银行风险控制培训课件

银行风险控制培训课件第一章风险管理概述银行业风险管理的重要性风险管理基本原则在复杂多变的金融环境中，有效的风险管遵循全面性、独立性、审慎性、有效性原理是银行生存与发展的生命线面对经济则，确保风险管理覆盖所有业务、部门和周期波动、监管要求升级、技术创新加速流程建立清晰的风险偏好和容忍度，实等多重挑战，银行必须建立全面、动态、现风险与收益的最佳平衡，支持战略目标前瞻的风险管理体系实现主要风险类型银行业风险管理的三道防线构建多层次、相互独立又协同配合的风险防御体系，确保风险得到全面有效的管理和控制第三防线内部审计第二防线风控与合规内部审计部门保持完全独立性，对前两道防线第一防线业务部门风险管理部门和合规部门独立于业务部门，负的有效性进行客观评价和检查通过定期和专业务部门是风险管理的第一责任人，负责日常责制定风险政策、监控风险状况、提供专业指项审计，识别管理缺陷，提供改进建议，向董业务活动中的风险识别、评估和控制建立完导通过持续监督和评估，确保业务部门有效事会和高级管理层报告善的内部控制流程，在业务发生时即进行风险执行风险管理要求管理，将风险控制在源头监管环境与合规要求监管框架核心内容合规管理重点中国银保监会《商业银行操作风险管理指引》明确要求银行建立完善的操作风•反洗钱与反恐怖融资建立客户身份识别、可疑交易报告、客户尽职调查险管理体系，包括风险识别、评估、监测、控制和报告等全流程管理银行必等机制须设立专职风险管理部门，配备充足资源•数据保护与隐私合规遵守《网络安全法》《个人信息保护法》等法规巴塞尔协议III对资本充足率提出更高要求，核心一级资本充足率不低于5%，一级•消费者权益保护确保产品销售适当性、信息披露充分性资本充足率不低于6%，总资本充足率不低于8%•跨境业务合规关注国际制裁、FATCA等跨境监管要求风险管理体系构建系统化、专业化、智能化的全面风险管理框架第二章信用风险管理信用风险是银行面临的最主要风险类型，指借款人或交易对手未能履行合同约定义务，导致银行遭受损失的可能性信用风险管理的核心是在保证资产质量的前提下实现业务增长12信用风险成因资产质量管理包括借款人经营状况恶化、行业系统性通过贷前调查、贷中审查、贷后管理全风险、担保物价值下降、宏观经济波流程控制，建立风险预警机制，及时发动、欺诈行为等多种因素现和处置潜在风险3五级分类标准按照正常、关注、次级、可疑、损失五类划分贷款风险程度，分别计提不同比例的贷款损失准备金信用风险识别与评估工具客户信用评级体系信贷审批流程控制集中度风险管理建立科学的评级模型，综合考虑客户财务状在客户准入、信用调查、风险评估、授信审制定单一客户、集团客户、行业、区域等维况、经营能力、行业地位、担保情况等因批、合同签订等各环节设置控制点实行审度的集中度限额，防止风险过度集中定期素采用定量与定性相结合的方法，对客户贷分离、分级审批制度，确保决策科学、权监测和评估集中度风险，必要时采取调整授进行差异化管理，设定相应的授信政策和定责明确，防范道德风险和操作风险信结构、压缩敞口等措施价策略典型信用风险案例分析通过真实案例深入理解信用风险的表现形式和防控要点，吸取经验教训，提升风险识别和处置能力制造业客户逾期案例某中型制造企业因行业产能过剩、产品价格下跌导致经营困难，现金流紧张银行未及时发现客户财务状况恶化信号，继续提供流动资金贷款，最1终形成逾期教训加强贷后管理，关注行业动态和客户经营变化，及时采取风险缓释措施虚假担保合同案件借款人与担保人串通，提供虚假财务报表和担保承诺银行未充分核实担保人资质和担保物真实性，在借款人违约后发现担保无效，造成重大损2失教训严格执行尽职调查程序，核实担保的真实性、合法性和有效性内部违规放贷事件3某信贷员利用职务便利，绕过审批流程向关系人违规发放贷款，或与借款人合谋骗取贷款内部控制失效，监督机制未发挥作用教训强化内部控制，严格执行审贷分离、岗位制衡，加强员工行为监督和违规问责