《金融风险管理与保险》课件

《金融风险管理与保险》欢来课课员迎到《金融风险管理与保险》程本程旨在帮助学全面了解金融评讨风险的种类、估方法以及管理策略，并深入探保险在金融风险管理中的过课习员将识别评转作用通本程的学，学掌握、估、控制和移金融风险的产计赔课还将讨技能，并了解保险品的设、定价和理流程本程探保险公司营监选择问题经管理和管，以及保险中的道德风险和逆向等希望大家能够课获满满领专在本程中收，提升金融风险管理和保险域的业能力课程导言课程目标课程内容学习方法课课讲理解金融风险的核心概本程涵盖金融风险管堂授、案例分析、论践组讨论练念、分类和影响，掌握理的基本理和实，小、模拟演、则应践励员积风险管理的基本原和保险的核心概念和实操作鼓学产营流程，熟悉保险品的用，保险公司经管理极参与，深入思考，共应监进种类、功能和用，培和管，以及保险在企同步养识规风险意和合意业和个人风险管理中的识作用金融风险的概念定义特征衡量标金融风险是指在金融活动中，由于各种普遍性金融风险存在于所有金融活动金融风险的衡量指包括波动率、VaR导预杂压测试这不确定因素的影响，致实际收益与中复性金融风险的成因和影响因（Value atRisk）、力等些这杂结标资期收益发生偏差的可能性种偏差可素复多样不确定性金融风险的指可以帮助金融机构和投者了解潜现为损现为难预测过应能表失，也可能表收益低于果以准确可管理性通有效在的风险敞口，并制定相的风险管理预期水平的风险管理措施可以降低风险发生的概策略损率和失程度金融风险的分类信用风险对约贷违约债违约交易手无法履行合义务的风险，如款、券等市场风险场带来汇市价格波动的风险，如利率风险、率风险、股票价格风险等操作风险内员现问题导诈误部流程、人和系统出致的风险，如欺、失、系统故障等流动性风险时获资满资链断资产无法及得足够金足支付需求的风险，如金裂、无法现变等信用风险定义评估对评信用风险是指借款人或交易手信用风险的估方法包括信用对债权导评级财报评未能履行其人的义务而、务表分析、信用分债权损这致人遭受失的可能性它模型等些方法可以帮助金融临状是金融机构面的最主要的风险机构了解借款人的信用况，并预测违约之一其的可能性管理审信用风险的管理策略包括信用查、抵押担保、信用衍生品、风险分这损散等些策略可以降低信用风险发生的概率和失程度市场风险利率风险汇率风险1对资产汇对2利率变动金融价值的影响率波动跨境交易的影响商品价格风险4股票价格风险3对产对资组商品价格波动生成本的影响股票价格波动投合的影响操作风险人为错误系统故障12误诈软络击操作失、疏忽、欺等硬件故障、件漏洞、网攻等流程缺陷外部事件34计执规袭击诉讼流程设不合理、行不范等自然灾害、恐怖、法律等流动性风险定义来源时将资产现获来资产负债错场流动性风险是指金融机构无法及以合理价格变或得流动性风险的源包括期限配、市流动性不足、资满导评级誉这导资足够金以足支付需求的风险流动性风险可能致金融机构信用下降、声风险等些因素可能致金流入减少或营产资无法正常运，甚至破金流出增加，从而引发流动性危机其他金融风险法律风险1违规带来反法律法的风险声誉风险2负闻对誉面新或事件机构声的影响合规风险3规带来未能遵守合要求的风险风险管理的重要性提高盈利能力1过损通有效的风险管理，降低失，增加收益增强竞争优势2场睐风险管理能力强的机构更受市青维护金融稳定3降低系统性风险，保障金融体系安全风险管理的基本原则全面性1别环节覆盖所有风险类和业务审慎性2计过乐观保守估风险，避免度独立性3独风险管理部门立于业务部门有效性4风险管理措施切实可行，能够有效降低风险风险识别定义方法目标识别专访谈单潜在的风险因素和家、情景分析、建立全面的风险清历数风险事件史据分析等风险评估定性评估定量评估评数计计损压测试估风险发生的可能性和影响程度，如高、中、低利用学模型和统方法算风险失，如VaR、力等风险度量过评损压测试过为风险度量是通量化方法估风险的大小和潜在失常用的方法包括VaR（Value