本科金融统计分析期末复习资料

《金融统计分析》期末复习.

一、单选题

1、以下不属于国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系三个基本组成部分的是AA.特定存款机构资产负债表B.非货币金融机构资产负债表C.存款货币银行资产负债表D.存款货币银行资产负债表

2.以下几种金融工具按流动性的高低依次排序为CA.现金、储蓄存款、活期存款、债券、股权B.现金、活期存款、债券、储蓄存款、股权c.现金、活期存款、储蓄存款、债券、股权D.现金、活期存款、储蓄存款、股权、债券

3.当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会AA.增加B.减小c.不变D.无法确定4•信用合作社包括城市信用合作社和农村信用合作社，在货币与银行统计中，它们属于BA.非货币金融机构B.存款货币银行c.国有独资商业银行D.非金融机构

5.通常，当政府采取积极的财政和货币政策时，股市行情会AA.看涨B.走低c.不受影响D.无法确定

6.某产业处于成长期，则其市场表现价格〉的特征是BA.大幅度波动B.快速上扬，中短期波动c.适度成长D.低价A.A股票的风险大于B股B.A股票的风险小于B股

8.假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等则当N变得很大时，关于股票组合的总风险说法正确的是CA.总风险在变大B.总风险不变c.总风险在全面降低，当N大于30时,，总风险略微大于市场风险D.总风险的变化方向不确定

9.对于付息债券，如果市场价格高于面值，则AA.到期收益率低于票面利率B.到期收益率高于票面利率c.到期收益率等于票面利率D.不一定

10.纽约外汇市场美元对日元汇率的标价方法是BA.直接标价法B.间接标价法c.买入价D.卖出价

11.下列说法正确的是CA.汇率风险只在固定汇率下存在B.汇率风险只在浮动汇率存在c.汇率风险在固定汇率和浮动汇率下均存在D.汇率风险在固定汇率和浮动汇率下均不存在元，某客户卖出100000美元，可得到D英镑B.163600c.

16370013.同时也被称为“一价定律”的汇率决定理论是AA.购买力平价模型B.利率平价模型c.货币主义汇率模型D.国际收支理论

14.一国某年末外债余额86亿美元，当年偿还外债本息额28亿美元，国内生产总值650亿美元，商品劳务出口收入112亿美元，则债务率为B

15.某国国际收支平衡表中储备资产一项为-70亿美元，表明DA.经常账户逆差70亿美元B.资本账户逆差70亿美元c.储备资产减少70亿美元D.储备资产增加70亿美元

16.下列外债中附加条件较多的是DA.国际金融组织贷款B.国际商业贷款c.国际金融租赁D.外国政府贷款

17.下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差？AA.短期负债的比重变大B.长期负债的比重变大c.金融债券的比重变大D.企业存款所占比重变大

18.某商业银行资本为1亿元，资产为20亿元，资产收益率为1%,则该商业银行的资本收益率和财务杠杆比率分别为AA.20%,20B.20%,200c.5〜〜,

2019.依据法人单位在经济交易中的特征，国内常住法人单位可进一步划分为BoA.住户部门、非金融企业部门、金融机构部门B.非金融企业部门、金融机构部门、政府部门c.非金融企业部门、金融机构部门、国外D.住户部门、非金融企业部门、政府部门

20.不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了？CA.市场风险B.流动性风险c.信贷风险D.偿付风险

21、货币供应量统计严格按照的货币供应量统计方法进行CA.世界银行B.联合国C.国际货币基金组织D.自行设计

22.金融市场统计是指以D为交易对象的市场的统计A.证券B.股票c.信贷D.金融商品

23.我国货币与银行统计体系中的货币概览是C合并后得到的账户A.存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表B.货币当局的资产负债表与特定存款机构的资产负债表C.货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表D.存款货币银行的资产负债表与非货币金融机构的资产负债表

24、布雷顿森林体系瓦解后，各国普遍采用的汇率制度是BA.固定汇率制B.浮动汇率制C.金本位制D.实际汇率制

25、・马歇尔一勒纳条件表明的是，如果一国处于贸易逆差中，会引起本币贬值，本币贬值会改善贸易逆差，但需要具备的条件是DA.本国不存在通货膨胀B.没有政府干预c.利率水平不变D.进出口需求弹性之和必须大于