第三章市场风险管理市场风险概述利率风险管理市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格、采用重定价缺口分析法，计算不同商品价格等）的不利变动而使银行表内和表外业务发时间段内利率敏感性资产和负债的生损失的风险市场风险具有波动性大、传染性强、差额影响面广的特点正缺口时利率上升有利，负缺口时主要风险因素利率下降有利通过调整资产负债结构和期限匹配，控制利率风险敞利率风险市场利率变动导致银行资产负债价值和净口利息收入变化汇率风险控制汇率风险外汇头寸因汇率波动产生的损益股票价格风险股票投资及衍生品价值波动监控外汇敞口头寸，设定外汇交易商品价格风险大宗商品价格变动影响限额运用远期、掉期等衍生工具对冲风险，减少汇率波动影响市场风险监测与限额管理风险限额架构压力测试分析预警机制建设建立多层次限额体系，包括交易限额、敞口限模拟极端市场情景，评估银行在不利条件下的损设定风险预警指标和阈值，实时监控市场变化额、损失限额等，覆盖不同业务条线、交易品种失承受能力定期开展压力测试，为风险决策提当指标超限时及时预警，启动应急响应程序和风险类型供依据市场风险管理需要强大的信息系统支持，实现交易数据实时采集、风险指标自动计算、限额使用动态监控同时建立跨部门协调机制，确保风险信息及时传递和有效应对第四章操作风险管理操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件而导致损失的风险，包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险操作风险存在于银行所有业务和管理活动中操作风险范围管理体系构建关键风险指标监控•内部欺诈员工盗窃、舞弊、违规操作建立董事会、高级管理层、操作风险管理部设计和监控关键风险指标（KRI），如交易差错门、业务部门四个层级的职责体系率、系统故障频率、员工违规次数等•外部欺诈抢劫、伪造、网络攻击•雇佣制度和工作安全劳动纠纷、工伤事故制定操作风险管理政策、流程和标准，明确风建立操作风险事件报告机制，要求及时报告重险识别、评估、监测、控制、报告的具体要大操作风险事件，分析原因，采取纠正措施求•客户、产品及业务产品缺陷、销售误导定期评估操作风险管理有效性，持续改进管理•有形资产损坏自然灾害、恐怖袭击建立操作风险数据库，收集内外部损失事件，流程和控制措施为风险评估和管理提供数据支持•业务中断和系统失败IT故障、流程中断•执行、交割及流程管理操作错误、数据失误操作风险防控措施01完善内部控制制度建立涵盖所有业务和管理活动的内部控制体系，明确控制目标、控制措施和责任主体02加强员工管理制定员工行为准则，开展职业操守教育实施岗位轮换、强制休假制度，防范长期在岗带来的风险03强化系统安全建立信息安全管理体系，包括网络安全、数据安全、应用系统安全等定期开展安全评估和漏洞扫描04业务连续性管理制定业务连续性计划和灾难恢复预案，建立备份系统和应急机制，确保关键业务在突发事件中能够持续运营操作风险典型案例案例一飞单销售违法产品某银行员工利用客户信任，私自销售非银行代理的第三方理财产品（飞单），承诺高额回报产品到期无法兑付，引发群体性事件风险点员工行为失控、销售管理缺失、客户风险教育不足防控措施严格产品准入管理，禁止销售非授权产品；加强员工行为监控；完善录音录像等证据留存制度案例二假印鉴诈骗事件不法分子伪造企业印鉴和授权文件，冒充企业客户办理资金转账业务银行柜员未能识别假印鉴，导致客户资金被骗风险点印鉴核验不严、柜员识别能力不足、内部控制流程执行不到位防控措施引入印鉴电子核验系统；加强柜员业务培训；建立大额交易复核机制案例三业务流程漏洞引发损失银行在某业务流程设计中存在缺陷，导致系统自动扣款时重复扣款，或未能及时拦截异常交易虽然事后进行了纠正，但已影响客户体验和银行声誉风险点流程设计不完善、系统测试不充分、异常交易