风险监测管理实施工作细则

风险监测管理实施细则第一章总则第一条为加强企业风险管理连续控制，实现业务条线上全步骤风险监控，确保企业经营目标实现，特制订本细则第二条本细则依据《贷款法》、《贷款企业管理措施》、《贷款企业集合资金贷款计划管理措施》和企业《全方面风险管理措施》，结合企业业务实际制订第二章基础标准和任务第三条实施风险监测基础标准（-）代表性标准，风险指标能代表同类指标改变趋势和对企业经营活动影响；

（二）全方面性标准，覆盖企业全部经营活动，含有全方面风险管理特征；

（三）可比性标准，能够在不一样平台上横向和纵向比较企业多种风险，以满足监管需要，并能连续计算，使资料完整可比，能够连续观察经济运行变动；

（四）实用性标准，所选指标应简练易于操作，测算结果直观明了；

（五）灵敏性标准，监测所选指标对企业经营活动过程改变有灵敏反应第四条风险监测关键任务

（一）识别企业业务面临多种风险；

（二）量化测算用于评价风险程度各项指标；

（三）依据监测结果评价企业风险情况，确定风险等级；

（四）确定风险消减和控制优先等级；

（五）依据企业实际风险情况和风险承受能力，推荐风险对策第三章组织和实施第五条企业风险监测实施二级管理合规风控部每三个月和年度对企业整体风险情况进行测算和评定，形成综合评定结果，反应企业整体风险情况；各业务部门参考企业指标体系设置符合业务实际风险指标，依据部门业务历史经验，确定各指标预警界限值，进行实时监控，关键业务关键管理第六条企业风险指标监测侧重对风险事中、事后监控，和项目事前风险评定共同组成企业全方面风险控制体系第七条企业风险监测纳入季度风险管理，并根据企业要求路线进行汇报每三个月应向风险控制委员会汇报季度监测结果，说明监测关键，年度终了应向董事会汇报年度风险监测情况，对下十二个月企业风险承受水平设置提供有效提议各业务部门应每三个月向合规风控部提交本季度风险监测情况表及其它风险材料第四章风险监测指标第一节指标设置第八条企业风险监测分为控制指标、业务指标和宏观指标三个模块，每个模块下设单项指标，监测关键和监测方法有一定区分单项指标选择和设置可依据企业风险管理内容、要求进行调整，调整后监测指标表需报风险控制委员会审批第九条每个模块根据风险关注程度设置正常、关注、关注+、预警、风险五个监测等级和对应指标监测区间；每个监测区间设置对应风险调整系数，其中正常风险等级细化为两个风险程度，设置两个风险系数风险越高风险系数越大,风险越小系数越小宏观指标模块风险等级和风险调整系数设定另有要求第十条汇报期单项指标数值根据所在监测区间确定对应风险调整系数汇报期单项指标得分二目标分值*对应风险调整系数第十一条控制指标部分关键反应企业对相关法律法规、规章制度和受托文件遵守等合规管理和情况，意在引导企业审慎推行管理义务，落实企业合规经营理念控制指标部分共设置包含净资本、合规性、资产质量、流动性和声誉风险五类单项指标控制指标部分根据企业董事会决议确定企业可接收风险水平，并以此为基础设定风险监测区间第十二条业务指标部分关键评价贷款、固有业务管理能力、管理效果，意在引导贷款企业加强团体建设和风险管理，实现业务过程中风险控制业务指标部分共设置资产管理、盈利能力、用户集中度三类单项指标业务指标部分作为衡量业务管理能力辅助方法，不设置可接收风险水平，在上十二个月度监管机构公布相关指标行业平均值基础上，参考企业管理能力和发展计划来设定风险监测区间第十三条宏观指标部分关键反应和业务相关即时宏观经济环境，意在对业务开展环境及风险趋势进行一定判定，加强风险监测和预警效果宏观指标部分作为业务开展辅助参考指标，不设置可接收风险水平，按风险度设正常、关注、关注+、预警四个监测等级和对应风险调整系数，监测区间参考国家统计局宏观经济指标监测分类设定正常代表最适宜水平，关注和关注+代表适度水平，预警则表示指标偏离正常水平较多（偏高或偏低）第十四条控制模块和业务模块汇报期指标数值依据企业汇报期业务实际数据计算而得，宏观模块则依据汇报期国家统计局等权威机构公布经济数据或计算数据第二节监测结果第十五条每个模块单项指标根据指标关注程度设定目标分值，并可依据业务关键调整进行分值调整单项指标监测结果表现为风险得分和风险等级两部分风险等级包含正常、关注、关注+、预警、风险五级第十六条每个模块目标分值总分100分模块得分为项下各单项指标风险得分相加之和，分值越高表示风险程度相对较高第十七条综合风险监测结果在对各模块风险得分基础上根据各模块项下全部指标在体系内所占百分比为权数计算加权平均值作为监测综合得分第十八条综合监测设为正常、关注、关注+、预警、风险五个等级，并根据不一样风险等级设定上限临界分值监测综合得分根据临界值确定汇报期最终风险综合监测结果综合风险监测结果反应企业在汇报期内整体风险情况和下一个汇报期风险控制关键内容第五章风险监测预警第十九条企业风险监测设为正常、关注、关注+、预警、风险五个等级，并经过颜色进行区分

（一）正常为蓝色，表示整体风险程度在正常范围，风控方法整体有效；

（二）关注为黄色，表示整体风险基础正常，风控方法基础有效，但存在部分需关注指标及对应业务内容；

（三）关注+为橙色，表示整体风险有上升趋势，风控方法可能控制效果欠佳或业务开展环境变坏等情况，需要对具体模块或单项指标关键关注；

（四）预警为红色，表示整体风险较大，风控方法可能存在漏洞或业务开展环境恶劣，必需针对具体风险内容进行关键控制，制订补救或改善方法；

（五）风险为深红色，表示已经发生超出企业风险承受水平风险事件或超出企业管理要求情况，必需立即根据企业《全方面风险管理措施》采取符合企业实际情况应对方法对风险事件进行处理第二十条单项指标风险监测结果出现以下情形，合规风控部按对应要求处理

（一）控制模块或业务模块下单项指标出现监测等级达成“关注”级上限或“关注+”等级，合规风控部应将监测结果通知和指标相关业务部门，查找原因,确定风险点，进行连续关注；

（二）控制模块或业务模块下单项指标出现监测等级达成“预警”等级，合规风控部应将监测结果上报企业高级管理层和风险控制委员会，并通知相关部门采取对应补救或改善方法；

（三）控制模块或业务模块下单项指标出现监测等级达成最高“风险”等级,合规风控部应将监测结果上报企业高级管理层和风险控制委员会，由企业依据实际情况确定对应处理方案第二十一条综合监测结果参考第二十条要求处理，综合监测结果为“正常”，但单项指标有“关注”等级以上情况，也应根据第二十条要求处理第二十二条合规风控部应对汇报期风险监测结果进行预警分析，评定下一季度风险控制关键，并将监测和预警分析内容写入《全方面风险管理汇报》，上报风险控制委员会第六章附则第二十三条本细则中包含风险监测指标和指标区间每十二个月由合规风控部依据企业发展要求进行调整，并报风险控制委员会审批经过后实施第二十四条本细则由合规风控部负责解释和修订第二十五条本细则自公布之日起实施。