2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷五十四

2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷五十四考试时间分钟总分分姓名

一、选择题（每题2分，共20分）

1.下列哪项不属于金融风险管理的目标？A.降低损失B.增加收益C.保持资本充足D.遵守监管要求

2.以下哪个市场不属于金融市场？A.货币市场B.股票市场C.商品市场D.期货市场

3.金融风险的主要类型包括哪些？A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险

4.下列哪项不是风险管理的三大支柱？A.风险评估B.风险控制C.风险监测D.风险转移

5.以下哪个不属于风险偏好？A.保守型B.中间型C.激进型D.稳健型

6.下列哪个不是金融衍生品？A.期权B.远期合约C.现货D.融资融券

7.以下哪个不属于风险管理的五大原则A.全面性原则

8.实质性原则C.可持续性原则D.动态性原则

8.金融风险管理的核心内容是什么？A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险转移

9.以下哪个不属于风险管理的三个阶段A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险预警

10.以下哪个不是金融风险管理的目的？A.降低损失B.保持资本充足C.提高盈利能力D.优化资源配置

二、简答题（每题分，共分）

5251.简述金融风险管理的定义

2.简述金融市场的主要功能

3.简述金融风险的三大类型及其特点

4.简述金融风险管理的五个原则

5.简述金融风险管理的主要目标

三、论述题（共分）10论述金融风险管理在金融机构中的作用及其重要性

四、案例分析题（共分）10要求阅读以下案例，分析并回答问题案例某银行A分行在2019年进行了大规模的信贷业务扩张，导致信贷资产规模迅速增长然而，在2020年，由于宏观经济下行压力加大，部分企业出现经营困难，导致A分行的信贷资产质量下降，不良贷款率上升请分析以下问题L请分析A分行信贷资产质量下降的原因

2.针对A分行的不良贷款风险，请提出相应的风险管理措施

五、计算题（共分）15要求根据以下数据，计算相关指标某公司2021年度的财务报表如下营业收入100亿元营业成本70亿元税前利润10亿元税后利润7亿元资产总额150亿元负债总额80亿元所有者权益70亿元请计算以下指标

1.毛利率

2.净利率

3.资产回报率（ROA）

4.负债比率

六、论述题（共分）15要求论述金融衍生品在风险管理中的作用及其局限性本次试卷答案如下

一、选择题（每题分，共分）

2201.答案B解析金融风险管理的目标是降低损失、保持资本充足、遵守监管要求,并不包括增加收益

2.答案C解析金融市场包括货币市场、股票市场、商品市场和期货市场，而商品市场属于商品交易市场，不属于金融市场

3.答案ABCD解析金融风险的主要类型包括市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险

4.答案C解析风险管理的三大支柱是风险评估、风险控制和风险监测，风险转移不属于支柱

5.答案B解析风险偏好通常分为保守型、中间型和激进型，稳健型并不是一个常见的风险偏好分类

6.答案C解析金融衍生品包括期权、远期合约等，现货和融资融券不属于衍生品

7.答案D解析风险管理的五大原则包括全面性原则、实质性原则、可操作性原则、动态性原则和有效性原则

8.答案A解析金融风险管理的核心内容是风险识别

9.答案D解析风险管理的三个阶段是风险识别、风险评估和风险控制

10.答案D解析金融风险管理的目的不包括优化资源配置

二、简答题（每题分，共分）

5251.答案金融风险管理是指金融机构通过识别、评估、控制、监测和转移金融风险，以实现资本保值增值、业务稳健发展的过程

2.答案金融市场的主要功能包括资源配置、价格发现、风险分散和风险管理

3.答案金融风险的三大类型及其特点如下-市场风险由于市场波动导致的资产价值下降的风险，具有不可预测性和随机性-信用风险由于债务人违约导致债权人损失的风险，具有可预测性和可控性-流动性风险由于资金短缺或市场流动性不足导致无法及时满足资金需求的风险，具有突发性和紧急性

4.答案金融风险管理的五个原则如下-全面性原则风险管理应覆盖所有业务领域和风险类型-实质性原则风险管理应以实质性风险为导向-可操作性原则风险管理措施应具有可操作性-动态性原则风险管理应随着市场环境和风险状况的变化而调整-有效性原则风险管理措施应有效降低风险

5.答案金融风险管理的主要目标包括降低损失、保持资本充足、提高盈利能力和优化资源配置

三、论述题（共分）10答案金融风险管理在金融机构中的作用及其重要性如下-降低损失通过识别、评估和控制风险，金融机构可以降低潜在的损失-保持资本充足金融机构通过风险管理，确保资本水平符合监管要求，提高资本充足率-提高盈利能力风险管理有助于优化资源配置，提高金融机构的盈利能力-优化资源配置风险管理有助于识别和评估不同业务的风险，从而优化资源配置-遵守监管要求金融机构通过风险管理，确保业务合规，避免违规风险金融衍生品在风险管理中的作用及其局限性如下-作用金融衍生品可以用于对冲市场风险、信用风险和流动性风险，降低风险敞口-局限性金融衍生品交易复杂，需要专业知识和技能，且存在市场风险和信用风险此外，过度依赖衍生品可能导致风险放大和杠杆率过高。