【课件】国内银行绩效与风险评估研讨会 气候衍生商品在金融业之运用

国内银行绩效与风险评估研讨会气候衍生商品在金融业之-运用欢迎参加本次研讨会我们将深入探讨气候衍生商品如何影响银行绩效和风险管理让我们共同探索这一创新金融工具的潜力研讨会背景气候变化影响加剧金融创新需求增加全球气候变化日益严重，对传统金融工具难以应对气候金融业产生重大影响风险，需要创新解决方案监管环境变化各国政府加强对气候相关金融风险的监管，银行面临新挑战研讨会目标提高认知1深化对气候衍生商品的理解探讨应用2分析气候衍生品在银行业的潜在应用评估影响3研究对银行绩效和风险管理的影响制定策略4探讨银行如何有效利用气候衍生品气候衍生品概述定义功能气候衍生品是一种金融工具，其价值依赖于气候相关变量的变它们主要用于管理与气候变化相关的金融风险，为企业和投资化这些变量可能包括温度、降水量或风速等者提供对冲工具气候衍生品的种类温度衍生品降水衍生品基于温度变化设计的金融产品，如热度日或与降雨量或降雪量相关的金融合约冷度日指数风力衍生品针对风速和风向变化设计的金融工具气候衍生品的特点高度定制化非线性风险可根据特定地理位置和时间范气候变化的不确定性导致风险围定制，满足不同需求评估复杂流动性有限定价挑战场外交易为主，二级市场流动由于历史数据限制和气候模型性较低的不确定性，定价较为困难气候衍生品的应用领域农业1农民可以利用气候衍生品对冲不利天气条件带来的收成风险能源2电力公司可以使用温度衍生品来管理需求波动旅游业3滑雪胜地可以使用降雪量衍生品来保障收入建筑业4建筑公司可以通过降雨量衍生品管理工期延误风险银行运用气候衍生品的意义风险管理新收入来源客户服务社会责任帮助银行降低气候相关的信为银行开辟新的业务线和收为客户提供创新的风险管理支持可持续发展，提高银行贷和投资风险入渠道解决方案的社会责任形象银行运用气候衍生品的现状亿20%5参与率市场规模目前仅有约的国内银行开始探国内气候衍生品市场规模估计约20%5索气候衍生品亿元人民币30%年增长率预计未来五年内，市场规模将以的速度增长30%银行风险管理的需求识别气候风险建立风险模型12准确识别和量化与气候变化开发适合气候衍生品的风险相关的金融风险评估和定价模型制定风险策略风险报告34制定全面的气候风险管理策建立气候风险报告机制，提略和政策高透明度银行风险评估指标设计气候敏感度指标极端天气事件风险指标•资产对温度变化的敏感性•洪水风险评分•贷款组合的气候风险暴露•干旱影响系数银行绩效评估指标设计收益指标客户指标创新指标气候衍生品业务收入占比、利润率等气候衍生品客户数量、客户满意度等新产品开发数量、创新投入比例等数据收集和处理数据源确定1气象数据、卫星图像、地理信息等数据清洗2去除异常值、填补缺失数据数据整合3多源数据融合、标准化处理数据分析4应用机器学习、统计模型进行分析银行绩效评估模型平衡计分卡模型经济增加值模型结合财务、客户、内部流程和考虑资本成本，评估气候衍生学习成长四个维度评估绩效品业务的真实价值创造风险调整绩效模型将风险因素纳入绩效评估，如风险调整资本收益率RAROC银行风险评估模型模型VaR1评估气候衍生品组合的潜在损失压力测试2模拟极端气候事件对银行的影响情景分析3评估不同气候变化情景下的风险暴露模拟Monte Carlo4模拟大量可能的气候情景，评估风险分布实例分析利用气候衍生品实现风险转移1背景解决方案某银行为沿海地区的房地产开发商提供贷款，面临台风风险银行购买风速衍生品，当风速超过特定阈值时获得赔付，抵消潜在贷款损失实例分析利用气候衍生品提升银行收益2识别机会银行发现农业客户面临干旱风险产品设计开发基于降雨量的衍生品客户营销向农业客户推广新产品收益实现通过衍生品交易费用和风险管理服务增加收入成功案例分享工商银行农业银行建设银行推出温度指数衍生品，帮助电力公司管开发降雨量衍生品，为农业企业提供干推出台风强度衍生品，帮助沿海企业管理用电需求波动风险旱风险保护理极端天气风险面临的挑战数据可靠性模型复杂性气候数据的准确性和可获得气候模型的复杂性增加了风性仍然是一大挑战险评估的难度市场流动性专业人才短缺气候衍生品市场流动性不同时具备金融和气候科学背足，可能影响定价和交易景的人才稀缺行业监管政策现有政策政策趋势•《银行业金融机构气候风险管理指引》•加强气候风险信息披露要求•《绿色信贷指引》•推动气候压力测试的实施市场发展趋势产品创新1更多元化的气候衍生品，如海平面上升衍生品交易平台2专业化的气候衍生品交易平台将会出现跨境合作3国际气候衍生品市场互联互通将加强科技融合4区块链技术可能应用于气候衍生品交易技术创新驱动人工智能大数据分析利用提高气候预测准确性，优化风险模整合多源数据，提供更全面的气候风险评AI型估遥感技术利用卫星数据实时监测气候变化，提高预警能力人才培养需求跨学科知识1气候科学、金融、数据分析技术能力2气候模型、风险评估、产品设计创新思维3新产品开发、市场洞察沟通能力4客户服务、团队协作数据平台建设气候数据中心风险评估系统建立全国统一的气候数据收集开发集成气候和金融数据的风和共享平台险评估系统交易系统监管报告平台建立专门的气候衍生品交易和开发气候风险监管报告自动化清算系统平台国内外经验对比国际经验国内现状•芝加哥商品交易所天气衍生品交易活跃•气候衍生品市场处于起步阶段•欧洲银行业气候风险压力测试广泛应用•部分大型银行开始探索气候风险管理行业发展建议政策支持出台支持性政策，鼓励银行开展气候衍生品业务标准制定建立统一的气候衍生品交易和风险评估标准市场培育加强市场教育，提高企业对气候风险管理的认识国际合作加强与国际机构合作，引进先进经验跨部门协同银行内部协作行业合作风险管理、产品开发、销售等部门需密切配银行、保险、期货等金融机构共同推动市场合发展政府协调金融监管、气象部门、环保机构等协同制定政策提高客户服务水平需求分析产品定制12深入了解客户的气候风险需为客户量身定制气候衍生品求解决方案风险咨询教育培训34提供专业的气候风险管理咨为客户提供气候风险管理培询服务训总结机遇与挑战并存创新是关键气候衍生品为银行带来新机产品创新和技术应用是推动行遇，同时也面临技术和监管挑业发展的关键战协作促发展未来可期跨部门、跨行业的协作对市场随着市场成熟，气候衍生品将培育至关重要成为银行重要业务讨论环节主要议题互动方式•您所在机构在气候衍生品方面的经验？•小组讨论•您认为推广气候衍生品的主要障碍是什么？•专家点评•如何加强行业合作推动市场发展？•在线问答。