126、如果银行的利率敏感性缺口为负，则下述哪种变化会增加银行的收益？BA.利率上升B.利率下降c.利率波动变大D,利率波动变小

27、经常账户差额与D元关A.贸易账户差额B.劳务账户差额c.单方转移账户差额D.长期资本账户差额

28、按照国际收支的统计原则，交易的记录时间应以B为标准A.协议达成日期B.所有权转移日期c.货物交手日期D.收支行为发生日期

29、我国的国际收支申报是实行CA.金融机构申报制B.非定期申报制c.交易主体申报制D.非金融机构申报制

30、.1968年，联合国正式把资金流量账户纳入D中A.银行统计B.国际收支平衡表c.货币与银行统计体系D.国民经济核算账户体系

31、.依据法人单位在经济交易中的特征，国内常住法人单位可进-步划分为B A.住户部门、非金融企业部门、金融机构部门B.非金融企业部门、金融机构部门、政府部门c.非金融企业部门、金融机构部门、国外D.住户部门、非金融企业部门、政府部门

32、下面的指标中不属于资本成本竞争力的指标的是AA.企业获得风险资本B.短期实际利率C企业资本成本D.国家信用评级

33、货币当局资产业务的国外净资产不包括DA.货币当局持有的外汇B.货币当局持有的货币黄金C.货币当局在国际金融机构的净头寸D.货币当局在国外发行的债券

34、.存款货币银行最主要的负债业务是BA.境外筹资B.存款C.发行债券D.向中央银行借款

35、.货币和银行统计体系的立足点和切入点是CA.非金融企业部门B.政府部门c.金融机构部门D、住户部门

36、对于付息债券，如果市场价格低于面值，则BA.到期收益率低于票面利率B.到期收益率高于票面利率c.到期收益率等于票面利率D.不一定

37、在通常情况下，两国B的差距是决定远期汇率的最重要因素A.通货膨胀率B.利率C.国际收支差额D.物价水平

39.我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是B A.国际收支平衡表B.结售汇统计c.出口统计D.进口统计

40、某商业银行的利率敏感性资产为

2.5亿元，利率敏感性负债为3亿元假设利率突然上升，则该银行的预期赢利会BA.增加B.减少c.不变D.不清楚

41、银行平时对贷款进行分类和质量评定时，采用的办法是DA.对全部贷款分析B.采用随机抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体C、巳采用判断抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体D.采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析，并推之总体

42、按优惠情况划分，外债可分为AA.硬贷款和软贷款B.无息贷款和低息贷款c.硬贷款和低息贷款D.其他

43、未清偿外债余额与外汇总收入的比率称为BA.偿债率B.债务率c.负债率D.还债率

44、.二十世纪五十年代后期，由于金融机构和金融工具不断创新，金融活动对经济发展的作用不断提高，许多国家认识到，要全面地分析和把握金融活动对国民经济的影响，就必须要编制D账户A.生产账户B.资本账户c.收入分配账户D.资金流量账户

45、在银行部门效率竞争力的指标体系中，用以反映商业银行的经营效率的指标是DA.对金融交易的信任B.金融机构透明度c.银行部门资产占GDP的比重D.利差

46.下列不属于政策银行的是BA.中国进出口银行B.交通银行c.国家开发银行D.中国农业发展银行

二、多选题

1.商业银行的经营面临的四大风险有ACDE oA.环境风险B.倒闭风险c.管理风险D.交付风险E.财务风险2•中国金融统计体系包括ABCDE oA.货币供应量统计B.保险统计C对外金融统计D.中央银行专项统计调查E.资金流量统计3•关于商业银行的资产负债表，下列说法正确的是ACDE oA.资产是按照流动性程度的高低排序的B.资产是按照收益性高低排序的；c.负债是按照偿还期的长短排序的D.资产=负债+所有者权益E.一年内到期的长期负债应划入流动负债项

4.下列人员,包含在我国国际收支统计范围的有BCEA.外国及港澳地区在我国境内的留学生B.中国短期出国人员在境外居留时间不满1年c.中国驻外使领馆工作人员及家属D.国际组织驻华机构E.在中国境内依法成立的外商投资企业

5.通常情况下，下列说法正确的有ADE A.紧缩性的财政、货币政策会使本国货币升值B.紧缩性的财政、货币政策会使本国货币贬值c.一国通货膨胀率下降，其汇率下跌D.一国通货膨胀率提高，其汇率下跌E.资本流入会使本国货币升值

7.产业发展的趋势分析是产业分析的重点和难点，在进行此项分析时着重要把握ABCA.产业结构演进和趋势对产业发展的趋势的影响B.产业生命周期的演变对于产业发展的趋势影响C国家产业改革对产业发展趋势的导向作用D.相关产业发展的影响E.其他国家的产业发展趋势的影响