监控缺失防控措施加强新产品、新流程的风险评估；完善系统测试机制；建立实时交易监控和异常拦截功能第五章合规风险与法律风险管理合规风险定义反洗钱与反恐融资合规风险是指银行因未能遵循法律法规、监银行必须建立健全反洗钱内部控制制度，履管要求、规则、自律性组织制定的有关准行客户身份识别、客户身份资料和交易记录则，以及适用于银行自身业务活动的行为准保存、大额交易和可疑交易报告等义务则，而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险重点关注高风险客户、高风险地区、高风险合规体系建设业务，采取强化的尽职调查措施法律风险防范•设立独立的合规部门，配备充足合规人员加强合同管理，规范合同文本，明确权利义•制定合规政策和程序，覆盖所有业务活务建立法律审核机制，重大业务和产品须动经法律部门审核•建立合规风险识别、评估和监测机制及时应对法律纠纷和诉讼，保护银行合法权•开展合规培训，培养员工合规意识益合规风险管理实务员工合规培训行为监督与检查监管沟通与报告制定年度合规培训计划,覆盖新员工入职培开展日常合规检查和专项合规审查，重点关建立与监管机构的良好沟通机制，及时报告训、在职员工定期培训、专项合规培训等注高风险业务和薄弱环节通过现场检查、重大事项和风险事件按照监管要求，定期培训内容包括法律法规、监管政策、内部规非现场监测、内部审计等方式，发现和纠正报送各类监管报表和报告章制度、合规案例等合规问题主动听取监管意见，积极配合监管检查，对建立培训效果评估机制，通过考试、案例讨建立违规行为处理机制，对违规行为进行调监管发现的问题认真整改，提升合规管理水论等方式检验培训效果，确保员工真正理解查、认定和处理，追究相关人员责任平和掌握合规要求第六章流动性风险管理流动性风险是指银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险流动性是银行生存的基础风险识别风险计量识别可能导致流动性紧张的因素，如资产负债期采用缺口分析、流动性比率、压力测试等方法，限错配、大额存款集中到期、市场融资渠道受阻量化评估流动性状况和风险水平等应急预案风险监控制定流动性应急计划，明确应急响应机制、资金实时监控流动性指标变化，关注资金流入流出、来源、责任分工，确保在流动性危机时能够快速市场变化、客户行为等影响流动性的因素有效应对流动性风险指标与监管要求100%100%25%流动性覆盖率（）净稳定资金比率（）流动性比例LCR NSFR优质流动性资产储备与未来30天现金净流出量的比可用稳定资金与所需稳定资金的比率，监管要求不流动性资产余额与流动性负债余额的比率，监管要率，监管要求不低于100%，确保银行在压力情景下低于100%，促进银行采用更稳定的资金来源，减少求不低于25%（中国标准），保证银行具备基本的有足够的高质量流动性资产期限错配流动性保障除了满足监管指标要求，银行还需要优化资产负债结构，合理安排资产和负债的期限分布，保持适当的流动性缓冲同时要多元化融资渠道，避免对单一资金来源过度依赖加强流动性风险与其他风险的联动管理，防范风险叠加效应第七章风险管理信息系统建设风险数据整合系统功能应用报告与决策支持建立统一的风险数据平台，整合来自不同业务系统风险管理系统应涵盖风险识别、计量、监测、报告实现风险报告自动化生成，提供多维度、可视化的的数据确保数据的准确性、完整性、一致性和及等功能模块，支持信用风险、市场风险、操作风险风险信息展示为管理层决策提供及时、准确的风时性制定数据质量管理标准和流程等各类风险管理，提供风险分析工具和模型险数据支持，提升风险管理效率第八章风险文化与员工风险意识培养风险文化的重要性风险意识培训将风险教育纳入员工培训体系，开展多层次、多形式的风险培训通过案例教学、风险文化是银行风险管理的基础和灵魂，体现在组织的价值观、态情景模拟、经验分享等方式，提升员工风险识别和应对能力度、行为规范中