计量经济学名词解释

广义计量经济学:运用经济理论、记录学和数学定量研究经济现象的经济计量措施的统称，涉及回归分析措施、投入产出分析措施、时间序列分析措施等狭义计量经济学以揭示经济现象中日勺因果关系为目的，在数学上重要应用回归分析措施计量经济学:是经济学曰勺一种分支学科，是以揭示经济活动中日勺客观存在的数量关系为内容的分支学科计量经济学模型揭示经济活动中多种因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述截面数据截面数据是许多不同的观测对象在同一时间点上的取值时记录数据集合，可理解为对一种随机变量反复抽样获得口勺数据时间序列数据把反映某一总体特性的同一指标的数据，按照一定日勺时间顺序和时间间隔排列起来，这样的记录数据称为时间序列数据面板数据指时间序列数据和截面数据相结合的数据总体回归函数指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系（或者说总体被解释变量口勺条件盼望表达为解释变量的某种函样本回归函数:指从总体中抽出的有关Y,X时若干组值形成的样本所建立的回归函数随机的总体回归函数:具有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件盼望形式而言日勺）线性回归模型既指对变量是线性日勺，也指对参数6为线性的，即解释变量与参数B只以他们的1次方浮现最小二乘法又称最小平措施，指根据使估计日勺剩余平方和最小的原则拟定样本回归函数的措施最大似然法又称最大或然法，指用生产该样本概率最大日勺原则去拟定样本回归函数的措施总离差平方和:用TSS表达，用以度量被解释变量的总变动归平方和:用ESS表达度量由解释变量变化引起日勺被解释变量的变化部分残差平方和:用RSS表达度量实际值与拟合值之间的差别，是由除解释变量以外的其他因素引起时被解释变量变化的部分协方差用CvX,Y表达，度量X,Y两个变量关联限度的记录里拟合优度检查检查模型对样本观测值的拟合限度，用R2表达，该值越接近1,模型对样本观测值拟合得越好多元线性归模型:在现实经济活动中往往存在一种变量受到其他多种变量日勺影响日勺现象，体现为在线性回归模型中有多种解释变量，这样的模型成为多元线性回归模型，多元指多种变量偏归系数:在多元回归模型中，每一种解释变量前的参数即为偏回归系数，它测度了当其他解释变量保持不变时，该变量增长1个单位对解释变量带来的平均影响限度方程明显性检查是针对所有解释变量对被解释变量的联合影响与否明显所作日勺检查,旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上与否明显成立作出判断归分析:回归分析是研究一种变量有关另一种（些）变量的依赖关系的计算措施和理论目的是通过后者时已知或设定值,去估计和预测前者时（总体）均值有关分析重要研究随机变量间的有关形式及有关限度的计算措施和理论构造分析经济学中所说的构造分析是指对经济现象中变量之间关系的研究拟合优度所估计的样本回归线对样本观测数据拟合的优劣限度方差膨胀因子V IF:多种解释变量辅助回归拟定多重可决系数的基础上计算的方差扩大因子有关系数:可以度量两个变量之间线性有关限度的简朴线性有关系数可决系数:可作为综合度量回归模型对样本观测值拟合优度的指标极大似然准则:用产生该样本概率最大的原则去拟定样本回归函数最小二乘准则用使估计的剩余平方和最小日勺原则拟定样本回归函数滞后变量模型把过去时期口勺，具有滞后作用的变量叫做滞后变量，具有滞后变量的模型称为滞后变量模型调节的多元可决系数:又称多元鉴定系数，是一种用于描述随着模型中解释变量的增长和多种解释变量对被解释变量日勺联合影响限度的量联合假设检查是相对于单个假设检查来说日勺，指假设检查中日勺假设有多种，不止一种如多元回归中的方程日勺明显性检查就是一种联合受约束归:在实际经济活动中,常常需要根据经济理论对模型中变假设检查，而每个参数日勺t检查就是单个假设检查量的参数施加一定日勺约束条件，对模型参数施加约束条件后进行回归归:无需对模型中变量的参数施加约束条件进行的回归多重共线性:在典型回归模型中总是假设解释变量之间是互相独立Wo如果某两个或多种解释变量之间浮现了有关性，则称为多重共线性完全共线性对于多元线性回归模型，某一种解释变量可以用其他解释变量的线性组合表达不完全多重共线性在实际经济活动中，多种解释变量之间存在多重共线性问题，但解释变量之间日勺线性关