差B.种特征，贝如果我们在回归模3IJ,型中纳入个虚拟变量将会导致模3型出现（）A序列相关A.序列相关A.完全共线性C.随机解释变量D..下列条件中，哪条不是有效的12工具变量需要满足的条件与被解释变量高度相关B.（）B与随机解释变量高度相关A.与随机解释变量高度相关A.与其它解释变量之间不存在多重C.与随机误差项不同期相关D.共线性当模型中存在随机解释变量时，

13.随机解释变量与随机误差项同B.估计参数仍然是无偏的要求OLS期不相关，而异期相关（）A随机解释变量与随机误差项独立A.随机解释变量与随机误差项独A.随机解释变量与随机误差项同期C.不论哪种情况,估计量都是D.OLS有偏的相关在分布用夕

14.B.C,D.+4+2滞后模型中，解释变量对被解释变量的长期影响乘数为C A.A.在联立方

15.B.2C.3D.4程模型中，外生变量共有多少个B A.1A.1普通最小二乘法确定一元线性回归模型的参数和的准则是使

1.B最小最小最大最大A.Z eiB.Z ei2C.Z eiD.Z ei

2.普通最小二乘法要求模型误差项满足某些基本假定下列不正确的是2OLSB Eg=/A.D CMC.调整后的判定系数与判定系数的关系是是待估参数的个数

3.R2kA.=1-1-B.=1-1-R2C.=1-R

2..D.=1-在含有截距项的二元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量是

4.D A.B.C.D..设法得到的样本回归直落在回归直线上线为，以下说法不正确的5OLS B.是A.D.c.根据样本资料

6.B.

0.7%C.3%D.7%估计得到如下的人均产出丫对人均资本存量的样本回归模型这表明K人均资本存量每增加人均产出预期将增加1%,B A.

0.3%A.

0.3%.设为货币需求量,为收入水平，•为利率根据凯恩斯流动7M YB.0,0I性偏好理论，建立如下的货币需求计量经济学模型..根据理论预期，上述计量经济学模型中的估计参数和应该是….A.0,0A.0,0应A.i0,62VoC.0,0D.0,

0.逐步回归法既可检验又可修正….8异方差性.自相关性随机解释变量多重共线性A.B CD..怀特检验方法可以检验….自相关性9B.多重共线性A.多重共线性A.异方差性随机解释变量C.D.检验中，存在负值自相关的区域是

10.DW B.0DW dL・・・值A.4-dLDW4值A.4-dLDW4C.du DW值4-du D.dL DW值du,4-du DW值4-dL没有截距项的回归模型中包含二个虚拟变量一个定性变量，并且这个变IL B.量有三种特征，则回归模型中需引入C一个虚拟变量A.一个虚拟变量A.三个虚拟变量四个虚拟变量C.D.A.多重共线性B.随机解释变量.工具变量法可以用来克服12B自相关异方差C.D.如果回归模型为背了同方差有偏的，非有效的的假定，则估计量

13.B.OLSA无偏的，非有效的A.无偏的，非有效的A.无偏的，非有效的A.无偏的，有效的有偏的，有效的C.D..在有限分布滞后模型中，长期影响乘数是.14Yt=

0.9+

0.6Xt-

0.5Xt-l+ut・・A.

0.6B.

0.5C.

0.1D.

1.1在联立方

15.B.2C.3D.4程模型中，不属于外生变量的前定变量共有多少个A A.1A.1现有年中国个省（自治区、直辖市）的居民收入（）和居民消费

1.200831Y支出（）数据如果我们以上述样本数据来估计中国居民的消费函数，问怎样X设定回归方程来能够完全捕捉到中国东部、中部和西部地区居民消费函数的差异？有如下的计量经济学模型，且请问上述计量经济学模型违背了哪条经典假

2.设？我们应该如何修正上述模型？对于如下的有限分布滞后模型，我们在估计这样的模型时，面临着哪些主要

3.的困难？请你说明有哪些方法可以克服上述困难？、有如下的联立方程模型4C=a+a Y+a C_+5t Q[t2t1t）+出/Y=A+BX+B3nY,=C IG,t+l+其中，消费；投资；总收入；利率；政府支出请写出上述联立C—I—Y—r—G—方程模型的结构式参数矩阵考虑如下过原点的线性回归对上述模型，是否仍然能够得到如下的结论

1.o£率方=o=°£6Xii=在如下的计量经济学模型中，存在，请问如何修正上述计量模型才能使得其

2.系数的估计量具有的性质OLS BLUE有如下的消费计量模型（其中为居民储蓄，为居民收入）如果农村居民和城

3.镇居民的边际储蓄倾向是不同的，则我们应该如何修正上述模型.请将如下的随机生产函数转化为线性的计量经济学模型，并说明参数和的经4济意义下面的数据是对和的观察值得到的

1.X Y胃Zx=

285.5O30X,=

118.790=

1089.3142=

2663.893；）片》；ZX=

492.750Z%=4708,Z=

37.556,=

34.477其中分别为的离差；观测值个数为问:31（）用普通最小二乘法计算完成如下二元线性回归模型的参数估计匕=+才1（）求拟合优度2R2（）在的显著性水平下检验估计参数是否显著

30.05（）求出用和回在置信度下的置信区间

40.95（附（）（）（）（）02530=

2.042,^30=

1.697;^29=

2.045,^29=

1.69902505现有年中国个省（自治区、直辖市）的火灾经济损失（单位亿元）和

2.200631Y保费收入（单位亿元）的数据我们的目的是估计中国的保费收入对火灾经X济损失的影响，因此，我们建立了如下的回归方程:___________________进一步的，我们借助软件完成了上Eviews述回归方程的估计,软件的输出结果如下Eviews（）Dependent Variable:LN YMethod:Least SquaresSample:131Included observations:31Coefficie Std.ErrorVariable ntt-Statistic Prob.C-

4.

1.

0.0076R-squared

0.Mean dependentvar

4.S.D.dependen.varAdjusted R-squared

0.

1.S.E.o.regression

0.Akaike infocriterion

2.Sum squaredresid

19.56404Schwarz criterion

2.-

36.8525Log likelihood4F-statistic

38.91693Durbin-Watson stat

0.ProbF-statistic

0.LNX

0.

6.

0.0000问:

（1）将上述结果中的空缺处补充完整（保留3位小数）（）写出样本回归函数（保留位小数）23（）解释估计系数成的经济含义3（）分析上述估计结果是否符合理论预期？为什么？

4.考察如下的联立方程模型:2工+%G=%+%1+4,〃L=Bo+0X+2,Y=C IGt t+t+t。