良好的风险文化能够促使全体员工自觉遵守风险管理要求，将风险管理融入日常工作考核机制风险文化建设需要从董事会和高级管理层做起，通过制度规范、激励约束、教育培训等多种方式，在全行营造重视风险、管理风险的氛将风险管理绩效纳入员工和部门考核体系，设定风险管理指标，与薪酬、晋升挂围钩对风险管理表现优秀的给予奖励，对违规行为严肃问责激励与问责建立科学的激励约束机制，平衡短期业绩与长期风险实行风险责任终身追究制，对重大风险事件相关责任人追究责任，强化风险意识第九章风险管理实务操作与案例演练通过实际操作和案例演练，将理论知识转化为实践能力，提升风险管理技能和应对复杂风险情境的能力风险识别实操应急处理模拟学习运用风险识别工具和方法，如风险清单、流程分析、模拟风险事件发生情景，演练应急响应流程包括信息报情景分析等针对具体业务场景，识别潜在风险点，分析告、应急决策、资源调配、对外沟通等环节，检验应急预风险成因和影响案的有效性1234风险评估练习综合案例讨论掌握风险评估技术，包括定性评估和定量评估方法通过选取涉及多种风险类型的复杂案例，进行小组讨论和分案例练习，评估风险发生的可能性和影响程度，确定风险析从多维度评估风险，制定综合风险管理方案，培养系等级和优先级统思维和协作能力第十章银行风险管理最新趋势与挑战数字化转型影响金融科技应用银行业务线上化、数字化快速推进，带来大数据、人工智能、区块链等技术在风险新的风险挑战数据安全、客户隐私保管理中的应用日益广泛通过智能风控模护、技术风险、模型风险等成为关注重型、实时监控系统、反欺诈技术等，提升点风险管理需要适应数字化环境，提升风险识别和防控的准确性和效率数字风险管理能力新兴风险应对网络安全风险、第三方风险、气候变化风险等新兴风险日益突出银行需要建立相应的风险管理框架，制定应对策略，提前做好风险防范准备领导力在风险管理中的作用风险决策与领导力变革型领导高级管理层在风险管理中发挥着关键的领导作用他们需要具备战略眼光，能在风险管理转型过程中，需要变革型领导推动组织变革通过愿景激励、沟通够在复杂多变的环境中做出正确的风险决策说服、以身作则，带领团队克服阻力，实现风险管理升级有效的风险领导力体现在明确风险偏好和战略方向、配置充足资源支持风险管理、建立良好的风险治理架构、推动风险文化建设案例分享优秀风险管理团队实践某大型银行风险管理团队在领导层的大力支持下，成功构建了全面风险管理体系通过加强风险文化建设、引入先进风险管理技术、提升团队专业能力，实现了风险管理从被动应对到主动防控的转变团队荣获多项行业奖项，风险管理经验在业内广泛交流风险管理绩效评估与持续改进指标体系建设建立科学的风险管理绩效评估指标体系，包括风险管理目标达成度、风险损失控制、风险管理流程有效性等维度设定量化指标和评估标准内外部评估内部审计定期评估风险管理体系运行情况，识别缺陷和改进机会聘请外部专业机构进行独立评估，获取客观意见和行业对标持续改进机制根据评估结果和风险管理实践，持续优化风险政策、流程和工具建立风险管理成熟度评估模型，推动风险管理能力逐步提升风险管理工具介绍风险矩阵与风险地图预警系统与监控仪表盘衍生品与风险对冲风险矩阵是一种直观的风险评估工具，通过二维坐建立实时风险预警系统，通过设定风险指标阈值，利用金融衍生工具如远期、期货、期权、掉期等，标展示风险的可能性和影响程度，将风险分为高、自动监测风险状况，当指标异常时及时发出预警对冲市场风险敞口通过套期保值策略，锁定未来中、低不同等级风险地图则以图形化方式呈现组风险监控仪表盘以可视化方式展示关键风险指标、价格或利率，减少市场波动对银行的不利影响需织面临的各类风险及其分布情况，便于管理层快速趋势分析和预警信息，支持管理层快速决策要建立专业的衍生品交易和风险管理团队掌握风险全貌典型风险管理软件与系统案例介绍国内外主流的风险管理信息系统，帮助了解系统功能和实施要点，为银行选择和建设风险管理系统提供参考国际主流系统国内领先系统实施关键成功因素SAS风险管理解决方案全面的风险分析和报神州信息银行风险管理系统覆盖全面风险管•高层支持和充足资源投入告平台，支持信用风险、市场风险、操作风险理，符合监管要求•明确的业务需求和系统定位管理宇信科技风控平台支持智能风控、实时监控•跨部门协作和项目管理Moodys