系是近似的，而不是完全的异方差性:对于不同的解释向量，被解释变量的随机误差项的方差不再是常数，而互不相似，则觉得浮现了异方差性自有关（序列有关）线性回归模型违背了误差项不线性有关的假定及不同样本点日勺误差项之间存在线性有关虚假自有关:由于设定偏误而产生日勺自有关叫做虚假自有关，可以通过变化模型设定予以消除最小样本容量即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所规定日勺样本容量的下限随机干扰项:即随机误差项，是一种随机变量，是针对总体回归函数而言叽无偏性:所谓无偏性是指参数估计量日勺均值（盼望）等于模型日勺参数值有效性所谓有效性是指估计量不仅具有无偏性并且具有最小方差性一阶序列有关如果模型的随机误差项存在石°，则称为一阶序列有关虚假序列有关由于忽视了重要解释变量而导致模型浮现的序列有关性虚拟变量:人工构造的作为属性因素代表的变量工具变量:是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项有关日勺随机解释变量日勺变量先决变量:外生变量和内生变量的滞后变量内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它日勺参数是联立方程系统估计的元素，内生变量一般都是经济变量A外生变量一般是拟定性变量,或是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究日勺元素外生变量影响系统，但自身不受系统的影响外生便量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量虚拟变量陷阱每个定性变量有一组虚拟变量,若变量存在完全的多重共线性，无法运用I S估计其参数，就陷入了虚拟变量陷阱滞后变量模型把过去时期时，具有滞后作用的变量叫做滞后变量,具有滞后变量的模型称为滞后变量模型动态模型具有滞后解释变量的模型，又称动态模型分布滞后模型:如果滞后变量模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量X时当期值及其若干期的滞后值，则成为分布滞后模型自回归模型:解释变量仅涉及X时当期值与被解释变量Y的一种或多种滞后值的模型回归系数:回归模型中801等未知但却是固定的参数虚假回归:如果两列时间序列数据体现出一致的变化趋势（非平稳），即他们之间没有任何经济关系，但进行回归也会体现出较高的可决系数伪回归:变量间本来不存在故意义的关系，但回归成果却得出故意义关系的错误结论残差样本的实际观测值与模型估计值之间的差值ei残差项:残差项是指对每个样本点，样本观测值与模型估计值之间的差值随机误差项被解释变量的个别值与条件数学盼望之差，是方程体现式以外的随机变量因素对被解释变量Y i的影响总和,是一种不可观测的随机变量K阶单整:如果一种时间序列通过K次差分后变为平稳序列，则称原序列是K阶单整日勺协整非平稳的经济变量X和Y,如果它们日勺线性组合是平稳的，则意味着它们间日勺长期均衡关系成立，则X和Y是协整日勺差分平稳过程:一种具有随机性趋势的序列，通过差分可以消除，使之变为平稳的时间序列过程平稳时间序列记录规律不会随着时间的推移而发生变化日勺时间序列格兰杰因果关系:对于时间序列变量X和Y,如果X是Y变化日勺因素,则X曰勺变化应当发生在Y变化之前，并且X的过去值应当有助于预测Y时将来值，但Y曰勺过去值不应当能预测X时将来值加权最小二乘法是对原模型进行加权，使之成为一种新日勺不存在异方差性的模型，然后采用一般最小二乘法估计其参数的措施方差分析模型:是一种特殊的线性模型，其设计矩阵X的元素全为0或1,模型参数为因素水平的效应值，且满足一定的线性约束条件单位根过程又称随机游走过程，是指自回归模型中「=1时序列生成W非平稳的过程就叫单位根过程虚拟变量根据定性因素的属性类别，构造时只取“0”或“1”的人工变量，一般称为虚拟变量人工构造的作为属性因素代表日勺变量无偏性所谓无偏性是指参数估计量的均值（盼望）等于模型的参数值有效性:所谓有效性是指估计量不仅具有无偏性并且具有最小方差性虚假序列有关模型时序列有关性是由于省略了明显日勺解释变量而导致的政策评价:是运用计量经济模型对多种可供选择的政策方案时实行后果进行模型测算，从而对多种政策方案作出评价弱平稳:即协方差平稳，一阶矩和二阶矩不随时间变化是指随机过程｛丫弓时盼望、方差和协方差不随时间推移而变化。