7、我国的存款货币银行主要包括国有独资商业银行和ACEA.财务公司B.保险公司c.信用合作社D.信托投资公司E.中国农业发展银行

8、若在纽约外汇市场上，根据收盘汇率，2002年1月18日，1美元可兑换

107.20日元，而A.美元对日元贬值B.美元对日元升值c.日元对美元贬值D.日元对美元升值E.无变化

9.、记入国际收支平衡表贷方的项目有ACEA.商品出口B.商品流动c.接受的捐赠D.国外负债减少E.国外资产减少

10、・资金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系？ABDEA.货币与银行统计B.国际收支C.人口统计D.证券统计E.政府财政统计.1k非货币金融机构的储备资产是指特定存款机构为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，土要包括ABC oA.特定存款机构缴存中央银行的准备金B.特定存款机构的库存现金c.特定存款机构持有的中央银行的债券D.特定存款机构持有的政府债券E.特定存款机构持有的外汇

12.M2是由Ml和CDE组成的A.活期存款B.现金c.委托存款D.储蓄存款E.定期存款

13.为了构造马可维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为作出了一些假设，包括ABEA.只有预期收益与风险这两个参数影响技资者B.投资者谋求的是在既定风险下的最高预期收益率c.投资者谋求的是在既定收益率下最小的风险D.投资者都是喜爱高收益率的E.投资者都是规避风险的

14.市场汇率与外汇市场的供求关系之间存在以下规律ABDEA.当外汇供不应求时，外汇汇率相应地上涨B当外汇供过于求时，外汇汇率相应会下跌c.外汇供求关系的变化幅度不能决定外汇汇率的涨跌幅度D.外汇供求关系的变化频度可以决定外汇汇率的涨跌幅度E.市场汇率是直接由外汇市场的供求关系决定的

15.下面哪种变化会导致商业银行净利凰收入增加？ABDA.利率敏感性缺口为正，市场利率上升B.利率敏感系数大于1,市场利率上升c.有效持有期缺口为正,市场利率上升D.有效持有期缺口为负，市场利率上升E.当利率上升时，银行的净利息收入肯定增加

16、下列关于动态经济分析方法特点说法正确的是ABD oA.它十分重视时间因素，重视过程分析B.它一般从生产要素和技术知识的增长变化出发C.它不考虑由经济制度中所固有的内生因素所决定的经济过程的发展D.它把经济活动看作一个连续的发展过程，经济分析的角度是过程上的特征和规律性E它不分析增长经济的特征，将要素和技术看作稳定不变

17、下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加？ACEA.利率敏感性缺口为正，市场利率上升B.利率敏感系数大于1,市场利率上升c.有效持有期缺口为正，市场利率上升D.有效持有期缺口为负，市场利率上升E.当利率上升时，银行的净利息收入肯定增加

18、下列说法正确的有AC EA.买人价是银行从客户那里买入外汇使用的汇率B.买入价是客户从银行那里买入外汇使用的汇率C、卖出价是银行向客户卖出外汇时使用的汇率D.卖出价是客户向银行卖出外汇时使用的汇率E中间价是官方用来公布汇率的汇价

19、我国的国际收支统计申报具有如下特点ACEA.实行交易主体申报制B.各部门数据超级汇总c.定期申报和逐年申报相结合D.采用抽样调查方法E.通过银行申报为主，单位和个人直接申报为辅

三、计算分析题

1.用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程由于第一只股票的期望收益高，所以投资于第一只股票的收益要大于第二只股票相应的，第一只股票的收益序列方差大于第二只股票

0.0083:0,0075,即第一只股票的风险较大从两只股票的自系数可以发现，第一只股票的系统风险要高于第二只股票，R28L=L5X

2.已知1994年货币当局的基础货币储备货币比1993年增加了4120亿元其中，94年与93年相比，发行货币减少了80亿元;对金融机构负债增加2000亿元;非金融机构存款增加2200亿元要求1计算影响94年基础货币储备货币〉变动的各个因素的影响百分比2分析其中的主要影响因素

1.解答案:1影响94年基础货币〈储备货币变动的各个因素的影响百分比分别是计算保留一位小数百分比〉发行货币变化减少的影响百分比二-80亿元/412亿元=-

1.9%非金融机构存款增加的影响百分比二=2200亿元/4120亿元=

53.4%6分⑵从影响百分比看，非金融机构存款增加的影响最大，其次是对金融机构负债增加的影响

3.利用下表资料，计算人民币汇率的综合汇率变动率货币名称基期报告期双边贸易占中国外贸总值的比重提示:在直接标价法下，本币汇率的变化％=旧汇率/新汇率-1X100%,每步计算结果保留至小数点后两位〉1综合汇率变动率是根据一国货币和其他各国货币汇率的变动幅度，用各国在该国对外贸易中所占的比重，或各国在世界贸易中所占的比重作为权数，加权计算出的汇率变动率2先计算人民币对各个外币的变动率在直接标价法下，本币汇率的变化％=旧汇率/新汇率-1XI00%对港币

