2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷（重点）知识点讲解

2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷（重点）知识点讲解考试时间分钟总分分姓名

一、金融市场与工具要求考察学生对金融市场与工具的理解，包括金融衍生品、固定收益证券、股票等

1.金融衍生品的基本类型包括哪些？请列举并简述其特点

2.固定收益证券主要包括哪些？请分别说明债券、优先股的特点

3.股票市场的参与者有哪些？请简述其职能

4.以下哪些属于金融衍生品？A.货币市场工具B.期权C.债券D.股票

5.债券发行价格高于面值时，称为？A.折价发行B.面值发行C.溢价发行D.无溢价发行

6.股票市场价格波动的主要因素有哪些？

7.金融衍生品的风险有哪些？

8.以下哪个不是固定收益证券A.债券

8.优先股C.股票D.投资基金

9.股票市场的主要职能有哪些？

10.金融衍生品交易的主要风险有哪些？

二、投资组合管理要求考察学生对投资组合管理的理解，包括资产配置、风险控制、绩效评估等

1.投资组合管理的目标是什么？

2.资产配置的目的是什么？

3.风险控制的方法有哪些？

4.以下哪些属于风险控制的方法？A.风险分散

8.风险规避C.风险转移D.风险补偿

9.投资组合绩效评估的方法有哪些？10以下哪个不是投资组合绩效评估的方法？A.夏普比率11特雷诺比率C.詹森指数D.投资组合收益率12资产配置的原则有哪些？13风险控制的重要性是什么？14投资组合绩效评估的意义是什么？

15.以下哪个不是资产配置的目标？A.实现收益最大化B.保障资金安全C.优化资产结构D.降低投资风险

四、风险管理要求考察学生对风险管理理论和方法的理解，包括风险识别、风险评估、风险应对等

1.风险管理的生命周期包括哪些阶段？

2.风险识别的方法有哪些？

3.风险评估的常用工具有哪些？

4.以下哪些属于风险应对策略？A.风险规避

8.风险转移C.风险接受D.风险缓解

9.风险管理的目标是？10风险管理的原则有哪些？11风险管理的挑战包括哪些？12风险管理在金融机构中的作用是什么？13以下哪个不是风险识别的方法？A.审计B.监控C.内部报告D.市场调查

14.风险评估的目的是？

五、信用风险管理要求考察学生对信用风险管理的理解，包括信用风险的定义、信用风险评估模型、信用风险控制措施等

1.信用风险的定义是什么？

2.信用风险评估模型的类型有哪些？

3.信用风险控制措施包括哪些？

4.以下哪些属于信用风险评估模型？A.Z-分数模型

8.模糊综合评价法C.信用评分模型D.信用评级模型

9.信用风险管理的目的是？10信用风险控制的关键因素有哪些？11信用风险管理的挑战包括哪些？12信用风险在金融机构中的重要性是什么？13以下哪个不是信用风险评估模型？A.逻辑回归模型14神经网络模型C.主成分分析模型D.指数平滑模型

10.信用风险控制措施的实施效果如何评价？

六、操作风险管理要求考察学生对操作风险管理的理解，包括操作风险的定义、操作风险类型、操作风险控制措施等

1.操作风险的定义是什么？

2.操作风险的类型有哪些？

3.操作风险控制措施包括哪些？

4.以下哪些属于操作风险类型？A.信息技术风险

8.内部欺诈C.外部欺诈D.运营风险

9.操作风险管理的目的是？10操作风险控制的关键因素有哪些？11操作风险管理的挑战包括哪些？12操作风险管理在金融机构中的重要性是什么？13以下哪个不是操作风险类型？A.法律合规风险B.市场风险C.信用风险D.人力资源风险

10.操作风险控制措施的效果如何评估？本次试卷答案如下

一、金融市场与工具

1.金融衍生品的基本类型包括远期合约、期货合约、期权合约和互换合约特点包括合约标准化、交易双方权利义务明确、价格受市场供求关系影响

2.固定收益证券主要包括债券和优先股债券特点是固定利率、固定期限、还本付息；优先股特点是股息固定、优先分红、优先清偿

3.股票市场的参与者包括投资者、上市公司、证券公司、证券交易所、监管机构等职能包括为投资者提供投资渠道、促进企业融资、维护市场秩序

4.B.期权

5.C.溢价发行

6.股票市场价格波动的主要因素有公司业绩、宏观经济、市场情绪、政策变化等

7.金融衍生品的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等

8.C.股票

9.股票市场的主要职能有提供投资渠道、促进企业融资、维护市场秩序

10.金融衍生品交易的主要风险有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等

二、投资组合管理

1.投资组合管理的目标是实现收益最大化、保障资金安全、优化资产结构

2.资产配置的目的是通过投资不同类型的资产，降低投资组合风险，实现收益最大化

3.风险控制的方法有风险分散、风险规避、风险转移、风险补偿

4.A.风险规避

5.投资组合绩效评估的方法有夏普比率、特雷诺比率、詹森指数、投资组合收益率

6.D.投资组合收益率

7.资产配置的原则有分散投资、风险控制、收益最大化、长期投资

8.风险控制的重要性在于降低投资组合风险，保障资金安全

9.投资组合绩效评估的意义在于评价投资组合管理的效果，为投资者提供决策依据

10.A.实现收益最大化

三、风险管理

1.风险管理的生命周期包括风险识别、风险评估、风险应对、风险监控

2.风险识别的方法有审计、监控、内部报告、市场调查

3.风险评估的常用工具有风险矩阵、风险树、敏感性分析等

4.A.风险规避

5.风险管理的目标是降低风险，保障资金安全，实现投资目标

6.风险管理的原则有全面性、系统性、动态性、前瞻性

7.风险管理的挑战包括风险识别困难、风险评估不准确、风险应对措施不足等

8.风险管理在金融机构中的作用是保障金融机构稳健经营，降低风险损失

9.D.市场调查

10.评估风险评估的目的在于判断风险评估方法的有效性

四、信用风险管理

1.信用风险的定义是债务人无法按时偿还债务，导致债权人遭受损失的风险

2.信用风险评估模型的类型有Z-分数模型、模糊综合评价法、信用评分模型、信用评级模型

3.信用风险控制措施包括信用审查、信用额度管理、抵押担保、风险分散等

4.C.信用评分模型

5.信用风险管理的目的是降低信用风险，保障金融机构稳健经营

6.信用风险控制的关键因素有债务人信用状况、行业风险、宏观经济环境等

7.信用风险管理的挑战包括信用风险评估不准确、信用风险控制措施不足等

8.信用风险管理在金融机构中的重要性是保障金融机构稳健经营，降低风险损失

9.B.模糊综合评价法

10.信用风险控制措施的效果通过实际操作和结果进行评估

五、操作风险管理

1.操作风险的定义是因内部流程、人员、系统或外部事件导致损失的风险

2.操作风险的类型有信息技术风险、内部欺诈、外部欺诈、运营风险

3.操作风险控制措施包括加强内部控制、提高员工素质、完善信息系统、加强外部合作等

4.A.信息技术风险

5.操作风险管理的目的是降低操作风险，保障金融机构稳健经营

6.操作风险控制的关键因素有内部流程、人员素质、信息系统、外部环境等

7.操作风险管理的挑战包括操作风险识别困难、操作风险控制措施不足等

8.操作风险管理在金融机构中的重要性是保障金融机构稳健经营，降低风险损失

9.B.内部欺诈

10.操作风险控制措施的效果通过实际操作和结果进行评估。