2025年FRM金融风险管理师考试金融风险管理专业试卷（五十七）

2025年FRM金融风险管理师考试金融风险管理专业试卷

（五十七）考试时间分钟总分分姓名

一、金融市场与工具要求根据所学知识，回答以下关于金融市场与工具的问题

1.下列哪项不属于金融市场的参与者？A.银行B.政府C.企业D.外星人

2.金融市场的功能不包括以下哪项？A.资金筹集B.资金配置C.价格发现D.风险管理

3.以下哪项是金融衍生品的一种？A.股票B.债券C.期权D.普通商品

4.金融市场的交易方式不包括以下哪项？A.买卖

10.投资组合管理中的绩效评估不包括以下哪项？A.收益率B.风险调整后收益C.投资组合的波动性D.投资组合的夏普比率

五、金融机构风险管理要求根据所学知识，回答以下关于金融机构风险管理的问题

1.金融机构风险管理的主要目的是什么？A.降低风险B.避免风险C.控制风险D.以上都是

2.金融机构风险管理中的操作风险是指什么？A.金融机构内部流程、人员、系统或外部事件造成的损失风险B.金融机构资产价值下降的风险C.金融机构负债价值上升的风险D.金融机构流动性不足的风险

3.金融机构风险管理中的信用风险是指什么？A.金融机构因债务人违约而遭受损失的风险B.金融机构因利率变动而遭受损失的风险C.金融机构因汇率变动而遭受损失的风险D.金融机构因市场波动而遭受损失的风险

4.金融机构风险管理中的市场风险是指什么？A.金融机构因资产价格波动而遭受损失的风险B.金融机构因利率变动而遭受损失的风险C.金融机构因汇率变动而遭受损失的风险D.金融机构因流动性不足而遭受损失的风险

5.金融机构风险管理中的流动性风险是指什么？A.金融机构因资产价格波动而遭受损失的风险B.金融机构因利率变动而遭受损失的风险C.金融机构因汇率变动而遭受损失的风险D.金融机构无法满足短期债务支付需求的风险

6.金融机构风险管理中的资本充足率是什么？A.金融机构的资本与风险加权资产之比B.金融机构的资本与负债之比C.金融机构的资本与净资产之比D.金融机构的资本与总资产之比

7.金融机构风险管理中的内部审计是什么？A.金融机构内部对风险管理流程的监督和评估

8.金融机构外部对风险管理流程的监督和评估C.金融机构对风险管理流程的自我监督和评估D.金融机构对风险管理流程的第三方监督和评估

8.金融机构风险管理中的风险偏好是什么？A.金融机构愿意承担的风险水平B.金融机构不愿意承担的风险水平C.金融机构对风险的态度D.金融机构对风险的控制能力

9.金融机构风险管理中的风险限额是什么？A.金融机构对特定风险设定的最高承受额度B.金融机构对特定风险设定的最低承受额度C.金融机构对特定风险设定的平均承受额度D.金融机构对特定风险设定的固定承受额度

10.金融机构风险管理中的风险报告是什么？A.金融机构对风险管理状况的定期报告B.金融机构对风险事件的即时报告C.金融机构对风险管理的总结报告D.金融机构对风险管理计划的报告本次试卷答案如下