107.83/

108.12-1==-

0.27%,即人民币对港币贬值

0.27%对法国法郎

121.13/

119.91-1=

1.02%,即人民币对美元升值

1.02%⑶以贸易比重为权数，计算综合汇率变动率因此，从总体上看，人民币升值了

0.45%o

4.对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行，假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率（因为它们阔步波动），它们资产结构不同:A银行资产的50%为利率敏感性资产，而B银行中利率敏感性资产占80%0假定初期市场利率为10%,同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是7%现在市场利率发生变化，0从10%降为5%,分析两家银行的收益率变动情况B银行5%铃

0.8+7%关

0.2=

5.4%（5分〉在开始时A银行收益率低于B银行，利率变化使A银行收益率下降

2.5%,使B银行收益率下降4%,从而使变化后的A银行的收益率高于B银行这是由于B银行利率敏感性资产占比较大的比重，从而必须承受较高利率风险的原因

5.某国某年上半年的国际收支状况是贸易账户差额为顺差400亿美元，劳务账户差额为逆差200亿美元，单方转移账户为顺差80亿美元，长期资本账户差额为逆差100亿美元，短期资本账户差额为顺差60亿美元，请计算该国国际收支的经常账户差额、综合差额，说明该国国际收支状况，并简要说明该国经济状况解z经常账户差额=贸易账户差额+劳务账户差额+单方转移账户差额=400+（—200）+80=280亿美元；经常账户为顺差综合差额=经常账户差额+长期资本账户差额+短期资本账户差额=280+（-100）+60=240亿美元综合差额也为顺差，由上计算结果可知，该国国际收支总体状况是顺差，且主要是由经常账户顺差引起的，说明该国经常性交易具有优势，多余收入又可流向国外，是经济繁荣国家的典型特征

6.若我国1993年基础货币13000亿元，货币供应量35000亿元，法定准备金率13%;1999年我国基础货币33000亿元，货币供应量120000亿元，法定准备金率8%,要求:

（1）计算1993年、1999年的货币乘数

（2）做出货币乘数作用及其影响因素上的理论说明

（3）结合计算结果和有关数据请做出基本分析

7、.某国某年末外债余额900亿美元，当年偿还外债本息额298亿美元，国内生产总值3088亿美元，商品劳务出口收入932亿美元计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况L负债率=外债余额/国内生产总值=

29.15%,该指标高于国际通用的20%的标准债务率=外债余额/外汇总收入=

96.57%,该指标力略低于国际通用的100%的标准偿债率=年偿还外债本息额/年外汇总收入=32%,该指标高于国际上通用的20%的标准由计算可以看到，该国的外债余额过大，各项指标均接近或超过国际警戒线，有可能引发严重的债务问题，应重新安排债务一1）*10%=-

21.65%,即美元对日元贬值

21.65%日元升值有利于外国商品的进口，不利于日本商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差

四、主要名词概念

1、金融统计分析方法有经济分析方法、经济统计分析方法、数量经济分析方法货币与银行统计的特点货币与银行统计是总量核算、利用资产负债表的形式进行核算、货币与银行统计体系与国内其他宏观经济统计体系相互协调、货币与银行统计体系具有国际可比性、货币与银行统计工作要求较强的时效性货币流通、信用和金融的概念货币作为购买手段不断离开出发点，从一个商品所有者手里转到另一个商品手里，这就是货币的流通信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷金融是货币流通与信用活动的总称

2、金融统计指标和金融帐户的概念金融统计指标是指反映金融活动数量特征的统计指标，它是以金融理论为基础设计的，也是为描述金融活动规模、数量关系和进行统计分析直接服务的金融帐户实际就是金融统计帐户

4、金融统计分析体系组成分为货币供应量统计、信贷收支统计、现金收支统计、对外金融统计、金融市场统计、中央银行专项统计调查、保险统计、资金流量统计

3、

5、金融体系的组成及概念金融体系包括金融制度、金融机构、金融工具、金融市场及金融调控机制

（1）金融制度包括货币制度、汇率制度、信用制度、银行制度、金融机构制度、利率制度、金融市场制度，以及支付清算制度、金融监管制度和其他其内容就是各种法律法规、条例等等，如“证券法”、“中华人民共和国中国人民银行法:

