孙敬水《中级计量经济学》习题与参考答案

孙敬水《中级计量经济学》习题与参考答案

一、选择题

1.下列哪个假设是线性回归模型必须满足的？A.独立性假设B.线性性假设C.零条件均值假设D.同方差性假设答案B.线性性假设

2.下列哪个统计量用于检验回归模型的整体显著性？A.F统计量B.t统计量C.R方D.调整R方答案A.F统计量

3.下列哪个统计量用于检验参数的显著性？A.F统计量B.t统计量C.R方D.调整R方答案B.t统计量

4.在计量经济学中，解释变量的内生性指的是什么？A.解释变量和误差项之间存在相关关系B.解释变量之间存在相关关系C.误差项之间存在相关关系D.解释变量和因变量之间存在相关关系答案A.解释变量和误差项之间存在相关关系

5.下列哪个统计量用于度量回归模型的拟合优度？A.F统计量B.t统计量C.R方D.调整R方答案C.R方

二、填空题

1.线性回归模型的一般形式为Y=a+BX+£,其中£是项答案误差

2.在线性回归模型中，解释变量与被解释变量之间的关系可以通过来表不答案回归系数

3.在回归模型中，如果解释变量之间存在多重共线性，会导致回归系数的答案不稳定

4.在回归模型中，如果解释变量的内生性问题没有得到解决，会导致回归系数的答案有偏

5.在回归模型中，如果误差项满足零条件均值假设，那么回归模型的项就是零答案截距

三、解答题

1.请简要说明线性回归模型的基本假设答案线性回归模型的基本假设包括线性性假设、独立性假设、零条件均值假设和同方差性假设线性性假设指的是因变量和解释变量之间存在线性关系；独立性假设指的是误差项之间相互独立；零条件均值假设指的是在给定解释变量的条件下，误差项的平均值为零；同方差性假设指的是误差项具有相同的方差

2.请简要说明如何检验回归模型的整体显著性答案可以使用F统计量来检验回归模型的整体显著性F统计量的计算公式为F=SSR/k/SSE/n-k-l,其中SSR是回归平方和,SSE是残差平方和，k是解释变量的个数，n是样本容量在零假设成立的情况下，F统计量服从自由度为k和n-kT的F分布如果F统计量的值大于F分布临界值，则可以拒绝零假设，认为回归模型是整体显著的

3.请简要说明如何检验回归模型中各个参数的显著性答案可以使用t统计量来检验回归模型中各个参数的显著性t统计量的计算公式为t=B-0/SEB,其中B是回归系数，SEB是回归系数的标准误在零假设成立的情况下，t统计量服从自由度为n-k-l的t分布如果t统计量的绝对值大于t分布临界值，则可以拒绝零假设，认为回归系数是显著的

4.请简要说明解释变量的内生性问题及其可能的解决方法答案解释变量的内生性指的是解释变量和误差项之间存在相关关系解决解释变量的内生性问题的方法包括仪器变量法、差分法、面板数据方法和倾向得分匹配法仪器变量法是通过引入一个外生变量来解决内生性问题；差分法是通过对变量进行差分来消除内生性；面板数据方法可以利用时间和个体维度的变异来解决内生性问题；倾向得分匹配法则是通过匹配方法来解决内生性问题

5.请简要说明回归模型的拟合优度如何度量答案回归模型的拟合优度可以通过R方来度量R方的取值范围为0到1,表示回归模型中因变量的变异程度能够被解释变量解释的比例R方越接近1,说明回归模型的拟合优度越好；R方越接近0,说明回归模型的拟合优度越差调整R方是对R方进行修正，考虑到解释变量个数对拟合优度的影响调整R方的取值范围也是到1,与R方的解释相似。