一、金融市场与工具

1.Do外星人不是金融市场的参与者，金融市场参与者通常包括银行、政府、企业等实体

2.Do金融市场的功能包括资金筹集、资金配置、价格发现和风险管理，但不包括利润最大化

3.Co期权是一种金融衍生品，它赋予持有者在未来特定时间以特定价格买入或卖出标的资产的权利

4.Do金融市场的交易方式通常包括买卖、交换和拍卖，租赁不属于金融市场的交易方式

5.Do金融市场的组成部分包括金融机构、金融市场工具和金融市场参与者

6.Do金融市场的风险包括利率风险、汇率风险、市场风险等，涵盖了多种风险类型

7.Do金融市场的监管机构通常包括中国人民银行、证监会、保监会等，外交部不属于金融市场的监管机构

8.Co金融市场的交易时间通常分为交易日和交易时段，不包括交易周和交易月

9.Do金融市场的分类可以根据交易方式、交易对象、交易场所等进行，涵盖了多种分类方式

10.Do金融市场的波动性包括市场波动、产品波动和参与者波动，涵盖了多种波动因素

二、金融风险管理

1.Bo金融风险管理的目标是降低风险、避免风险和控制风险，但不包括避免风险

2.Do金融风险管理的原则包括全面性原则、预防性原则和系统性原则，利润最大化原则不属于风险管理原则

3.Do金融风险包括操作风险、市场风险、信用风险等，涵盖了多种风险类型

4.Do金融风险管理的流程包括风险识别、风险评估、风险控制和风险报告

5.Do金融风险管理的工具包括风险规避、风险转移和风险对冲

6.Do金融风险管理的策略包括风险分散、风险集中、风险转移和风险规避

7.Do金融风险管理的组织架构通常包括风险管理部门、风险控制部门和风险评估部门

8.Do金融风险管理的报告包括风险报告、风险评估报告和风险控制报告

9.Do金融风险管理的培训包括风险管理培训、风险控制培训、风险评估培训和风险报告培训

10.Do金融风险管理的职责包括风险识别、风险评估、风险控制和风险报告

三、金融衍生品

1.Do金融衍生品具有基础资产、价格波动、风险性和可交易性等特征

2.Do金融衍生品包括期权、远期和互换等，涵盖了多种金融衍生品类型

3.Do金融衍生品的风险包括利率风险、汇率风险、市场风险等，涵盖了多种风险类型

4.Do金融衍生品的应用包括风险管理、资金筹集和资金配置等，涵盖了多种应用领域

5.Do金融衍生品的定价方法包括黑色scholes模型、二叉树模型和布莱克-斯科尔斯模型等

6.Bo金融衍生品的风险管理工具包括风险规避、风险转移和风险对冲

7.Do金融衍生品的市场包括交易所和场外市场，涵盖了多种交易场所

8.Do金融衍生品的监管机构包括中国证监会、美国证券交易委员会和英国金融行为监管局等

9.Do金融衍生品的交易方式包括买卖、交换和拍卖，涵盖了多种交易方式

10.Do金融衍生品的特点包括价格波动、风险性和可交易性，涵盖了多种特点

四、投资组合管理

1.Do投资组合管理的目的是实现风险与收益的平衡，同时降低风险和提高收、乙jfifL o

2.Bo投资组合的多元化可以降低非系统性风险，即特定风险

3.Co夏普比率是用来衡量投资组合的风险调整后收益，即每单位风险带来的收益

4.Do投资组合管理中的资产配置策略不包括时间配置，其他选项都是资产配置策略的一部分

5.Ao投资组合的再平衡是指定期调整投资组合的资产配置，以维持原定的投资策略

6.Bo Beta值表示投资组合相对于市场风险的敏感度，即投资组合的波动性相对于市场波动性的变化

7.Do投资组合管理中的风险控制方法不包括风险投资，风险投资是一种投资策略

8.Ao有效前沿是指投资组合的收益与风险的最优组合，即收益与风险的平衡点

9.Do投资组合管理中的投资策略不包括风险中性投资策略，其他选项都是投资策略的一部分

10.Do投资组合管理中的绩效评估包括收益率、风险调整后收益、投资组合的波动性和夏普比率等

五、金融机构风险管理

1.Do金融机构风险管理的主要目的是降低风险、避免风险和控制风险，以保护金融机构的资产和利益

2.Ao操作风险是指金融机构内部流程、人员、系统或外部事件造成的损失风险

3.Ao信用风险是指金融机构因债务人违约而遭受损失的风险

4.Ao市场风险是指金融机构因资产价格波动而遭受损失的风险

5.Do流动性风险是指金融机构无法满足短期债务支付需求的风险

6.Ao资本充足率是指金融机构的资本与风险加权资产之比，用于衡量金融机构的资本充足程度

7.Ao内部审计是指金融机构内部对风险管理流程的监督和评估，以确保风险管理措施的执行

8.Ao风险偏好是指金融机构愿意承担的风险水平，反映了金融机构对风险的态度

9.Ao风险限额是指金融机构对特定风险设定的最高承受额度，用于控制风险敞口

10.Ao风险报告是指金融机构对风险管理状况的定期报告，用于向管理层和利益相关者提供风险信息

六、金融机构风险管理（续）11金融机构风险管理的主要目的是降低风险、避免风险和控制风险，以保护金融机构的资产和利益12操作风险是指金融机构内部流程、人员、系统或外部事件造成的损失风险13信用风险是指金融机构因债务人违约而遭受损失的风险14市场风险是指金融机构因资产价格波动而遭受损失的风险15流动性风险是指金融机构无法满足短期债务支付需求的风险16资本充足率是指金融机构的资本与风险加权资产之比，用于衡量金融机构的资本充足程度17内部审计是指金融机构内部对风险管理流程的监督和评估，以确保风险管理措施的执行18风险偏好是指金融机构愿意承担的风险水平，反映了金融机构对风险的态度19风险限额是指金融机构对特定风险设定的最高承受额度，用于控制风险敞口