（2）金融机构是专门从事金融中介活动和辅助性金融活动的机构单位

（3）金融工具又称为金融商品或金融产品可以在金融市场进行交易，是金融活动的主体金融市场是金融工具发行和交转让的场所

（4）金融调控机制是指政府在遵守市场规律的基础上，对市场体系所进行的政策性调节的机制

6、货币需求与货币供给统计分析的理论依据货币政策与货币供应量货币供应量是指在某个时点上全社会承担流通手段和支付手段职能的货币总额，它是一个存量概念，反映了该时点上的全社会总的购买力货币政策就是中央银行采用各种工具调节货币供求，以实现宏观调控目标的方针和策略，是国家宏观经济政策的重要组成部分货币需求理论货币政策选择的出发点是货币需求经济学史上曾产生了许多重要的货币需求理论,由于中国的特殊性，它们都很难较好地解释中国的货币需求，许多经济学家对中国的货币需求作了大量研究

7、证券的含义商品经济和社会化大生产发展的产物，一般意义上的证券是指用来证明或设定一定权利的书面凭证，它表明证券持有人或第三者有权取得该证券拥有的特定权益；按照性质的不同，证券可以分为凭证证券和有价证券；有价证券按照经济性质可以分为股票、债券和其他证券（如基金）三大类

8、证券市场是股票、债券和基金等有价证券发行和交易的场所它通过证券信用的方式来融通资金，有效地配置社会资源，支持和推动经济发展，是资本市场的核心和基础，是金融市场的重要组成部分按照市场的职能可以分为证券发行市场（一级市场）和证券流通市场（二级市场）后者一般包括证券交易所和场外交易市场两个子市场证券市场按照证券性质的不同，可以分为股票市场、债券市场和基金市场等

9、股票市

13、外汇的概念场统计分析从狭义上讲股票市场统计分析是根据金融学理论，特别是现代金融学理论，运用统计学的方法，对整个股市、个别股票和股票组合的现有风险与收益水平的评价，通过进一步分析，估计股票本身的特有风险与收益水平两者的关系，从而合理地给股票定价从广义上讲，股票市场统计分析还包括基本分析和技术分析

10、比较分析法按其包括的财务数据范围可分为个别分析法和综合分析法个别分析法是根据财务报表的要素信息或个别财务比率，进行个别指标的分析和判断的方法综合分析法是将财务报表作为一个整体来进行分析判断的方法，一般大量采用的具体方法是因素分析法、指数法和雷达图法

11、技术指标是按一定的统计方法对行情数据处理，反映市场某一方面的深层内涵的统计量，常见的技术指标有以下几种趋向指数、异同移动平均数、相对强弱指数、威廉指标、随机指标、平衡成交量、AR、BR指标、CR指标、成交量比率、乖离率、心理线

12、股票组合指在已知个体资产的风险和收益特征的情况下，以资产组合的整体为对象，以资产组合整体收益最大化为目标，分析资产之间的相互关系、组合整体的风险、收益特征以及寻求最优组合具体包括股票收益与风险的度量、股票组合的收益和风险的度量、股票有效组合一一马柯维茨有效组合、市场模型、风险的分散化通常所指的外汇是静态意义下的狭义的含义，是指以外币表示的可以进行国际间结算的支付手段，包括以外币表示的银行汇票、支票、银行存款等

13、外汇市场指进行外汇买卖的交易场所或网络，是外汇供给者、外汇需求者以及买卖外汇的中介机构所构成的买卖外汇的交易系统的整体

14、外汇市场按组织形式可划分为无形市场和有形市场，按经营范围可分为国内市场和国际市场，按外汇买卖双方的性质可分为外汇批发市场和外汇零售市场外汇市场的主要参与者有中央银行、外汇银行、外汇经纪人、外汇交易商、外汇投机者、进出口商及其他外汇供求者和贴现公司等外汇市场的主要功能体现在国际清算、套期保值和投机上

15、外汇收支是指一个国家在一定时期内（通常是一年）用对方可接受的货币，必须同其他国家立即结清的各种到期支付的款项，是狭义的国际收支外汇收支统计是一国为了了解其在一定时期内的外汇收支平衡状况而设立的一种统计制度

16、汇率是指不同货币间兑换的比率或比价汇率标价的两种方法分别是直接标价法和间接标价法，前者以一定单位的外国货币为基准来折算折合多少单位的本国货币，后者以一定单位的本国货币为基准来折算折合多少单位的外国货币，这种方法只在英美实行，其余国家大都采用直接标价法汇率在不同的场合有不同的表现形式，按汇率制定的不同方法划分，可分为基础汇率和套算汇率；按银行买卖外汇的角度，可分为买入价、卖出价和中间价；按外汇交易中支付方式的不同，可分为电汇汇率、信汇汇率和票汇汇率；按成交后交割时间的长短不同，分为即期汇率和远期汇率；按汇率制度不同可分为固定汇率和浮动汇率；按是否通过通货膨胀调整可分为实际汇率和名义汇率

17、汇率决定模型有两种模型，实物决定模型和货币决定模型如果一国仅是经常项目可兑换，则实物汇率模型比较合理，购买力平价模型和利率评价模型是其代表；如果货币实现完全可兑换，则货币汇率模型要相对合理些

