《保险公司风险评估与管理》课件

保险公司风险评估与管理风险评估与管理是保险公司核心竞争力系统全面了解风险控制体系掌握实用风险评估工具方法课程导入目标定位内容框架掌握保险风险管理核心框架与风险识别、评估方法、控制工实用工具具、案例分析行业背景监管趋严、数字化转型、新型风险涌现保险行业概述万亿家

5.1178年保费收入保险机构2024年中国市场规模包括寿险、财险、再保险等227%偿付能力行业平均偿付能力充足率行业监管环境银保监会监管机制全面监管、定期检查、专项整治风险导向监管关注重点风险、差异化监管监管体系C-ROSS II量化风险资本、强化公司内控行业面临的主要风险概览资产风险承保风险投资损失、流动性不足核保不当、定价失误操作风险流程失误、系统故障战略与声誉风险法律合规风险战略失误、品牌危机违规处罚、法律纠纷保险公司风险的定义风险基本概念保险风险特点未来结果不确定性导致的潜在损双向风险、长尾效应、累积效应失与传统金融风险区别责任导向、周期长、触发条件不同承保风险详解死亡率风险费用风险巨灾风险•实际死亡率高于假设•运营成本超预期•地震、洪水等自然灾害•寿命延长影响养老金•佣金结构不合理•疫情等公共卫生事件•重大疾病发生率上升•通胀影响长期成本•风险累积与联动资产风险详解市场风险利率波动影响固收类资产股市波动影响权益类资产信用风险债券发行人违约交易对手不履约流动性风险资产变现困难大规模退保冲击资本影响投资亏损导致偿付能力下降资本补充需求上升操作风险特点人员风险人为错误、内部欺诈流程风险流程设计缺陷、执行不到位系统风险系统故障、数据不准确外部事件外部欺诈、自然灾害法律合规风险合同纠纷责任认定争议理赔争议诉讼条款解释分歧监管处罚违规销售行为信息披露不合规偿付能力不达标合规成本反洗钱合规要求信息安全合规投入跨区域合规成本战略与声誉风险战略定位风险市场定位偏离、目标客群错误战略执行风险组织能力不匹配、资源配置不当声誉危机负面舆情、客户信任丧失新兴技术风险网络安全风险黑客攻击、数据窃取系统安全漏洞隐患数据保护风险个人信息泄露数据合规责任人工智能风险算法偏见与歧视自动决策透明度不足气候与环境风险气候变化加剧自然灾害频率与强度环境责任成为新型保险契机绿色投资成为资产配置新趋势风险之间的关联性市场风险承保风险资产价格大幅波动赔付压力突然增大声誉风险流动性风险客户信心受损资金流出快速增加风险评估概述评估环节主要工作关键指标风险识别发现潜在风险风险事件清单风险测量量化风险水平VaR、压力测试风险监控持续跟踪变化KRI、预警指标风险报告向管理层汇报风险地图、报告风险识别流程与方法专题研讨专家头脑风暴跨部门风险识别会议流程梳理业务流程图分析关键环节风险点识别历史分析过往风险事件回顾损失数据库分析清单核对风险清单对照检查新业务风险识别表定量风险评估方法价值风险方法压力测试损失分布法VaR在给定置信水平下，特定时期内可能发极端情景下风险暴露建立频率分布和严重程度分布生的最大损失•单因素敏感性分析•频率分布拟合•历史模拟法•情景分析•严重性分布参数估计•蒙特卡洛模拟•反向压力测试•经济资本计算•参数法定性风险评估方法专家评估法专业人员基于经验对风险进行评分风险矩阵概率与影响度组合评估风险严重性风险调查问卷结构化问卷收集风险信息德尔菲法多轮匿名专家意见征集与反馈承保风险评估模型资产风险评估工具久期分析信用风险模型Duration•测量利率风险敏感度•违约概率PD估计•资产负债久期缺口分析•违约损失率LGD分析•凸性Convexity修正•信用风险资本计算投资组合风险•相关性矩阵分析•风险因子分解•投资组合优化操作风险评估模型风险事件库历史操作风险事件收集损失数据统计与分析指标KRI关键风险指标监测预警阈值设定与触发流程评估关键控制自评流程控制有效性测试法律合规风险评估方法合规自查清单法律顾问参与合规评分系统全面梳理监管要求外部专业力量补充量化合规程度定期自查评估重大合规项目评审基于风险的合规管理战略风险评估工具SWOT分析优势简明直观，全面系统场景分析优势探索多种可能未来情境战略假设测试优势验证战略核心假设有效性竞争态势分析优势洞察行业竞争格局变化价值链风险评估优势识别关键业务环节风险点新兴与复杂风险评估案例风险评估的数据与信息来源内部数据源外部数据源数据质量管理•业务交易数据•行业损失数据库•数据完整性检查•历史损失记录•银保监会监管数据•异常值处理•客户行为分析•第三方市场研究•数据一致性保障•内控测试结果•经济指标数据•数据更新频率风险暴