《金融产品的风险评估》课件

《金融产品的风险评估》了解风险评估方法，掌握风险识别、分析、计量、评估和控制等关键环节课程大纲金融产品概述风险评估的方法和指标总结参考资料金融风险的定义和种类风险控制策略问答环节联系方式风险评估的意义产品风险评估案例分析课后作业和思考题金融产品概述概念分类金融机构提供的用于满足客户金按金融机构分类银行、证券、融需求的产品，如存款、贷款、保险、基金等投资产品等特点风险和收益并存，具有流动性、期限、收益率等特点金融风险的定义和种类金融风险1金融活动中可能发生的损失或不利结果的可能性资产风险2投资组合价值因市场波动而波动的风险信用风险3债务人无法偿还债务而导致的损失风险市场风险4利率、汇率、商品价格等市场因素变化导致的损失风险操作风险5内部流程、人员、系统或外部事件导致的损失风险资产风险市场波动通货膨胀股票、债券、房地产等资产价格物价上涨导致资产实际价值下降波动利率变动汇率变动利率上升导致资产收益率下降汇率波动导致资产价值变化信用风险违约风险1借款人无法按时偿还债务信用评级下降2借款人信用状况恶化，导致债务价值下降欺诈风险3借款人提供虚假信息或进行欺诈行为操作风险4内部流程或系统错误导致的信用风险市场风险12利率风险汇率风险利率变动导致债券价格波动汇率波动导致跨境投资的收益损失3商品价格风险原油、黄金等商品价格波动导致投资收益变化操作风险内部流程风险人员风险内部流程设计缺陷或执行失误员工失误、欺诈或不当行为系统风险外部事件风险系统故障或安全漏洞自然灾害、恐怖袭击等外部事件流动性风险无法及时以合理价格出售资产资金周转困难，影响业务正常开展123无法及时获得资金合规风险风险评估的意义识别和控制潜在风险降低金融机构的损失风险制定有效的风险管理策略维护金融市场稳定提高金融机构的盈利能力保护投资者利益风险评估的方法和指标风险识别识别可能发生的风险因素风险分析分析风险发生的可能性和影响风险计量量化风险的程度，例如用概率或标准差表示风险评估对风险进行综合评估，判断风险的可接受程度风险监控持续跟踪风险的变化，及时调整风险控制策略风险识别内部环境分析外部环境分析分析企业内部的组织结构、人员分析经济形势、行业竞争、政策素质、管理制度等法规等外部因素历史数据分析专家意见分析历史数据，识别过去发生的征求专家意见，获取专业判断风险事件风险分析概率-影响矩阵敏感性分析根据风险发生的可能性和影响程度进行评估分析关键因素变化对风险的影响风险计量风险值VaR模型风险概率蒙特卡洛模拟风险敞口历史模拟风险评估评估风险的可接受程度1制定风险管理策略2确定风险控制措施3风险监控建立监控体系分析风险指标变化12定期收集风险指标数据及时识别风险变化趋势评估风险控制措施的有效性3根据风险变化调整控制措施风险控制策略风险规避1完全避免风险，例如放弃投资项目风险转移2将风险转移给第三方，例如购买保险风险控制3采取措施降低风险发生的可能性或影响风险接受4接受风险并承担相应的损失产品风险评估案例分析12房地产贷款股票投资评估借款人还款能力，抵押物价值，评估市场波动风险，公司经营风险，市场风险等行业风险等34债券投资保险产品评估利率风险，信用风险，流动性风评估保险标的的风险，保险责任的范险等围等房地产贷款风险评估抵押物价值评估借款人还款能力评估评估抵押物的市场价值，确保抵押物价值能够覆盖贷款金额评估借款人收入水平，负债情况，信用状况等股票投资风险评估市场风险公司经营风险评估股票市场整体波动风险评估上市公司经营状况，盈利能力，管理水平等行业风险评估股票所属行业的发展前景，竞争格局等债券投资风险评估利率风险信用风险评估利率变动对债券价格的影响评估债券发行人的信用状况，违约风险流动性风险评估债券的交易活跃度，变现能力保险产品风险评估评估保险标的的风险1评估保险责任的范围2评估保险费率的合理性3基金投资风险评估总结风险评估的重要性风险评估的流程风险评估是金融机构进行投资和识别、分析、计量、评估、监控经营决策的重要环节风险控制策略规避、转移、控制、接受问答环节欢迎大家就课程内容提出问题课后作业和思考题阅读相关资料完成案例分析思考风险评估对个人投资决策的意义参考资料•《金融风险管理》•《金融产品风险评估》•相关网站和数据库联系方式欢迎随时与我联系，交流学习心得。