18、汇率变动的经济影响外贸进出口的影响及货币贬值的J曲线效应本币贬值会促进出口抑制进口，从而有利于国际收支的改善，但是这一改善过程存在“时滞”，这一过程表现在图上像一“J”字形，称为J曲线效应汇率变动对于国内物价的影响一般而言，本币贬值会使国内物价上涨，使外币购买力相对提高

19、国际收支的概念一个经济体（国家和地区）与其他经济体在一定时期（通常为一年）发生的全部对外经济交易的综合记录与国际收支有关的主要有三方面内容

（1）交易；

（2）经济体；

（3）常住居民和非常住居民

20、国际收支平衡表是国际收支统计的重要工具主要项目内容

（1）经常项目，包括商品和服务、收益及经常性转移；

（2）资本与金融项目，主要指资本转移、非生产性非金融资产的获得和出让以及金融性的资产和负债；

（3）储备资产，指由中央当局掌握的能够直接用来平衡国际收支，直接用于市场干预以影响货币汇率或达到其他目的的国外资产，包括货币黄金、特别提款权、在基金组织的储备头寸、外汇和其他债权；

（4）误差与遗漏，是为了在编制国际收支平衡表时保持借贷双方平衡而设置的项目

21、国际收支统计数据来源各国在统计目的划分及采集数据汇总编制渠道上采用的方法不尽相同下面主要介绍国际收支统计中几个大项目数据的收集渠道和方法

（1）国际贸易统计对一国出境全部商品情况的统计，包括其数量、金额，主要通过进出口商或代理商向海关或国际贸易统计当局报告用于编制商品项目，也可用于对国际收支的其他项目进行调整

（2）国际交易报告体系记录每一笔国际收支现金交易（通过国内银行账户和国外银行账户）和非现金交易以及存量的情况，由编制者向银行布置报表和由企业直接填报来完成

（3）企业调查指由企业对其本身的国际收支交易进行报告，强调汇总后的数据而非单个逐笔交易的数据

（4）其他数据来源，包括官方数据源、家庭单位的数据采集和伙伴国统计

22、我国现行的国际收支统计申报体系

（1）申报范围中国居民与非中国居民之间发生的一切经济交易了解中国居民的含义（

2.）实行交易主体申报制采取以通过银行申报为主，单位和个人直接申报为辅，定期申报和逐年申报相结合的办法国际收支申报体系是一套内在的、完整的、系统的数据收集体系从内容上看，它包括

（1）通过金融机构的逐笔申报；

（2）直接投资企业的直接申报统计（季报）；

（3）金融机构对外资产负债及损益统计（季报）；

（4）对有境外账户的单位的外汇收支统计（月报）；

（5）证券投资统计（月报）从指标框架来看，国际收支统计申报体系是一套开放的制度体系从产品框架来看，国际收支统计申报体系不仅能生成国际收支平衡表、国际投资头寸表及各类补充表格，而且能为现有的结售汇统计、出口收汇和进口付汇核销、外债统计、货币银行统计以及国民账户体系提供重要的数据.

23、国际收支统计分析的中心是国际收支平衡状况国际货币基金组织提出了判断国际收支平衡的四个标准国际收支统计分析还应将收支差额与一国对外经济活动规模、国际货币储备状况等结合起来对国际收支的平衡状况作出判断还应利用其他国内国际经济统计资料，围绕国际收支及其与国内经济的关系展开多方面分析

24、我国国际收支问题研究出口结构偏低

（1）工业制成品以低技术劳动密集型为主，纺织品及服装出口比重太高；

（2）资本及技术密集型产品出口比重偏低过量进口冲击国内市场，打击民族工业，抑制新兴朝阳工业的发展因大量利用外资导致的投资收益巨额逆差

25、波特的竞争优势理论

（1）微观竞争机制可以通过成本领先、标新立异和目标积聚三个基本战略获得

（2）中观竞争机制企业经营过程的升级有赖于企业向前、向后与旁侧关联产业的辅助与支持⑶宏观竞争机制取决于四个基本因素（生产要素、需求状况、相关和支撑产业状况、企业的竞争条件）和两个辅助因素（政府和机遇）

26、外债统计的分类对外债种类的划分标准主要有债务期限、债务形式、债务人或其使用情况、债权人或其来源情况、优惠情况、贷款的利率我国在进行外债管理时，一般将外债归结为五种