露度与重要性排序风险热图风险优先级风险趋势直观展示风险概率与影响量化排序风险管控顺序追踪关键风险变化方向风险报告与沟通董事会层级战略风险、重大风险事件、风险偏好高管层级风险趋势、限额使用、主要风险状况操作层级具体风险指标、控制有效性保险公司风险管理体系结构董事会风险战略与偏好设定风险管理委员会风险政策制定与监督风险管理部门3独立风险控制与报告业务部门一线风险识别与控制审计与合规独立审查与监督风险政策与内控机制风险偏好体系风险限额体系内控标准流程•风险偏好陈述书•资产配置限额•标准作业程序•风险容忍度设定•再保险限额•关键控制点•关键风险指标阈值•产品风险限额•审批权限体系风险规避与分散策略再保险地域分散比例分保、超赔分保分散区域集中风险资产分散业务分散多样化投资配置多元化险种结构风险转移工具再保险传统风险转移工具比例分保和非比例分保保险挂钩证券巨灾债券CAT Bond死亡率债券风险互助机制行业共保体巨灾风险共担池风险减缓与缓释措施产品设计优化严格理赔条件、合理免赔额设置、分档费率自动核保系统风险评分模型、智能风控规则引擎反欺诈体系3欺诈识别模型、黑名单管理、关联分析客户风险管理风险咨询、损失预防服务、客户分级风险预警与监控机制关键指标实时监测阈值触发自动预警风险积累动态跟踪风险缓释资本管理风险敞口管控投资风险限额承保风险限额操作风险控制•单一交易对手限额•自留风险上限•授权审批限额•资产类别配置比例•区域风险累积控制•关键岗位权责分离•行业集中度上限•险种比例平衡•系统操作权限•流动性资产最低比例•客户集中度管理•异常交易监控操作及网络风险应急预案风险事件识别突发事件初步判断影响严重性评估启动预案应急小组集结预案级别确定风险控制损失控制措施实施系统隔离与修复恢复与改进业务恢复运营事后复盘与优化法律与合规风险控制合规培训体系新员工合规入职培训岗位专项法规培训定期合规知识更新反洗钱体系客户身份识别可疑交易监控高风险客户尽职调查内部举报机制匿名举报渠道举报人保护措施违规行为调查流程战略风险管理数字化转型风险生态合作风险市场竞争风险•技术选型风险•合作方资质风险•新进入者威胁•实施进度延迟•数据共享安全•行业创新迭代•用户接受度不足•渠道依赖风险•价格战风险•数据质量问题•利益分配冲突•客户流失风险风险管理信息系统RMIS风险数据集中管理统一风险数据仓库，多源数据整合风险分析模块内置风险模型，多维度风险计量风险预警功能自动预警触发，多渠道告警推送自动化报告定制化报表生成，管理层仪表盘风险文化建设高管垂范领导层率先示范风险教育全员培训与考核激励机制风险管理纳入绩效沟通机制开放透明的风险沟通海内外企业管理实例中国平安瑞士再保险安联保险科技赋能风控全面风险管理框架风险分类标准端到端智能风控平台风险容忍度矩阵全球风险整合典型承保风险案例分析风险事件影响应对措施经验教训新冠疫情理赔激增紧急预案启动极端事件预案台风灾害财产险损失再保险转移累积风险管控城市水灾车险理赔高峰区域限额调整区域集中度控制资产风险事件实录房地产债务违约股市波动风险经验教训多家开发商债券违约2022年股市下跌增强信用风险监测信用债投资损失权益类资产亏损投资集中度限制行业减持地产债避险资产配置跨周期资产配置经典操作风险案例信息泄露事件客户数据外泄，声誉受损，监管处罚理赔欺诈案例内外勾结骗保，千万元损失系统故障事件核心系统宕机，业务中断数小时法律与合规风险教训虚假宣传违法夸大产品收益，监管罚款500万合同条款不明2理赔条款模糊，法院判决赔付客户信息合规违规采集信息，遭遇数据合规处罚销售误导案例退保纠纷群体事件，监管介入调查网络及新兴风险应对案例案例勒索软件攻击应对措施经验教训•系统加密被锁•启动网络应急预案•增强安全防护体系•业务中断48小时•专业团队协助恢复•定期数据备份验证•客户数据面临泄露•网络安全专家分析•网络攻击应急演练风险管理数智化趋势人工智能大数据云计算智能理赔审核风险行为预测大规模风险模拟欺诈行为识别精细化风险画像弹性风控资源调配区块链保险合同智能化跨机构风险共享监管政策与行业新动向偿二代二期数据安全风险因子细化个人信息保护法12资本要求更严格数据分类分级监管科技绿色保险监管数据直连43环境风险管理实时风险监测ESG因素纳入行业挑战与机遇技术革新带来风控精准化气候变化催生新型风险保障人口老龄化推动健康险创新数字化转型重塑风险管理模式总结与课后思考风险识别风险评估全面系统捕捉风险定量定性综合计量持续改进风险控制3监控评价动态优化规避、转移、缓释、接受。