Analytics提供风险建模、信用•数据质量保障和系统整合分析、压力测试等工具文思海辉风险管理解决方案提供定制化风险•用户培训和持续优化IBM OpenPages集成风险管理（IRM）管理服务平台，支持GRC（治理、风险、合规）管理风险管理团队建设与人才培养岗位职责与能力要求培训与职业发展风险管理岗位包括建立完善的风险管理人才培养体系，包括入职培训、在岗培训、专业认证培训等鼓励•首席风险官（CRO）负责全面风险管员工考取FRM、CFA等专业资格证书理战略和体系•信用风险分析师评估信贷客户风险设计清晰的职业发展路径，为风险管理人员•市场风险管理专员监控市场风险敞口提供晋升通道和发展空间通过内部轮岗、•操作风险管理专员识别和控制操作风项目历练等方式，培养复合型风险管理人险才•合规专员确保合规运营激励与团队文化能力要求扎实的金融专业知识、风险管理理论和实务技能、数据分析能力、良好的沟建立具有竞争力的薪酬激励机制，吸引和留通协调能力住优秀人才营造开放、协作、创新的团队文化，鼓励知识分享和团队合作风险管理合规检查与监管应对了解监管检查重点1监管机构关注风险管理体系完整性、风险管理有效性、合规经营情况、内部控制健全性等提前梳理监管关注点，做好自查和整改准备检查资料2按照监管要求，准备齐全、准确的检查资料，包括风险管理制度、会议纪要、风险报告、业务数据等确保资料的真实性和完整性积极配合检查3检查过程中，主动配合监管人员工作，如实汇报情况，提供必要支持对监管提出的问题，认真记录，及时反馈整改与提升4对检查发现的问题，制定整改方案，明确责任人和完成时限举一反三，完善相关制度和流程，提升风险管理水平成功应对监管检查经验某银行在监管检查中获得高度评价成功经验包括建立监管检查应对机制，明确各部门职责；平时注重风险管理体系建设和资料留存；检查中充分展示风险管理成果；对问题不回避，整改措施得力风险管理总结与未来展望核心要点回顾未来发展趋势•风险管理是银行安全稳健运营的基础•智能化风险管理AI和机器学习广泛应用•建立全面风险管理体系，覆盖各类风险•实时风险监控提升风险响应速度•强化风险文化，提升全员风险意识•综合风险管理打破风险孤岛，整合管•运用科技手段，提升风险管理效率理•持续改进，适应环境变化•前瞻性风险管理从事后应对到事前预防•绿色风险管理关注ESG和气候风险风险管理的战略意义在激烈的市场竞争中,优秀的风险管理能力是银行的核心竞争力通过有效的风险管理,银行能够在控制风险的同时抓住机遇,实现可持续发展,为股东、客户和社会创造价值互动环节风险管理知识问答通过问答和讨论,巩固培训内容,促进学员之间的交流与思考问题一风险管理三道防线问题二信用风险评估问题三操作风险防控请描述银行风险管理三道防线的构成,并说明某企业申请流动资金贷款,作为信贷人员,你会如何防范员工违规操作导致的操作风险请提各自的职责和相互关系从哪些方面评估其信用风险出具体的控制措施情景模拟讨论场景某客户突然要求提前还款大额贷款,但银行发现其实际经营状况良好经了解,客户是为了转贷到利率更低的竞争银行讨论这种情况对银行有什么风险应该如何应对如何平衡客户关系维护与风险控制共筑银行风险防线保障稳健发展风险管理是基石每个人都是风控力量迈向新高度风险管理是银行持续发展的基石只有建立健全风险管理不仅是风险部门的职责,而是每位员工的让我们携手并进,不断提升风险管理专业能力,共同的风险管理体系,银行才能在复杂多变的环境中行责任从业务第一线到管理决策层,人人都是风险推动银行风险管理迈向新高度,为银行创造更大价稳致远防控的重要力量值!感谢参与本次培训,祝工作顺利!。