（1）国际金融组织贷款；

（2）外国政府贷款；

（3）国际商业贷款；

（4）对外发行债券；

（5）国际金融租赁其中，国际商业贷款又可以分为如下几种类型

（1）短期融资；

（2）普通中长期贷款

（3）买方信贷；

（4）循环贷款

27、外债的经济效益主要体现在以下几个方面

（1）投资借外债可以弥补国内建设资金不足，增加投资能力

（2）技术和设备引进国外的先进技术和设备，有助于提高本国的生产技术水平和社会劳动生产率

（3）就业借外债不但提高了本国的就业率，而且提高了劳动力的素质

（4）贸易借外债不仅促进了本国的生产结构变化，而且有利于出口商品结构变化

（5）银行或金融机构可以改善一个国家作为潜在金融市场的形象，从而给债务国带来许多好处

28、外汇储备的基本问题外汇储备适度规模适度的外汇储备规模是指现有储备额能在特定固定汇率上融通其一定时期内发生的预料之外的国际收支逆差，同时使该国持有储备的成本与收益相等

29、商业银行统计分析的主要任务商业银行统计分析工作的主要任务是客观、及时地反映经营运作情况；评价、分析银行的赢利能力并对可能影响赢利水平的因素进行分析预测；真实评价银行面对的风险水平，预测可能对银行风险造成冲击的变量走势；满足中央银行的监管要求；银行客户重要情况的调查分析及其他的统计分析工作

30、商业银行统计分析工作的主要内容业务发展统计、市场需求统计、客户统计分析、经营风险分析、收益统计分析、经营环境统计分析、竞争力统计分析等数据的主要来源有业务经营数据、信贷数据、金融市场和同业数据、宏观经济数据和专门调查所得数据

30、资产业务统计的主要指标绝对指标主要来自于资产负债表的资产项目，相对指标包括贷款回收率、信贷资金运用率、贷款周转率等.

31、负债业务统计分析主要指标为负债业务的统计指标用以反映负债的规模、结构及形成过程，通常的主要统计指标有期末各项存款余额、期内存款累计发生额、期内取款累计发生额、期内存款平均余额、其他资金来源总额、存款周转次数、存款稳定率和存款增长率等负债业务统计分析的主要内容有⑴各项负债余额统计分析；

（2）负债结构统计分析比较重要的负债分类按期限可分为短期负债和长期负债，按银行对负债的控制能力可分为主动负债和被动负债，按负债到期日的长短可分为即将到期负债和远期负债，按存款性质分为企业存款和储蓄存款、活期存款和定期存款等

（3）负债变化及预测分析

（4）负债成本分析银行的负债成本主要有利息成本、营业成本、资金成本、可用资金成本等负债成本分析是以上述成本概念为基础来计算，比较银行各类成本的实际数额，分析研究变动情况和变化原因负债成本分析的两个主要分析工具是平均成本和边际成本

（5）负债的稳定性分析，用于反映资金来源的稳定情况，用负债稳定率指标反映

（6）市场占比分析，反映竞争力水平

32、商业银行风险的类别面临四大类型的风险环境风险、管理风险、交付风险和金融风险

33、商业银行信贷风险主要是指银行贷出去款项，借款人到期不能偿还而形成的逾期、呆滞或呆账贷款,使银行蒙受损失的可能性商业银行信贷风险分析体系

（1）信贷风险检测报表体系；

（2）信贷业务风险分析报告；

（3）贷款行业风险分析

34、衡量流动性风险的主要指标有流动性缺口，核心存款与总资产的比率，贷款总额与总资产的比率,贷款总额与核心资产的比率，流动资产与总资产的比率等

35、风险识别是指商业银行在宏观和微观风险环境和内部经营环境中识别出可能给商业银行带来意外损失或额外收益的风险因素商业银行风险识别有两种方法财务报表分析法和环境风险分析法

36、商业银行预测要考虑的因素包括选取需要预测的变量；选择对变量预测的时间长度、选择利用的预测方法其中主要的预测方法有银行管理模拟模型、市场调查与问卷分析、时间序列计量方法、横截面计量方法等书中具体的分析有增长率分析法、趋势递增法、回归分析法和季节指数法、利率分析和银行的流动性需求预测（短期、长期、周期和临时）等

37、资金流量表主要由两方面组成金融交易和机构部门反映了每个机构部门所发生的各种金融交易的情况大部分金融交易形成了金融资产和负债，但也有部分交易只形成资产却没有对应的负债

38、资金流量核算的范围一般有三种

（1）以增加值为核算起点，核算内容包括国民收入的初次分配和再分配、最终消费和储蓄形成、实物投资以及金融交易；

（2）以可支配收入为起点，核算内容包括最终消费和储蓄的形成、实物投资以及金融交易；

（3）以净金融投资为起点，核算内容仅含金融交易本书采用第三种核算范围实际上，要更好地说明社会融资活动、金融结构变动等重要经济现象，必须将存量数据和流量数据相互结合使用