20.风险报告是指金融机构对风险管理状况的定期报告，用于向管理层和利益相关者提供风险信息B.交换C.拍卖D.租赁

5.以下哪项是金融市场的组成部分？A.金融机构B.金融市场工具C.金融市场参与者D.以上都是

6.金融市场的风险包括以下哪些？A.利率风险B.汇率风险C.市场风险D.以上都是

7.金融市场的监管机构不包括以下哪项A.中国人民银行B.证监会C.保监会D.外交部

8.金融市场的交易时间不包括以下哪项A.交易日B.交易时段C.交易周D.交易月

9.以下哪项是金融市场的分类？A.按交易方式分类B.按交易对象分类C.按交易场所分类D.以上都是

10.金融市场的波动性不包括以下哪项？A.市场波动B.产品波动C.参与者波动D.以上都是

二、金融风险管理要求根据所学知识，回答以下关于金融风险管理的问题

1.以下哪项不是金融风险管理的目标？A.降低风险B.避免风险C.控制风险D.传递风险

2.金融风险管理的原则不包括以下哪项？A.全面性原则B.预防性原则C.系统性原则D.利润最大化原则

3.以下哪项是金融风险的分类A.操作风险B.市场风险C.信用风险D.以上都是

4.金融风险管理的流程不包括以下哪项？A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险报告

5.以下哪项是金融风险管理的工具？A.风险规避B.风险转移C.风险对冲D.以上都是

6.以下哪项是金融风险管理的策略？A.风险分散B.风险集中C.风险转移D.风险规避

7.金融风险管理的组织架构不包括以下哪项A.风险管理部门B.风险控制部门C.风险评估部门D.风险投资部门

8.以下哪项是金融风险管理的报告？A.风险报告B.风险评估报告C.风险控制报告D.以上都是

9.金融风险管理的培训不包括以下哪项？A.风险管理培训B.风险控制培训C.风险评估培训D.风险报告培训

10.以下哪项是金融风险管理的职责？A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.以上都是

三、金融衍生品要求根据所学知识，回答以下关于金融衍生品的问题

1.以下哪项不是金融衍生品的特征？A.基础资产B.价格波动C.风险性D.可交易性

2.以下哪项是金融衍生品的分类A.期权B.远期C.互换D.以上都是

3.以下哪项是金融衍生品的风险？A.利率风险B.汇率风险C.市场风险D.以上都是

4.以下哪项是金融衍生品的应用？A.风险管理B.资金筹集C.资金配置D.以上都是

5.以下哪项是金融衍生品的定价方法？A.黑色scholes模型B.二叉树模型C.布莱克-斯科尔斯模型D.以上都是

6.以下哪项是金融衍生品的风险管理工具A.风险规避B.风险转移C.风险对冲D.以上都是

7.以下哪项是金融衍生品的市场？A.交易所B.场外市场C.金融市场D.以上都是

8.以下哪项是金融衍生品的监管机构A.中国证监会B.美国证券交易委员会C.英国金融行为监管局D.以上都是

9.以下哪项是金融衍生品的交易方式A.买卖B.交换C.拍卖D.以上都是

10.以下哪项是金融衍生品的特点？A.价格波动B.风险性C.可交易性D.以上都是

四、投资组合管理要求根据所学知识，回答以下关于投资组合管理的问题

1.投资组合管理的目的是什么？A.降低风险B.提高收益C.实现风险与收益的平衡D.以上都是

2.投资组合的多元化可以降低哪种风险？A.特定风险B.非系统性风险C.系统性风险D.以上都不是

3.投资组合的夏普比率是用来衡量什么的？A.投资组合的收益B.投资组合的风险C.投资组合的风险调整后收益D.投资组合的波动性

4.以下哪项不是投资组合管理中的资产配置策略？A.资产类别配置B.地域配置C.行业配置D.时间配置

5.投资组合的再平衡是什么意思？A.定期调整投资组合的资产配置B.根据市场变化调整投资组合的权重C.增加或减少投资组合中的资产数量D.以上都是

6.投资组合管理中的Beta值表示什么？A.投资组合的预期收益B.投资组合相对于市场风险的敏感度C.投资组合的波动性D.投资组合的夏普比率

7.以下哪项不是投资组合管理中的风险控制方法A.风险预算B.风险限额C.风险分散D.风险投资

8.投资组合管理中的有效前沿是什么？A.投资组合的收益与风险的最优组合

8.投资组合的收益与风险的平衡点C.投资组合的收益与风险的最小化D.投资组合的收益与风险的最大化

9.投资组合管理中的投资策略不包括以下哪项？A.被动投资策略10指数投资策略C.主动投资策略D.风险中性投资策略。