atRisk）、力和敏感性分析通风险度量，可以更好地了解风险敞口，并风险管理图决策提供依据例如，上展示了不同风险类型的VaR值，帮助管理者了解各类风险的大小风险控制风险避免避免参与高风险业务风险缓释采取措施降低风险发生的可能性或影响程度风险转移将转给购买风险移第三方，如保险风险接受围内在风险可控范接受风险风险转移保险对冲证券化购买产将转给对场货将资产证保险品，风险移保险公利用金融工具冲市风险，如期、打包成券出售，分散风险权司期等保险的概念定义要素12转标保险是一种风险移机制，通投保人、保险人、保险的、过费将来额费支付保，未可能发生保险事故、保险金、保损转给的失移保险公司原理3数则大法、风险分散保险的功能风险保障资金融通1偿轻损资资进2提供经济补，减失保险金用于投，促经济发展社会稳定4风险管理3稳进谐定社会秩序，促社会和帮助企业和个人管理风险保险的分类按保障对象1财产人身保险、保险按保险责任2损责失保险、任保险、人身保险按经营方式3商业保险、社会保险、政策性保险产险定义种类财产财产责保险，保障各种在火火灾险、运输险、工程险、任灾、自然灾害等意外事故中遭受险、信用险等损的失特点标杂短期性、的物多样性、风险复性寿险定义种类为标导终人寿保险，以人的寿命保险的，保障因身故、疾病等原因定期寿险、身寿险、两全保险、年金保险等损致的经济失健康险定义伤产疗费健康保险，保障因疾病、意外害等原因生的医用和收损入失种类疗损医保险、疾病保险、失能收入失保险、护理保险等责任险定义种类责过错为责产责责任保险，保障被保险人因行公众任险、品任险、雇主任导财产损赔职责致他人人身或失而承担的险、业任险等偿责任财产险火灾保险1财产损保障因火灾造成的失运输保险2货过损保障物在运输程中遭受的失工程保险3项过损保障工程目在建设程中遭受的失意外险定义特点伤导残疗费费围赔简单意外害保险，保障因意外事故致的身故、疾、医用等保低廉、保障范广泛、理损失核心保险概念保险标的1财产保险合同所指向的或利益保险金额2赔偿责额保险公司承担任的最高限保费3费投保人向保险公司支付的用保险责任4赔偿责围保险公司承担任的范保费计算纯费费保附加用费为获给费费计额费来说费纯费费组纯费保是投保人得保险保障而支付保险公司的用保的算涉及多个因素，包括风险概率、保险金、用支出等一般，保由保和附加用成保用来赔费营润图费组结于支付未的款，附加用用于支付保险公司的运成本和利上展示了保的成构保险合同要约承诺购买请请投保人提出保险的申保险公司同意接受投保申合同内容权明确双方的利和义务保险理赔报案时发生保险事故后，及通知保险公司查勘对进调保险公司事故行查核实定损损额确定失金赔付约赔保险公司按照合同定支付款保险公司经营管理业务管理财务管理风险管理产开销赔资偿财报场保险品发、售、承保、理等金运用、付能力管理、务告信用风险、市风险、操作风险等等保险监管目的内容机构维场费权场监偿监为监监监护保险市秩序，保护消者益，防市准入管、付能力管、行管银保会等管部门范金融风险等保险中的道德风险表现2损故意制造保险事故、夸大失等定义1投保人因拥有保险保障而放松风险防导范，致保险事故发生的概率增加控制3赔额免、共保、如实告知义务等保险中的逆向选择定义1倾购买导临赔高风险人群更向于保险，致保险公司面更高的付风险原因2对称评信息不，保险公司无法准确估风险控制3级检风险分定价、健康告知、体等保险中的信息不对称定义1对导投保人和保险公司掌握的信息不等，致交易不公平影响2选择道德风险、逆向解决3监如实告知义务、保险条款明确化、管加强保险风险管理定义内容对营过临进识别评资保险公司自身经程中面的各种风险行、估、控承保风险、投风险、操作风险、流动性风险等转过制和移的程保险的风险评估承保风险投资风险操作风险评标状评资组资评内估保险的的风险况，确定是否承估投合的风险收益特征，控制投估部流程和系统的风险，防范操作失误诈保、如何定价风险和欺保险的风险控制承保控制严级赔额格核保、风险分定价、免等投资控制资产损配置、风险分散、止策略等操作控制内连续计部控制制度、信息安全措施、业务性划等保险的风险转移再保险巨灾债券将转给债将转给资部分风险移再保险公司，降低自身风险敞口发行巨灾券，巨灾风险移投者保险的风险融资定义方式为资过购买产利用保险机制风险事件提供通保险品，在发生风险时获赔偿损金支持事故得，用于弥补失作用财营降低务风险，保障企业和个人的正常运和生活保险在金融风险管理中的应用信用风险1证信用保险、保保险市场风险2汇利率保险、率保险操作风险3责诈银行家任险、欺保险保险在企业风险管理中的应用财产保险责任保险员工福利保险财产产质产问题为员疗养伤保障企业在火灾、自然灾害等事故保障企业因品量、生安全等工提供医、老、意外害等保损导赔偿责员满诚中遭受的失致的任障，提高工意度和忠度保险在个人风险管理中的应用人寿保险健康保险12为应对疗费轻家庭提供经济保障，身保障医用支出，减经济负故、疾病等风险担财产保险3财产损保障房屋、汽车等在意外事故中遭受的失小结与展望课程回顾未来展望课绍场断创临本程系统介了金融风险管理和保险的基本概念、原理、方法随着金融市的不发展和新，金融风险管理和保险面着新应将识战续习关态断和用希望大家能够所学知运用到实际工作中，提升风险的挑和机遇希望大家能够持学，注行业动，不提领专为贡管理和保险域的业能力升自身能力，金融行业的健康发展献力量。