39、国民资产负债账户对金融资产与负债的部门和交易分类的原则和内容，与资金流量核算账户是完全一致的简单地说，流量和存量的关系为期初存量+本期流量二期末存量但实际工作中采用的等式为:期初金融资产负债存量+本期金融资产负债流量+本期金融资产负债调整流量二期末金融资产存量

40、资金流量矩阵账户存在以下几种平衡关系

（1）.储蓄、资本形成与金融资产、负债的平衡，公式表述为总储蓄-资本形成总额+统计误差二形成的金融资产总额-形成的负债总额二净金融投资

（2）.金融资产和负债的平衡指核算期内，全社会通过某种金融工具形成的资产数量等于通过该类工具形成的负债数量

（3）.机构部门间及整体与国外之间的平衡，指核算期内，各机构部门及国外相互间通过金融交易所发生的资产数量等于所发生的负债数量

41、统计基础数据来源资金流量统计的基础数据主要来源于货币与银行统计、国际收支统计、证券统计、政府财政统计、保险和养老基金业统计、证券基金以及其他从事辅助性金融活动的金融机构统计由于资金流量核算具有广泛性的特点，它没有一套专门的、由基本经济单位直接上报的数据收集系统，只能利用已有的各种统计体系以及统计调查中的数据，按照资金流量核算的要求，进行加工，满足资金流量核算的数据需要.

42、资金流量核算原则

（1）.权责发生制即各机构单位之间的交易必须是在债权和债务发生、转换或取消的同时记录在各自的账户中，遵循权责发生制原则

（2）.估价原则交易发生时时点上的市场价格是资金流量核算选择的估价标准.

43、金融体系国际竞争力的理论一个完整的金融体系由资本市场和货币市场构成金融体系的竞争力强弱取决于这两个市场的运行状况有竞争力的金融体系表现为在资本市场上市场机制，特别是利率机制和汇率机制的有效运行，多种层次的金融机构并存的有序竞争，金融体系的国际化和一体化程度较高;在货币市场上银行金融活动是开放的、透明的，政府对金融活动的干预是适度和有效的.基于该思想，在衡量国家或地区之间金融体系的竞争力以及这种竞争力在国家和地区国际竞争力的地位的时候，着重围绕金融与经济增长的关系为此，在瑞士国际管理开发学院1999年的《国际竞争力年鉴》中，把资本运行状况和货币市场服务质量作为衡量一个国家或地区金融体系竞争力强弱的两个主要方面金融体系竞争力指标由资本成本的大小、资本市场效率的高低、股票市场活力和银行部门效率4类要素共27项指标组成注意国际游资的冲击给金融体系的国际化和一体化带来的新问题

44、金融体系基本数量关系分析通过计算金融体系的竞争力与它的四个要素之间的偏相关系数，表明金融体系的竞争力与资本市场效率竞争力关系最为密切，与银行部门效率竞争力关系其次，与股市活力竞争力关系排在第三，与资本成本竞争力关系最为疏远，说明在评价金融体系的国际竞争力中，金融效率始终在第一位.

45、金融体系竞争力的国际比较发达国家金融体系的国际竞争力发达国家由于资本市场的发育比较成熟，金融服务质量较高，金融体系的国际竞争力排名一直比较靠前通过分析以直接融资金融模式代表的美国和以间接融资模式代表的日本的国际排名，可以看出在现阶段，美国的金融模式比日本的金融模式更具有优势这也为中国金融改革提供了借鉴新兴工业化国家或地区金融体系的国际竞争力发展中国家金融体系国际竞争力发展中国家，由于受到东南亚金融危机的冲击和波及影响，金融体系的国际竞争力下降较大

46、中国金融体系国际竞争力的现状分析

（1）中国金融体系竞争力的优势项目分析与其他国家或地区相比，中国国际竞争力的优势项目并不多，而且排名也不太靠前从资本市场上看，股票市场的建立和发展主要是在90年代以后，但迅速从劣势转换成为优势利率是资本市场中最为敏感的部分，我国由于未完全市场化，也成为优势项目金融资产占GDP的比重也为我国金融体系国际竞争力的优势项目

（2）中国金融体系竞争力的劣势项目分析与优势项目相比，我国的劣势项目较多，主要是一些软指标，而且主要集中反映在资本市场效率竞争力上共5项即进入本地资本市场、外国金融机构、进入外国资本市场、本国公司财务、国际保理业务；反映银行部门效率竞争力的有两项金融技术人才和金融教育；反映股市活力竞争力的只有股市交易额归纳一下，我国的劣势主要体现在一是金融体系的对外开放程度不高；一是金融的基础条件比较薄弱。