《信用风险管理》课件

信用风险管理本课程将介绍信用风险管理的核心概念、关键策略和最新实践，帮助您全面掌握信用风险管理的知识和技能课程简介和学习目标

11.概述信用风险管理的

22.掌握信用风险管理的重要性基本理论和方法了解信用风险管理对企业和个深入理解信用风险管理的理论人财务状况的重要性基础和实践方法

33.学习分析和评估信用

44.掌握信用风险管理的风险的能力实际操作掌握信用风险评估、量化和监了解信用风险管理在不同场景控的技巧下的应用信用风险的概念和特征概念特征信用风险是指借款人或债务人未能按期偿还债务或按约定履行合信用风险具有不可预测性、不确定性、复杂性和动态性等特点同义务的风险信用风险的分类和识别个人信用风险企业信用风险个人借款人由于自身经济状况、还款意愿等因素导致的信用风险企业借款人由于经营状况、财务状况等因素导致的信用风险主权信用风险市场信用风险国家或地区由于政治、经济等因素导致的信用风险金融市场或交易对手方由于市场波动或违约导致的信用风险信用风险评估方法信用评分模型财务报表分析根据借款人或债务人的个人信息和财通过分析企业或个人的财务报表，评务状况进行评分，评估其信用风险估其偿债能力和盈利能力行业分析风险管理体系评估评估借款人所在行业的竞争环境、发评估借款人或债务人的风险管理体系展趋势等因素对信用风险的影响是否健全，是否能够有效控制信用风险个人信用评分模型FICO评分1美国最常用的信用评分模型，由Fair IsaacCorporation开发Experian评分2另一个常用的信用评分模型，由Experian公司开发Equifax评分3由Equifax公司开发的信用评分模型，在美国广泛使用中国人民银行征信中心评分4中国国内使用的个人信用评分模型，基于个人征信数据企业信用评级方法财务分析1评估企业的盈利能力、偿债能力和资产质量经营分析2评估企业的市场地位、竞争能力和管理水平管理分析3评估企业的治理结构、风险管理体系和内部控制外部环境分析4评估企业所处的行业环境、经济形势和政策环境主权及国家信用评级政治风险评估1评估国家或地区的政治稳定性、政策环境和监管体系经济风险评估2评估国家或地区的经济增长潜力、通货膨胀水平和财政状况外部风险评估3评估国际环境、地缘政治和贸易关系对国家或地区的影响信用风险评估4评估国家或地区偿还债务的能力和意愿市场准入和审核标准12资质审核财务审核评估申请者的资质和背景，确保其符评估申请者的财务状况，确保其拥有合市场准入要求足够的资金实力34风险评估合规审核评估申请者的信用风险、市场风险和评估申请者是否符合相关的法律法规其他风险和监管要求贷款授信审批流程申请受理收集借款人的申请资料，进行初步审核信用评估根据借款人的信息，进行信用风险评估审批决策根据信用评估结果，决定是否批准贷款发放贷款签署贷款合同，将贷款资金发放给借款人贷后管理和监控合同管理风险监控催收管理定期检查贷款合同的履行情况，确保借款持续跟踪借款人的财务状况和还款能力，对逾期贷款进行催收，确保贷款资金的回人按期还款及时发现和应对信用风险收抵质押品管理评估价值登记管理保管维护对抵质押品进行评估，确定其市场价值对抵质押品进行登记，确保其合法性对抵质押品进行保管和维护，防止其损和变现能力坏或损失担保方式及其风险保证担保抵押担保由第三方保证借款人按期还款借款人以其财产作为担保，如，承担连带责任果不能还款，则以担保财产偿还质押担保借款人以其权利作为担保，如果不能还款，则以担保权利进行偿还不良贷款处置催收1对逾期贷款进行催收，尽可能收回贷款本息重组2与借款人协商，调整还款期限、利息等条款核销3对无法收回的贷款进行核销，计提坏账准备诉讼4对拒不偿还贷款的借款人提起诉讼，追回贷款本息信用政策和风险限额信用政策风险限额制定信用风险管理的原则、标准和流程设定对不同类型借款人的风险敞口上限逾期和减值准备计提逾期减值准备借款人未按期偿还贷款本息根据贷款的风险程度，计提坏账准备，以防范潜在的损失信用风险管理信息系统数据采集风险评估收集和整理信用风险管理相关数据，利用数据分析和模型，评估信用风险包括借款人信息、市场数据等报表分析预警系统生成信用风险管理报表，监控风险状建立风险预警机制，及时发现和应对况潜在的风险信用风险缓释技术担保抵押要求借款人提供担保，降低贷以借款人的资产作为抵押，确款风险保贷款的回收保险信用衍生品购买信用风险保险，将风险转利用信用衍生品工具，对冲信移给保险公司用风险信用衍生品工具信用违约掉期CDS1一种保险性质的金融衍生品，用于转移信用风险信用担保债券CBO2将多个信用风险较高的债券打包成一个新债券，降低风险信用链接票据CLN3一种结构性票据，其收益率与特定债务人的信用风险挂钩信用违约指数CDX4用于衡量一篮子信用违约风险的指数内部控制与合规管理合规管理风险控制内部审计确保信用风险管理活动符合相关法律法规建立健全的风险控制机制，识别、评估和定期对信用风险管理体系进行审计，确保和监管要求管理信用风险其有效性信用风险的压力测试情景设定1设定不同经济情景，模拟未来可能出现的风险事件风险量化2量化不同情景下可能出现的信用风险损失资本充足性评估3评估银行在不同情景下是否拥有足够的资本应对风险风险管理策略调整4根据压力测试结果，调整风险管理策略信用风险资本计量风险权重1根据借款人的信用风险水平，确定风险权重，用于计算资本要求资本充足率2衡量银行的资本充足程度，确保其能够承受一定的风险损失资本规划3制定资本管理计划，确保银行拥有足够的资本满足监管要求和业务发展需要监管要求与标准12巴塞尔协议中国银行业监管国际上通用的银行监管框架，对信用中国银保监会制定了一系列监管规则风险管理提出了明确的要求，对信用风险管理进行规范3其他监管标准不同国家和地区制定了不同的监管标准，用于监管信用风险管理国内外监管动态巴塞尔协议修订中国监管政策变化金融科技发展国际上不断加强对信用风险管理的监管中国银保监会不断完善监管政策，加强金融科技的发展，为信用风险管理带来，例如巴塞尔协议的修订对信用风险的监管力度了新的挑战和机遇信用风险管理的发展趋势大数据应用人工智能技术区块链技术利用大数据技术，更精准地评估信用风险运用人工智能技术，提升信用风险管理的利用区块链技术，提高信用信息的透明度效率和准确性和安全性总结与展望总结展望信用风险管理是现代金融体系不可或缺的一部分，它对企业的可随着金融市场的发展和监管的不断完善，信用风险管理将继续朝持续发展和金融稳定至关重要着更科学、更有效的方向发展案例分析与研讨

11.典型案例分析

22.小组讨论分析一些真实的信用风险管理以小组形式进行讨论，分享案案例，了解不同类型信用风险例分析的经验和观点的特征和处理方法

33.专家点评邀请行业专家对案例分析进行点评，并提出建议考试要求与评分标准考试形式评分标准闭卷考试，包括选择题、判断题、简答题和案例分析题根据考生的答题情况，进行综合评分，并评定等级课程总结与反馈课程评价持续改进收集学生对课程内容、教学方式和师根据学生的反馈，不断改进课程内容资力量的评价和反馈和教学方式，提升教学质量。